什麼樣的交易系統才是好系統

A. 成功交易的秘密就是找到適合你的交易系統

成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的，在風險市場的贏家都有自已的交易系統，因此尋找適合自已的交易系統與完善自已的交易系統是專業交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。

交易系統的特點在於它的完整性和客觀性。它保證了交易系統結果的可重復性。從理論上來說，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結果完全相同。系統的可重復性即是方法的科學性，系統交易方法屬於科學型的投資交易方法。

大部分投資人往往把決策的重點放在對市場的分析和判斷上，其實這是非常偏頗的。成功的投資不但需要正確的市場分析，而且需要正確的風險管理和正確的心理控制。三者之間心理控制是最重要的，其次是風險管理，再次才是分析技能，即所謂的3M系統（Mind、Money、Market）。如果用一個比方來形容，對市場的判斷在投資行為的重要性中只佔1%而已，被大多數投資人忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。市場分析是管理的前提，只有從正確的市場分析出發，才能建立起具有正期望值的交易系統，風險管理只有在正期望值的交易系統下才能發揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯系橋梁和紐帶。一個人如果心理素質不好，則往往會偏離正確的市場分析方法，以主觀願望代替客觀分析，也常常會背離風險管理的基本原則。

大多數投資者在進入市場的時候，對市場的認識沒有系統的觀點。很多投資人根據對市場的某種認識，就片面的承認或否認一種交易思路的可行性，其實他們不知道，要想客觀的評價一種交易方法，就要確認該方法在統計概率意義上的有效性。無論是隨機還是非隨機的價格波動中不具備統計意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機會而沒有長期穩定獲勝的可能。而交易系統的設計和評價方式可以幫助投資者有效的克服對方法認識的盲目性和片面性。

交易系統還可以幫助投資人有效的控制風險。實踐證明，不使用交易系統的投資人，難以准確而系統的控制風險。沒有交易系統做指導時，投資人很難定量評估每次進場交易的風險，並且很難評估單次交易的風險在總體風險中的意義。而交易系統的使用，可以明確的告訴投資人每次交易的預期利潤率、預期損失金額、預期最大虧損、預期連續贏利次數、預期連續虧損次數等，這些都是投資風險管理的重要參數。

幫助投資人有效的克服心理弱點，可能是交易系統的最大功用。交易系統使交易決策的過程更加程序化、公開化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處於模糊狀態的選擇過程轉變為定量的數值化的選擇過程，即單純判定信號系統的反映以及執行信號所代表的決策。

交易系統幾個核心內涵

1、心態核心。

在交易系統沒有提出可交易各股時期，心態如何擺正，並且做到行與心合一，是交易系統能夠發揮系統交易的首要條件。如果，一套很好的交易系統，但心態急噪，無法忍耐空倉或者視那些持續飈升但不知道如何控制風險才為合理而又強行介入，那麼，作為脫離交易系統控制，導致的失敗，就不能歸咎於交易系統程序失敗，是心態失敗導致了交易失敗。因此，偶認為，心態是最重要的，決定了交易系統的成敗。

2、得失核心。

不同的資金起點，有不同的得失。如100萬與3萬，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100萬的個體，其將收益目標降低到年50%，其收益高於3萬翻倍許多，其心理要求和技術要求就會大幅度的降低。因此，導致了不同的交易系系統。交易系統性質，100萬的個體很有可能看重中線交易系統，3萬的個體很有可能看重短線交易。

3、技術核心。

市場獲利模式就三種，超跌反彈、高拋低吸、強勢追高。

超跌反彈，不同的人有不同的分析基點，那麼，定義這個超，就可以採用歷史統計來實現。例如，高點下降超過60%，並且在形態、成交量分布等等技術，都達到適當，那麼，這個超，就是必反的定義。歷史統計應該成功率非常高才對，如果，還是很低，那麼，這個就不是超。

高拋低吸，偶認為，從形式上，它應該是某種通道的產物，達到通道的上軌，拋出，達到通道的下軌，低吸(在你的系統中有使用布林線運行操作，但必須分析整個趨勢處在什麼狀態，如果處在整理趨勢之中是很可行的一種技術分析指標，但如果明顯處在一個上升或下降的趨勢之中，那麼使用趨勢線與通道線是明智的選擇——當然在整理趨勢中也適用，這樣避免使用布林線等擺動指數所發出的模糊或錯誤信號）。通道的下軌永遠都都在K線之下，出現小概率在之上，應該是抄底系統信號。通道的上軌永遠都在K線之上，出現小概率在之下，應該是逃頂系統信號。——與布林線有同曲異工之妙。

