『壹』 為什麼做期貨交易盈利那麼難
你好。
期貨交易是杠桿交易，因此對應的是資金管理，你必須明白資金管理的重要性，並且掌握其精髓，才有可能盈利。
期貨總是在哪裡來回波動，為何總是虧損？除了技術和盤感，就是因為你倉位管理（合理利用杠桿）和執行力問題（心態問題）。
『貳』 如何構建完整的交易系統
想構建自己完整的交易（體系）系統，這需要自身的擁有能夠一眼看穿主力動向的盤感，因為經年累月積累的操做經驗，很多東西都在自己腦子里，可以說靈光一閃這種情景。
世面上很多交易法則，我是沒心情去看，這是人家的交易思路，操作方法，最多也就是給你個借鑒做用，咱們要做的是綜合運用總結，把學到看到的知識相結合，組成自己的思路，不過我是沒看書的習慣，路多走走，自然會駕輕就熟對吧！
我自已確實也有幾個簡單的交易方式，也就是大家說的交易系統，其實沒必要講得這么好聽，無非就是一種做法罷了。不過說回來，每種交易方式，都是他個人對於盤面的一個總結，就象近來我一直用的畫整理圖形一般，這是我個人的總結，簡單粗暴，幾條線一畫，買點就出來了。
像這些個圖形，在尋找上有很大的局限，應該行情的波動，只有在合適的時期才能找得到，這點通病，沒辦法，只能這樣，當然也有其他一些圖形，不過一時沒找到，就沒案例可以舉例。
所以，想好構建一個相對完美的交易系統，就需要有自身的盤感意識，一眼望穿的能力，否則，很難有能力去完成構建一個完美的交易體系。
凡事預則立，不預則廢。 沒有事先的計劃和准備，沒有一套完整的交易系統，就不可能獲得交易的成功。
構建一套完整的交易系統需要基於對 量價時空 的深刻理解，並完成四要素的量化和計算機編程工作。對於股票操作來說相對簡單，而對於期貨日內交易來說，交易系統的完善是進階高手的必經之路，最厲害最完整的交易系統架構是 網格交易系統 。
相對 交易邏輯 來講，交易系統的構建可以經高人指導由編程人員完成，而 交易邏輯的困難在於無法由圖表呈現 。交易系統構建結束後，需要在交易邏輯的支撐下進行測試，並經實戰檢驗。同樣一套完善的交易系統，不同的交易邏輯操作結果差異很大。
另外，我們還要明白以下兩點：
第一，交易系統的制定必須具備全局的認知框架，然後才能建立正確的交易理念，最後才能指導實際行動。
第二，認識框架必須窮舉交易策略的點，包括構建交易邏輯的思路，試錯成本、時間框架和空間框架以及其它特徵。
—END—
一個完整的交易系統只需要兩點：開倉和平倉。
開倉分為：進場和加倉；
平倉分為：止盈或止損。
交易系統可以給你提供的：開倉信號，平倉信號。只要有這兩個就夠了。剩下的倉位大小，資金分配，回撤控制等，都是資金管理系統的問題。
所謂構建交易系統，就是把平時主觀隨意的交易計劃，變成固定的，流程化的交易系統，讓他可以在未來的交易中，不斷的重復，同時篩選除去不符合系統的交易機會。
比如，你總是在某種突破時開倉，那就把這種方式固化下來，形成交易系統的開倉信號。當沒有突破時，就堅持不開倉。
交易系統可以是量化的，也可以是非量化的。一般量化的交易系統都是通過技術指標來構建，非量化的交易系統通過形態識別來構建。量化的交易系統開平倉信號比較明確，可以由計算機程序來生成，用的較多一點。
構建交易系統時，一定要注意開倉信號和平倉信號的完備性。如果可能出現一段行情，在開倉信號出現後，無法觸發平倉信號，這個系統就是不完備的。比如設計一個平倉信號，持有多單，需要在下跌的行情中出現一定程度的反彈才平倉。那這個平倉信號可能永遠不會出現。這就是一個不完備的交易系統。
交易系統並不神秘，也不復雜，就像我們吃飯時使用的筷子一樣。建議從經典的交易系統開始學起，然後慢慢的改良，再到設計，最後選擇適合自己的交易系統。
完整的交易系統必須是一個閉環的交易系統。
一個閉環的交易系統包括兩個部分，一個分析系統，一個具體的交易（操作）系統。
分析系統是你對行情的研判、對具體交易品種的研判，這里包括級別的研判和交易信號的研判，也就是所謂的復盤，去發現即將要出現交易機會的品種，包括時機、哪裡開倉、什麼時機開倉、止損、止盈、倉位多少等待。這么一系列的程序完成後，才到具體的執行交易系統。
