价差交易是什么与什么的操作

㈠ 套利是什么意思能否举个例子谢谢

1、套利的根本目的就是无风险获利。

套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。

套利，亦称套戥，通常指在某种实物资产或金融资产(在同一市场或不同市场)拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。

套利指试图利用不同市场或不同形式的同类或相似金融产品的价格差异牟利。

2、例子：

A市场 苹果卖 10元 1KG，B市场 苹果卖 15元 1KG，你就可以在A买苹果，在B卖，这样你就无风险获利5元。

天津贵金属交易所，白银报价****元/千克，一手1千克，15千克;

上海黄金交易所，白银T+D报价****元/千克，一手1千克;

一般情况下，白银T+D比天津白银(简称天通银)高180-200左右;

都是利用一手1千克操作，

在白银T+D比天津白银高100的时候，做多白银T+D，做空天通银;

在白银T+D比天津白银高200的时候，做空白银T+D，做多天通银;

这是一般的操作思路，如果成本比较低，可以操作空间大。

拓展资料

套利交易虽然理论上比单边交易风险低，但其风险亦不可低估。以股票价差套利为例，虽然股票价差套利交易风险一般很低，但仍存在出现极端价格变动导致风险大幅提高的可能，特别是在金融危机导致价格波动加剧的时期。如果保证金占用过多，杠杆过大，价格剧烈波动时也容易出现保证金不足的情况。

正因为存在各种实际操作中的风险，套利交易在某些市场上才未能充分进行。阻碍套利充分进行的因素统称为"套利的限制因素"。

套利交易可分为两种类型：

一是期现套利，即在期货和现货之间进行套利；

二是对期货市场不同月份之间、不同品种之间、不同市场之间的价差进行套利，被称为价差交易。根据操作对象的不同，价差交易又可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利三种。

㈡ 实用价差是什么意思组合有哪些

1.就是在股票投资中很实用的期权策略。所谓差价策略，即是将两个及以上的多个同类型（看涨或看跌）期权合约组合在一起的交易策略
2.组合有以下几种：
（1）牛市价差期权策略
牛市价差期权策略是期权中比较受欢迎的一种。如果投资者预期标的资产在未来会上涨，但是涨幅有限，这时他可以选择较低成本的牛市价差期权。 该策略的操作方法是：买入一份看涨期权，同时卖出一份到期日相同但行权价较高的看涨期权。
（2）熊市价差期权策略
当投资者对未来的行情适度看跌时，可以运用熊市价差策略，即买入高行权价的期权，再卖出一个低行权价的同月同类型期权。 该策略的操作方法是：买入一份高行权价的看跌期权，同时卖出一份到期日相同但低行权价的看跌期权。
（3）蝶式价差期权策略
该种策略能使投资者付出较低成本的情况下，在预期的市场中取得一定的收益，此外，即便判断错误，其最大亏损也较为有限。 策略的具体执行包括：买入一个较低执行价的看涨期权，买入一个较高执行价的看涨期权，卖出两个期权行权价的中间值为执行价的看涨期权。卖出两个期权的权利金能覆盖大部分买入期权的权利金成本，从而体现低成本的优势。
（4）日历价差期权策略
日历价差是常用的获取时间价值的价差策略。日历价差是由相同行权价、不同到期日的期权构成。 策略的具体行权包括：出售一份看涨期权，同时买入一个与之行权价相同但是期限更长的看涨期权。那些基于对未来标的资产价格中性或企稳预期的投资者可以使用日历价差。
拓展资料：
价差概念与机制：
价差是一个经常被误解并且相对较少使用的交易工具。现实情况中，很多交易员由于缺乏对其概念的基本理解，常常不被受用。但实际上无论是初级交易员还是老交易员，价差交易法都能很好的被用上。对于初级交易员而言，价差交易能够带来相似于直接交易的盈利潜力且风险相对更小，从而很好的满足于初级交易员；但价差交易的理念以及内核，对于初级交易员而言就并不是那么好理解的了。对于老交易员而言，价差交易的盈利能力并不如直接交易，同时大部分价差交易又需要漫长的等待周期；这两个问题对老交易员而言无疑是巨大的折磨。

