❶ 如何控制大宗商品现货交易风险
(1)构建有明确规则的操作风险管理方针,包括选择合适的风险度量指标、实施指引等。
(2)建立一套规范的风险描述,如“人员风险”、“过程风险”、“技术风险”。
(3)建立每一个业务环节的流程图,建立操作风险各个环节的一览表,以便正确认识运作风险的来源,这是操作风险分解和评价的基础。
(4)建立一套易于理解的操作风险度量体系。
(5)确定如何管理操作风险头寸和采取相应的防范措施。
(6)确定如何报告风险头寸,采用一些相对指标对不同方面的操作风险进行标示。
(7)风险分析工具的开发与完善,采用一些压力测试方法和定期评估方式来检查。
(8)建立计算操作风险对应的资产要求方法,考虑操作风险所对应的收益。