1. 朋友们大家谁能把股票中的融券，融资，配对交易，讲清楚。谢谢
融资：抵押一定的股票后，借钱买股票，之后还钱付利息
融券：抵押一定的股票或资金后，借股票卖出，以后还股票付借券费
配对交易，就是买进和卖出的双方委托价格可以满足成交条件，通过配对让他们之间成交。
2. 沪深300ETF如何配对交易
1、沪深300ETF的配对交易理论上是可行的，用沪深300ETF和中证500指数来配对，或者和其他中小盘指数配对，利用它们之间的相对关系来套利。但实际上要参与一级市场的申购和赎回，最低申购和赎回的量是90万份。按照最近公布的ETF净值，做一手要243万。而且还要冒一定的风险。这个套利一般有机器来做的，普通股民也就只有看看的份儿。
2、沪深300ETF是以沪深300指数为标的的在二级市场进行交易和申购/赎回的交易型开放式指数基金。投资者可以在ETF二级市场交易价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。 是中国市场推出的重量级ETF基金。 标的指数：沪深300指数。
3、套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。
3. 什么是基金配对转换
根据基金合同约定，在瑞和小康与瑞和远见上市6个月内，将开通与瑞和300场内份额的“配对转换”，即1 份瑞和小康与1份瑞和远见构成一对组合，可以申请合并为2份瑞和300份额（场内），而瑞和300份额（场内）是普通开放式基金，投资人可在场内申购赎回；反之，投资人在场内申购的2份瑞和300份额，也可以分拆为1 份瑞和小康与1份瑞和远见后上市交易。不过，要注意的是，瑞和小康与瑞和远见份额规模有上下限，达到下限时基金管理人可暂停接受合并申请，达到上限时管理人可暂停接受分拆申请。
在交易所上市交易的基金品种，由于基金净值与交易价格的不完全一致，往往会出现折溢价现象，尤其是折价现象的出现，会令投资人出现折价损失。通过“配对转换”机制，不但能够起到平复折溢价的作用，同时也为投资者提供了双向套利的机会。以瑞和沪深300指数分级基金为例，在该基金开通“配对转换”后，如果两类交易份额出现整体折价，投资人可按照1：1比例买入小康与远见份额，配对合并成瑞和300场内份额后赎回，从而获取套利收益；而如果两类份额出现整体溢价，投资人可以通过场内申购瑞和300份额并申请“分拆”成小康、远见份额后，在二级市场卖出，实现套利目的。因此，作为国内基金业最先推出分级基金产品的国投瑞银基金公司，在瑞和分级基金的产品设计中率先引入了该模式。
4. 股票成交价格的配对的过程是怎样进行的
一楼的讲的不完全。
简单的说：价格优先原则，时间优先原则。价格优于时间原则，就是说同一时间你买的钱更高、卖的钱更低会让你优先成交。
如何防止个别人利用配对原则控制股价呢？答案是不可能。
因为有钱人必然先成交，所以不可能。这个世界的法律都是为有钱人服务的。
另外，中国各种暗箱渠道（法律以外的，不敢多讲），可以让你挂单不成交他照样成交，人家永远比你优先，因为人家是有钱人
5. 什么叫配对成交
你好。【配对成交定义】证券竞价交易按价格优先、时间优先的原则撮合成交。
【原则】
1.“价格优先”的原则：较高价格买入申报优先于较低价格买入申报，较低价格卖出申报优先于较高价格卖出申报。
【举例】
卖1：价格是10元，
买1：价格是9.99元
买2：价格是9.98元
根据价格优先原则，买1价格9.99元先成交，然后才是9.98元成交。
2.“时间优先”的原则：买卖方向、价格相同的，先申报者优先于后申报者。先后顺序按交易主机接受申报的时间确定。
【举例】
卖1：10.00元 1000股
买1： 9.99元 200股 9：35分
9.99元 300股 9：36分
根据价格相同，时间优先者先成交， 9：35分的 200股先成交，然后才是9：36分的300股。
风险揭示：本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，不构成任何买卖操作，不保证任何收益。如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
6. 配对交易现在还有人做吗具体是怎么操作的
发现可能具有协整性质的股票对。利用的方法为计算两只股票回报的相关系数,选出相关系数高的股票对。
一旦确定了可能具有协整性质的股票对,我们就可以利用统计学的方法来检验这些股票对是否真的具有协整的性质。在这一过程中我们就可以确定协整系数以及价差是否具有均值回归的行为。
最后我们需要确定策略的一些参数,比如利用多长的历史数据来确定股票对是否具有协整性质,当价差偏离均值多远时进场或退场等。
具体实现的细节你可以进入Ricequant社区，搜索配对交易，可以看见完整的过程和相关的代码。
7. 期货中撮合交易是什么意思是计算机交易系统对交易双方的交易指令进行配对的过程嘛 中间还包括什么
撮合成交价，股指期货常用术语。
撮合成交的前提是买入价必须大于或等于卖出价。当买入价等于卖出价时，成交价就是买入价或卖出价，这一点大家是不会有疑义的。问题是当买入价大于卖出价时成交价应该如何确定？
计算机在撮合时实际上是依据前一笔成交价而定出最新成交价的。如果前一笔成交价低于或等于卖出价，则最新成交价就是卖出价；如果前一笔成交价高于或等于买入价，则最新成交价就是买入价；如果前一笔成交价在卖出价与买入价之间，则最新成交价就是前一笔的成交价。下面不妨以例明之。
买方出价1399点，卖方出价是1397点。如果前一笔成交价为1397或1397点以下，最新成交价就是1397点；如果前一笔成交价为1399或1399点以上，则最新成交价就是1399点；如果前一笔成交价是1398点，则最新成交价就是1398点。
这种撮合方法的好处是既显示了公平性，又使成交价格具有相对连续性，避免了不必要的无规律跳跃。
中金所计算机交易系统在撮合成交时，基本原则按价格优先、时间优先的原则进行（有的情况下为了控制风险的需要，会采取在价格相同情况下，平仓单优先）。
该原则的完整解释是：买家出价高的优先，卖家出价低的优先，如果出价相同则挂单时间最早的优先。
举例说明：
例如，某交易者卖出3月沪深300指数期货10手，挂出价格为1400点，交易者甲挂出10手买单，报价为1398点；随后，交易者乙也想买10手，挂价为1399点，由于乙的价格比甲高，按照价格优先原则，乙的单子排在甲的前面；后来，丙也挂出10手买单，价格同样为1399点，由于挂价与乙相同，按照时间优先原则，只能排在乙的后面，但仍在甲之前。假如这时有一个交易者以1397点卖出10手，买方优先成交者就是乙。
8. 配对在期权中是什么意思
make an option spread! 做价差交易 或者 straddle or strangle