怎麼自編交易模型

⑴ 怎麼做股票模型

我也曾今也想到過這個問題。但是，告訴你一個不幸的消息，股票不可以用模型製作，我以前試過用指數模型和高斯分布做過，但後來去給一個博士談到這個問題的時候。最終達成一致共識，股票不能建立模型。只能在股票和其他衍生工具之間建立交易模型，例如capm，b-s模型。如果是老師布置的作業，你就給她說，不能建立模型。

⑵ 期貨量化交易編程怎麼弄

方法：1、前提是你必須有自己的期貨交易賬戶，每個期貨公司都可以開，現在不用出門就可以用手機在線開戶。
2、其次，要選擇合適的交易軟體。其中交易開拓者的軟體是最好編程的，很多交易團隊基本都在用這個軟體。確定賬戶和交易軟體。
3、剩下的就是如何用編程語言編寫策略，並將其輸入交易軟體。編程其實並不難。在程序化交易中，程序化只佔程序化交易的30%。好的編程可以簡化代碼，提高運行速度，增加交易策略的多樣性和完整性，實現一些復雜的策略。
4、如果沒有這方面的編程能力，可以參加期貨交易的相關培訓課程。另外70%主要是策略、倉位設置、交易品種選擇、程序化交易心態控制、網路設置等的組合管理。
拓展資料：
1、 戰略的確定。一個成功的量化交易系統的開發過程必須是恰當的。如何找到一個成功的量化交易策略，是構建量化交易體系的基礎。無論是基本面還是技術面，都可以用量化的方法進行分析，進而得出量化的交易策略。比如，從根本上說，GDP的增長和貨幣流通量的增加可以用定量的方法來分析和描述。技術上，移動平均線和指數smma是物理和化學策略思想的來源。
2、 經典理論。很多量化投資策略思路來源於傳統經典投資理論，比如經典商品期貨技術分析主要包括技術分析的理論基礎、道指理論、圖表介紹、趨勢基本概念、主要反轉形態、持續形態、交易量和倉位興趣、長期圖表和商品指數、移動平均線、擺動指數和相反意見、盤中點圖、三點轉向和優化點圖、艾略特波浪理論、時間周期等等。這些經典理論有的有具體的指標和具體的應用理論，有的只有理論，需要根據理論生成具體的應用指標來完成策略的測試。因此，經典投資理論可以通過量化思維將理論中的具體邏輯量化為指標或事件形成交易信號，通過信號優化檢驗實現經典理論的投資思路。這種方式可以有效實現經典理論，同時也可以從原有的經典理論中衍生出周邊的投資方法，是量化策略發展初期的主流模式。
3、 邏輯推理。邏輯學的戰略思維大多來源於宏觀基礎信息，其量化戰略思維是通過對宏觀信息的量化處理，梳理出符合宏觀基礎信息的量化模型。典型的量化策略包括行業輪動量化策略、市場情緒輪動量化策略、上下游供需量化策略等。這種策略思路來源非常廣泛，數據一般不規范，很難形成標准。目前，許多對沖基金都有類似的想法來生成量化策略產品。
4、 總結經驗。經驗總結是量化戰略思想的另一個主要來源。在使用量化策略交易之前，市場上有大量經驗豐富的投資者，其中許多人在長期穩定回報方面表現突出。因此，他們對市場的看法和交易思路成為了量化策略開發者的模仿對象，有經驗的交易者也願意量化一些他們覺得相對固化、能夠獲得穩定回報的交易策略，最終可以用機器自動交易，只監控交易。這可以大大減少交易中消耗的能量。在這個前提下，出現了一個與經驗豐富的交易者合作的量化策略團隊。
操作環境：iPad第九代15.1 交易開拓者4.5.2

