交易系统如何简单建立

⑴ 如何建立自己的交易系统与盈利模式

1：交易流程图及注意事项。
2；资金管理及应对事项。
3：指数顶底分析方法。
4：各股顶底分析方法。
5：交易系统复利统计。（以控制空仓心态）
6：交易系统信号分布。（以控制等待心态
说流程之前，先说说股市的本质是什么？股市的本质是博弈；
A）从参与股市的人员看，股市博弈的本质是多方博弈；
B）从参与人员的目标看，‘股市博弈的本质是两方博弈’，即看跌卖出的空方和看涨买入的多方进行博弈；
C）股市博弈的本质和下棋很相似，有人说股市如棋，此言甚是；
D）多空双方在‘不同的时间等级上’进行厮杀和纠缠，正如没有两盘完全相同的棋局一样，股市也是一样，过去不能预见未来，没有完全相同的股价走势，有的只是‘相似的博弈原理和盈利模式’；
建立交易系统总体流程步骤一：‘明确交易系统的依据’；
A）说完股市本质，我们就应该知道建立交易系统的依据了；
B）建立交易系统的依据就是：‘在股市博弈总体不确定性的大环境下，要发现和分离出股价运动的确定性因素’，也就是要建立自己的‘科学交易观和正确交易方法论’；
建立交易系统总体流程步骤二：‘构造交易系统’；
A）要明确交易系统的目的：‘克服人性弱点，便于知行合一’；
B）要明确交易系统的特性：‘整体性和明确性’；
C）交易系统随时间和证券市场外部环境变化，‘本身要能够修改和进行参数调整’；
D）交易系统的一些基本子系统：‘行情判断、板块动向、风险管理、人性控制’；
建立交易系统总体流程步骤三：‘检验交易系统’
A）检验交易系统包括：‘统计检验、外推检验和实战检验’；
B）要考虑交易成本；
C）要考虑建仓资金量大小造成的回波效应；
D）要考虑小概率事件（统计学上的胖尾）对交易系统的影响；
建立交易系统总体流程步骤四：‘执行交易系统’；
A）日常操作主观要服从客观，‘交易有依据、欲望要消除’；
B）模拟操作不可少，即使不交易，依然要‘仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践’，最终做到‘正确地知行合一’
系统交易，即按照一套交易系统进行交易。系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。证券市场中，对于采用趋势型策略的系统交易者来说，成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重，不妨设计大致如下：范围，10%；买点，5%；卖点，10%；止损，20%；资金管理，40%；对系统的理解、洞察、应变与创新，15%。可见，资金管理是最重要的要素。在系统交易中，资金管理主要体现在以下三个层次上：
（一）仓位。即帐户中股票市值/（股票市值＋债券市值＋现金）＊100%。据道氏理论及后人的多次统计，一个市场中约75%的个股的走势是与大盘高度正相关的。因此，根据大盘风险系数来决定仓位高低，应该是一个不错的稳健的选择。举例说，如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%。当然，大盘风险系数的判断是有很大难度的。这里推荐三个方法，一个是台湾张松龄先生的表格打分法，把影响大盘的各个因素列出来并赋予权重，设计一张表格，每日打分；一个是某基金投资总监、《K线黄金定律》作者股乐先生提出的R28定律，即用R28与A股指数对照；第三个是最简单的，就是当前指数在最近一个显着运行周期内所处的位置，应用的原理就是周朝国立图书馆馆员老子先生提出的物极必反，反的高度可以根据历史统计取值。
（二）组合。即持有多只个股时，每只个股占用多少资金。这里说的组合与CAPM、APT基本无关。每只个股占多少资金，取决于交易系统对每只个股所处位置的判断。如果同时运用多个策略不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。另外，同一个系统又给出新的个股信号时是否换股，也是系统应该考虑到的问题。
（三）分段。即同一只个股的买卖分段进行。基于趋势型策略的系统交易者，一般需要设立多个买入、卖出点。比如说系统设定了有三个可能的买入点，那么每个买入点各应投入多少资金，这也是属于资金管理的内容。当然，更多的情况下，这个问题也同时属于买点、卖点、止损这几个要素的范围。
仓位、组合、分段这三个层次，其实是交织在一起的。例如，当判断大盘风险系数增加，须降低仓位时，组合与分段常常也同时受到影响。理想的情况是系统本身对所有问题都定出明确的规则，但由于软件平台的限制，实际上是不可能做到的。对于中小资金的投资者来说，运用手工方法每日进行一下处理，逐步建立起自己的一套方法，相信也能达到基本的效果。
当然，不管是指标公式、选股公式、交易公式，还是交易系统，其生命都源于交易策略。交易策略是根据对股市的基本原理和运行的非随机性特征及规律性进行深入研究后制订的作战原则和总体思路。我们经常见到很多大资金管理人和操盘手并不去编什么公式，他们之所以成功，就是因为对交易策略有系统而深入的掌握。当然，如果有了好的软件，他们把自己的策略放进公式里，也会省下不少的时间和精力(在这点上，你已经能编一些指标进行实战的操作，这方面是很优秀的）。不过凡事均有利弊，过于机械则会损害洞察力、创造力和应变能力
交易系统的思路
----（1）、从历史牛股的市值变化、股价变化、股本扩张、股本区间分析，寻找主力在制造什么样牛股。
----（2）、从历史上赚钱投机者的操作频率、资产变化、赚钱的个股从什么价位持有到什么价位进行分析；从历史上赔钱的投机者的操作频率、资产变化、赔钱的个股从什么价位持有到什么价位，这些赔钱的个股在股本和业绩等有什么性质进行分析。从而寻找最佳的操作频率；资产阻力位；股价阻力位。
----（3）、通过对大单分析（这在你的交易系统说明中有充分的体表）；股东数据分析；换手率分析；指数对大盘重心的偏离度分析。寻找买点和卖点。
----（4）、指数偏离大盘重心的程度与仓位线性关系探索，创立指数和仓位的年度方程和季度方程。
----（5）、个股的排他性分析，特别是对回调个股的“时间、幅度、交易量”分析，空中加油的特性分析，确立参与目标个股的最优数量、最优委托笔数、和最优的委托时间间隔。
总之：一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，对于即日交易（秒——小时）、短线（小时与天）、中线（周与月）、长线（月与年）不同交易方式的人（其中已含有个人的操作特点）也应有所不同，对于不同的市场（股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券、外汇等）在交易系统中各子项的偏重点也应有所不同，就是使用的技术分析系统参数也应做充分的调整。交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。不谈交易之前的分析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点（一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点），从而在不明确的市场中以概率的方式获胜（截短扬长）从而获取总的利润