強勢追高，當指數形成中級行情的時候，才追高，這種是比較安全的。也可以在下降通道中追高，但這要取決於歷史統計，實際上，強勢追高是一種不理性的操作手法。在追高的選股時期，可以肯定手中有資金，行情在上漲，這部分資金踏空，那麼，如果有上面兩種交易系統，就不存在踏空。只存在速度上的不同。

4、控制核心

在交易系統出現信號時期，因為必然存在不確定性，就需要資金管理來將不確定性（偶稱為風險）降到最大可控程度，這個並不是技術交易系統的內容。假設，一個可以達到70%成功率的技術交易系統，如果加入資金管理，可以提升到80%，那麼，這個技術交易系統的成功率就是80%，而不是70%。

5、跟蹤核心

在交易系統出現信號時期，並交易介入。後市趨勢跟蹤系統是否有轉市的可能存在，如果存在，即立刻止贏。因此，好的交易系統，還應該有一個配套的好的趨勢跟蹤系統存在，以決定趨勢的終結，以便於，讓利潤奔跑。

6、空倉核心

當交易系統沒有信號時期，是否能夠達到空倉所需要的心理素質，這也是交易系統成敗的重大問題。

由此，可以清晰看到，技術交易系統只是交易系統的一個部分，而不是全部。當技術交易系統出現信號時期，並不是系統在做決策，實際上是人在綜合做出行為決策。一份好的交易系統，包含了心態、技術、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系統是綜合分析系統。來解決在正確的什麼時機、選擇正確什麼對象、運行正確的行為的決策系統。

B. 如何建立自己的交易系統 成熟的交易系統應該包含哪些

1、樹立交易理念。交易理念在投資中是最重要的，交易理念關於你在股市中賺錢或虧錢，交易系統需要有正確交易理念的指導，才能夠保證交易系統的執行。只要交易理念正確無論你是短線交易者還是長線交易者都能成功。

2、選擇一個適合自己的交易系統。要選擇首先要認清自己，人們善於了解別人，但是卻難以認清自己，不過對於老股民來說不難，操作過一段時間後明顯可以認清自己，自己能不能捂股，虧損多少金額是自己可以承受的，而這些也將決定你是做長線，波段還是短線。

3、建立股票池。選股是操作的第一步，只有選到好的股票才能獲取收益，交易拒絕隨便買入，毫無理由的買入。建立自己的股票池需要了解個股的基本面和技術面，通過不斷的看盤，分析趨勢，尋找行業空頭，研究一些看好的個股加入自選，後期也要隨著行情的變化不斷的更新篩選自己的股票池。

4、加減倉位。很多股民朋友經常碰到不止損虧損越來越大，或者說開始有盈利，之後變成了虧損。管是怎麼樣的操作思路都會有加減倉的時候，沒有的話盡量培養自己加減倉的習慣。

5、止損止盈。這是交易系統的最後一步，當然也是關鍵的一步，前面的努力就是為了這一刻的成敗，止損是很多人都做不到的，個人建議可以以重要均線或者重要支撐位作為止損，跌破就走，做錯也沒關系，止盈：到我們理想的價位或者理想的收益時我們可以止盈。

C. 一個完整的交易系統應該是什麼樣的

一個完整的交易系統包含兩大類：進場策略和出場策略，然後就是確保交易系統的嚴格有效的執行。

D. 交易系統成熟的標準是什麼

衡量一位優秀投資者的重要標志就是看他是否有一套成熟的交易系統，這也是很多普通投資者夢寐以求的東西，有的投資者在這條漫漫求索的道路上可能已經默默付出幾年、甚至十幾年，損失了幾十萬、甚至上百萬的代價。我在過去幾年的時間里曾經學習過期市、股市幾百位高手的投資經歷，概括起來可以說，構建交易系統 需要你付出超乎常人的毅力，不斷學習、不斷實盤驗證、不斷總結提高、不斷在失敗中重新站起來，可以說交易系統形成的過程也是一段坎坷的心路歷程。 能不能最終形成一套自己的交易系統是一件可遇不可求的事情，因為，他需要你有一定的「悟性」，如果缺少這份悟性，可能有的投資者終其一生也無法實現。

