一套交易系統怎麼設計

1. 對於一無所知的新手來說，該怎麼建立自己的一套交易系統

如何建立自己的交易體系？

所有聽消息，憑感覺，不知道自己的邏輯的交易者，路還很長。

點贊支持一下，謝謝。

2. 如何建立完整的交易系統

首先要了解價格運行的規律，不管是股票，期貨，外匯，只要是交易頻率高的市場，價格的運行的規律都是一樣的，只是價格波動的幅度大小不同。先把市場能確定和不能確定的規律講清楚，然後按照這些規律建立自己的交易系統框架。市場規律，市場價格總是在壓力位做著突破或者反彈的運動，也就是說價格始終是漲完了跌跌完了漲，漲跌交替形成趨勢，趨勢交替的位置就是壓力位。趨勢分為三種情況，上漲下跌橫盤，這三種趨勢不規則的循環，也就是說，漲完了有可能下跌或者橫盤，橫盤完了有可能上漲或者下跌。這個趨勢按照時間周期和漲跌幅度分為大小級別，趨勢是並存的，大趨勢里有小趨勢，小趨勢要服從大趨勢，小趨勢只有一次機會改變大趨勢，這次機會無法找到，只能等大趨勢走完了才能知道。趨勢方向一旦形成是不容易改變的。最重要的一點，趨勢是按照一定的節奏運行的，這個節奏很重要。

3. 如何創建自己的交易系統

交易系統並沒有統一的標准，市場上能穩定盈利的交易系統多如牛毛，但不同的人運用會有不同的效果！所以，建立一個適合自己的交易系統，還需要靠自己的努力。從非技術層面總結建立個人交易系統的方法：定位、實踐、學習、總結。

一、精準定位

個人的交易條件和情況不同，所需要建立的交易系統就不一樣，因此建立交易系統的第一步就是對自己進行精準定位。如個人性格如何？資金量有多少？交易時間是否充裕？是兼職還是全職？......這些條件和要素都要進行詳細的分析和定位，才能找到適合自己的交易系統。

二、持久實踐

所謂實踐出真知，交易系統也需要從持續實踐中總結。交易者需要在交易實踐中不斷獲取書本上學不到的知識和經驗，講這些知識和經驗補充到自己的交易系統中去。同時，交易者也需要通過成功或失敗的交易實踐來修正調整自己的交易系統，讓交易系統達到較佳的狀態。

三、大量學習

理論學習是快速建立交易系統的不二法門，也是必須步驟，很多交易者沒有經過系統學習就匆忙入市交易，妄想只通過實踐就能建立自己的交易系統，但卻對很多交易細節根本摸不清頭腦。對於普通交易者來說，交易系統一定是建立在大量系統的交易理論學習的上的！只有將交易實踐和理論學習相結合，才能摸索出適合自己的交易系統。

四、不斷總結

沒有完美的交易系統，只有適合的交易系統！適合你的才是最好的！所以，每一個交易系統從雛形到建立，都需要不斷的補充修正。而如何補充修正，這就需要交易者從交易實踐和理論學習中不斷總結，只要交易系統還有改善的空間，就需要交易者不斷總結，不斷完善。