⑵ 如何建立适合自己的股票交易系统

投资者树立一个成熟的交易系统，在一定程度上可以减少其亏损，一般来说，可以通过以下几个步骤来建立其一个股票交易系统：

1、投资理念

树立一个正确的投资理念，比如，价值投资，而不是投机。

2、投资目标

在每次投资之前，设定好其目标，一旦达到目标，立马收手，不要贪婪，比如，每次投资之前，其盈利目标为10%，同时，也要设置好其亏损的最大限度，比如，股价下跌5%。

3、投资策略

选择符合投资偏好的策略，比如，短线以消息面，技术面为依据操作，在技术操作时，尽量结合多种技术指标一起考虑(macd指标、kdj指标、布林带等等)，中长线主要依靠基本面。

4、仓位管理

根据自有资金，合理控制好仓位，在熊市时，轻仓操作，在牛市时，适当的加大仓位，最好不要超过其六成仓位。

拓展资料：

股票交易技巧有哪些?

1、了解自己

个人的习惯爱好，生活经历将反映到他的交易心态与交易风格中去，了解自己非常重要，所以放在第一位，下面叙述的会回到这一条。和技术分析一样，个人的性格也可以通过他的历史来归纳总结，不同的性格和经历将会有适合他的不同的交易策略，只有适合自己的交易系统才能帮助自己成功。

了解自己和认识市场最好的教材是《聪明的投机客》。

2、选择市场

许多人是没有这个概念的。但是今天我要告诉你选择市场是比选择时机还要重要的因素。活跃的市场能够帮助你尽快成功，在低迷的市场中运做，英雄也会气短。比如金属期货市场火暴，此时投入即使不是很懂得基本面或者技术面分析的人也有可能获得暴利，我听说某人上一年获利千倍，不是虚言。

市场的活跃是获利的基础，为什么股民让人觉得可怜?就因为股民踏进了一个圈钱的市场，很少有常胜将军，更不要说是大师了。是市场导致了你的成败。

4、选择时机

再好的市场也要选择合适的时机介入，看错的时间就是对金钱的犯罪。一买就套影响心态，直接关系今后的成败。首先是分辨牛市还是熊市。牛市有牛市的特征，熊市有熊市的特征，这些特征是原始和长久的，就和中国人所说的“道”一样，是一种原理，是不变的，变化的只是形式，把握住了精神就可以简单的分辨出来。

牛市与熊市乃是两个大纲。牛市操作，熊市休息，不要觉得只是口号，而是必须坚决执行的原则，你违逆它就有可能在某一天将你几年辛苦筑就的大厦夷为平地。继续细分为6种状态：牛市中的熊市，牛市中的牛市，熊市中的牛市，熊市中的熊市，平衡市中的牛市，平衡市中的熊市。

