❶ 外汇如何区分交易信号的好与坏
市场恒久变动,不断制造交易信号,但是区分这些信号值不值得交易,对很多人都不是轻松的事情。但是区分这些信号值不值得交易,对很多人都不是轻松的事情。汇查查在这里分享几个过滤交易信号的方法,希望大家能从中获得些许灵感,再灵活应用到自己的交易中。
寻找标志虚假突破,且具有突出影线的信号
一个典型的高盈利概率的信号就是类似pin bar这样的反转信号并带有清晰的向关键价格突出的影线。当pin bar信号影线刺穿关键价位时通常也意味着出现虚假突破,这让该信号的参考意义更强,说明市场可能出现反转。
在下图的GBP/USD图表中,两个pin bar信号的例子就清晰的让我们看到,价格刺穿重要阻力位后形成了虚假突破。这两个信号都导致了价格下跌行情:
6. 在盘整期间不要交易
如果在一系列盘整中出现交易信号,不建议交易,这样的信号的作用不大。一定要等待趋势和对当前盘整的确定突破信号出现。这里“确定”的意思是,这个突破信号在盘整区域之外收盘。
7. 寻找汇聚点
汇聚的意思很明显,至少要有两个因素支撑这个交易信号,比如可以是关键价位和有效EMA水平的汇聚。总之,汇聚因素越多,这个信号越强。汇聚可以加重任何交易信号的有效性,因此,汇聚点也是重要的交易信号过滤工具。
8. 避开“真空地带”出现的信号
最好的过滤方法之一,就是避开那些缺乏支撑或者汇聚因素的信号。如果一个交易信号凭空出现,没有任何根据或支撑,那最好放弃。日间信号就常常出现这样的特征。
9.你并不需要过度思考一个信号是否有效
我们讨论如何过滤信号,其实归根结底是因为好的信号会自带确认的属性,它们出现的时候,我们不需要纠结,不需要说服自己去尝试一下。市场永远不缺好的交易机会,好的信号一出现,我们就会知道。
做交易者,经常都得面对错过交易机会、或者进入不好交易的时候,因此不断找到自己的方法过滤不好的信号,只交易盈利潜力大的机会,这就能让你在交易上变得越来越好。
❷ 三重滤网交易系统的交易系统的滤网
1、第一层滤网----市场潮汐。
第一层滤网:利用顺势指标辨识周线图上的趋势,完全顺着趋势方向进行交易“三重滤网”首先是分析长期走势图,较你所交易的时间架构高出一个层次。大多数的交易者都仅注意日线图,每个人都观察这份涵盖数个月资料的图形。如果分析周线图,你的视野将因此而扩大5倍。
“三重滤网”的第一层滤网是采用顺势指标辨识长期的趋势。最初的系统是采用周线MACD柱状图的斜率辨识潮汐的方向。斜率是由最近两支柱状图的关系决定,如果斜率向上,代表多头居于主控地位,仅由多方进行交易。如果斜率向下,代表空头居于主控地位,仅由空方进行交易,见下图:
在周线图中,MACD柱状图的每个跳动都代表趋势的变动。发生在零线下方的向上跳动,它所提供的买进机会优于零线之上。同理,发生在零线上方的向下跳动,它所提供的卖出机会优于零线之下。
上图周线的MACD柱状图:三重滤网的第一层滤网:MACD柱状图的斜率是由最近两支柱状图的关系决定。在三重滤网的第一层滤网中,交易者首先必须观察周线图,然后再分析日线图。如果周线图的趋势向上,我们仅可以由多方进行交易或在场外观望。
如果周线图的趋势向下,我们仅可以由空方进行交易或在场外观望。当周线的MACD柱状图斜率向上,代表买进的讯号。当指标在零线下方翻升,买进讯号比较理想。当周线的MACD柱状图斜率向下,代表卖出的讯号,当指标在零线上方回挫,卖出讯号比较理想。一旦判定周线MACD柱状图的趋势之后,转到日线图上寻找相同方向的交易机会。
某些交易者运用其他的指标辨识主要的趋势。Steve Notis在《期货杂志》中发表一篇文章,说明他如何利用“趋向系统”(Directional System)做为“三重滤网”的第一层滤网。你甚至可以采用非常简单的指标,例如:13周价格EMA的斜率。基本的原理都相同,大部分的顺势指标都可以做为“三重滤网”的第一层滤网。只要你先分析周线图上的趋势,然后顺着趋势方向在日线图上进行交易。