我們認為一套成熟的交易系統需要滿足以下五個標准：

一是可以實現穩定的盈利。 能否實現系統的穩定盈利是衡量交易系統的核心標准，再復雜的技術體系，再科學的倉位管理都必須以盈利為中心。至於盈利的幅度不做嚴格要求，投資市場上經常說「 嚴格按系統交易，盈利多少是市場給的 」，因為系統是穩定的，而市場行情是波動的，我們不可能超越市場去刻意追求盈利幅度。

二是有科學的倉位管理。 按交易系統去操作就是按照預案執行，就不能像普通散戶那樣全倉殺進、全倉殺出。例如，要根據趨勢確定倉位，熊市時最大倉位不能超過30%，牛市時最大倉位不能超過80%。進出一隻股票時，第一倉位不大於30%，並且永遠不能滿倉一隻股票。

三是有明確的買賣點。 技術分析體系是交易系統的核心部分，其他幾項標准都是圍繞技術體系服務的，成熟的交易體系要求技術分析必須分析出精確的買賣點，買賣點必須明確，基本能夠實現入場即能盈利，形成絕對的持倉成本優勢，否則，很難在波動的行情中抵擋震盪。

四是有合理的止損策略。 能否堅持止損是衡量一位成熟交易者的基本標准，我們無論如何強調止損的重要性都不為過。入市多年的投資者可能都有深刻的體會，如果沒有止損策略作為保障，再先進的技術都會失敗。如果交易系統比作一隻水桶，那止損就是水桶的底。

五是有嚴格操盤紀律。 我們不認為心態管理是組成交易系統的標准之一，因為只要嚴格執行了操盤紀律就不會再存在心態問題。在操作中要嚴格執行倉位管理、嚴格執行止損條件、嚴格執行買賣點，只有嚴格執行操盤紀律才能保證交易系統的穩定性。

這個問題我曾經寫過。

一套期貨交易系統成熟的標準是：單筆決策時間不超過10秒。

我覺得這一條足以檢驗一個人的交易系統是否成熟。

要注意理解系統的核心作用。

交易系統的目的很簡單，它是為了長期持續穩定的輸出你背後那套交易邏輯。邏輯是核心，而系統是效率最大化的工具。

各位可以想像一下各大生產流水線系統。

流水線上生產的產品，背後是各種各樣的創造邏輯，那是優勢的來源。而這套系統就一個目的，大量的製造這些產品。

所以，你的交易系統是否成熟，主要看效率就可以了。所有說自己有一套期貨交易系統的人，你都思考一下，你每一次下單需要決策的時間要多久？

量化的系統化交易者，決策僅需要0.1秒。決策由系統來完成，而主觀的系統化交易者，可能涉及到形態識別的過程，所以，這一點放寬到10秒。

超過這個時間，說明你的入場規則，出場規則，資金管理可能根本就沒有建立起來，或者明確下來。這樣的系統，並不成熟。

交易系統成熟的唯一標准就是長期穩定的盈利。

說一下我的外匯交易系統：

2018年3月開始，到當年5月賬戶盈利20%；5月-7月底盈利全部回吐賬戶還出現6%的虧損；之後行情配合但是到2019年2月，賬戶盈利50%。

2019年3月開始，到5月賬戶盈利16%，之後行情不配合，到8月中旬賬戶凈值虧損10，現在賬戶凈值還虧損3%。

對我而言幾個月的虧損根本根本不算什麼，我交易小時級別的波段盈利是以年為結算單位。

交易系統是否穩定只有這樣一個標准，別無他法。不管你用技術面或者基本面；再或者均線或者布林，左側或者右側；長期穩定的獲利是一個交易系統成熟的標准。

沒有一直獲利交易系統，盈虧都是交易系統正常的表現；只有長久來看期望值為正值的交易系統才有意義。

昨天晚上我同我的學生聊交易；在最後我給他講：中國哲學的的根源在易經，易經--道德經--論語。易經的的根本就是兩個字：陰陽。陽極而陰，陰極而陽。

物極必反是世間萬事萬物最根本的規律；交易系統也逃不開這個規律。

任何交易系統都會有失效的時候； 一個原因是行情走勢的變化；一個原因只有交易系統衰敗才導致絕大多數交易者虧損，（絕大多數人虧損才是市場的本質）。

我們想一想，交易系統盈利了一段時間之後，因為行情不配合進入虧損的階段；這時候多數交易員的想法是什麼？交易系統還有效嗎？上次交易不做就好了，上兩次交易這樣改一下就好了；下次交易可能還是錯的減少一下倉位吧；錯了這么多下次交易可能就是對的，增加一下倉位吧。