⑶ 關於招商證券交易軟體 自編的問題

Ctrl+F鍵，（或找到功能、專家系統、公式管理、）打開對話框，新建公式。一、測試方法：
1、把你的公式做成後，最後的指標做成
買：？？？？；
賣：？？？？；
這之前的指標全做成等號。只留這兩句沒有等號。
把買換成ENTERLONG；把賣換成EXITLONG；你的公式就准備完畢。
2、在菜單中找到--功能---專家系統---交易系統測試----找一個指標：如BIAS指標。
在編輯公式中，把你的公式拷到裡面。要把原來的公式刪掉。
原來的公式在退出系統時會自動恢復的，不用管原來的公式。
3、按對話框中的提示，填寫測試時間段，選擇要測試的股票。
檢查一下公式中的參數（如果有的話），再選周期，按日線測試碰歷核還是別的周期。
4、點擊----開始測試---
二、注意事項：
1、可以選擇測試結果的項目。如平均收益，最大虧損，盈虧系數。
2、測試完後，看看個股交易明細。是否存在「多次買一次賣」的現象，如果有，說明你編的公式存在問題，實際測試最好是買一次賣一次。這樣才准。存在此現象時我們再交流，我有點小經驗。
3、你做的公式是不是以收盤價做的，如不是，就有問題，在盤中某周期不爛凱收盤時的價格是在變的。
4、在對話框中可以尋找笑掘最佳參數。5、測試中有扣除手續費的項目，要選擇扣除。但有時扣的比實際收的手續費高。因每個人的手續費是不一樣的。

