什么的交易系统最脆弱

① 判断一个交易系统好坏的标准到底是什么

大家的交易困惑：

       在现实的交易中，很多人都希望能建立一个能稳定盈利的交易系统，找到一个圣杯，无论是从书本中，或者网络中，或者别人的言传中，或者自己的臆想中， 都努力地去搭建这个系统，但很可惜的是，大部分人都并不知道判断一个交易系统好坏的标准是什么，致使自己在寻找的过程中，容易被人忽悠，也容易被自己蒙骗。 所以在2017年春节到来之际，写下这篇文章，希望能给大家指导。

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               揭秘：判断一个交易系统好坏的标准是什么？

    判断一个交易系统是否好的交易系统，首先有两个条件要满足：第一，这个交易系统不能只在少数的1-2品种上能挣钱，而在其他的品种上会亏钱；第二，这个交易系统不能在某个时间内能挣钱，而在大部分时候都亏钱，而且在这个所谓的大部分时间内，你账户的回撤很大，不仅利润吐没，还会出现亏损，长期看，是无法盈利的交易系统，是亏损的。

       这两个条件之所以会成为判断一个交易系统是否好坏的依据，因为任何的交易系统都能找到一个能盈利的品种，至少某个时间内能盈利的品种，例如均线系统，如果某个品种的趋势性好，走势稳妥，则某个均线就适合他；进一步来看，某个品种的趋势走势秉性，有着特定适合他的均线，即这个品种的趋势走势适合这个均线，而另外一个品种的趋势走势适合另外一条均线。

         许多人都有这样的想法：“某个交易系统如果只在少数的1-2品种上能挣钱，而在其他的品种上会亏钱，那么我用这个交易系统，只做这个能挣钱的1-2个品种，不就行了嘛，我不做其他的品种，不就可以实现挣钱了嘛。”这样的想法，大部分人都会有，而且认为很有理，很在理，逻辑很充分，于是他们也就这么做了，包括做程序化交易的人，普遍有这种想法。

       当然，话说回来，如果某个交易系统确实可以在少数的1-2个品种上持久地挣钱，哪怕只在一个品种上持久地挣钱，在其他的所有品种上都持久地亏钱，那么我们只在这个能挣钱的一个品种上运行交易，其他品种全部放弃，这是完全可行的，我们也是能够持续地盈利的。

      但是问题的关键是：你如何知道，这个交易系统可以在这个品种上持久地挣钱？我们经常说“这个交易系统在**品种上能挣钱”，其实是将这个品种的过去一段时间，复盘和统计了一一下，发现能够盈利，如果很负责任的话，复盘的时间比较长，例如，将这个品种从上市以来的所有时间段，都运行了复盘，发现这个交易系统在这个品种是能够盈利的（比较简单的方法是编写程序化，对过去的历史运行了一次测试，测试结果是能盈利的），我们就相信这个交易系统就适合这个品种，在这个品种上就能盈利，于是就会下结论“这个交易系统可以在这个品种上持久地挣钱”，因为过去的所有历史复盘，都挣钱了，自然还有什么理由不相信在未来不会挣钱呢？自然就会认为这个交易系统在这个品种 上可以持久地盈利。

        当然，如果这个品种上市的时间比较早，已有了十几年，已经过了几轮的牛熊，那么你用这个交易系统运行测试的话，发现是能盈利的，而且盈利很不错，每年平均收益率能在40%以上（盈利必须是显着好，如果是勉强盈利，盈利薄弱，则并不能保证未来盈利，不能说明问题），那么或许可以说，这个交易系统即使在其他品种上都亏损，而在这个品种能盈利，而且盈利不错，那么或许可以说“这个交易系统只适合这个品种，你只交易这个品种就行”。但是，如果这个品种上市的时间不长，只有四五年，甚至一两年，例如铁矿石、焦炭、焦煤等品种的上市时间都只有三四年左右，在过去的这几年中，你测试你的交易系统，发现在其中某个品种上能盈利，而且还不错，那么并不能下结论“你这个交易系统适合这个品种”，因为相对于漫长的行情岁月而言，三四年真的是比较短，并没有经过牛熊周期，三四年并不能说明多大的问题，一个品种的走势规律和秉性，是可以发生改变的，过去的行情规律适合这个品种，但是并不能保证未来这个品种的行情走势规律不变化，一旦变化，则你这个交易系统就很可能出现亏损。