4. 怎樣建立自己的交易系統

從目前機構投資者流行的交易系統來看，主要有兩種模式：一是以傳統的技術分析方法為主的資金管理與倉位控制模式。該方法主要通過不同的技術指標變化來指導交易者進行適時倉位調整，但缺點是技術指標之間經常相互矛盾，從而影響交易者做出正確的選擇；二是建立在現代金融風險分析理論的基礎之上，採用的是完全數量化和程序化的倉位控制體系。由於完全杜絕了個人的情緒化干擾，該交易系統能夠很好地規避風險。
但也正因為如此，這種完全機械化的交易模式缺乏足夠的交易彈性，在市場出現極端情況時，很容易造成較大的損失。而筆者主要立足於中小投資者的角度來談談交易系統的有關問題。
為何要建立自己的交易系統？？？
市場中經常會出現這些現象：許多交易者在一波行情來臨時不敢入場，而行情快結束時又追高，等行情結束後又不肯離場，結果導致被套；受情緒波動、消息誤導的影響而常常導致失誤；有諸多技術分析的高手能夠經常性預測到價格波動的高低點，並且因此而獲利，但總體的交易成績並不是非常理想。
其實，這些投資者在投資中都有一些共性，即投資者不知道當他的預測出現錯誤的時候，應該如何處理？當得到一個買進信號的時候應該使用多少資金？什麼時間應該加倉或者什麼時間應該獲利了結？還有，他所用的交易方法是否適合自己？他是否有能力把握自己的交易方法？等等。
這些問題可以用客觀完整的交易系統來解決。為何要建立自己的交易系統呢？原因主要有兩點：
1、自我的控制。自我控制分兩個方面：其一是對人性的控制。當你一次交易獲利達20％時，你是否會期待更大的獲利空間；當你做多而市場一片看空時，是否會影響你的後期交易。
其二是對風險的控制。在任何一次交易中都可能出現虧損，所以在任何一次都不能承擔過多的虧損。而事實上，大多數虧損的交易者剛好相反，或者說沒有充分地重視風險控制。
2、市場的特性。市場的不可預測性決定了沒有任何人能夠在一個相對長的時期內，准確地判斷每一次市場波動。一個真實的數據是：美國華爾街的頂尖交易員，在十年中的交易成功率，平均在35％左右。
所以，對於大多數的投資者來說，不要期望自己的獲利率能達到多高，也不要期望用一個指標，一個形態，或者一個機械的交易系統就能獲得巨大的成功。筆者曾經見過售價24萬元的一個公式，據說可以百戰百勝，從而獲利。但這可能嗎？
交易系統所要解決的問題
1、如何處理判斷失誤？在判斷失誤後應毫不留情地清倉，因為交易者在第一個錯誤的影響下很容易做出第二個錯誤決定。
2、如何設置止損價位？最大虧損被控制在什麼范圍內？在每一次交易前，交易者應該提前做好這項工作，根據自己的資金量大小和心理承受能力，制定自己的止損位。
3、在什麼時間加倉或減倉？什麼時間獲利了結抑或繼續持有？要做到這點，對基本功的要求比較高，同時交易者還應當對照自己的性格和分析能力，經過長時間的交易總結來摸索規律，做出判斷。
4、當市場出現不確定因素時，如何處理？期市的魅力在於不確定因素上，所以交易者必須在第一時間內嚴格執行止損。
5、預期的獲利目標是多少？是否滿意？希望越大，失望越大。所以，對於價格的變動都要從成交量的變化中積極思考，對於所看到的支撐位和壓力位也要突破自己的心理障礙。預期目標不宜定得過高。
6、隨著市場價格的變化，如何修正自己的交易計劃？事物總是在不斷發展著，在價格變化後應重新研究你的交易品種，而後制定新的交易計劃。
怎樣建立自己的交易系統？？？
許多交易者感到建立並運用交易系統很難。其實，建立交易系統說難也難，說簡單也簡單。機構投資者的交易系統需要上百個技術參數來支持，但市場上同樣有適合中小投資者的簡單有效的交易系統。
如股指（價）上穿20日均線買入，下穿20日均線賣出，構成一個客觀簡單有效的交易系統。這僅僅是一個例子，投資者可以在實戰中建立適合自己的交易系統，並堅決執行系統的買賣信號，這樣才能充分發揮其優勢與功效。
