A. 系統交易與交易系統
系統交易和交易系統對於剛剛進入外匯市場的投資者朋友來說是比較容易混淆的兩個概念，到底這兩個概念有什麼相同點和異同之處呢？相信大家都會有這樣的疑問。筆者今天也就和大家探討一下交易系統和系統交易。
關於系統交易的定義，目前尚無統一說法。所謂系統交易，是指交易者運用交易系統來幫助解決交易過程中的信息收集、信息處理、交易決策、交易計劃、交易執行等問題的系統性的交易方法。對於一個系統交易基本上來說要包括自己的交易哲理以及具體的交易方法。對於不同的系統交易者來說是需要不同的交易哲理，比如周期長短的不同、投資理念的差異。具體的交易方法就要涉及到技術分析，入場點，止損點，出場點等等，這其中預測並不是重點。同時作為系統交易者應該盡量排除一些不必要的主觀性。 交易系統的開發是一個系統工程。交易系統工 程是以交易系統為研究對象，按照一定目的對交易系統進行設計、製造、檢驗、評測、遴選、實戰、管理、維護和升級，以期達到總體效果最優的系統工程。這一階段，要求交易者不但要對前人的關於交易系統的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達到建立自己的交易系統的程度；這一階段，要求交易者反復地潛心研究；這一階段，要求交易者反復地設計、製造、檢驗、評測、遴選、實戰運用交易系統；能夠在實戰過程中，逐步創立自己的交易系統的人，已經不多了。系統交易者根據自己的系統交易將堅決執行系統交易的指令。對於一個系統交易者來說，每一次符合交易規則的失敗都是對的，而每一次偏離交易規則的成功都是錯的。要成功必須要有良好的心態控制、風險管理、市場分析、即所謂的3M理念（Mind，Money，Market）。
筆者認為這兩樣東西並沒有太大的本質區別，因為兩個概念都是建議在一個大前提就是將交易系統化。可以說一套交易系統出來必須有一個完整的系統交易為前提，交易系統只是將系統交易編成了一個電腦程序讓電腦代替人腦工作而已，用電腦代替執行一些人們覺得容易但又不能堅決執行的交易紀律和交易原則。但電腦就比人腦要聰明嗎？這個問題在上個世紀就爭論過了相信大家也有答案了。交易系統也不是神丹妙葯，也有它不好的地方。下面我們給大家介紹怎麼建議一個簡單的交易系統。
筆者自己設計的交易系統構成就有好幾個部分，如果列出一張清單的話可能大家都會看傻眼，可能很多板快的名稱大家都沒有聽說過。今天筆者主要給大家介紹一個簡單的交易系統的構成。簡單的交易系統建立的話至少要包括3個部分，即入市信號系統、離市信號系統、資金風險控制系統。入市信號系統、離市信號系統主要就是技術分析的工具和一些金融模型設立。這兩個系統都必須建立在一個完善的系統交易的基礎上，只有你了解系統交易你才能建立符合自己個性的交易系統。最後一塊就是資金風險控制系統，這個可以根據技術分析之後設立止損，也可以根據波動率，甚至可以根據金融模型來建立模型或者就是用最簡單的控制方法就是給每次虧損設立一點百分比。
B. 什麼是量化交易
一、什麼是量化交易
量化交易即使用現代統計學和數學工具，藉助計算機建立數量模型，制定策略，嚴格按照既定策略交易。具體又可分為高頻交易和非高頻交易，其中非高頻交易適合一般個人投資者和中小機構。
量化交易是以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額預期年化預期收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
二、量化交易的優點
1、投資業績穩定。
因為量化交易業績所依靠的通常是由很多次的大概率事件產生的利潤積累起來的，達到它的要求才能夠進場。經過多個步驟，層層把關，從而極大地提高成功率。盡管它並不能保證你每一次都能夠賺錢，但它能夠它靠概率取勝。
這主要表現在兩個方面：
量化交易從歷史數據中不斷地挖掘有望在未來重復的規律並進行利用。
依靠一組股票來獲勝，而不是一個或者幾個股票獲勝。從投資組合理念來看就是捕捉大概率獲勝的股票，而不是押到單個股票上。
2、能夠理性投資。
在容易失去理性的情況之下幫助你保持理性，因而在市場反應過度、喪失理性的時候能夠及時把握住時機。
3、信息的處理能力強。
個人交易證券市場，對市場各種信息必然會感到十分茫然，而量化交易對信息的處理能力更強。當我們而對證券市場時，感覺它就如同大海似的，在茫茫的大海之中，要想持續地獲取回報，就需要一個指引。而這個指引就是我們的交易模型，就像是茫茫證券市場航行時的羅盤。