       一个品种的走势规律和秉性是容易发生变化的，不要说小秉性容易出现变化，就是大秉性也容易出现变化，例如，在过去几年的时间内，这个品种的秉性是趋势性好，即“行情的趋势性好、假信号少、毛刺少，走势稳妥”，则这个品种就很适合做趋势，是很好的趋势品种，普通的趋势交易系统就适合他，用普通的趋势交易系统就能挣钱；但不代表未来的趋势性秉性还是好，这个秉性是可能改变的，无序震荡、假信号多、毛刺多就可能成为他的秉性，而且持续的时间很长，能持续几年，则你沿用此前的趋势系统，就会步入长期的亏损中过，而且亏损巨大。秉性改变的品种较多，例如大豆一，大豆一在2012年之前的趋势性秉性是很好的，趋势性很强，是商品期货中成交量最大的商品之一，极其活跃，持仓量和成交量都很大，但是从2012年开始到现在2016年底，无序震荡是他的秉性，已经持续了长达五年多；再例如，PTA在2015年下半年之前，PTA的趋势性秉性就不错，用普通的趋势交易系统是可以盈利的，但是在2015年下半年后，无序震荡就成为了他的秉性，已经持续了一年半，则你用普通的趋势交易系统，亏损很可能就会很大；还有棉花在2012-2013年，无序震荡是他的秉性，但2014年开始，趋势性秉性就变得强一些，还有铜、塑料L等等。

     商品秉性改变的背后是商品供需矛盾的改变，是基本面大势的改变，在供需矛盾平衡后，这个商品的趋势性就基本上不会强，基本上无序震荡就是他的秉性，而只有在供需矛盾较大的背景下，他的秉性才可能成为趋势性秉性，当然只是可能，因为一些品种即使出现供需矛盾很大，走出有趋势性的行情，那么该品种走的趋势也可能是震荡式趋势，此时普通的趋势交易系统也很可能不容易盈利，或盈利较少。所以虽然在过去的两三年，用某个普通的趋势系统，在某个趋势性较高的品种上，能盈利，那么以后只要坚持在这个品种上，还用该交易系统，你也未必能盈利，因为这个品种如果供需矛盾不大，供需平衡，则趋势的秉性就会改变，无序震荡就成为他的秉性。所以不能以为，用某个趋势系统在某个品种上，你挣钱了，未来坚持下去，你还能挣钱，也可能赚，也可能亏，因为品种的秉性是否继续延续此前，是很不确定的，以前的挣钱可能带有较大的运气成分。

      上面说过，如果这个品种的上市时间已有了十几年，这个系统测试的话，能盈利而且盈利很不错，或许可以说“这个交易系统只适合这个品种，你只交易这个品种就行”。之所以说“或许可以”，而不是说“就可以”，是因为许多人在开发系统的时候，是专门针对这个品种，是先有品种，而后有针对这个品种的特殊参数的交易系统，即专门模拟这个品种的过去历史，然后不断调参数，直到出现很不错的盈利为止，这就是参数的优化问题，过分优化，未来越会失真、失效（在程序化交易中普遍存在这种问题，而且绝大部分人还意识不到他的危害性，还沾沾自喜地以为找到了针对某个品种的圣杯）。当然，如果没有去优化系统、优化参数，用系统去测试上市时间有十几年的品种，能盈利而且很不错，有很大的底气可以说“这个交易系统适合他”，但是也不能保证未来会延续，因为未来这个品种的秉性或许也会改变。

       那么答案出来了，什么样的交易系统才算是好的交易系统呢？就是满足大部分品种的交易系统，不是只满足一个品种，也不是满足所有的品种，即用这个交易系统去复盘或测试的时候，参数不变，测试多数品种上市以来的所有时间，都是可以盈利的，其中有两个左右的品种，测试的业绩很好，那么这个交易系统就是非常好的系统，未来就很难失真，可以放心地使用，就算是一个聚宝盆、圣杯。

