量化交易有多少人能做的好

⑴ 中國量化交易的現狀與未來的前景如何呢

現在很多人對於市場上的消息都是比較關注的，雖然市場復雜，可是如果你能夠把握住機會，這將是一筆不錯的收益。中國量化交易的現狀與未來前景怎麼樣呢？

三、未來前景受歡迎

現在全球化發展的速度也已經越來越快了，所以量化交易在未來一定是一個很好的發展前景，而且每個國家都特別需要針對這方面來進行研究。目前，我們國家針對這些交易也有了一個比較大的發展空間，所以未來前景也是比較好的。

⑵ 量化投資好做嗎，這份工作有多難

量化投資在前些年應該就有公募基金在研究，但一直不瘟不火，也沒多少產品推出來，直到2014年後才逐漸火起來，量化投資大致經歷了下面幾個階段：1、2010年推出股指期貨之前，量化投資體現不出優勢，研究的人應該很少。2、2010年--2013年，大盤處於熊市階段，也沒出現多少套利機會，而且這個時候關注資本市場的人也不多，都覺得炒股是敗家（上非誠勿擾那個炒股的直接24盞燈全滅）。但因為有了對沖手段，一小部分先知先覺的機構開始研究量化投資，在期現套利、股票阿爾法套利等方面應該也賺到些錢。3、2014年--2015年9月，大盤經歷暴漲暴跌，中間出現過分級基金套利、可轉債套利、ETF套利、期現套利等一大波的套利機會，然後在大盤暴跌的時候有一部分量化對沖基金經受住了回撤的考驗。量化投資在這一階段得到快速的發展。4、2015年9月--現在，因為股指期貨提高保證金、貼水、當日開倉手數受限等原因，相當部分的量化對沖基金處於停滯狀態。總的來說，國內的量化投資整體還處於起步階段，不像國外那樣成熟。但好在國內的資本市場沒有完全放開，而且期指、期權等對沖手段也不夠成熟，很多品種還是T+1交易，即便國外對沖基金進來也需要修改策略來適應國內的資本市場，所以國內的量化投資者們還是有很多投資機會的，且行且珍惜。

⑶ 量化交易一定賺錢嗎 簡單給大家聊一聊

想必很多的投資者對於量化交易這個詞都是不陌生的，或多或少的都聽說過，那麼量化交易真的能穩賺不賠么？這篇文章就跟大家聊聊。

首先就是到底什麼是量化交易，量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

目前國內量化投資規模大概是3500到4000億人民幣，其中公募基金1200億，其餘為私募量化基金，數量達300多家，佔比3%(私募管理人共9000多家)，金額在2000億左右。中國證券基金的整體規模超過16萬億，其中公募14萬億，私募2.4萬億，樂觀估計，量化基金管理規模在國內證券基金的佔比在1%~2%，在公募證券基金佔比不到1%，在私募證券基金佔比5%左右，相比國外超過30%的資金來自於量化或者程序化投資，國內未來的增長空間巨大。

量化交易有一個最大的特點，就是能夠將之前的數據進行優化，就算你什麼都不懂，拿一個數據進去，設置幾個參數，都能夠跑出來很完美的曲線。但是關鍵的問題是，曲線的完美，並不代表著你就一定能夠做的完美。

量化交易其實就是自動化的交易，由機器自己來執行策略，按道理來說，應該沒什麼問題。但是人不是機器，交易的時候一定會帶有自己的主觀思維。

成功可以復制也容易復制，是它的最大優點。量化模型針對的目標通常是市場的某一類群體，只要通過模型的要求就能夠進入程序，該過程可以反復不斷地運用。

綜合以上信息，量化交易其實是和玩游戲開外掛是有點類似的，讓程序替很多人做了一部分決定，但是現在還是沒有一定會賺錢這一說，希望這篇文章能給大家帶來幫助！

⑷ 一文弄懂量化交易 怎樣躺著掙錢

或許當你開始回過頭研究近來A股調整的規律時，會發現一個有趣的現象：A股下跌以午後居多，特別是下午2點半左右，有投資者稱："神奇的2點半"！當你還在為此驚嘆時，也許早已有人將這個規律編進程序化的交易系統，通過交易大賺一筆了。

現在你是不是對程序化交易很好奇呢？不急，慢慢往下看。要懂程序化交易，就得先理解什麼是量化交易。

那麼，什麼才是量化交易呢？

就拿司機開車來打個比方。從機場到城市中心有10條路可以走。有一家計程車公司規定，1小時必須到達，早到加錢，晚到罰錢。

一開始，有些老練的司機總能在前幾個到達城市中心，但大部分司機總是晚於他們，這些老的司機就是「主動選股機構」。

後來這些晚到的司機中，有幾個很厲害的司機學會了量化統計，他們每天讓很多輛車用一樣的速度從機場開到市中心，而且連續研究了10年的數據。最終他們發現，10年來，有那麼一條路在絕大多數情況下，總比別的路快。從此以後，但凡是從機場回市中心的活兒，這幾個很厲害的司機就只選擇這條路。這群人就是「量化選股機構」。