⑷ 交易模型的設計方法

在這里主要參考各類有關資料的分類方法，將其分為以下三類模型：技術分析交易模型、基本分析交易模型、數學計量交易模型。
1、技術分析交易模型
技術分析交易模型是指使用市場交易數據如開市價、收市價、成交量等，並通過計算機交易指標，經過系統化搜索檢驗，並進行優化處理的交易模型，其理論基礎主要建立在已有的傳統技術投資理論如圖型分析、均線理論等基礎之上，並經過大量統計學分析檢驗。該模型最大的優點在於：消除了投資者的情緒在交易決策中的影響，特別是在對重大事件中判斷的主觀性和盲目性；避免了由於信息不對稱性造成的分析失誤；保證了交易分析中的連貫性；給投資者提供了風險控制的方法。
下面重點討論技術分析交易模型中的三個交易模型：
1）以圖形形態識別為基礎的交易模型
該類模型主要是依據傳統的經典圖形如頭肩頂、雙底、三角形等，進行行情趨勢捕捉，進行建倉交易的系統。但在實戰中，它還存在許多問題：風險控制方面，像頭肩頂、雙底、三角形等交易圖，根據傳統的交易觀點，投資風險/報酬比一般為1：1，實戰中管理者將面對巨大的基金凈值風險；分析上多以主觀判斷為主，缺乏客觀判斷標准；目前國內期貨市場的技術分析使用者增多，導致經典的圖表形態假信號隨之增多；國外經典的圖表分析理論在國內存在相當大的差別；缺乏統計學數據。
2）趨勢跟蹤為基礎的交易模型
該類模型主要是根據設計者的數據統計，捕捉價格的轉折點，然後假定趨勢會繼續，並按趨勢方向建倉交易的系統，如MACD、SAR、移動平均線等。該交易模型的特點是不會在最低價處買入，也不會在最高價處賣出，放棄行情前後一段的利潤，利潤主要來源於捕捉一波大行情的中間部分。其捕捉行情的轉折點的能力根據設計者設計的靈敏度不同而不同，靈敏度強的交易模型對趨勢反轉反應迅速，但假信號也多；靈敏度低的交易模型對趨勢反轉反應慢，假信號也少，放棄的前後部分的利潤也多。該類交易模型的缺點是在盤整行情時產生連續虧損，使投資者不能接受。所以設計趨勢跟蹤交易模型的難度不在於尋找捕捉趨勢方法，而在於要有一套完善的趨勢確認和過濾原則，才能迴避風險。另外，趨勢跟蹤交易模型要求期貨基金管理者的持倉時間比較長，一般都有2－3個月以上，所以要求期貨基金管理者要有一套與趨勢跟蹤交易模型相適應的心理控制方法。
3）反趨勢為基礎的交易模型
該類模型是根據設計者的數據統計，然後假定市場需要調整，並在相反方向建倉交易的系統。它與趨勢交易模型的區別在於，趨勢交易模型可以自動調整，而反趨勢交易模型由於與主要趨勢相反操作經常會帶來不可估量的風險，所以該類交易模型必須帶有一套止損條件。
2、基本分析交易模型
基本分析交易模型是指交易者使用市場外的數據信息，通過對所有影響基本經濟關系的信息進行考察，並對這類因素進行量化分析，建立資料庫，從中判斷市場的均衡價格而進行投資的模型。該模型的特點主要是：為大規模資金進場提供良好的分析依據；理論基礎雄厚，容易為投資大眾接受；對於短線和時機把握幫助不大；信息收集難度大；分析滯後於市場價格；分析主觀性強。
下面介紹「價值評估」和「評估積分」兩種基本分析交易模型。
1）價值評估交易模型
期貨價格對現貨價格將產生相互牽引的作用，據資料統計，近10年來，我國大豆期價與現貨價格的相關系數為0.9。而對於期貨市場產生的期貨價格，期貨市場的參與者包括現貨商和投機者，對同一商品的期貨價格有自己的判斷，而由於成熟的期貨市場絕大多數的參與者是投機者，期貨市場的成交量往往是現貨貿易量的數倍或數十倍，所以期貨價格不單是由現貨價格和倉儲成本決定的，除了成本定價還包括資本定價部分。所以，作為期貨基金的基本分析交易模型，還要包括期貨市場的投機因素：期貨價格=（現貨價格+倉儲成本）×投機系數。投機系數根據突發事件、市場投機資金等情況確定。
2）積分評估交易模型
基本分析交易模型的主要缺點是信息收集難度大造成的信息不對稱，分析滯後於市場價格且分析主觀性強，但隨著信息科技的發達和交易制度的完善，信息的公平共享將進一步縮小信息不對稱，最新信息的獲取也相對容易了，困難的是如何去辨別信息真偽、主次和克服信息處理中過分主觀判斷的影響。積分評估交易模型的主要步驟如下：
A、確定分析因素
為了使分析統計因素保持全面，多空兩方面分析因素的數量不能過少，一般不少於5個。如供求分析因素，以大豆期貨為例，供求類因素包括：預測種植面積和實際種植面積因素；預測產量和實際產量因素；大豆進出口量；大豆壓榨加工量；庫存因素；突發事件因素等。
再比如周期性分析因素，還以大豆為例，周期性分析因素包括：3－4月份左右——中美大豆播種期，種植面積預測因素，同時南美新豆開始上市，價格處在谷底。5－8月份左右——中美大豆的天氣與產量為主要分析預測因素，消費旺季到來，價格從前期的緩慢上升，至7、8月份大豆受青黃不接和天氣炎熱等波動因素的影響，價格達到年度高峰。9－11月份左右——中美大豆實際收成因素、南美大豆播種面積預期因素，10月份後由於中美新豆上市，價格再次回落至當年的最低價區域。
B、確定分析的時間段
無論何種交易模型的分析方法，都需要足夠統計分析樣本數據，才能保證統計結果的可靠性，因此要經歷一個以上的循環周期，如農產品的生長周期、金屬的經濟周期等，其中更應該包含突發事件或政治的因素，以檢測交易分析模型應對的能力和控制風險能力。
C、確定分數值
確定分數值的方法可以使用普通正負分數法、權重分數百分比值法等，利多因素的分值為正值，利空因素的分值為負值，無明確利多、利空傾向的因素取為0分。
D、計算分值結果
將各影響因素的分數值累計，得出分值結果，分數為正數，則市場的趨勢以上升為主；分數為負數，則市場的趨勢以下跌為主；分數為0或接近0分，市場將處於盤整。
E、分值跟蹤系統
不同事件的發生和時間的推移變化，各因素對價格的影響不一，如突發事件對價格的影響隨事件的變化影響力會逐漸消退，所以要對各因素分數值不斷調整，確定分數結果，調整對交易模型的決策結果。
3、數學計量交易模型
數學計量交易模型是指設計者根據現代投資理論，對歷史交易數據進行大量的統計學分析，從中找出一定規律，在市場出現偏差時或特定情況時進行投資的模型，如套利交易模型、跳空交易模型等。
從使用者角度進行分類，主要有以下兩種：一種是分析型的交易模式，另一種是操作型的交易模型，技術分析交易模型和基本分析交易模型之間有著相當大的區別：
1、分析型的交易模型側重於預見性，對於市場的走勢分析具有提前性；而操作型的交易模型側重於反應式，當市場已出現某種價格應該採取的交易決策。
2、分析型的交易模型側重於個別效益，對某段市場的行情要求高准確度，忽略對不利市場情況的分析；而操作型的交易模型著重於實戰中的整體效益，要求交易模型對市場的所有情況產生的收益結果作出整體評估。
3、兩者最大的區別在於實際操作者要面對來自各方面的壓力，包括市場、投資者、基金管理者自己等的壓力，因此在模型上的設計還應包括如何通過某種方法去控制心理壓力的因素，有效執行交易模型發出的信號。