      为何？因为大多数品种的走势，都已经代表着各种各样、复杂多变的秉性和规律，未来的秉性和规律很难再有新的花样；而一个交易系统的核心是交易逻辑，一个好的交易逻辑，肯定会具有普适性，不仅适合这个品种，也会适合另外一个品种，会适合多个品种，能够应对多个品种的不同的秉性和规律；当适合大多数品种的时候，就表明你的这个交易系统的交易逻辑具有普适性，能够应对复杂多变的秉性和规律，未来的秉性和规律也是能够应对的；如果这个交易系统只在一个品种上能盈利，而在其他品种上亏损，那么就说明，你这个交易逻辑是有问题的，在这个品种上能挣钱，大概率上就是巧合、偶然，或者你优化了参数，未来是非常难保证盈利的。之所以很难满足所有的品种，是因为少部分品种容易被操纵，成交不活跃，毛刺太多，主力逆技术分析而为，所以该交易系统就很可能不适合他。

     综合上述，判断一个系统的好坏，应该是看他是否满足多品种，即适合多个品种，在长期内都可以盈利，则这样的系统，长期的稳定性才很强，才是很好的交易系统，可以说成圣杯、聚宝盆了。

② 以交易为生交易 -语录

好的交易者的目标非但不是赚钱，而且是做好每一笔交易。如果交易做好了，金钱自然会随之而来。成功的交易者不断地磨炼着自己的技巧以图尽其所能做到最好。

当且仅当你把交易视为一项严肃的智力工作对待时，你才能取得成功。情绪化的交易是致命的。为了确保成功，必须实行防御性的资金管理。出色的交易者，必须像专业的潜水员小心谨慎地关注着自己的氧气供应那样，盯紧自己的资金。

要成为优秀的交易者，也必须睁大眼睛，认清真正的趋势和反转，不要在幻想、懊悔和一厢情愿上浪费自己宝贵的时间和精力。

你需要自律，要始终以合适的价格达成交易。市面上有成千只股票和数十种期货合约，如果你因限价指令错过了一笔交易，市面上还有其他数不尽的机会。不要多付！我几乎总是用限价指令，只有当止损时才用市价指令。当一笔交易要亏损了，你是没有时间去斤斤计较的，触及止损线的时候，就改用市价指令。慢慢地建仓，但要快速地清仓。

为了减少滑点，尽可能选择在流动性好、成交量高的市场进行交易。避开交易冷清的股票，因为那里的滑点通常较高。在市场平静的时候，用限价指令在指定价格交易。记录好下单的价格。如果有必要时，让经纪商到场内为你争取更好的价格。

失败者的真正问题不在于资金多少，而在于过度交易和糟糕的资金管理。不管他的资金量多寡，如果他承担的风险太大，则不管交易系统多么完善，一段时间的错误交易总会让他亏光出局 。

交易者想要在市场中生存和发展壮大，必须要控制损失。想做到这一点，你可以在每一笔交易中只用小部分本金去交易，从每一次小损失中吸取教训。

你必须意识到自己的缺点，然后努力改变。坚持写交易日志——记录每次建仓和清仓的理由，寻找你成功和失败的重复模式。你得清醒地意识到自己的自我毁灭倾向。不要把自己的损失归咎于坏运气或者是其他人，你应该为最终结果负责。开始坚持记日志吧——记录你全部的交易记录，记录你为什么买入卖出，寻找成功和失败的重复模式。那些不会向历史学习的人注定会重复历史。

交易者们学到点知识，莫名赚了点钱，然后就开始情绪不稳，从而导致自我毁灭。多数的交易者最终还是会把收益吐回市场。市场中满是一夜暴富然后又很快被打回原形的故事。成功的交易者，他们有一个突出的标志，那就是能够让自己的资金稳步增长而非大起大落。