分析系統你必須從行情級別研判開始，做好開倉、止損、加倉、止盈這個完整的閉環的思考，不能隨著行情的波動隨意決定開倉，要有自己的配套計劃和實施方案。
我們來看如何分析行情：
行情的運行無非就3種情況，沖刺——盤整——沖刺，以圖為例：
關鍵在於你根據自己所掌握的知識和經驗去判別它們的臨界點，找到這個臨界點就OK了。
具體的執行上，當你找到臨界點後，做好了交易計劃，做好開倉、止損、止盈加倉的預案後，就是等行情走出來，進場就行了。
這裡面還包括很多心理層面、技術層面、資金管理層面的東西，當你形成一個閉環的交易系統，經過檢驗預期為正收益的系統，那麼就堅定的執行。
這其實是很多形態的中一種。
祝你交易順利。
『叄』 做交易的難點到底有哪些
在我讀過的一本關於交易的書籍中，作者將交易的難度比喻成「蜀道難，難於上青天」。
在我認識的交易者中，包括我自己在早期的交易中也是踩過很多坑，出現過嚴重的虧損，甚至使爆倉，我結合我自身的經歷和身邊朋友的經驗我總結了幾點關於交易為什麼這么難的原因，希望屏幕前的各位，如果你是想作為一個交易者，請認真讀完我的建議，做好准備，再覺得你是否要開啟的交易之路。
第一，需要學習的東西太多了
一個成熟的交易者必須掌握的交易知識非常多，需要學習的東西非常多。沒有任何一個大學有交易這門專業課，我自己和我身邊的朋友基本上都是自學完成的。
學習這件事情，本身就是一門反人性的事情，全程都靠自學，需要自我約束，很多人都是無法做到的，就像小時候我們沒有學好乘法口訣，然後直接讓你用微積分解決數學難題，你就會比較懵逼，很多人在交易中犯錯都是低級的錯誤，你認為很簡單的交易，無非就是買漲或者買跌，這些錯誤的根本來源就沒有系統的學習，直接就實盤交易所導致的。
那麼給為想做交易的小夥伴，如何學習呢？我舉幾個例子供大家作為參考
1、我們學習要交易的產品知識
我們的交易的產品品種的合約單位，合約報價的單位，漲停板和跌停板的幅度是多少？每天的交易時間段，交割的時間保證金比例等等。而且不同的產品，合約的細則是不同的，例如黃金的杠桿是200，但是貨幣的杠桿是500。
2、交易軟體的基本知識
軟體上非常多的功能，開單掛單的基本操作，設置報警，設置止盈和止損的操作等。
3、指標的知識
組成交易系統的基本元素就是技術指標，軟體上有很多技術指標，雖然不需要你每個都掌握，但是主流的技術指標，你還是需要有所了解並掌握的，並且需要深入的研究幾種指標，作為你的交易系統的基本支撐。
4、交易系統策略學習
除非你是做基礎價值投資，但凡要涉及到交易的技術，都必須要有自己的交易系統和策略。這個交易系統掌握的熟練程度直接關繫到你是否能通過交易賺到錢。
5、交易心裡
交易中不僅需要掌握技術，還需掌握交易心理，因為交易市場的背後都是由一個人組成，所以零和博弈，其實就是心理博弈。有利交易策略之後，還涉及到執行層面，所以也非常考驗人的交易心理。
第二，建立穩定盈利的交易系統太難
當我們學習了理論上的交易技術後，開始組建自己的交易系統，並參與實盤的時候，會發現，建立穩定盈利的交易系統涉及到太多的人性的弱點，也是非常難的。
人性中對於完美的追求是組建穩定盈利的交易系統的最大障礙。很多的交易者開始交易的時候，滿腦子都想的是怎麼賺錢，沒有想到虧損了怎麼辦，就像找到只贏不虧的交易策略，想找到交易的聖杯。但是，現實是，任何指標，任何交易策略，都會有盈利有虧損的時候，我們追求的是盈利的概率高於虧損的概率，而不是絕對的盈利，很多人吃了很多虧之後才能明白這個道理。
很多人進入交易市場後，發現自己想到東西，和現實有很大的差距，不能接受交易系統的普通，也不能接受自己的無能，於是不斷的嘗試新的交易系統，不斷的尋找，不斷地虧損。
另外，建立和完善一套交易系統的過程很漫長，很枯燥，很考驗耐心。組建一個交易系統的幾個基本步驟如下：
1、使用自己最熟悉的交易指標，按照交易框架組成一個交易系統。
2、將這個系統放到復盤軟體中測試，找到問題，做出修正，形成新的交易系統。
3、將新的系統再進行復盤，找出問題，繼續修正，再次形成新的系統（這個過程是往復循環的，直到調教出你滿意的結果。）