⑸ 期貨的模擬交易方案怎麼寫啊最好能給我一個明確方案

一種交易計劃，大概包括動用資金、選擇品種、交易策略、入場點位、建倉手數、目標價位、止盈價位(止盈點可浮動)、止損價位、預期盈利、投資風險、盈虧比例、投資周期等內容。

先給你個框架：
資金：100萬
投資品種：滬銅0910合約
交易策略：中長線做空
入場點位：40000元附近
初始倉位：5手(約總資金10%)，逢價格下跌1000元加倉1手(價格每下跌1000則5手盈利2.5萬，可開1手有餘)，總倉位控制在10手以內。
目標價位：37000元
止損：每漲500減倉1手
預期盈利：9萬
投資風險：4萬
盈虧比例：9/4=2.25:1
投資周期：1個月
實施方案：
當價格處於40000元附近，並且受到M日均線支撐時建立倉位，首次建倉5手，保證金約為合約價值10%，首次建倉所用資金約為：7.5萬。如趨勢符合預期，建議在39000元、38000元各加倉1手，總手數達到7手，在37000元時可獲利9萬離場，使用資金總數：13.85萬，符合投資資金在30%以內的交易原則。如行情與預期有所偏差，建議逢下跌500點，減倉1手，可能承受的最大虧損為4萬。此方案利潤空間較大，有較大的可行性。
基本面分析：
對目前市場基本面因素進行描述及分析，得出合理的支持目前做空的原因等。
技術分析：
從技術面分析近期可以做空的趨勢等，得出合理的支持做空條件等。
交易心態(供參考)：
1.嚴格遵守做單原則，以信號為主，而不以感覺為主，按照信號進場。
2.看不懂的行情不做，行情不動我不動，有計劃的進行操作。
3.嚴格按照制定的止損點，止盈點操作，一旦行情觸及，嚴格止損止盈。
4.合理運用資金，不滿倉操作，有盈利時不加大碼。
5.把握好自己的心態，不追漲殺跌，以一個輕松的心態交易。
總結(供參考)：
綜上所述各計劃，如果嚴格按照計劃執行，那麼盈利是可實現的，並且風險也控制在比較小的范圍之內。
免責聲明：
本交易方案僅作參考，實際交易中的具體盈虧與xx單位或xx人及本方案無關。

以上就是此類方案的大概模型，謹供參考。至於模擬交易軟體，基本上所有期貨公司網站都可以下載到，下載安裝後在模擬交易界面可自助申請模擬賬戶，下面給你個模擬交易軟體下載鏈接，並有帳戶申請、使用說明及一些交易規則的簡單說明：
http://www.jyfco.com/Service.aspx?CateID=177

⑹ 如何建立一個股票量化交易模型並模擬

用python：金融想法->數據處理->模型回測->模擬交易->業績歸因->模型修正。

量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

量化交易具有以下幾個方面的特點：

1、紀律性。根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以剋制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。

2、系統性。具體表現為「三多」。一是多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；三是多數據，即對海量數據的處理。

3、套利思想。定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發現估值窪地，並通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。

4、概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重復的規律並加以利用；二是依靠組合資產取勝，而不是單個資產取勝。