你要学会尽量客观地遵循着资金管理法则来进行交易。列一个单子，记录你的每一笔交易，包括佣金和滑点。坚持记录你“购买前和购买后”的表格。在交易生涯的初始阶段，你得投入足够长的时间去分析自己，时间至少得和分析市场的时间一样长。

盈利让交易者情绪高涨，充满力量。他们试图重复这种感觉，于是草率进场，结果却以回吐利润亏损告终。

你有保存自己的交易记录吗？股市赌徒的一个明显特征就是从来不做合格的交易记录。优秀的商人都会将交易记录保存完好。你的记录必须包括每次买入与卖出的价格和日期、滑点、佣金、止损点、对止损点的所有调整、买入的原因、目标价位、最大浮盈、达到止损点后的最大浮亏，以及任何有必要记录的数据——以便于以后回顾自己的

作为交易者，当被市场整得死去活来的时候，该做的便是减少交易的规模。记住，尚在摸索学习中或感到紧张之时，千万要减小交易规模。

大多数个人交易者因过度频繁的交易而浪费了这个极大的优势。想战胜机构交易者的个人必须培养自己的耐心，消除不必要的贪念。谨记，你的目标是交易获利，而不是频繁交易。

在进行交易之前，你需要认真地准备好你的交易计划，切忌随着价格的瞬息万变而情绪化交易。最好是可以亲手将你的计划书写在纸面上，这样可以更确切地认识到自己应该在什么条件下开始交易或者退出交易。交易的过程中不要肆意制订交易计划，否则你就会很容易被群体情绪同化。

唯有坚持长期以独立的个体角度进行思考和操作，你才能成为一个成功的交易者。无论是什么样的交易系统，它最脆弱的部分都是交易者本身。无计划操作或违背原本计划操作，终将导致交易的亏损失败。交易计划必须由理性的个体拟定，群体制定出的很可能是冲动性的情绪化交易策略。

在交易的过程中，你必须时刻留意自己，关注自己精神状态的变化。写出自己入场与出场的条件，包括资金管理规则。只要手上还有仓位头寸，就坚决不能修改计划。

每日开盘价往往反映了业余者对价值的看法。业余者每天阅读早报，看前一天发生了什么，也可能会去问妻子该买还是该卖，然后在开车去工作之前下订单。业余者总是在每天和每周的开始阶段异常活跃。

每天或每周的收盘价则往往反映了专业交易者的行为。他们全天都在盯着市场交易，对市场变化做出反应，并倾向于主宰最后1小时的交易。他们当中的许多人在那段时间兑现利润，以避免持仓过夜。

在画支撑位线和阻力位线时，让其经过成交密集区的边缘，最好是众多柱状线主体的边缘，而非那些极限价格。交易密集区是大量交易者想法发生改变的位置，而极限价格仅仅是那些心理最脆弱的交易者恐慌的反映。

我们对于市场之前的趋势转变的记忆会促使我们在特定的价位买卖股票，正是大众在这些价位的买卖行为创造了阻力位和支撑位。阻力位和支撑位正是依赖于人们的记忆而存在的。

如果交易者们记得最近一次的止跌反弹的价位，那么当价格再次逼近这一点时，他们很可能又会买进股票。同理，如果他们记得当价格在某个特定的价位达到其峰值，在股票价格逼近这一价位时，他们可能就会卖出。

阻力区或者支撑区持续时间越长——它持续的时间越长或者期间被冲击的次数越多——阻力或者支撑力度就越强。

成功的交易需要自己制订计划并坚定执行，当压力来临时，人们往往会随意或模仿他人交易，这很容易导致交易失败。我要说的是，在制订和实施自己的交易计划时，必须和外界保持距离。当一次交易仍然在进行的时候，你不能告诉他人你的交易计划，你需要与自己的交易一起保持孤独，学习你所能学习的，制定决策，记录计划，默默地实施计划。你可以在结束一次交易后，与你信任的人讨论以往的交易，但你必须对目前正在进行的交易保持沉默。

收盘后讨论纪律很轻松，但开盘后的你，可能早已把纪律抛到九霄云外了。要想成功，就必须做好交易计划并坚定地实施。交易记录是交易成败的关键，如果持续做好交易记录，你很可能成功；如果没能坚持做交易记录，成功的机会将微乎其微。