當「量化」遇見「程序」

理解了「量化」，程序化交易就很好理解了，就是量化的交易策略通過計算機編程執行，運行自動或半自動下單交易。

根據NYSE網站統計，近年來紐交所程序化系統交易量所佔比例基本維持在30%左右。它的系統類型很多，大致分這些類型，即價值發現型、趨勢追逐型、高頻交易型、低延遲套利型等。在期貨市場的應用多於股票市場。

量化交易要怎麼做？

國內做量化交易的人一般自稱「寬客(quant trader)」。假如你是職業股民，別人問起的時候回答我是「寬客」，一定逼格滿滿。

也許有人認為做量化交易的人的生活是應該這樣的：周一8點50開啟自動交易系統，然後逛淘寶、聊QQ，到周五15：30 總結一下一周盈利，分成，下班走人，關自動交易系統。

但實際上卻是這樣的：真正的量化交易的一般得靠一個團隊，有的人分析新聞、做預測，而學數學、學物理、學電腦的博士們則寫程序化的交易策略。有的人負責在歷史數據上復盤測試，復盤後再根據反饋的數據再運行修改。通過審核後放入策略池，由專人確定各個策略資金的分配。最後由交易員運行交易。另有專人負責風控。

當真躺著掙錢？量化交易的3大難題

不停閃爍的超級電腦自動運行著高速交易，熒幕上滾動著通過高速網路提前獲取的最新市場消息，賬戶的盈利不斷上跳...很多人把量化交易視為 「可以躺著掙錢的」形式。但現實真有這么美好么？

(1)股票、基本面、新聞消息之間的關系不停變化

記得2009年美股到達低點的時候，很多「低質」公司的回報大大高於「優質」公司的回報。很多3塊錢的「垃圾股」可以在很短時間內漲到10塊錢，而高價的優質公司的股票想要翻一倍都要花上很久很久。而在另一段時間跨度或者另一個市場里，可能又是另一番情景。所以跨市場、長期有效的量化交易系統極少甚至可以說沒有。

(2)有些關鍵信息並不容易量化

微博是市場突發消息和傳聞的最大出處，所有投資者都不會無視這里傳出的訊息。但是這里的消息格式往往不規范，語法也千奇百怪，你無法讓計算機程序挑選出有效信息並運用於自動交易中。

(3)過去並不代表未來

多數時候，通過歷史數據測試可以證明的你的設計交易策略在過去的表現，這是量化交易世界中非常重要的一塊內容。不過並不是所有人都能意識到，過去不代表未來。這意味著一些交易策略在過去表現的很好，但是在未來可能會帶來巨大的虧損

只是看過去「很美」

假如你認為開發出一個掙錢的策略就可以高枕無憂，坐等掙錢了，那就錯了。一般來說，所有quant trader的日常工作分2塊，一是對現有策略的管理和維護，二是開發新策略。

因為某個具體量化交易系統並不是一直有效的，長的有效期可能有1~2年，短的也可能就一周，所以需要不斷對之前的交易策略運行調整。更糟糕的是，量化交易者面臨的知道自己的模型終有一天會失效，但是永遠不知道是哪一天。

也許有的人不斷的用調節參數的方法擬合行情可以使系統一直看過去「很美」，但是調整一般也就只能使這個系統的多存活一段時間，所以就需要「寬客」不斷的相出新的交易策略。

「寬客」說白了也是個苦逼活，別問我是怎麼知道的T。T躺著掙錢是別想了！

⑸ 量化交易靠譜嗎

近些日子，一則“量化交易靠譜嗎？”的問題，成為了一個熱門的話題，我來說下我的看法。量化交易是什麼意思呢？量化交易主要就是指通過電腦程序的計算，統計出來的一些高勝率的模型，然後在通過這些模型去進行交易，實現穩定的盈利。量化交易靠譜嗎？我認為量化交易一般的情況下應該都是靠譜的。一般的情況都是他了解過 ，自然不容易出錯，但是特殊情況他也會出問題，導致嚴重虧損。不僅僅有普通的量化交易，現在還有一些游資做出了一些自動打板的操作，也是朝著自動化交易繼續邁進了。那麼具體的情況是什麼呢？我來給大家分享一下我的看法。

量化交易主要就是指通過電腦程序的計算，統計出來的一些高勝率的模型，然後在通過這些模型去進行交易，實現穩定的盈利。量化交易也是很多這樣的基金的，實力都是還不錯的。

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⑹ 什麼是高頻量化交易為什麼他們是最賺錢行當他們策略是什麼

首先，真正做高頻量化交易（或叫自動化交易）的，確實是站在鄙視鏈的頂端。

只不過很多也自稱是搞高頻量化，其實都是逗B，盯著所謂的一分鍾K線跟一分鍾macd，自己做了一個自動交易的程序，然後跟別人說「我是做quant的「，是的，用英文來說；也有一些是通過python來構建AI，去自動搜集 歷史 特徵來做出預判，選取高概率方向，這種相對於前者更高級些。——但這兩種大多數都是虧貨，偶爾會有一些成功的。這些都只是自稱自己是量化交易，並不是真正頂端的那些人。