一個最簡單的交易系統，至少包括四個部分：買進，賣出，止損，資金管理。簡單地說，交易者要判斷在什麼情況下買入，買多少，如果市場向相反方向發展，則應該如何處理頭寸，如果市場向相同方向發展，又該如何處理，等等。
對於買入，可以設定如下四個原則：
1、以趨勢判斷，在簡單上升趨勢中買入。
2、以移動平均線判斷，比如，短線交易在5日均線上穿10日和30日均線時買入。
3、以支撐位判斷，在前期支撐位附近企穩後可買入。
4、以各種技術指標判斷，以KDJ指標為例，當K線向上突破D線時，即可買進。
這四條原則是買入交易的基本原則，當市場沒有出現其中情況之一時，是根本不應考慮買入的。另外，交易者還需要建立系統賣出原則。
對於止損，也應有自己的原則。事實上，建立合理的止損原則相當有效，謹慎的自救策略的核心在於不讓虧損繼續擴大。在任何時候保本都是第一位，賺錢是第二位的，因此止損遠比盈利更為重要。
從實戰經驗來看，10％定額止損法、趨勢止損法、均線止損法、指標止損法等都能較合理地設置止損位，交易者可結合自己的操作性格和風格把這幾種方法結合起來綜合研判，從而確定較為合理的止損位。
另外，「凡事預則立，不預則廢」，所有的止損必須在進場之前就進行設定，而且破止損價是我們離場的充分條件。 「留得青山在，不怕沒柴燒」，「不怕錯，就怕拖」，當價格真實地跌破止損價時，應當按計劃實施，無條件離場，而不應當心存僥幸。
做好止損原則，即使判斷失誤，所造成的損失也比較小，但是不止損的結果往往是深度套牢，甚至是巨大的虧損。
最後是關於資金管理。這是交易系統中最基礎、最重要的一個環節。筆者以為，真正的投資收益規則是，資金管理影響態度、態度影響分析、分析影響決策、決策影響收益。資金管理將直接影響到投資者的幾個重要方面：
1、影響投資者的風險控制能力。
2、影響投資者的心態。
3、影響投資者對市場的態度。
交易系統中應注意的問題
1、「適合的」是最好的。在實際中，根本不可能有一套適合所有交易者的標准化交易系統。交易系統的建立過程就像學游泳，有人擅長蛙泳，有人長蝶泳，但在他沒有下水嘗試之前，根本無法確定哪種泳姿最適合他。
因此，交易系統的建立，必須是在交易者的性格、興趣、市場敏銳度、風險承受力、綜合判斷力等因素的共同作用下，通過大量的交易實踐才能夠逐步形成。
因此，建立好自己的交易系統後，要檢驗建立的交易方法是否適合自己？是否有能力把握這種交易方法？系統是否與投機目標相吻合？系統是否與個性相吻合？在實際操作中，要反復地檢驗和不斷地修復，以建立適合自己的交易系統。
2、交易中的「感覺」。有的交易者有豐富的交易經驗，很多時候對市場變化會有一些「感覺」，這些「感覺」應該是建立在你的交易系統之上。筆者認為，交易在更多的時候是要依靠感覺的。
3、學會等待和空倉。當市場按照交易者的判斷發展的時候，就不需要做什麼，耐心看著就可以。所以，必須明白：交易的行為只是一瞬間的事情，一年二百多個交易日，真正交易的時候，可能只有幾個小時，其他都是漫長而寂寞的等待。
在交易中，要做好入市前的准備工作，把握好時機，盡量不要匆忙行動。如果在交易中出現比較重大的失誤，不要驚恐，最好的方法是清理所有的頭寸，然後等待。記住，市場永遠不缺機會。
4、善於承認錯誤。無論什麼樣的交易系統，也不論什麼樣的交易原則，都可能發生錯誤。另外，交易者總希望自己所有的交易都是正確的，一旦失誤，便尋找各種各樣的理由為自己開脫。成功的交易者的經驗是，不在於錯誤是否出現，而在於你如何看待錯誤。所以，如何處理失誤，是交易者是否成熟的另一個重要標志。
在市場上能真正地長期穩定地獲利，答案就在自己身上：成功交易的一個秘密就是找到一套適合自己的交易系統。這個交易系統是非機械的，是適合自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體的操作方案。