③ 止损与资金管理——使用机械式交易系统应注意的问题

1.交易中的止损

期货交易的保证金杠杆效应使得价格波动被人为放大，并且合约到期的限制使得持仓不能一直保留。当持仓的方向与市场运动背道而驰时，时间的代价将变得越来越昂贵。

在交易不利的情况下，如果不及时采取正确的行动，那么时常会面临这样的情景：

①投入的保证金刚好被击穿；

②帐面盈利可能全部丧失；

③因反趋势全部资本金面临灾难的结局。

由此可见，要想生存就必须学会止损。止损应在交易系统出现买卖信号时就应当设置，在交易之中按某种方式全程跟踪和推进。

止损的宽窄主要是与市场正常波动的幅度相匹配，有时亦附加一定的时间条件。作为中长线交易者，要避免频繁地触动止损，从而保证在决策正确的前提下操作计划能够有效运行。

止损就意味着放弃。放弃的也许是机会，更有可能是灾难。止损出局的好处有两方面：

①进场时机不当，这在决定出场的当时并不能确认是否犯了方向性错误，但我们必须选择离场。一方面，回避重大错误的可能。另一方面，为再次寻找更安全，更好的入场点供应机会。

②方向性判断错误，在反趋势情况下，如果没能够及时出场，那么时间将对交易构成致命的打击！避免这种情况的唯一办法就是及时止损。所以止损永远是对的，错了也对。死扛永远是错的，对了也错。

看重眼前利益而不愿下决心止损是许多人的通病。然而，投资者如果对未来充满必胜的信念，那么当前的割舍将变得微不足道，因为时间会给成功的投资者带来财富。

损失是暂时的、必须的，它是成功过程中不可分割的组成部分。暂时地放弃金钱是为了保存资金实力，也是为了将来得到更多的、更好的回报。可见，止损是生存之道，是“飞行员的降落伞”，是市场第一原则的体现。

在这里，需要特别强调的是：进场和出场的条件是不对等的。进场的理由必须是充分的，明确的。但是，出场却不同，理由可以是简单的、朦胧的。

如果试图寻求充足的退场理由，那么交易必将因担搁而陷入困境；过度地追求利润最大化，使得我们容易挑战行情的极限，从而走向贪婪。

我们应当留有余地，忽略边际利润趋低的后续行情，从而使投资立于不败之地。许多人不了解这点，始终想通过研究市场来寻求最佳的平仓方法，但至今无人知晓。为什么？因为没有答案。答案不在市场，而在每个人的心里。追求完美就是贪婪的表现，不完美的离场方式才是最完美的，才有生存与发展的可能。

有鉴于此，机械式交易系统能够做到：

首先，在剔除众多情绪干扰的同时，舒缓交易者的心理压力。交易者在操作时只需依照机械交易系统的信号入市就可以了，这样的交易过程自然没有情绪的干扰，也不会产生较大的心理压力。

其次，它有助于控制风险，凭借带有情绪的猜想或所谓的“直觉”去交易，结果只能是承担了更大的风险。而依照机械交易系统去交易，却只需承担有限的风险（执行止损价）。显然，两者之间有着本质的区别。

最后，它保证了使用方法的一贯性。只有连续的使用相同方法，胜算率才能得以体现，而失算部分则可以通过执行止损指令加以弥补，从而实现总体利润的最大化。

2.交易中资金的管理

保证金的调节是期货市场赋予投资者的自由。这种权限的自由选择会带来人性最直接和最充分的暴露，人总是有用足保证金的强烈倾向。期货并非是普通的金融工具，其杠杆效用像似“核金融”。

因此，高比例动用保证金会使得投资盈亏产生巨幅波动，既可能出现资金爆炸，亦存在迅速毁灭的可能。这种非常态现象的产生是心魔驱使的结果，这不是投资的正道，其最终结局无一例外被市场所淘汰。