多數交易員都會因為交易系統階段性的衰敗慢慢失去信心，改變交易系統；我們知道改變交易系統意味著新的虧損的開始，也意味著著之前交易系統的失敗。

因此：交易系統衰敗導致虧損，虧損導致交易員改變交易系統，進而導致交易失敗。

昨天晚上我同我的學生說：

我們辛辛苦苦制定和完善了交易系統，一定會遇到階段性的衰敗和虧損；此時我們一定要清晰懂得：不僅僅是我們的交易系統會有階段性的衰敗和虧損，所有人的交易系統都是如此；而交易系統衰敗的目的就人讓絕大多數交易者在衰敗中失敗，我們不能同他們一樣，你說呢？

因此：經歷盈利，虧損，穿越了熊市，牛市；交易系統依然給出正值的交易結果，這個交易系統就是成熟的。短暫的盈利沒有一樣。

世界太蕪雜，唯有關注我不可辜負。 外匯期貨股票全職交易員，資管團隊創始人

交易系統成熟的標准只有一條：長期持續盈利。交易系統的好與壞，最終是由使用交易系統的交易者水平與能力來決定的，所以這個問題應該是交易者成熟的標志是什麼的問題。這個標准需要分解說明：

1、交易系統：也叫交易規則，原則，交易邏輯，交易體系等都是一個意思。制定或構建交易系統首先必須遵循市場的客觀實際，其次從市場里選擇在統計上大概率重復事件為構建依據。最後需要考慮構建的交易系統能否被較完美的執行，即執行的難易程度。

2、交易者水平與能力：交易者對市場運行與變化的認知、理解越深刻越全面越客觀，則交易者的水平越高。站在中小投資者的立場上看，我們必須要做到相對客觀的認識市場行情，因為從你我的角度看市場永遠是對的，錯也是對的，因為我們無法更改任何現實，只有適應，進而生存並竟爭。認知達到了還不行，交易者還必須要有優秀的執行能力，大局觀、耐心、果斷、迅速的採取行動，保持良好心態等等都是其交易能力的體現。

3、交易者與交易系統的契合度：交易者構建的交易系統是其對市場的認知理念與運行邏輯的派生物，交易者理念的深度與廣度、客觀性與可操作性直接決定了交易系統的質量的高低。與自身交易理念沖突或不契合的交易系統，在實盤中是很難被長期堅持和完美執行的，理念與系統的不契合最終導致執行的嚴重扭曲，造成很大的虧損。比如讓一個反應迅速果斷風控良好的日內交易者去操作一個價值投資體系，後果自然不可想像。

綜上所述，交易者與交易系統是交易行為的不可分割的兩個方面，是一體兩面的，所謂的契合度就是而者內在的統一性與邏輯性，世界上從沒有不匹配、不契合的交易者與交易系統就能在市場里獲得長期持續盈利的先例。

交易系統成熟的標準是什麼？ 我本人進入交易行業多年，我認為世上沒有完美的交易系統，只有勝率和盈虧比都占優的交易系統。成熟的交易系統既要控制每次交易出錯而造成的最大虧損，同時還要保證利潤最大化，遵循截斷虧損，讓利潤奔跑的交易原則。

交易圖表的走勢無論是股票，期貨，黃金外匯都有一個共同的規律那就是：震盪，單邊，震盪，單邊，相互纏繞交替運動的一種模式。而震盪與單邊又沒有明顯的區域可以劃分，所有沒有哪一套交易系統能100%的成功，趨勢交易系統則死在了震盪行情，震盪交易系統則死在了趨勢行情，而我們唯一能做到的就是在行情有利於我們交易系統的情況下入場交易才會取得事半功倍的效果。

交易系統千人千法，只有適合你的才是最好的，按個人的風格不同可分為高勝率交易系統和高盈虧比交易系統，但兩者必取其一為優，追求高勝率就無法做到高盈虧比，追求高盈虧比就無法做到高勝率。但無論哪種都必須以資金管理和止損控制為第一原則。

交易就是不斷試錯的過程，試錯就避免不了出錯，行情是無法預測的，所以我們不能保證每次交易都成功，而你不能在錯還沒有試出之前就已經把資金虧掉了，所以資金管理和止損控制是我們交易系統的重中之重，它是衡量成功交易者以失敗交易者的分水嶺。美國短線期貨交易大師"拉里.威廉斯"在他編寫的《短線交易秘訣》一書中曾說過。