4、進行模擬交易，測試系統的可執行性。
5、輕倉實盤，測試自己的能接受度，再慢慢提高倉位，直到到達自己的極限值。
我自己從開始的組建自己的交易系統到逐步完善，花了差不多3年的時間，期間做過大量的復盤和修改，做了很長的時間的模擬盤。
切記！你的交易系統沒有復盤200次以上的，千萬別拿來實盤交易，否則你會虧的很慘！
第三，客服人性，並執行交易系統太難了
生活在現實的社會中，多數人都不會違背法律做事，這並不是因為我們有多麼自律，是因為有法律和道德的約束，內心潛意識的慾望被控制，但是在交易的世界裡，沒有約束，那是屬於你自己的世界，只有自己制定規則，而且需要自我監督規則的執行，這是極其難的。
很多人在交易中都有「我竭盡全力也無法控制自己」的感受。行情的波動和賬戶的盈虧，都會影響交易者的情緒，情緒的波動則會影響交易者做出不理智的交易行為。
有人會問，我們難道不能控制自己的情緒嗎？是的，基本上是不可能，當你處於在交易中心的時候，人性的貪婪與恐懼往往止不住狂喜與痛苦，都會伴隨而來，這個是很難得自我剋制的，只能弱化，我們都不是神。
交易中人性很難掌控，卻要自我約束，堅持執行自己的交易策略，這是交易中心最難的事情。
因此，我給想要建立自己的交易系統的你一點小建議：
1、大量復盤和練習，可以讓你對你的交易策略更有信心。
2、盡量輕倉交易，減少行情波動對你情緒的影響，盡可能地保證執行力。
以上三條問題，我個人覺得是交易者最常見的難題，也是將很多想要作為交易者拒之門外的幾個砍。自古以來，成大事著都是必先苦其心志勞其體膚，行拂亂其所為。所以，要想成功，就先糾正自己的認知，以空杯的心態，去學習，才是開始盈利的第一步。
『肆』 為什麼期貨交易這么難，到底難在哪
期貨，有人愛他，也有人恨他。愛他的人是因為在這里賺到了錢，有的人靠期貨發家致富，創造了很多期貨傳奇故事，成為大家學習的榜樣；但是更多的人在這里虧了錢，有的人甚至虧得傾家盪產，這樣的案例比比皆是。因為期貨市場本來就是95%的人虧錢，不到5%的人掙錢。那為什麼還會有這么多人投入到期貨行業呢，我想這部分人可能跟買彩票人的心理一樣，都幻想著自己能成為那剩下的5%，但真正能在市場上留下來的人真的很少。很多人會有疑問為什麼會是這樣的？為什麼期貨交易這么難？期貨交易到底難在哪？……可能每個人的看法都不一樣，我曾在網上看到一篇文章，覺得很有意思，他總結一下了幾種在期貨市場里的「死法」。文章是這么說的「做趨勢的人多數死在震盪里；做盤整的人多數死在趨勢里；做短線的人多數死在暴拉里；沒方法的人多數死在亂做里；有方法的人多數死在執行里；靠主觀的人多數死在感覺里；靠消息的人多數死在新聞里；沒整死的就是勝者。」可能期貨交易就是這樣，你也說不清道不明，期貨交易到底難在哪？七禾網就此話題整理了幾位投資者的看法，希望對交易中的你有所幫助。
投資者1：我覺得可以從三個詞開始說：對錯、好壞、道德。市場是自由的地方，而我們的人類是社會化的，社會是規范的，比方說紅綠燈，大家都越好了，紅燈停，綠燈停。而市場是混沌的，是非線性的，是非理性的，是復雜系統，是不確定的，所以，我們習慣了的規范化的思維，不起作用。在社會中，什麼是對，什麼是錯，基本上是清晰的。你紅燈停了，就是對的，闖紅燈了，就是錯的。而過程的對錯，跟結果的好壞，基本是對應的。闖紅燈的大概率結果是死。而在交易中，我們以執行一個機械的趨勢跟蹤系統為例。即便你完全按照系統信號執行，那麼這個是遵守了規范的，而結果卻不會總是好的，還是會有虧損，甚至是很多次的虧損；反之，如果亂做，反而可能蒙對了，賺到錢，甚至是重倉下，賺到很多錢。也就是說，過程對錯，跟結果好壞，好像不相關。這就造成執行上的困難，而這種困難，可以看做，對道德的堅守。當我們做有道德的人，謙讓、善良、慈善，往往反而會遭殃；而下流無恥卑鄙，反而可能上位。即便如此，我們還是要選擇道德。選擇做一個有道德的人，難度也在這里。雖然在單筆交易中，對錯和好壞是隨機的，但是，只要堅持的足夠久，積累的樣本數據足夠多。總體的效果才能顯示出來。堅持就是勝利，這句話對交易非常適用，並不是說，要堅持某個特定的觀點和持倉。