㈢ 什么是股指期货价差交易

你好，
投资者经常利用不同市场之间的差价进行套利交易，即利用预期的一个市场相对于另一市场的表现的差别。

㈣ 期货价差是什么

所谓的价差期货说的就是期货的套利。
套利的种类也有好几种：
1、期现套利:利用期货与现货的价差套利，简单来说就是期货与现货的差价不在历时正常水准就会产生套利的空间。
2、跨期套利:同品种不同月份的合约的差价不在正常水准存在的差价就是套利的空间。
3、跨市套利:不同交易所的相同品种套利套利总体来说就是利用各种不正常的价差赚取利润。
本条内容来源于：中国法律出版社《法律生活常识全知道系列丛书》

㈤ 价差是什么

价差:指商品或劳务价格高低的差额.价差效应,就是由价差而引起各方面的市场反映的状况.

息差:主要是指贷款利息收入与存款利息支出之间的利息差，区别于利差的是，利差指的是利率之间的差，息差更倾向于收入与支出之间的差，量化了利差的概念。

延伸————相对于佣金、印花税等确定性成本而言，买卖价差是一种不确定性交易成本。报价驱动市场的价差由做市商存货成本、逆向选择成本、订单处理成本组成，订单驱动市场的价差由逆向选择成本、订单处理成本、执行成本等组成，并无存货成本。

㈥ 什么是价差，什么又是差价（希望简洁明了，易懂）

其实两个是近义词，最简单的解释就是商品价格的差异，比如同一种苹果，果农卖3元一斤，小贩卖5元一斤，那两元就是价差。造成的原因很多，就不解释了。 之所以有价差和差价两种说法主要是使用范围的区别，价差一般用在金融商品上，如期货市尝贵重差价是指不同等级，不同交割月份，不同商品，不同交割地点的期货价格差异。也指同一商品因各种条件不同而产生的价格差别，如批发和零售的差价、地区差价、季节差价。 进货与卖出货的差额是一些商人盈利的主要部分。

差价存在的原因比较复杂。比如：地理环境的不同、供需关系的不同、文化的一、地区差价。

是指同一时间内，同种商品因购销地区不同而形成的价格差额。商品地区差价是市场不断扩大和发展的产物。地区差价包括农产品收购价格和工业品出厂价格的地区差价，以及不同地区商品销售价格的地区差价。

二、季节差价

是在同一市场和同一种产品在不同季节的收购价格之间或销售价格之间的差 额。形成季节差价的主要原因是：季节生产、常年消费或常年生产、季节消费的商品，需要支付一定的储存费用，发生一定的商品损耗。不同等。而掌握差价的规律似乎也就成为了商人盈利的必要条件。价差有时表现为溢价，有时表现为折价。套期保值是利用期货合约之间的价差在市场上进行交易的一种方式。套利的关键因素是价差的变化。

价差可以扩大也可以缩小，但当两种期货合约之间的价差变得异常时，它就为交易者提供了套利机会。价格的差异与利润的多少有关。套利者面临的真正挑战是，在同一方向上捕捉到最大的价格差异。

对于跨月套利者来说，当价差大于金额的持有成本时，就是一个很好的交易机会;对于跨市场套利者而言，这种差异受到运输成本以及各交易所明确规定的货物种类和等级的影响。对于跨商品套利者来说，重要的是要理解两个相关商品之间的“正常”价差关系，以便利用出现高于或低于“正常”价差的机会。