如果你懂得資金管理，即使你的技術再差，你也能在這個行業當中生存，如果你不懂得資金管理，即使你的技術再好，早晚也會被這個行業淘汰出局。

所以成熟的交易系統應包括：資金管理，止損控制,盈虧比的大小，判斷趨勢，出入場位置選擇等等。

資金管理應按每次交易不得超過賬戶總資金的10%為最佳合理倉位。

止損控制應按每次交易最大虧損額度不得超過賬戶總資金的2%為最佳止損點數。

盈虧比應按每次交易盈利以虧損的比例大於2:1以上。建議只做單邊突破趨勢行情。

總結：綜上我們得出交易系統千人千用，只有適合你自己的私人定製通過自己無數次的實盤操作，總結每次成功與失敗的經驗教訓，不斷完善最終取得盈虧比和勝率都占優的交易系統。而交易系統的核心一定是遵循截斷虧損讓利潤奔跑的原則，所以輕倉，止損，加順勢是成熟交易系統的完美體現。

交易系統的成熟性的標准應是簡單的——一句話能說清本系統的本質。

自己的交易系統到底靠什麼來賺錢？這個問題只有一句話就能說清楚的人才可能是真正的懂自己的系統，自己的交易系統也才可能成熟。那些為了總結自己的交易系統，不說幾十句、幾百句就說不清楚的人很有可能是並不太了解自己的系統。自己的交易系統也不太可能成熟。

比如《海龜交易法則》這個交易系統用一句話來總結是什麼？

我只用四個字來總結：趨勢跟蹤。

海龜交易系統所有的環節都是圍繞著如何很好的跟蹤趨勢而來的。趨勢跟蹤就是海龜交易系統的核心。

了解一個人如果不知道他的缺點，只能說明你對他並不太了解。一個交易系統成熟的標準是你秘須知道這個交易系統的缺點是什麼？有什麼局限？

任何交易系統都是有局限性的。做為使用者必須要清楚明白本交易系統的不可避免的缺陷是什麼，才是真的能成熟的應用這個系統。例如：海龜交易系統的缺陷之一就是不適應震盪行情，在期中容易觸發過多的止損。

其實交易系統成熟的標准就是使用交易系統的人是否成熟的交易理念。人如果思想成熟了，系統就成熟了。

交易系統沒有所謂的成熟一說，它永遠都有可優化的空間，當然過猶不及會是另外一個陷阱。

交易系統所能達到的一個極致就是盡可能的合理：規則盡可能的明確，盈虧比盡可能的大，勝率盡可能的高。

再合理的交易系統也只能是捕捉特定的形態行情，甚至於在某些時候它給人的感覺是還不如一根均線好用，對這種總是存在的不完美的接受度是每個交易者都必須要面對的問題。

系統的盈利方式在於對可復制行情的持續重復，只有堅持做勝率才會有存在的意義。

剩下的其實還是取決於交易者對交易系統的執行力，如果可以用成熟來定義的話，一個成熟的交易者會對規則達到「愚忠」的程度，當然這在很對交易新手看來簡直是不可理解的。

交易系統成熟的標志對每個投資者來說肯定都是：大數操作後是 正收益系統 。

交易系統的數學邏輯是概率，建立卻是統計基礎，而且： 一個優秀的交易系統是要能融合屬於你自己的交易觀和性格偏好 。交易觀是你的經歷經驗，學習思考和人生智慧的綜合感悟（所以每個人都不同），性格偏好會決定你自己遠用本系統的＂舒適度＂。

普通投資者可以用一個最簡單的方式來自檢一下：在下單之前，問一下自己＂我的操作和＂ 大媽＂的操作有什麼不同？＂，如果你基本感受不到不同，哪就欲味著你離交易系統差很遠，更談不上成熟了 。

交易系統可以簡單，也可復雜，好與壞也完全決取於建立者的綜合水平。只要你有建立交易系統的認知，哪怕你水平不高，也可以建立自己的交易系統，並不神秘。用一句話總結建立交易系統的過程： 把你的思維細化成每個可執行的細則

股票交易系統成熟的標準是：簡單、可靠、穩定 。

關於第一個要點：簡單。 股票的交易系統是建立在技術指標基礎上的操作法則。股票的技術指標非常多有量、價、K線、均線、MACD指標線等等，每一個指標就是一個變數，分析研究任何問題如果變數太多就沒辦法獲得確定的結果。因此，以我多年的實踐經驗分析研究股票變數越少越好，這樣既便於操作，也符合大道至簡的事物發展規律。