（而現在市場上主流的教材，主要是圍繞以上兩種，所以真就能賺錢的方法不告訴你，告訴你的都是不賺錢的）

那真正站在鄙視鏈頂端的高頻量化交易，是怎麼賺錢呢？

——他們賺的是無風險的利潤，用的方法其實並不復雜，就是高頻套利，每一單的利潤很少，但是憑著量多，來獲取巨大利潤。他們拼的是網速與演算法。

高頻套利有很多種，我下面簡單介紹幾種。

1、一種是外匯套利，假如現在美元對日元升值，但如果現在日元對歐元沒變化，歐元對美元沒變化，那麼就可以用美元換日元，然後用日元換歐元，最後用歐元換回美元，這樣一輪操作下來口袋裡的美元會比一開始多了，這是無風險利潤。如果手裡沒美元怎麼辦？可以在外匯期貨市場上同時做空美元對日元，做空日元對歐元，做多歐元對美元，你可以等交割，亦可以在這幾個市場產生利潤的時候平倉。

正是這么做的人多了，最終推動三方匯率去到一個新的均衡點，整個國際匯率市場隨之變動，最終使得套利空間壓縮到極致——而高頻量化拼的就是速度，在市場還沒完全傳導以前，比其他參與者更早的進行這樣的操作。

2、另一種是利率市場，例如現在美聯儲宣布加息，這樣帶來的一種結果是美元區銀行間同業拆借市場的利率提高，如果現在美元對歐元匯率沒變，歐元區銀行間同業拆借利率沒變，如果你是跨境銀行，或是跟境外銀行有利率互換合作，那可以先從歐元區借入歐元，拿著歐元去外匯市場兌換美元，再拿著美元去美元區銀行間同業拆借市場借出美元，賺取利率差。而如果你最終的目的是想讓自己口袋裡的歐元增加，那麼這么做的同時可以在外匯期貨市場上做一個約定匯率的遠期交易合約，然後等交割。（如果期貨市場上美元對歐元的匯率跟現貨市場上差別不大）

除此之外，如果美聯儲加息主要是通過「縮表」，也就是通過售出自有債券的方式，那麼最終的結果是美元區債券價格下跌，債券價格下跌也就意味著收益率提高，如果歐元區的債券價格沒變，美元對歐元的匯率不變，那麼可以賣出歐元債券，用換來的歐元去外匯市場換美元，拿著美元買入美元債券，同時再在外匯期貨市場上簽訂一個美元兌歐元與現貨市場匯率接近的匯率等交割，也就是約定一個固定的匯率在日後用美元換回歐元。這樣一來，最終你可以拿著美元債券等到期後獲得較多美元，然後拿著這美元等你的匯率期貨合約到期後交割換回歐元，最終到手的歐元比一開始要多。

當然，如果你一開始手頭沒有歐元債券，你可以在債券期貨市場上做空歐元債券，做多美元債券，同時做多美元兌歐元匯率，你可以等交割，或是在這幾個市場上產生利潤的時候平倉。

而這么做的人多了，就會推動美元對歐元匯率的上漲，亦或是推動歐元區銀行間同業拆借利率提高，或者使得美元債券價格提升，歐元債券價格降低，最終使得套利空間壓縮到極致。

3、商品期貨上的高頻套利。

這個比上面兩種更簡單，我在別的文章也介紹過。

一種是現貨市場與期貨市場的套利，很簡單，某個品種現貨價格是這么多，期貨價格卻遠高於現貨價格，那可以在現貨市場買入的同時，在期貨市場上做空，然後等交割。

這么做的人多了，必然會壓低期貨市場的價格，使得套利空間壓縮到極致。

所以一般情況下都是期貨價格低於現貨價格。

同樣道理，如果期貨價格遠月高於近月，你可以用有做多交割許可權的賬戶去在近月做多，同時用有做空交割許可權的賬戶去遠月做空，然後等交割，以近月較低的價格買入交割，然後等到遠月交割的時候以較高價格賣出交割，賺取差價。當然，你亦可以不用等交割，在兩個合約產生利潤的時候平倉。

所以一般情況下，期貨價格都是遠月低於近月的。

當然，以上是還沒考慮到倉儲費、物流運費等因素，加入這些會更復雜。

以上這些方法只是冰山一角，這市場上還有很多玩法，都是課本上不會告訴你的。

例如商品市場與外匯市場之間的套利，原油現貨與期貨市場在國際上有幾個，分別是不同的結算幣種，如果其中一個市場原油價格發生變動，而另一個市場沒有同步，同時匯率也還沒變動，你可以做什麼你懂的，結合上面自己去想。

除此之外還有黃金、白銀、有色金屬，甚至是農產品都可以這么操作。

以上這種高頻量化套利交易，其實就是最古老的方式，也是站在金字塔頂端的。過去是靠著一群會計師精算師一邊用肩膀夾著電話，一邊手指飛快的按著計算機，現在拼的就是優化的自動化演算法與網速。

可以這么說，因為這幫人的存在，使得套利空間壓縮到極致，我們普通散戶根本搶不到一口湯。