而是堅持自己的交易模式。在這個模式下，持倉可以順應市場而變化。趨勢跟蹤是最簡單的方法，也是最難的方法。說簡單是因為，跟高大上的高頻（其實這個我真不懂）之類相比，其交易系統構建是非常簡單的，簡單得有點白痴。而難在於，這樣簡單的方法，極少有人能堅持下來。三個門檻：止損（浮虧到了限度）、回撤（浮盈後出現反彈或回調）、縮水（資產凈值下滑）。先學習對付浮虧，再學會對付浮盈，最後這二者綜合起來，都不利的時候，造成縮水。一個交易員我感覺要3次左右從縮水裡爬出來，再創新高，才算是把這個手藝學到手。日常里的成功，是靠把事情做「好」；而交易是靠把操作做「對」。符合系統的，就是對的，止損了也是，浮盈回吐了，也是。說到底，難在自控。很多人說，我控制不了自己。這里是分裂的，我和自己，是兩個東西。所以我現在的經驗是，心理學會有幫助，修習一些禪定的技巧，加強自我覺察，當小我、劣根性、本能啟動的時候，能發現他，識破，回歸系統。推薦閱讀《交易心理分析》。
投資者2：說白了很簡單，期貨是一個不能容忍錯誤的地方，這就是期貨多明星（其實相對基數而言並不多）少壽星的原因。補充說一下，虧錢並不算是錯誤，偏離自己的交易習慣和性格才算是。更具迷惑性的是：錯誤在一定的時間內並不導致虧損。幸運的人在死掉之前醒悟，更多的人就死了。
投資者3：思維方式的不同，在這個市場里，你必須把自己看成整體，而不是一個個體我來以我的認知角度來詮釋下，提問： 為什麼人類會天生對毛絨絨的昆蟲，火，高處感到畏懼？你作為一個存在的個體是承澤了上百代先祖的經驗，他們把這些趨利避害的本能刻在你的基因里。難道沒有天生不怕的？有的，他們在漫長的歲月里死掉了，基因沒法延續下來。事實上你的每個本能選擇都是有之前的千百次錯誤來篩選出的大概率正確的選擇。然而你選擇來到了期貨市場，那麼問題來了，在這個市場里，你是第一代人類，你血脈里的經驗在這個完全不同的地方里根本派不上用場，你如果仍然延續原來的經驗來活，你是個體的方式活著，你無所畏懼，你自由瀟灑，你做出了選擇，然後你死掉了，就像某個膽大的嘗試和黑寡婦蜘蛛親吻的祖先一樣。要活下去，你得把自己當一個族群那樣活下去，你的一部分個體可以消失，你的族群數量可以增減，但你本身得活下去。作為個體肆意瀟灑的活了這么多年，忽然要把自己思維方式改變，真的挺難，其實和軍事一樣，把自己當統帥，錢就是兵，對每個兵是不可能的負責，就像總有虧錢的時候，你只要戰爭勝利就好了。
投資者4：生活中，能堅持自己原則的人，一定能做好期貨。知道自己的原則，但是卻不堅定，容易妥協的人，是絕對不能做期貨的。
投資者5：第一難：使用杠杠，杠杠放大的其實是你性格、天賦和技能上的弱點，同時相應縮小你這三個方面的優點；第二難：雙向交易。如果只能做多，理論上你每次交易將有50%的概率盈利。現在既能做多又能做空，只剩25%。（外行不要質疑這一點，相信絕大多數參與者都有在某一個品種上反復做多做空被連續止損的經歷）；第三難：永遠矛盾。有時候你要相信自己直到最後，有時候你要立即認錯服輸。沒有經驗是不行的，經驗太多是有害的。第四難：一直進化。過去盈利的方法，未來必然失效，而且從有效到失效，時間越來越短。過去虧損的方法，卻一直有效。
投資者6：杠桿把人性和風險壓縮到了一個很短的時間框架內。即使你是對、小波動都能極大的影響一筆交易的資金情況、再加上人性的抉擇、很難。
投資者7：貪婪和恐懼。只是其中的一個因素。我炒期貨有5年了，如果算上股票的經歷，投機生涯已經超過10年。可以負責任的告訴你，期貨難點在於：沒有任何一種方法是長期有效的。任何策略都有適用階段，比如低波動率環境，高波動率環境，單邊行情，震盪行情。甚至於一種策略，對於不同年份的最適合的參數也是不一樣的，有時候參數太敏感，有時候太遲鈍。壽星就是暴利，但是這個市場很難有壽星，也就是這個市場幾乎不可能有暴利。你看到的那些成功的人和買彩票中獎的人沒有太大的差別，都是倖存者效應。