交易者有三个选择:买进、放空或观望。“三重滤网”的第一层滤网剔除其中一个选择。在主要的上升趋势中,仅可以买进或观望。在主要的下降趋势中,仅可以放空或观望,你必须顺着趋势潮汐方向前进,否则不要下海。
2、第二层滤网----市场波浪
第二层滤网:运用日线图上的摆荡指标,在周线的上升趋势中,利用日线的跌势寻找买进机会。在周线的下降趋势中,利用日线的涨势寻找放空机会。
第二层滤网是辨识逆着潮汐方向的波浪。如果周线的趋势向上,日线的跌势代表买进的机会。如果周线的趋势向下,日线的涨势代表放空的机会。第二层滤网是运用日线图上的摆荡指标,辨识偏离周线趋势的交易机会。摆荡指标在跌势中提供买进讯号,在涨势中提供卖出讯号。根据“三重滤网”交易系统第二层滤网的规范,你仅可以采用周线趋势方向的日线交易讯号。
当周线趋势向上,“三重滤网”仅接受日线摆荡指标的买进讯号,忽略它们的卖出讯号。同理,当周线趋势向下,“三重滤网”仅接受日线摆荡指标的放空讯号,忽略它们的买进讯号。“劲道指数”与“艾达透视指标”都是“三重滤网”所适用的摆荡指标,但“随机指标”与“威廉指数”也很不错。 假定周线的MACD柱状图上升,如果“劲道指数”的2天EMA跌破零线而未创数周以来的新低,这就是买进讯号。同理,假定周线的MACD柱状图下降,如果“劲道指数”的2天EMA向上穿越零线而未创数周以来的新高,这就是放空讯号,见下图:
上图的日线劲道指标:三重滤网的第二层滤网:许多摆荡指标适用于“三重滤网”的第二层滤网。劲道指数的2天期EMA是其中之一。当劲道指数跌破零线,代表买进机会,当劲道指数向上穿越零线,代表放空机会。
如果周线趋势向上,仅适用日线摆荡指标的买进讯号建立多头部位。如果周线趋势向下,仅适用日线摆荡指标的卖出讯号建立空头部位。在图形的最右侧,周线趋势向下,等待劲道指数回升而放空。
假定周线的趋势向上,如果“空头力道”跌破零线之后而向上翻升,这就是“艾达透视指标”在日线图上所提供的买进讯号。同理,假定周线的趋势向下,如果“多头力道”向上穿越零线之后而向下滑落,这就是“艾达透视指标”在日线 图上所提供的放空讯号。随机指标的交易讯号是以超买区与超卖区为基准。如果周线的 MACD柱状图上升而日线的随机指标跌破30的读数,这是超卖的买进机会。如果周线 的MACD柱状图下降而日线的随机指标上升超过70的读数,这是超买的放空机会。在“三重滤网”中,威廉斯%R需要采用4天或5天的期间,运用上与随机指标相同。相对强弱指数(RSI)适用于市场的整体分析,但它对于价格变动的 反应比较缓慢,不适用于“三重滤网”。
3、第三层滤网----盘中突破
第三层滤网:如果周线的趋势向上而日线摆荡指标向下,利用追踪型停止买单捕捉盘中的向上突破。如果周线的趋势向下而日线摆荡指标向上,利用追踪型停止卖单捕捉盘中的向下突破。
在“三重滤网”交易系统中,第一层滤网是辨认周线图中的潮汐。第二层滤网是辨认日线图中逆着潮汐方向的波浪,第三层滤网是辨认顺着潮汐方向的涟漪。它根据盘中的价格行为设定进场点。
第三层滤网不需采用走势图或指标,它是在第一层与第二层滤网发出买进或放 空讯号之后,用来设定进场点的技巧。在上升趋势中,第三层滤网是采用“追踪型买进停止单”,下降趋势则采用“追踪型卖出停止单”。
如果周线的趋势向上,日线的趋势向下,利用追踪型买进停止单捕捉向上的突破。如果周线的趋势向下,日线的趋势向上,利用追踪型卖出停止单捕捉向下的突破。
1、周线趋势日线趋势行动交易指令。
2、上升向上观望无。
3、上升向下做多追踪型停止买单。
4、下降向下观望无。 5、下降向上做空追踪型停止卖单。
如果周线的趋势向上,等待日线的摆荡指标下降而发出买进讯号,然后采用追踪型的停止买单,价位设定在前一天高价上方一档处。如果价格上涨,停止买单将被触及而建立多头部位。如果价格继续下跌,原先设定的停止买单未被触发,隔天将价位调降到最近高价的上方一档。换言之,持续调降停止买进价位,直到停止单被触发或周线指标反转而买进讯号无效为止。