關於第二個要點：可靠。 前面講到的簡單必須是建立在可靠的基礎上的簡單，簡單的終極目標是有利於准確把握行情。如果沒有可靠性，談所謂的簡單沒有實際意義。可靠至少體現在兩個方面：一是按照系統交易能夠持續盈利；二是系統波動區間相對較小。怎麼理解呢？就是說如果嚴格按照系統進行交易獲利概率要達到70%以上的交易系統才能算是優異的交易系統；而且這樣的交易系統對止損止盈比較靈敏，使交易不會出現太大 的失誤。

關於第三個要點：穩定。 穩定性是交易系統的又一重要特性，表現為比較固定的交易模式，是個人總結出來的，比較適合自己的性格特點，一般情況不頻繁變動。這種交易模式是經過千百次成功與失敗交易的統計獲得的大概率。只有當股票的某些信號特徵出現時才做交易。

總之，股票的交易系統千變萬化，不一而足，適合自己的交易系統才是最好的交易系統。

E. 一個好的交易系統能夠靠自己總結出來嗎

適合自己的才是最好的，對自己來說，最好的交易系統一定要有屬於自己的內容才行，完全照搬別人成功的系統很可能是畫虎不成反類犬。不過交易系統完全靠自己的總結需要太長的時間，不如先去復制別人成功的交易方式，然後慢慢再加入自己的思想，逐步完善自己的系統，這樣會少走很多彎路。

創新總是很難，復制容易的多

創新是很難的事，仿製卻很容易， 在各行業中都一樣，萬事開頭難，但是學習別人的經驗就容易多了。先學習一套市場上成功的交易理論，然後在這一套理論的基礎上再逐步加入自己的思想，變成最適合自己的系統，這樣比完全靠自己總結要輕松的多。因為，完全靠自己總結，是要付出真金白銀損失的。

好的交易系統都是自己總結出來的

這一點沒有錯，最少筆者是體驗到了，筆者自己的交易系統來自纏論，以纏論為基礎，但又不同於纏論，在畫筆上更注重走勢、在倉位上更求穩定、在輔助指標上基本不看均線等。總之，一個好的交易系統最少要滿足以下幾點：

1.合理的風控，安全第一

2. 穩定的盈利，最好做到盈利最大化

3.自己順手

4.不同的環境有不同的策略

總結：完全靠自己總結出來的交易系統是很好，但費時費力費鈔票；完全照搬別人的交易系統，自己用著不一定順手，兩者結合一下，先去復制一下別人成功的經驗，然後再逐步加入自己的思想，筆者認為這樣最合理，畢竟站在巨人肩上更容易成功。

F. 你見過最牛的交易系統有哪些

首先我覺得我見過的最牛的交易系統應該是阿里巴巴吧，因為阿里巴巴是國內電商起步最早的一批，而且發展到現在也是最厲害的一個網上購物批發中心，之所以說他牛的原因是由於當年阿里巴巴的崛起的時候，根本大家都沒有網購這個概念，然後阿里巴巴開疆闢土在人們根本就不認識，網購的情況下強行的打開了這個市場，而且解決了所有人最擔心的一個問題，那就是第三方交易擔保問題，也就是說阿里巴巴作為一個交易平台，同時擔任著第三方的公證人，這需要買賣雙方都信任阿里巴巴的情況下才可能達成交易。當然除此之外，以下幾個交易系統也是相對來講比較厲害的：

3、京東商城

相信大家對於京東的網上購物也是非常熟悉的，對於劉強東創辦的這個網上購物商城，在國內的網上購物領域占據著主導的地位，雖然在一定程度上來講，它還不如淘寶或天貓的客戶那麼多，但是也差不了多少，京東商城的交易系統也是我見過比較厲害的交易系統之一，而且最讓我喜歡的是京東的物流配送的速度。

G. 判斷一個交易系統好壞的標准到底是什麼

大家的交易困惑：

       在現實的交易中，很多人都希望能建立一個能穩定盈利的交易系統，找到一個聖杯，無論是從書本中，或者網路中，或者別人的言傳中，或者自己的臆想中， 都努力地去搭建這個系統，但很可惜的是，大部分人都並不知道判斷一個交易系統好壞的標準是什麼，致使自己在尋找的過程中，容易被人忽悠，也容易被自己蒙騙。 所以在2017年春節到來之際，寫下這篇文章，希望能給大家指導。

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               揭秘：判斷一個交易系統好壞的標準是什麼？