⑺ 如何建立自己的演算法交易

在股票市場中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。
雖然你有方法但如果還沒有形成交易系統，那也先別著急去勉強建立,因交易系統是自然形成的.並不可人為刻意能建起來的。就好比計劃經濟與市場經濟不斷的適應市場的變化，時間長了，如果你還能在市場中生存.交易系統自然形成。而如果過早的固定自己的交易行為使之系統化，固定不變，在沒有充分的了解市場的前提下，面臨的只能是品嘗失敗。
一套自己的交易系統，不是一勞永益的蓋世絕招，而是你對市場每一個細微之處都能深入了解---達到很細微.並且很全面。要總結經驗，形成框架，這個框架就是你對市場的初步認識，它決定著你的行為，也就是你的交易。隨著研究的深入，逐漸系統化，而這個框架至關重要，決定你今後的發展方向，不要去計劃什麼，在你眼前只有一個目標，深入分析市場，不斷實踐總結，周而復始，直到有一天你的交易系統就會自然成型。
曾有一個用波浪理論的高手和我交流，他說其經常能夠預測到價格波動的高低點，並且因此而獲利。但總體上的交易成績並不是很理想。
在我的大多數朋友開始向我學習的時候，幾乎都有一些實戰經驗，事實上，很多人的成績相當不錯。但是在交易的系統性方面，卻有明顯的欠缺。
如果你想長期穩定的獲利，那麼整體的交易應該是一個過程，而絕不是簡簡單單的一次預測或者一次全倉買入。其間至少包括：
另一方面，大多數投機者相信有一個通向市場的魔術：一個指標，一個形態，或者一個機械的交易系統，他們還肯定一小部分人正在使用著-------我在網上還見過售價24萬元的一個公式，據說可百戰百勝--------他們努力的想揭開這個魔術的秘密，從此而獲利。
正確答案是:有，且答案就在你自己身上。
我可明確的告訴你：成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的。
交易系統，或說系統的交易方法，才是你長期穩定獲利的正確方法。

⑻ 如何建立一個股票量化交易模型並模擬

研究量化投資模型的目的是找出那些具體盈利確定性的時空價格形態，其最重要手段的概率取勝，最重要的技術是概率統計，最主要的研究方向是市場行為心理。那麼我們在選擇用於研究的參數時，也應該用我們的經驗來確定是否把某技術參數放進去，因為一般來說定性投資比較好用的參數指標對量化投資同樣適用。
量化投資區別於傳統定性投資的主要特徵在於模型。我打個比方，我們看病，中醫與西醫的診療方法是不同，中醫是望、聞、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，主觀定性程度大一些；西醫就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下葯。中醫對醫生的經驗要求非常高，他們的主觀判斷往往決定了治療效果，而西醫則要從容得多，按事先規定好的程序走就行了。量化投資就是股票投資中的西醫，它可以比較有效地矯正理智與情緒的不兼容現象。
量化投資的一般思路：選定某些技術指標（我們稱之為參數，往往幾個組成一組），並將每一個參數的數據范圍進行分割，成幾等份。然後，用計算機編程寫出一段能對這些參數組對股票價格造成的影響進行數據統計的程序，連接至大型資料庫進行統計計算，自動選擇能夠達到較高收益水平的參數組合。但是選出這些參數組後還不能馬上應用，因為這里涉及到一個概率陷阱的問題，比如說，有1到100這一百個數字放在那裡，現在讓你選擇，請問你選到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果較幸運你選到了100並不能說明你比別人聰明，而是概率的必然。所以，在進行統計時要特別關注統計的頻率與選出的結果組數量之間的關系。在選出符合要求的參數組後我們還應留出至少三年的原始市場數據進行驗證，只有驗證合格後才能試用。
量化投資原始數據策略：我們選用96年後的市場數據，因為96年股市有過一次交易政策改革（你可以自己查詢了解一下），為了不影響研究結果我們不採納96年以前的數據進資料庫。
量化投資研究的硬設備：高計算性能電腦，家用電腦也可以，不過運算時間會很長，我曾經用家用電腦計算了三個月時間才得到想要的數據。
統計方法：可以選用遺傳演算法，但我在這里陪大家做的是比較簡單的模型，所以採用普通統計方法就可以了。
用於量化研究的軟體：我採用的是免費的大型資料庫MYSQL，ASP網路編程語言，以及可以設置成網路伺服器的旗艦版WIN7操作系統。