见上图,追踪型停止买进----三重滤网的第三层滤网:周线的MACD柱状图在九月份向上翻升。第一层滤网显示上升趋势,第二层滤网----劲道指数的2天期EMA---- 每跌破零线就是买进机会。
1、劲道指数跌破零线,隔天,在第a天高价的上方一档处设定停止买单。
2、价格继续下跌,将停止买单调降到第b天高价的上方一档处。
3、开盘时建立多头部位,将停损设定在第b天低价的下方一档处。劲道指数创新高,显示趋势十分强劲,应该可以继续发展。
4、劲道指数跌破零线,将买单设定在第d天高价的上方一档处。
5、当价格穿越第d天高价时,建立多头部位,停损设定在第d天低价的下方一档处。
6、劲道指数跌破零线,将买单设定在第f高价的上方一档处。
7、价格继续下跌,将停止买单调降到第g天高价的上方一档处。
8、开盘时建立多头部位,将停损设定在第g天低价的下方一档处。劲道指数跌破零线,将买单设定在第i天高价的上方一档处。
9、价格继续下跌,将停止停止买单调降到第j天高价的上方一档处。
10、开盘时建立多头部位,将停损设定在第j天低价的下方一档处。
11、价格开低触发停损,任何指标不会完美无缺,切记设定停损。
如果周线的趋势向下,等待日线的摆荡指标上升而发出卖出讯号。然后采用追踪型的停止卖单。价位设定在前一天低价下方一档处。如果价格下跌,停止卖单将被触及而建立空头部位。如果价格继续上涨,原先设定的停止卖单未被触发,将停止价位持续调升到最近低价的下方一档。总之,追踪型停止卖单的目标,是顺着周线的下降趋势,在日线上升趋势的盘中捕捉向下突破。
停损:
适当的资金管理方法,是交易成功所不可或缺的一环。自律严格的交易者会迅速认赔,绝不会像输家一样犹豫不决。“三重滤网”交易系统是采取非常紧密的停损。一旦进场买进之后,将停损设定在交易当天或前一天的低价----以较低者为准----下方一档处;一旦进场放空之后,将停损设定在交易当天或前一天的高价----以较高者为准----上方一档处。如果行情朝有利方向发展,尽快将停损调整到损益两平的价位。往后,设定停损的原则是保护50%的帐面获利。
由于“三重滤网”仅顺着潮汐方向进行交易,所以需要采用紧密的停损。如果一笔交易不能立即获利,显示市场表面之下的根本情况已经发生变化,最好迅速出场。第一个认赔的机会,往往是最明智的认赔----让你在场外重新检讨市况。
保守的交易者应该根据“三重滤网”交易系统的第一个讯号进场买进或放空,然后继续持有部位,直到主要趋势发生反转或被停损出场。积极的交易者可以继续采纳日线摆荡指标的每个新讯号,利用既有部位的获利部分进行加码。
在平仓方面,部位交易者应该以第一层滤网的讯号为准,继续持有部位,直到周线趋势发生反转为止。短线交易者可以根据第二层滤网的讯号获利了结。举例来说,假定交易者进场做多,如果劲道指数翻为正值或随机指标的读数超过70,他可以获利了结而卖出,然后另外寻找买进机会。
❸ 期货交易中如何处理杂乱无序的走势
期货市场,双向交易,大波动大趋势,就那么几个品种,全国所有相关的人都在盯着,而且品种大多数全球联动,期货人大多数人都更关注走势本身,很少有人天天研究什么“庄家”,“洗盘”“拉升出货”。
期货市场的价格走势极度不确定,受各种因素影响,所谓的庄家强行逆势控制,我估计早就死透透了。在期货市场上,不要管什么洗盘,忘记这个词。你就专注于走势本身,因此,调整这个词很好。上涨趋势中回调了,不是什么洗盘,不是什么阴谋论,就是行情在所有参与交易的人经过了博弈后跌了而已。
期货交易,讲究简单纯粹,专注于走势本身,是一个期货交易者抛弃了杂念的很好表现,能做到这一点其实非常不容易。
要记住,专注于讲故事,讲消息,分析行情为什么走成这样的,是分析师。而将精力放在走势上,专注于处理各种各样走势的人,才是真正的期货交易员。
千万不要做着交易员,却干着分析师的工作
❹ 你好,可以请教一下趋势交易法吗
趋势交易,
优点点是有趋势来临,会有非常不错的收益.
缺点是一旦遇上横盘整理就会出先问题.