5. 什麼是交易系統，如何建立自己的交易系統

關於交易系統的問題，匯查查來一一解答：

什麼是交易系統?

交易系統是一種交易的方法，基於一系列的分析來決定是否買進或賣出一種品種，並設置程序來決定進場和離場策略以及風險管理。

怎樣建立交易系統？

第一步: 時間周期

創建系統的第一步, 是明確自己屬於哪種交易者, 是日內交易, 還是震盪交易? 喜歡每天看著圖表, 還是每周看, 每月看, 甚至於每年看? 倉位一般會持有多久?

第二步: 找到可以識別新趨勢的信號

鑒於我們的主要目的之一是盡可能早的識別新信號, 所以我們需要可以幫助我們完成這一任務的指標信號。 移動平均線是最常用的指標之一, 用法也相對簡單, 只要等快速均線穿越慢速均線即可, 這就是最基本的 」均線交叉」 交易系統。

第三步: 找到可以確認趨勢的信號

我們構建交易系統的另一個主要目標是過濾假信號的干擾, 這一點可以藉助其他指標信號來實現。有很多指標信號可以幫助我們確認趨勢, 這里我們推薦MACD, 振盪器和RSI。 隨著你對越來越多指標信號的熟悉, 找到適合自己的一些信號, 並融合到自己的交易系統中。

第四步: 定義風險

構建交易系統過程中非常重要的一步, 是確認在每筆交易中願意付出的風險值。 很多人不愛討論虧損, 但實際上, 一個好的交易者, 一定會在賺錢之前先想清楚可能的虧損。

第五步: 定義入場和離場點

確定了風險, 下一步就是確定具體的入場和離場點位以獲得最大利潤了!

有些人在指標給出交易信號之後立刻交易, 不管當前周期的蠟燭是否已關閉; 另外一些人會等到蠟燭關閉再交易。

根據我的經驗, 最好還是等蠟燭關閉之後再決定是否建倉。 我曾經經歷不止一次, 蠟燭沒關閉的時候, 我的所有指標都指向同一個方向; 但當蠟燭關閉時, 指標大多數都反轉了!

對於離場點, 你有幾種方式可以選擇:

移動止損:如果市場向建倉的方向移動了X點, 那麼就將止損向該方向移動X點。

固定目標:設定一個固定的價格目標, 等待市場達到該目標後平倉。 計算目標價位的方法也有很多種, 有的人使用支撐和阻力位作為目標; 也有的人使用固定收益, 比如每筆交易50點作為目標。 無論您最終選擇如何計算目標價位, 只要堅持住就好!

條件止盈:設定一系列判斷條件, 當都達到時, 就平倉。 例如當您的指標回調到一定級別時就平倉。

第六步: 把你的系統寫下來並嚴格遵守!

這是構建交易系統中最重要的一部, 你必須把你的系統規則寫下來並嚴格執行。 自律是一個交易者必不可少的性格, 必須嚴格遵守您的交易系統規則。 再好的系統, 如果執行不力, 也很難創造利潤。

6. 散戶要怎樣建立自己的交易系統

建立交易系統首先要明白交易系統所要解決的交易問題在哪裡，一套好的交易系統需要做到三點：入場點位、離場點位和賬戶資金管理。做交易時間長了會發現後兩點的重要性要超過第一點。

遵循著交易系統必要三點著手去搭建自己的交易系統就會清晰很多，入場、離場、資金管理，這三部完成以後也不能代表交易系統就是完美至極，因為交易系統只是在按照自己的交易規則去執行而已，正真的關鍵還在於操作者，一套交易系統的好壞其實在於使用它的人，人性的貪婪恐懼要比搭建系統難上百倍。每一個成功的交易者都有一套所謂很棒的交易系統，但是他用的好，並不代表別人用的也好。

交易市場的公平就好像你學到的東西永遠都是自己的，別人也許可以模仿但是真正讓系統成為好的兵器還是需要看自己。所以建立交易系統的步驟中最重要的一步是認清自己。認清自己的性格在交易上哪些需要改進，認清自己交易中更適合什麼樣的周期去操作，認清自己最終的目標是什麼。

先了解自己、了解市場再去建立交易系統三要素。磨刀真的不誤砍柴工。