㈦ 价差交易的套利交易种类

套利交易的形式多种多样，下面给出两种最基本最简单的套利。
例：
跨期套利：五月份的螺纹钢期货和十月份的螺纹钢期货，是同一品种不同月份的期货合约，其价格之差应该大致在一个小区间里波动，设波动区间为200元至400元。若超出400元，则未来价差将会向400元靠近，可以做此期货品种的价差缩小交易，通过买入波动较小卖出波动较大的合约来获利。若价差低于200元，则可做价差扩大的交易，通过卖出波动较小买入波动较大的合约来获利。
期现套利：股指期货3月的合约和现货沪深300股票价格指数3月的走势应该是高度一致的，若短期股指期货因多空资金不平衡导致和现货偏离，则可通过：当交割期到来价格必将一致这一原则来做价差交易，获得此偏离的利润。操作方法：若股指期货偏向大于现货指数，则买入沪深300ETF，卖出股指期货；若股指期货偏向小于现货指数，则卖出沪深300ETF，买入股指期货。当两者价格趋于一致时同时出手，将两者都平仓，则获得利润。
虽然价差交易也叫套利交易，但其本质还是投机，在于赌价差将会缩小，或者价差将会扩大，其有很大的不确定性，如：豆粕五月的合约价格大于九月合约的价格，但五月是养殖业需求大的时候，将更加上涨；而九月因新大豆上市，豆粕产量更大，将更加下跌，豆粕是蛋白粕，还会受到菜籽粕等蛋白粕的影响，并不能简单做价差交易。
综上：价差交易仍然不是一种低风险易于掌握的交易方法。

㈧ 期货套利的原理是什么

期货套利：是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为．如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利．如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易．正是由于期货市场上套利行为的存在，从而极大丰富了市场的操作方式，增强了期货市场投资交易的艺术特色．在价差交易刚开始出现时，市场上的大多数人都把它当成是投机活动的一种，而伴随着该交易活动的越来越平凡的发生，影响力越来越大的时候，套利交易则被普遍认为是发挥着特定作用的具有独立性质的与投机交易不同的一种交易方式．期货市场套利的技术与做市商或普通投资者大不一样，套利者利用同一商品在两个或者更多合约之间的价差，而不是任何一合约的价格进行交易．因此，他们的潜在利润不是基于商品价格的上涨或者下跌，而是基于不同合约月份之间价差的扩大或者缩小，从而构成其套利交易的头寸．正是由于套利交易的获利并不是依靠价格的单边上涨或下跌来实现的，因此在期货市场上，这种风险相对较小而且是可以控制的，而其收益则是相对稳定且比较优厚的操作手法备受大户和机构投资者的青睐．从国外成熟的交易经验来看，这种方式被当作是大型基金获得稳定收益的一个关键，可以相信，在我国推出股指期货以后，这种相对风险较小的套利行为也必将在市场上频繁的发生。

㈨ 价差交易 是利大还是弊大

价差交易相对单品种投机来说其波动幅度小，但其不是标准意义上的套利交易，只是能缩小大幅波动的风险 但相对的高风险带来的高收益也会减少 并且价差交易比较复杂 建仓合约方向不对可能会出现很大风险
价差交易同样具有风险 只是风险比单品种投机风险要小
喜欢什么交易 还是看个人喜好

㈩ 套期保值和套利是什么意思呢

套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

套利是指投资者或借贷者同时利用两地利息率的差价和货币汇率的差价，流动资本以赚取利润。套利分为抵补套利和非抵补套利两种。

(10)价差交易是什么与什么的操作扩展阅读：

在进行套利交易时，投资者关心的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。投资者买进自认为价格被市场低估的合约，同时卖出自认为价格被市场高估的合约。

如果价格的变动方向与当初的预测相一致；即买进的合约价格走高，卖出的合约价格走低，那么投资者可从两合约价格间的关系变动中获利。反之、投资者就有损失。

套利活动的前提条件是：套利成本或高利率货币的贴水率必须低于两国货币的利率差。否则交易无利可图。