投資者8：第一難：把期貨交易想得太容易。沒有幾個人會在交易前先去學習一定的金融證券知識，對商品的供應需求鏈條更是毫不了解。而在網路上的所謂勤奮學習（包括瀏覽所有期論壇的精貨貼），都是碎片化的不系統的。很多很多人都沒有意識到，對手是一些具備特定知識和技能的專業人士。第二難：杠桿效應放大了交易錯誤。在現實生活中想借錢做生意，把市價100萬的房子抵壓，能在銀行貸100萬就很不錯了。但是在期貨交易市場，有100萬就可以做1000萬的交易。
投資者9：了解市場了解自己學習如何和市場相處這些都是需要勤奮和智慧並逐漸改善的過程。肯承認自己笨並踏實努力的人太少，每天被市場罰錯又能契而不舍的人更少。不光是期貨，其他行業這樣的人也少。不過是期貨市場高杠桿、高效率，獎罰比其他行業更快更分明而已。
投資者10：以前做不好交易一直覺得是自己書看得少，功力不夠，但十幾年後在你學習研讀了大量書籍後，你仍然還是做不好，那你就該退出了。
投資者11：期貨投機悟道難，要做到知行合一更難。就好比人都會出現莫名的煩躁或火氣，交易中的人犯迷糊、非理性地沖動交易也是難免的，而一旦這樣的情形發生了，就要付出相應的代價。交易順手的時候，也難免因得意忘形、自以為是而犯錯。
投資者12：沒有幾個投機者面對自己的失敗交易不痛苦，我常想，期貨交易者要對自己寬容些。以寬容之心對待自己的投機生活，寬容自己的失誤，寬容自己一段時間的失敗。對於損失，不必過於自責，期貨投機這么難，你不是神仙，又沒有水晶球，虧錢是正常的，連續虧錢也是正常的。我們必須接受：虧錢是交易的一個組成部分。投機者要學會與自己和解，忘掉過去，努力把握下一個機會，時常以一張白紙的心態去看待行情。
投資者13：因為正確的方法也至少有20%的交易是虧損的。如果你想避開那20%的虧損交易，那麼你就離開了正確的方法。因為錯誤的方法也至少有20%的交易是盈利的。如果你不離開這20%的盈利交易，那麼你必將繼續虧損。追求完美是人類有史以來，難於割捨的本性，任何人都想更好，更美，更有成就。總想畫一個很圓的圈。卻不知大成若缺。
投資者14：期貨聽起來並不復雜，可是做起來要難得多。比如說時機的問題，將一根上漲的斜線劃分為前中末三端，這只是事後的說法，談的是過去。而期市真正要解決的都是未來的問題。在行情演進的過程中是否會出現這一根我們認為的上漲斜線是未知的，也就是說這個時候會不會有前中末三端的劃分你並不知道，如果都知道了盡管放心建倉好了，初端建倉，末端平倉，穩賺。可你想想，都這樣想，你想建倉，都想建倉，那對手盤又在哪裡，沒有對手盤又哪來的成交呢？期市之難，恰恰就在這里。盤後說起來個個頭頭是道，其實在盤中，在運行式中你並不知道下一步會發生什麼。
投資者15：記得剛剛入市的時候一個老鳥對我說：「來吧，小夥子，這里（期市）是男人的春葯，一旦你享用過它，你會感覺自己是地球上最牛B的人，但你將永遠無法擺脫它了。直到你會腐爛在這里」。
投資者16：有人說散戶是孤獨的，我看搞期貨的全體都是孤獨的，買了股票可以到處去問，會不會漲，會不會漲？直到有個人對自己說：會漲的！這樣回家才能睡著。我想，做期貨的人沒有有這樣症狀的傢伙吧。股版里大批的人在猜，今天下午，明天，後天，下星期，下周，下個月，甚至還有猜明年大盤高低的，股指期貨一出來，這樣的發言就太可笑了吧？但我想這樣的人還是會有的，動不動就滿倉，動不動就空倉，幼稚可笑，對這樣的人，我往往要浪費大量的時間來和他們解釋無論漲跌都是不重要的。只要你站對了方向，金錢會滾滾而來，若你不幸站錯了方向，趕緊換過來就好了。還有人總是問，看什麼好書能學習做期貨。這樣的人我通常會說，這個傢伙有時間寫一本這樣厚的書，期貨做的一定很失敗，哈——放進去一手麥子錢，再留出10%的風險金，3000塊，讓我們去搏一把，好象角鬥士，贏了，有數不盡的榮耀，輸了，放心，不會拿你去喂獅子的，這個經驗就是做期貨的過程。