而市场中如果按日线级别去计算.有50%以上的时间都在盘整,而趋势还有两种上涨和下跌,各占趋势一半,这样如果你做股票并且制作多头,你作对趋势的正确率就只有25%的时间是正确的.所以使用趋势策略止损,资金管理相当重要.
趋势策略,要做几件事,第一件事过滤掉盘整行情,第二件事,确认突破方向,
典型的方法有均线粘合也就是均线缠绕判断盘整,或者用高低价通道过滤盘整,当均线超过你啊粘合度,朝着一个方向就做这个方向,价格通道也是一样,当价格突破上轨做多,价格突破下轨做空.
均线,macd 唐奇安通道,都可以做成趋势策略
趋势策略还有一个致命弱点,滞后.并且越成熟的市场,投机性越强的市场,趋势策略的交易周期就越得放大.要不没有趋势可言.
也可以自己制作很多指标,来简单描述趋势
例如我用的趋势指标,就让他显示简单
红色就多头趋势,绿色就空头趋势
❺ 期货怎么过虑震荡行情策略
一、人工交易-震荡行情的应对策略;
其实震荡行情中想要大幅获利是不现实的,人们都是当震荡行情出现后才意识到近期横盘整理了,没有较大的单边行情又如何获利!但是我们可以通过调整交易策略或调整仓位达到小幅盈利是可以的。如前所述你必须注意商品价格运行的位置,如上涨到前期波段的顶点或下跌到前期波段的底部你需要做对横盘行情的预防工作,可以将隔夜交易调整为日内交易,这样避免反转行情跳空带来的损失。一但上一交易日在顶部拉出长上影线或在底部收出长下影线,则表明短期行情反转了,可能为横盘震荡。但是一但行情有效的突破了前期的高点或底部则将会发生较大的趋势行情。
二、程序化交易中对期货震荡行情的应对策略;
量化交易则完全不同于人工操作方式,对于如何防震荡是一个系统交易者必生研究的课题。智冠丰银在对横盘趋势量化交易应对时主要采用三种方式,供大家学习研究。
1、因为从波浪原理来讲一段趋势行情接下来则是一段横盘整理,在量化交易中程序化可以让这段震荡行情不交易或是少交易,或是减少仓位交易来规避震荡风险。
2、提高程序化的自身对行情的适应能力,既程序中加入防震荡策略,如交易模型不仅对价格变化进行分析,再加之持仓量等资金流向的分析,从而达到防止震荡行情所带来的止损或不必要的开平仓操作。
3、选用较长周期的K线进行分析。在价格运行波动规律上来讲,短期价格的变动是随机的、是一个混沌体并没有趋势而言,这样一来则更容易发生震荡行情。如智冠丰银研发的日内交易模型TB-30系统,则采用30分钟日内交易,但信号为指令价,这样既达到了信号及时的目的由达到了一定的防震荡策略,因为模型选择周期的属性30分钟,一天只有8根K线,所以一般最多每日交易两次,那么这种策略在日内震荡行情中则有效的避免了反复开仓及止损还来的风险,也合理的控制了交易次数。
❻ 在复杂多变的交易市场里,正确筛选出有价值的交易信号呢
交易是一门“捕风捉影”的技术,市场恒久变动,不断制造交易信号。那么,交易员该如何在复杂且变化无常的交易市场中,正确筛选出有价值的交易信号呢?