4、炒股四忌

最忌满时：

所谓满时，指的是投资者一年四季，都始终不停地操作。炒股最重要的是研判大势。当大势向好时，要积极做多;大势转弱时，要空仓休息。有的投资者却恰恰相反，他们不论股市冷热与否，都在不停地劳作，像勤劳的蜜蜂一样，为了点点小利而忙忙碌碌，不仅劳而无功，而且还会遭遇更多的风险。

投资者在股市中，要学会审时度势，根据趋势变化，适时休息，这样才能在股市中准确地把握参与的时机。会休息，才会赚钱，否则到手的利润最终还是得交出去。就算是止损之后也要休息一段时间，因为到需要用止损一招时，就证明自己当时头脑已乱，如不懂得休息，只会落得越止越损的后果。

二忌满利：

满利是指投资者总想买在最低价、卖在最高价，一味地追求利润最大化。有的投资者喜欢追求暴利，总想把一只股票的所有利润全部拿下，结果是经常来来回回地“坐电梯”。从上一年11月以来，大盘已经向上运行九个月，应该是到了资金落袋为安的时候，如不懂得适可而止的道理，到手的利润也会蚀回去。

投资者要保持长期稳定获利的根本原则：不要争取最大化的利润，而要争取最有可能实现的利润。稳步增长，方是赚钱的正道。

三忌满仓：

中国股市中的第一代大户中，有很大一部分是因为过度满仓(透支)而被打穿，最终落于被交易所强制平仓出局的下场。炒股和做人一样：凡事要留有回旋余地，方能进退自如。对于散户而言，投入股市的钱，如果都是养家糊口的生活费，一旦满仓被套，巨大的心理压力下造成的忧虑情绪，必将影响对后市行情的分析判断，最后结果不言而喻。

行军打仗要有预备队，股市上也要有后备的资金。其实，满仓做多，就是贪心的一种具体表现。不放过任何机会和利润的操作意图，结果往往是被迫放弃更多的合适机会。

四忌自满：

有的投资者在刚进入股市的时候，还常常能有所斩获，等到变成老股民之后，因为赚了些钱，学了些指标，读了几本书，就渐渐地盲目自信起来，追涨杀跌、快速进出，结果反而输多赢少，亏损严重。其实股市就如自然界有春夏秋冬一样，是有涨有跌的。

时间周期一到，内部系统风险就会释放出来。骄傲自满会阻碍投资者提高操作水平，会使投资者对股市的认识出现偏差。股市的发展是日新月异的，任何人如果骄傲自满，就会停滞不前，最终必将被股市所淘汰。

⑶ 如何建立个人股票交易系统

方法/步骤：
1、自选股
应该建立自己的自选股股票池，动态管理、持续跟踪自选股，时机到来时可买入。自选股票的选股逻辑： 热点题材股、成长股、困境逆转股、低估股、资产突变重组股、套利股等。
2、组合原则：适当分散
当出现买点时，应利用组合的方式进行买入，注意适当分散投资。可以避免满仓或者重仓单一股票的黑天鹅事件和长时间不涨或者被套的心态急躁问题。股票组合应该是不同行业、不同题材的股票。
3、顺势而为
顺势加仓持仓、逆势减仓或空仓，绝对不用逆势而为。严格遵守生命线操作纪律，当大盘和个股的价格运行在生命线上时做多，反之看空。生命线主要指均线，一般短线操作是10日均线、中长线操作20日或者30日均线。
4、仓位管理
分批买入和卖出，当出现入场时机时，应分批买入多只股票，同理当卖出时机出现时，也应该分批卖出，注意自己的仓位控制。
当大盘强势放量上涨，个股普涨时，应重仓操作；反之则需要减仓或者空仓。
5、持续完善操作系统
依据上面的几点，即可建立自己的操作系统。平时操作时，需严格按操作系统进行操作。操作系统建立后不是一成不变的，应该结合自己的实际操作，不断改进完善自己的操作系统，确保自己持续稳定的盈利。

⑷ 怎么建立自己的交易系统

在步入股市中，每个人都应该有一套归于自己的买卖系统。由于每个人的习惯、喜爱等都有着不同，因而每个人的买卖系统都是不太相同的，那么怎样树立自己的买卖系统呢？

市场环境和出资者的偏好操控

这儿需求出资者们能够先辨认当下的市场环境，且能够依据市场的环境来确认买卖形式与股票出资标的。

1、此处的市场环境指的是整个股票市场当下所在的大体气氛。浅显的讲，便是股市现在是上升还是跌落又或许盘整的趋势。

2、买卖形式指的是出资者们经过对股市大势的判别与个人偏好设置的买卖途径。包括按照周期区分的长线持股、波段买卖、短线投机、也包括抢反弹、左边买卖与右侧买卖等。

3、股票出资标的指的是出资者们经过对股市大势的判别、选择的买卖形式，在加上自己的偏好群里的备选出资股票。一般状况而言，买卖形式的不同，则标志着选择的出资标的也会有不同。