投資者17：期貨里任何因素都很重要，因為它們都很金錢掛鉤，但是無論常態還是異態，都只有兩個結果，盈利或損失，所以說結果最重要，若是損失了，就是再重要的東西都變得不重要了。震盪後必然突破價格均值，均值出現偏離的時候必然出現震盪，這個就是重要的。你剛剛說的亂買高低不分，若是這樣的人來做期貨，我認為他很快就會消失，這就像裸體站在火線上，是愚蠢的。還有輕倉對重倉錯的問題，那是明確倉位和停損可以解決的，這都屬於基本交易原則范疇，屬於首先需要明確的基本問題，突破買進，輕倉試探，反轉停損，偏離加倉，變盤平倉，這在期貨里屬於和吃飯要用嘴的一樣的原則，都不是主要問題。我的意思是首先要做對，如果做錯了必須馬上停下來，不要繼續往錯的方向跑下去，這個是一切問題的最高原則，只有這個最重要，剩下的就是虧多少或賺多少的問題了，都好解決。
投資者18：只要我們活的夠久，我們會犯遍一切錯誤，只要我們一直做下去，我們早晚會輸掉一切。
投資者19：中國的股指期貨是博士後計劃，太困難了，我用一個朋友的賬戶感受過幾天，他給了我5%的限度，說實話，我以為自己手藝還行，掙扎了4個交易日，損失37000塊，雖然遠沒到限度，但實在不好意思繼續了，老臉發燙，放棄後反思自己。
『伍』 交易的瓶頸在哪裡 盛京劍客
交易的瓶頸
一般來說，交易者在成長過程中會都經歷「瓶頸」，主要表現為——
1、思路停滯；
2、無論怎樣優化交易系統，系統表現都難以改善，甚至倒退；
3、賬戶凈值曲線徘徊不前，或出現回調。
我們先說最後一種情形——賬戶凈值曲線徘徊不前，或出現回調。之所以先說這種情形，是因為本質上這是一種「偽瓶頸」——是交易系統處於回調期，而非交易者處於瓶頸期。
論怎樣優化，在和交易系統核心理念處於邏輯對立的市場狀態中，交易系統無可避免的會進入回調期。卒困於此，此天之亡我也，非戰之罪。這是系統化風險，並非人力可以左右。
因此，將交易系統優化至自己當前階段的最優後，繼續強行優化，邊際效用會越來越明顯；稍有不慎，還會進入「負增長」。這個時候，交易者的最優選擇，是盡人事，聽天命，一致性的執行交易系統，靜候系統回調期度過。
當然，「盡人事，聽天命」的前提，是審慎的系統化交易者。對於非系統化交易者，沒有一致性的標准，「回調期」的概念自然也無從談起。
『陸』 大家認為交易系統中哪些環節最重要為什麼
股市市場的方法成千上萬種，各種指標也是讓人看的眼花繚亂的，但是能夠在這個股市長久生存的方法，肯定是能保證持續盈利能力，就是交易體系的建立。
對一般散戶做好簡單的重要環節就能保證不敗，必須將基礎打好，建立自己爭取的交易體系。為什麼不搞一套復雜的，因為這對一般散戶太復雜搞不懂，做不好，反而會影響交易。
第一，有沒有比較法則選股的能力。
第二，有沒有利用正確技術分析籌碼分析針對不同主力類型計算合理買賣點的能力。
第三，有沒有科學的止損止盈策略，和嚴格按照紀律執行操作。
重點：記住一切技術分析都在紀律之下。
1.順勢而為，不能盲目抄底對於這點，我覺得很多投資者很難做到，盲目抄底毀三代，買股票一定要買趨勢良好的，穩步上升的股票的，然後回踩趨勢線或者某個重要均線為買點，避免買拉伸幅度太大太快，幾個漲停板的股票，如果做到這點，也是最難，但是也是最有效的，前期的格力電器，美的集團等一類白馬股。可以打開參考下。
2.成交量伸縮有度，莊家可以通過指標來誘導散戶，甚至通過K線來騙線，量價騙不了，地量是做不出來的，所以所有其他指標可以騙人，但是成交量不會，特別是地量騙不了，地價見地量，地量見天量，天量見天價
3.倉位控制，做好風險控制對於股票交易，倉位控制特別重要，倉位控制好，可以讓你在股票時候做到，進可退攻可守，最看好的一隻股票，都不可以滿倉來操作，滿倉你就失去主動，無法調整，同時要結合當前股市環境控制倉位，沒有一個人買一隻股票就是百分之百，如果你全倉買了，跌下來了，或者其他股票板塊好了，都不知道如何配置或者補倉，所以倉位對於一個投資者來說，就是風險，倉位策略做的好，風險系數就控制的好。
一、交易系統
1、交易品種
2、入場點
3、頭寸大小
4、止損點
5、出場方法及出場點
常見的交易系統:
均線系統，通道系統，突破系統(典型的周規則)等。
二、資金管理
1、頭寸大小計算，類似於凱利公式，涉及成功率和風險/報酬比。
2、止損點設置
波動率，布林帶、支撐阻力位等設置方法
資金管理的一些規則:
一般的，每次動用不超過總資金的2%,累計損失不能超過6%，超過6%要停止交易進行反思。
把盈利的一半取出來存進銀行！
三、交易心理