有个类比可以说明：

小车在高速公路上行驶，如果120码的速度算是安全舒适的话，那么每增加10码，其事故出现的概率将会呈现指数上升；当速度达到220码以上，不论驾驶技术如何，事故出现的可能性提升至百分之百。

由此来看，自由并非都是好事，人更需要自律。就资金管理而言，自由与安全之间应当有其统计意义上的平衡点。

实践经验表明：当资金的利用率达到30% 时，对于期货交易而言是最恰当的。尽管投资者技术水平的高低可适度调节这一比例，但30%的利用率是资金管理的基准原则。

在实际交易时，应当树立“安全第一，盈利第二”的思想，可以说，资金管理状况是交易者内心世界的集中反映。良好的资金管理有助于投资者与市场维系和谐的关系，有助于交易者水平的充分发挥，有助于交易质量而不是数量的提高。

其实，所投入的资金就是一粒种子，我们所要做的就是耐心等待——生根、发芽、开花和结出丰硕的果实。

然而，在实际操作中，人们最容易犯的错误就是急功近利，总是试图加大保证金量的投入，希望短时期取得优异的战果。这种急于求战求功的浮躁心态，导致危险、恐惧与失败的阴影从未离开其左右，直至被彻底打败。

挣钱的奥秘在于时间与平和的心态，在于投资者耐心等待与分享趋势的伸展。空间的打开需要时间，时间才是最为关键的因素。

3.交易中的等待

对于在期货海洋中博杀的投资人来讲，等待意味着一种原则，一种大道，一种自信。在我看来等待的人至少是清醒的。休息等待是一种积极的防御状态。

许多投资者并不了解其内在的意义，我们之所以无所作为，是因为“不交易”也许就是最好的交易，这是一种舍弃，是一种顺从与尊重客观市场的表现。可见，学会休息与等待是决定投资能否取胜的重要一环。

我们需要明白：市场是行情变化中的主角，而投资者的表演不过是个不起眼的配角。应当留有足够的时间与空间给市场，而不是自己忙忙碌碌；应当等待市场给出明确的方向，否则，忙碌的结局只能是虚空一场。

问题的关键是：为什么人们总是忙碌？这是欲望驱使的结果。当人把眼睛盯在金钱而不是市场与自身时，总是会臆想行情的发生，并希望抓住而不愿丧失。但是，能够发觉市场没有行情，其意义更加重要。因为只有认识到这点，才会懂得休息与等待的价值。

《孙子兵法》中有句话：“途有所不由，军有所不击，城有所不攻，地有所不争，君命有所不受”。之所以不作为，是为着安全起见，为着大的战略计划服务，而不是因为眼前的小利或是在利诱下的盲动。

华尔街着名的投机大师索罗斯曾经说过，“休息其实是工作的一部分，只有远离市场，才能更加清晰地看透市场。那些每天都守在市场的人，最终会被市场中出现的每一个细微的波动所左右，最终根本就失去了自己的方向，被市场给愚弄了。”

期货投资与其它工作或投资存在的最显着区别在于：从事其它工作时需要勤奋才能有所成就，而期货投资除此之外更需要的是理解和感悟。这是期货投资的特点造成的。

期货行情波动大，速度快，行情来临的时候也很突然，但更多的时间是在等待。对于中长线投资者来说，“懒惰”或许能够取得良好的收益，在一轮上升行情中，长时间“懒惰”的持仓者，其所获取的收益往往多于频繁短线进出的投资者。

所以期货是智者的游戏，期货投资重在对市场的深层次理解和感悟，以及由此做出的投资决策。如果投资决策正确，一年能把握住几个大的行情既能获利不菲；如果投资决策不正确，交易越多亏损往往会更多。

④ 趋势交易有哪些优缺点

趋势交易顾名思义在趋势行情中才会赚钱,如果是震荡行情就会亏损.

因为A股股票不能做空,这样就变成了只能交易多头趋势.

行情就分为两种趋势行情震荡行情.趋势行情又分多头趋势和空头趋势.

如果只做趋势交易又只能做多头趋势.那么在实际的交易时间中只有4分之1的时间做对.其余4分之3时间都会做错.