买卖履行操控

它是整个买卖系统的中心！指的是出资者们对整个买卖过程施行的详细规模。首先包括一下细节：

1、进场的办法和条件

进场点的选择对于出资者们来说非常关键。一般状况下，出资者们设置进场的条件能够依据大盘环境或许是个股走势来两层设置。第一次买入股票时，最好是操控好仓位，不要全仓进入，防止判别失误，操作巨大亏本。

2、加仓的办法和条件

股票买入之后，当股票打破某一重要阻力或许回调遇到某支撑位支撑再次上涨的时分，就能够适量的施行加仓了。加仓没有必要一次全加满，分批次施行最稳妥。

3、建仓的办法和条件

股票买入之后，运转的趋势和之前料想的不相同，即遇到某一重要阻力位或许是有回调出现时，则能够适量的建仓。建仓也没有必要一次到位，分批次施行最稳妥。

4、止损设定

由于短期操作是考究快进快出的，故而有的时分设定的卖出条件也能够作停止损的条件。不过有的时分也不相同。遇见这类状况，则需求再另外设立新的止损位。

5、止盈设定

首先是为了能够是短线的收益能够及时的完成，在短线操作之前，一定要清晰盈余的方针。只有是方针完成，就能够全部或许是部分撤离方针股了。一般状况下，止赢条件设定为有明显的卖出信号发生是，也能够设定为详细的盈余方针值。

资金仓位操控

它首先包括：全体仓位、个股所占仓位操控以及预留资金操控等。

1、全体仓位操控

出资者们能够把总仓位水平线区分为空仓、30%线、50%线、70%线、满五个水平。依据股市里没有肯定安全的时刻，故而满仓持股是尽量应该防止的。一般，在股市坐落上涨趋势的时分，能恰当提高仓位水平。相反，在股市坐落跌落趋势的时分，就应该下降仓位水平，知道空仓停止。

2、个股仓位杠杆

一般，个股的仓位杠杆不能够超越30%。不过，假定资金量很小，则不用受这一束缚的束缚。个股仓位杠杆的操控是为了分散风险，资金量太小，就不存在任何含义了。

3、预留资金份额操控

预留资金份额的操控，是依据个人偏好于个人承担的能来，因人而异，一般是不能够少于20%。

现在我们知道怎样树立自己的买卖系统了吗？

⑸ 如何建立自己正确的交易系统

你好，建立自己的交易系统主要根据以下几点操作：
一：树立交易理念。
交易理念在投资中是最重要的，交易理念关于你在股市中赚钱或亏钱，交易系统需要有正确交易理念的指导，才能够保证交易系统的执行。举个最简单的例子，很多投资者都知道止损的重要性，却依然存在侥幸心理不带止损，或者是由于恐惧心理而改动止损等等，都是这个市场上普遍存在的现象。只要交易理念正确无论你是短线交易者还是长线交易者都能成功。
二：选择一个适合自己的交易系统。
要选择首先要认清自己，人们善于了解别人，但是却难以认清自己，不过对于老股民来说不难，操作过一段时间后明显可以认清自己，自己能不能捂股，亏损多少金额是自己可以承受的，而这些也将决定你是做长线，波段还是短线。
三：建立股票池
选股是操作的第一步，只有选到好的股票才能获取收益，交易拒绝随便买入，毫无理由的买入。建立自己的股票池需要了解个股的基本面和技术面，通过不断的看盘，分析趋势，寻找行业空头，研究一些看好的个股加入自选，后期也要随着行情的变化不断的更新筛选自己的股票池。
四：加减仓位
很多股民朋友经常碰到不止损亏损越来越大，或者说开始有盈利，之后变成了亏损。管是怎么样的操作思路都会有加减仓的时候，没有的话尽量培养自己加减仓的习惯。买在低点卖在高点那是神仙能做到的事，建仓后如果个股出现了上涨趋势强的我们可以加仓，下跌到有明显支撑位置时我们可以加仓；上涨到压力位附近没有把握时我们可以先减仓，股价高位下跌分不清支撑时可以减仓。可以通过均线或者支撑位开始就设好计划。
五：止损止盈
这是交易系统的最后一步，当然也是关键的一步，前面的努力就是为了这一刻的成败，止损是很多人都做不到的，个人建议可以以重要均线或者重要支撑位作为止损，跌破就走，做错也没关系，止盈：到我们理想的价位或者理想的收益时我们可以止盈。
风险揭示：本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，不构成任何买卖操作，不保证任何收益。如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。