過度的期望或者貪婪，導致盈利大幅度回撤或者由盈利變虧損！
過度的恐懼早早獲利了結！
猜測行情，不止損！
截短虧損，讓利潤奔騰！這就是秘訣！
依靠合理的止損截短虧損，抓住趨勢讓利潤奔騰，最好的辦法還是使用交易系統，才能更好的克服心理問題！
本人的一點愚見！有興趣的可以多交流！
成功交易的應具備良好的心態和素質，以及一套制勝的交易系統，二者必須兼備，缺一不可。交易系統包括資金管理，止損控制，盈虧比，趨勢判斷，出入場位置選擇等等。
我本人交易多年，我認為交易系統中最重要的就是資金管理和止損控制。它是區分成功交易者以失敗交易者的分水嶺。如果你懂得資金管理和止損控制，即使你的技術再差你也能在這個行業當中生存，如果你不懂得資金管理和止損控制，那麼即使你的技術再好，早晚也會被這個行業所淘汰。
交易是所有交易者人的行為，有人買有人賣，買多少賣多少，什麼時間買，什麼時間賣，是未知的，也是無法預測的。所以交易圖表的走勢大部分時間都是隨機的，無規律的盤整震盪行情。 所以造成有時正確的判斷卻得不到正確的結果，而錯誤的判斷反而能得到正確的結果。 這也是大多數專業能力不強的交易者卻偶爾也能成功的真正原因。
交易就是不斷試錯的過程，試錯就避免不了出錯，基於行情諸多的不確定性，我們無法保證每次交易都能成功， 交易者如果不懂得資金管理和止損控制，重倉交易不止損，猜底摸頂死扛單，就會因交易出錯而造成嚴重虧損，甚至爆倉出局。
總結： 交易穩定盈利應遵循的方法是：多次的小虧小盈和偶爾的幾次大盈，但絕對不能出現大虧的單子 ，資金管理和止損控制是避免出現大虧的最好方法，交易首先是要保住本金，然後再去考慮贏取利潤。 所以我認為交易系統中最重要的不是技術，而是資金管理和止損控制，它是交易系統的核心。
首先，你的交易系統有那些條件組成？你都不知道你交易系統有哪些組成談何哪個重要？
其次看你做的交易品種，做股票和做期貨是不同的！
股票的長短操作也是不相同的！
長炒投資股票你要個股的基本面，資金面，行業分析，夕陽行業和朝陽行業，你合理的分配資金，長線適合看大周期:周線，月線！
短炒不比理會那麼多，看日線上漲趨勢，回調後次級別周期背離背離形成後就可以買進，一定要做資金管理。還有要設置止損，買進不漲，跌破了哪個點就有止損出局。僅供參考，能力有限，莫見笑！
在這個市場上多年下來，見識過很多的高手，要說哪些環節最重要，我覺得應該是 資金管理 。
至於為什麼？我來具體談談。
對於市場初學者來說，尤其做不好交易，或者交易做的很混亂的人，認為是交易系統最重要，想像有了技術就可能解決一切問題。
當做了一段時間之後，逐漸對市場有了自己的認知，也可以稱之為「成熟」的時候，轉而認為是心態更重要，只要保持一個客觀、穩定的情緒，就能夠執行好規則，也就是能夠賺到錢了。
一種方法被公開後，越來越多的交易者都在使用這種方法，隨著帶來的就是交易方法的時效性大大降低，這個時期，即使嚴格按照規則操作，也不一定能夠賺到錢，轉而開始認為選擇交易機會更重要。
以上所說的是技術型的交易者，那來說說基本面交易者。
供需平衡這個詞，似乎成了這個市場上利用基本面信息研究市場的人群一句永不會過時的口頭語，一切都可以用供需不均衡來解答市場的走勢。
上漲，意味著需求大於供給；反之，則會帶來價格的下跌，因過剩所引起的。
「 天道 」這個詞語出自於投資大佬付海棠，他在多次公開場合，談起自己的交易時，都會用到這個詞，遵從天道，連上天都會幫你。
從我的角度上理解，如果換種說法，尤其是農產品期貨品種，用種植周期、消費周期來解釋價格的波動，可能會更容易理解一些。
價格回歸，我是聽了「豆粕之王」吳洪濤的課之後，逐漸理解了這種現象。
這些都是基本面交易者所認為最重要的，重要性與交易者本身的閱歷、經歷有很大的關系，對市場的理解，大局觀等。
這種認知其實打破了這個市場中大多數人的思維，我們通常接受最多的風險與收益成正比，風險越大利潤越高。
正常的交易做法，尤其是長周期、大格局的交易者，往往追逐的是風險最小的時候，因為這個時候進場最安全，所有人都不看好。
就如去年的豆油行情，非洲豬瘟，豆粕需求量少了，自然壓榨豆油變少，供應量減少了，市場也就變得不均衡了。