1、寻找带有突出尾巴的K线信号
当我们看到诸如销钉之类的反转信号,其信号的尾部或“试探部分”明显突出于市场的关键水平时,它通常是概率很高的信号。当针脚信号的尾部突出穿过某个水平线时,这还意味着它创建了一个失败突破交易策略,而失败的突破会给任何信号增加更多的权重。没有突破关键水平是一个非常重要的事件,它表明市场无法维持自己低于或高于重要水平,而且很有可能朝相反方向移动。
2、长尾销钉是高概率销钉
K线的尾部非常重要,它表明价格受到压制。一般而言,针脚上的尾巴越长对价格的压制就越“有力”,这意味着长尾的销钉比短尾的销钉更重要,而较长的尾巴有助于反向推动价格。但这并不意味着“每一个”长尾销棒都能完美地工作,而且这种高概率的设置应该成为任何价格行动交易者交易计划的主要内容。
3、不要在突破后马上“下注”,而是等待确认
交易者经常喜欢寻找突破交易,许多突破会带有很大的诱导性,尽管没有“确定的方式”知道给定的突破是真正的突破还是假的突破,但这是高风险交易。市场越接近关键水平,持续的机会就越小。不要在突破发生之后马上下注,而要等待确认信号,因为你可以在突破之后稍后进入回撤位。
4、长尾K线出现后持续大幅移动是反转的标志
可以用作一种过滤器的长尾K线的一个方面是,它们在向一个方向持续移动后趋于很好地工作。通常标志着重要的市场转折点甚至是长期趋势变化。例如在持续的下降趋势之后出现了一个长尾的看涨K线,然后开始了较大的上涨。
5、回调至趋势中的支撑或阻力后寻找延续信号
在趋势行情中找关键支撑/阻力位附近的回撤来过滤信号,如在有上涨和下跌趋势的行情中。在上升趋势部分,回调的幅度很小,并且K线与市场的关键支撑位“汇合”了,所以这是一个高概率的交易。在下降趋势部分,阻力的回撤是一个更显着的回调,我们在更广泛的下降趋势中拒绝了关键阻力位,这最终也是一个非堂可靠的信号。
6、不要在震荡密集区中进行交易
在密集合并过程中形成的交易信号成功率通常不高。例如,如果你看到一段时间内连续的合并 K线,然后在该段内形成针形柱信号,则该信号变得无效。一定要等待动量,并确认突破,再入场。
7、寻找汇聚点
汇聚的意思很明显,至少要有两个因素支撑这个交易信号,比如可以是关键价位和有效EMA水平的汇聚。总之,汇聚因素越多,这个信号越强。汇聚可以加重任何交易信号的有效性,因此,汇聚点也是重要的交易信号过滤工具。
8、避免交易在“真空地带”形成的信号
“真空地带”是指交易不活跃的时段,市场平平无奇。如果你看到的交易信号本质上只是在“真空地带”中“浮动”,而没有赋予其“权重”的任何信号,4小时或1小时的信号没有任何合流通常不是值得交易的。
❼ 日内交易系统如何过滤
一、掌握交易系统的定义及构建前提
二、了解交易系统所包含的环节
三、掌握交易系统的验证方法
系统检验的目的在于辨认过去对你来说似乎显得最好的东西是否真的发挥最好。我们这样做必须记住一点,在过去的假设检验中运行良好的系统并不必然在将来也会运行良好。
因此,《完美的日内交易策略》指出对交易系统进行完整的检验至少包括如下几点信息:
1、所分析的年数:在考虑检验的时间长度时,必须有自己的主见。许多系统开发商仅检验10年的历史数据。
2、所分析的交易次数:如果你的系统能够产生足够数量的历史交易,那么我建议至少检验100次交易。检验越多越好。不过在检验中,当你发现数据并不十分支持你的系统时,你总会倾向于检验更少的交易。
3、最大浮亏额:这是交易系统各种因素中最重要的一点。浮亏过大显然是一个很大的负面因素,因为它在交易系统还没来得及表现为挣钱之前就让你从期货市场中过快退出了。因此检验那些最大损失的交易,你可以思考出一些造成浮亏的缘由。如果大部分亏损仅在一次交易中出现,这总比你经历一连串损失要好。
4、最大连续损失次数:该变量更多的是一种心理因素。一个优秀的交易系统也可能连续好多次交易赔钱。没有多少交易商可以在连续四次或者更多交易损失之后还能坚持他们的交易原则。所以要知道是否会出现连续十次或者更多次损失是很有必要的。
5、最大单笔损失额:该重要指标给出了一笔赔交易最大的损失额度。它允许你调整初始止损额度以对系统重新检验,来看所有赔钱的交易中平均损失额度是多少。
6、最大单笔盈利额:这个比最大单笔损失额还重要的。如果你的赢利仅仅靠一笔交易来获得,那么你的系统很值得怀疑。
7、盈利交易百分比:很少有系统赢利交易占到65%以上,统计的交易次数越多,该比例越低。有些赢利交易次数只有30%的交易系统也可以是好的交易系统,有些赢利交易次数达到了80%的系统也可能是一个不好的交易系统。很明显,即使赢利交易次数百分比很高,如果亏损交易平均亏损很大二赢利交易平均赢利很小,那么这很显然是一个不好的系统。
8、交易平均盈利:该指标会告诉你假设的平均每笔交易会是什么样的。你必须确认检验你的交易系统时,你在交易平均赢利里面扣除了摩擦损失和佣金。在评估交易平均赢利时,你还必须重点关注最大单笔赢利交易和最大单笔亏损交易。
四、如何让交易系统发挥作用
五、追随交易系统的障碍是什么
六、对交易系统的再思考
七、汲取大师思想
只讲解了第三条,详细内容请点击:
http://bbs.boce003.com/forum.php?mod=viewthread&tid=764&fromuid=114