也就是说只有25%概率会做对趋势.

但趋势行情一旦做对了会有不小的收获.就算只有25%的机会这样的策略也是非常好用的,可以利用资金管理来解决这个问题,也就是把每次的亏损变成小亏,把做对了的25%变成大赚这样就解决了这个问题.说简单点就是分批买入,设置止损.

优点就是一旦做对了就是大赚.如果赶上多头行情例如大牛市那一定赚得特别多.

缺点是要忍受长时间的小亏或者在空头趋势下的空仓.例如震荡行情要忍受不断的小亏损.

这种策略比较适合能按照策略 按部就班执行的人使用.不适合主观交易者.

下图这种指标就是典型的趋势交易指标.红色多头趋势蓝色空头趋势.

⑤ 逆势自动交易系统有哪些优缺点是什么

自动交易系统，也指机械交易系统、算法交易、自动交易或者系统交易，交易者可以建立一系列规则，包括交易入场和出场，一旦这些规则进行了编程，那么电脑就能自动执行这些规则。进出场规则的根据可以是简单的行情如移动平均交叉点，也可以是较复杂的策略，这时就需要用户的交易平台或编程人员有更广泛的编程语言基础。自动交易系统通常都需要直接连接到经纪商的软件，任何特定的规则都需要以经纪商平台的专有语言来进行编程。

有些交易平台有策略建立板块，用户可以从一系列不同的技术指标中选择自己需要的功能，组成自己的自动交易规则。用户可以设置订单类型（市价单还是限价单）、什么时候交易被触发等功能，或者干脆直接使用平台默认的设置。不过，有很多交易者选择编程自己私人化的指标和策略，或者找一个编程人员来开发自己的系统。当然，这比使用平台默认的设置投入的精力更多，不过它的灵活度也更大，带来的交易结果更让人满意。

一旦规则确立了，电脑就会根据交易策略来监管市场，找到买卖机会。按照设置的规定，只要进入了交易，一系列保护性止损、移动止损和盈利目标也就相应产生。在一个快速变化的市场，一旦行情对交易者不利，那瞬间进出场交易可能就意味着你的亏损被控制在一定范围还是无法挽回。

⑥ 为什么说海龟交易法则是失效的

海龟交易法则只是趋势跟踪交易的一种，并不特殊，而趋势跟踪交易是不会失效的。所谓的失效是因为这个程序员满天下的时代，加载一个完整的机械交易系统并不是难事。截至今日，海龟交易法则仍是当今交易圈，最有效的交易系统之一，美国一些基金经理（亦是正版海龟学员），仍然用着与1983年原版海龟交易法则相差不大的海龟交易法则交易。
拓展资料：两种主流的交易风格——趋势交易和反趋势交易
1，趋势交易，顾名思义，是顺着趋势的方向去买卖的交易风格，在多头市场做多，在空头市场做空，可以在趋势即将开始时进入市场（海龟系统、温斯坦系统），也可以在市场走势明确时，等待价格回调时进入市场（三重网系统，蜡烛图系统，箱体系统），趋势交易也可以分为趋势跟踪策略和波段交易策略（swing trading），趋势跟踪策略瞄准的是市场的大趋势（通常为以月、年计的大趋势），而波段交易瞄准的是市场的小趋势（通常为以日计算的小趋势）。
2，反趋势交易，利用技术分析中最基础的支撑阻力概念，在价格接近新高时做空，在价格接近新低时做多，行为金融学中人类的行为铸就了支撑阻力的形成，并使它成为金融市场亘古不变的概念，因为人性不变，人的固有天性从猿类开始就没有巨大变化过。支撑阻力机制，柯蒂斯费斯在《海龟交易法则》的第六章有很详细的解释，同样精彩的分析在《期货市场技术分析》与《全脑交易》中出现。
3，趋势跟踪（trend following）：风报比高、胜率低、交易机会少，系统设计简单。
4，波段交易（swing trading）：风报比中等、胜率中等、交易机会中等。
5，反趋势交易：风报比低、胜率高、交易机会多，系统设计难（非常难）。