    判斷一個交易系統是否好的交易系統，首先有兩個條件要滿足：第一，這個交易系統不能只在少數的1-2品種上能掙錢，而在其他的品種上會虧錢；第二，這個交易系統不能在某個時間內能掙錢，而在大部分時候都虧錢，而且在這個所謂的大部分時間內，你賬戶的回撤很大，不僅利潤吐沒，還會出現虧損，長期看，是無法盈利的交易系統，是虧損的。

       這兩個條件之所以會成為判斷一個交易系統是否好壞的依據，因為任何的交易系統都能找到一個能盈利的品種，至少某個時間內能盈利的品種，例如均線系統，如果某個品種的趨勢性好，走勢穩妥，則某個均線就適合他；進一步來看，某個品種的趨勢走勢秉性，有著特定適合他的均線，即這個品種的趨勢走勢適合這個均線，而另外一個品種的趨勢走勢適合另外一條均線。

         許多人都有這樣的想法：「某個交易系統如果只在少數的1-2品種上能掙錢，而在其他的品種上會虧錢，那麼我用這個交易系統，只做這個能掙錢的1-2個品種，不就行了嘛，我不做其他的品種，不就可以實現掙錢了嘛。」這樣的想法，大部分人都會有，而且認為很有理，很在理，邏輯很充分，於是他們也就這么做了，包括做程序化交易的人，普遍有這種想法。

       當然，話說回來，如果某個交易系統確實可以在少數的1-2個品種上持久地掙錢，哪怕只在一個品種上持久地掙錢，在其他的所有品種上都持久地虧錢，那麼我們只在這個能掙錢的一個品種上運行交易，其他品種全部放棄，這是完全可行的，我們也是能夠持續地盈利的。

      但是問題的關鍵是：你如何知道，這個交易系統可以在這個品種上持久地掙錢？我們經常說「這個交易系統在**品種上能掙錢」，其實是將這個品種的過去一段時間，復盤和統計了一一下，發現能夠盈利，如果很負責任的話，復盤的時間比較長，例如，將這個品種從上市以來的所有時間段，都運行了復盤，發現這個交易系統在這個品種是能夠盈利的（比較簡單的方法是編寫程序化，對過去的歷史運行了一次測試，測試結果是能盈利的），我們就相信這個交易系統就適合這個品種，在這個品種上就能盈利，於是就會下結論「這個交易系統可以在這個品種上持久地掙錢」，因為過去的所有歷史復盤，都掙錢了，自然還有什麼理由不相信在未來不會掙錢呢？自然就會認為這個交易系統在這個品種 上可以持久地盈利。

        當然，如果這個品種上市的時間比較早，已有了十幾年，已經過了幾輪的牛熊，那麼你用這個交易系統運行測試的話，發現是能盈利的，而且盈利很不錯，每年平均收益率能在40%以上（盈利必須是顯著好，如果是勉強盈利，盈利薄弱，則並不能保證未來盈利，不能說明問題），那麼或許可以說，這個交易系統即使在其他品種上都虧損，而在這個品種能盈利，而且盈利不錯，那麼或許可以說「這個交易系統只適合這個品種，你只交易這個品種就行」。但是，如果這個品種上市的時間不長，只有四五年，甚至一兩年，例如鐵礦石、焦炭、焦煤等品種的上市時間都只有三四年左右，在過去的這幾年中，你測試你的交易系統，發現在其中某個品種上能盈利，而且還不錯，那麼並不能下結論「你這個交易系統適合這個品種」，因為相對於漫長的行情歲月而言，三四年真的是比較短，並沒有經過牛熊周期，三四年並不能說明多大的問題，一個品種的走勢規律和秉性，是可以發生改變的，過去的行情規律適合這個品種，但是並不能保證未來這個品種的行情走勢規律不變化，一旦變化，則你這個交易系統就很可能出現虧損。

       一個品種的走勢規律和秉性是容易發生變化的，不要說小秉性容易出現變化，就是大秉性也容易出現變化，例如，在過去幾年的時間內，這個品種的秉性是趨勢性好，即「行情的趨勢性好、假信號少、毛刺少，走勢穩妥」，則這個品種就很適合做趨勢，是很好的趨勢品種，普通的趨勢交易系統就適合他，用普通的趨勢交易系統就能掙錢；但不代表未來的趨勢性秉性還是好，這個秉性是可能改變的，無序震盪、假信號多、毛刺多就可能成為他的秉性，而且持續的時間很長，能持續幾年，則你沿用此前的趨勢系統，就會步入長期的虧損中過，而且虧損巨大。秉性改變的品種較多，例如大豆一，大豆一在2012年之前的趨勢性秉性是很好的，趨勢性很強，是商品期貨中成交量最大的商品之一，極其活躍，持倉量和成交量都很大，但是從2012年開始到現在2016年底，無序震盪是他的秉性，已經持續了長達五年多；再例如，PTA在2015年下半年之前，PTA的趨勢性秉性就不錯，用普通的趨勢交易系統是可以盈利的，但是在2015年下半年後，無序震盪就成為了他的秉性，已經持續了一年半，則你用普通的趨勢交易系統，虧損很可能就會很大；還有棉花在2012-2013年，無序震盪是他的秉性，但2014年開始，趨勢性秉性就變得強一些，還有銅、塑料L等等。