初期可能市場反應沒有那麼敏感，等到豬肉價格上來後，大家才發現真實的情況，轉而看到豆油做多機會的時候，豆油已經漲起來了。
這個我留在了最後談，因為它的重要性。
交易中，曾接觸過一個拿期貨當現貨交易的朋友，每次只用總資金的10%開倉，然後即使出現虧損，絕不加倉，只等行情證明了自己的判斷正確以後，也就是市場的走勢與持倉方向一致後，才考慮加倉。
這樣從沒有見他爆過倉，即使偶爾的浮虧，最終也會有解套的機會。
除非是遭遇強勢行情，像2010年的棉花、2017年的鐵礦、2019年棕櫚油行情時，才可能遇到大幅虧損，當然他也會伴隨減倉、甚至止損的動作。
這樣多年下來，他在這個市場上也沒少賺錢，還是很不錯的。
無論技術、基本面，發現最終都逃不掉這個層面，都是通過做好資金管理，最終才做好了交易。
在我看來，這才是市場真正的核心、優勢所在。
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我認為在交易系統構建方面，先需要有交易思路和策略，其後才是一整套關於開平倉、頭寸設置和風險管理的綜合，如果交易策略不符合行情演繹的基本哲學，那麼是形成不了交易系統的。
交易策略構建源自於對趨勢或者震盪的認知，這其中最重要的要素應該是時間，其後是價格乃至形態，也就是說我最基本的交易哲學是「錢是坐著等來的」。我認為交易系統最重要的三個要素分別是：
（1）簡單；（2）可操作性；（3）普適性；
（1）簡單，簡單是「錢是做著等來的」這個交易哲學最核心的體現，因為趨勢是事後來看就是簡單的上漲或下跌，無非是級別大小，復雜的演算法和指標疊加旨在提高勝率，但勝率和賠率是互損的，如果你有一個勝率超過50%的策略，那麼這個策略的賠率可能很難超過2：1，同時篩選條件更為復雜必然會降低交易頻率，對於追求長期復利增長而言，交易頻率的下降也意味著復利增長空間的下降。
（2）可操作性，如果交易者不懂取捨，很可能在系統設計時套用很多非此即彼的假設，即A情況下如何操作，B情況下如何操作，C情況下如果操作等等場景假設，在我看來，可操作性直接關聯交易者能不能嚴格的執行系統，預設前提越多，越難執行，因為很多場景之間的差別並不會特別明顯，在開平倉的介入點位上不能做到精確化，無異於「螺螄殼里做道場」，越做格局越小，對於一個大趨勢來說，回踩介入還是突破介入時候來看差別不大。
（ 3）普適性，系統做出來後需要進行測試，普適性要求系統不僅僅能適應非常長的 歷史 行情，而且能盡量覆蓋較多的品種且取得正期望收益，只要這樣才能說明系統本身所蘊含的風險值較小，能夠適應組合投資的要求。交易系統的構建初期只是開平倉規則的界定，後期將介入頭寸管理和品種選擇，這才是真正意義上的在勝率和賠率相對確定的情況下，管理風險參數，在這方面有很多研究的分歧，比如說：賭徒偏好裡面的賭注加倍、高手常用的金字塔加碼、固定比例下注等等；在系統的構建後期，盡管單手下注的系統勝率和賠率相對確定，但加入了不同參數的頭寸設置後結果將千差萬別，回測業績區別很大，這方面目前比較推崇的是凱利方程式。
關於交易的執行方面，我比較相信運動員那一套，即塑造良好的身體素質和意志品種，避免行情劇烈波動時情緒起伏太大，
交易系統選股從這幾個方面考慮
1.基本面，無爆雷風險，股價在合理區間
2.技術面，均線向上，股價站上年線
3.資金面，連續2個交易有明顯大資金介入
符合當前的市場熱點，題材要好
流通市值小於50億
換手率大於3%
交易系統中倉位管理規則是最重要的，立於不敗之地然後求勝，交易是進攻與防守兼顧的 游戲 ，首先要做好防守，讓自己不虧，然後才想辦法賺錢，最後才考慮擴大盈利賺大錢。很多人是忽略前面兩步，直接就想著賺大錢，所以肯定是要虧錢的。
交易中重要兩件事情：心態和紀律
無論短、中、長線，都需耍一個好的買點，好的買點決定了兩個出口，即止損出口和止盈出口。一個好的買點，基本上不需止損，如實需止損，也能在第一時間內並在計劃止損范圍內止損。所以研究好的買點，我認為比資金管理、情緒控制重要一些！事實上，一個好買點可能就解決了資金管理、情諸控制的問題。