     商品秉性改變的背後是商品供需矛盾的改變，是基本面大勢的改變，在供需矛盾平衡後，這個商品的趨勢性就基本上不會強，基本上無序震盪就是他的秉性，而只有在供需矛盾較大的背景下，他的秉性才可能成為趨勢性秉性，當然只是可能，因為一些品種即使出現供需矛盾很大，走出有趨勢性的行情，那麼該品種走的趨勢也可能是震盪式趨勢，此時普通的趨勢交易系統也很可能不容易盈利，或盈利較少。所以雖然在過去的兩三年，用某個普通的趨勢系統，在某個趨勢性較高的品種上，能盈利，那麼以後只要堅持在這個品種上，還用該交易系統，你也未必能盈利，因為這個品種如果供需矛盾不大，供需平衡，則趨勢的秉性就會改變，無序震盪就成為他的秉性。所以不能以為，用某個趨勢系統在某個品種上，你掙錢了，未來堅持下去，你還能掙錢，也可能賺，也可能虧，因為品種的秉性是否繼續延續此前，是很不確定的，以前的掙錢可能帶有較大的運氣成分。

      上面說過，如果這個品種的上市時間已有了十幾年，這個系統測試的話，能盈利而且盈利很不錯，或許可以說「這個交易系統只適合這個品種，你只交易這個品種就行」。之所以說「或許可以」，而不是說「就可以」，是因為許多人在開發系統的時候，是專門針對這個品種，是先有品種，而後有針對這個品種的特殊參數的交易系統，即專門模擬這個品種的過去歷史，然後不斷調參數，直到出現很不錯的盈利為止，這就是參數的優化問題，過分優化，未來越會失真、失效（在程序化交易中普遍存在這種問題，而且絕大部分人還意識不到他的危害性，還沾沾自喜地以為找到了針對某個品種的聖杯）。當然，如果沒有去優化系統、優化參數，用系統去測試上市時間有十幾年的品種，能盈利而且很不錯，有很大的底氣可以說「這個交易系統適合他」，但是也不能保證未來會延續，因為未來這個品種的秉性或許也會改變。

       那麼答案出來了，什麼樣的交易系統才算是好的交易系統呢？就是滿足大部分品種的交易系統，不是只滿足一個品種，也不是滿足所有的品種，即用這個交易系統去復盤或測試的時候，參數不變，測試多數品種上市以來的所有時間，都是可以盈利的，其中有兩個左右的品種，測試的業績很好，那麼這個交易系統就是非常好的系統，未來就很難失真，可以放心地使用，就算是一個聚寶盆、聖杯。

      為何？因為大多數品種的走勢，都已經代表著各種各樣、復雜多變的秉性和規律，未來的秉性和規律很難再有新的花樣；而一個交易系統的核心是交易邏輯，一個好的交易邏輯，肯定會具有普適性，不僅適合這個品種，也會適合另外一個品種，會適合多個品種，能夠應對多個品種的不同的秉性和規律；當適合大多數品種的時候，就表明你的這個交易系統的交易邏輯具有普適性，能夠應對復雜多變的秉性和規律，未來的秉性和規律也是能夠應對的；如果這個交易系統只在一個品種上能盈利，而在其他品種上虧損，那麼就說明，你這個交易邏輯是有問題的，在這個品種上能掙錢，大概率上就是巧合、偶然，或者你優化了參數，未來是非常難保證盈利的。之所以很難滿足所有的品種，是因為少部分品種容易被操縱，成交不活躍，毛刺太多，主力逆技術分析而為，所以該交易系統就很可能不適合他。

     綜合上述，判斷一個系統的好壞，應該是看他是否滿足多品種，即適合多個品種，在長期內都可以盈利，則這樣的系統，長期的穩定性才很強，才是很好的交易系統，可以說成聖杯、聚寶盆了。