A. 期貨的交易手續費是多少期貨可以做到穩定盈利嗎
一、期貨買賣手續費規范
目前我國有上海、大連、鄭州三大商品期貨交易所和中國金融交易所(股票指數期貨)共22個上市品種,不一樣種類手續費不一樣。各期貨公司全是交易喚裂畝中心會員(金融交易所並不是),顧客參加期貨的交易手續費有固定一部分上交到交易中心,另一部分由期貨公司收取,期貨公司收取標準的要在期貨交易所的前提下加一部分,用以本身的經營。
只需投資是就一定會有風險性,和收和森益風險性相對應的,高危不一定相匹配高回報,而高回報卻一定相匹配高危。期貨想做到可靠性盈利,沒有人敢確保,但我們要了解,畢竟是可靠性盈利,那樣風險性相對性減少,降低風險那樣盈利就會下降,他們只能根據對期貨行情的判斷盡可能降低自己的風險性。保證常常保持一種動態評估的心態、分辨要多樣化,綜合性全方位的解讀。保證對期貨的趨勢性、中後期發展趨勢和短時間發展趨勢有一定的清晰剖析和認識期貨基本面,最終一定要懂得及時止損。
B. 期貨手續費怎麼計算
不同期貨品種採取不同收取方式,目前交易所的手續費有兩種收取方式:
一、按手數,即一手多少元,如滬鋁合約為3元/手。對應計算公式為:N手某期貨合約手續費=固定手續費×N手。
二、按照成交金額的比例,一般都是萬分之多少。對應計算公式為:N手某期貨合約手續費=開倉/平倉成交價×交易單位(合約乘數)×手續費率×N手。
【拓展資料】
不同品種手續費不一樣。相對大的實力強的期貨公司手續費低一些,而一些小的期貨公司略高,不同地區,不同期貨公司收取的手續費是不一樣的,手續費也會因客戶資金量的大小、交易量多少而不同,資金量大的甚至成百上千萬的客戶,期貨公司也會適度降低手續費。期貨交易除了手續費之外,交易所還要收取投資者保障基金,費率為萬分之零點二,相當於股票交易的印花稅。
浮動盈虧就是結算機構根據當日交易的結算價,計算出會員未平倉合約的浮動盈虧,確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值,則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損,即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利,或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值,則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利,即多頭建倉後價格下跌,表明多頭浮動虧損,或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利,如果保證金數額不足維持未平倉合約,結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額,即追加保證金,否則將予以強制平倉。如果浮動盈利,會員不能提出該盈利部分,除非將未平倉合約予以平倉,變浮動盈利為實際盈利。
當期貨市場出現風險,某些會員因交易虧損過大,出現交易保證金不足或透支情況。結算系統處理風險的程序如下:通知會員追加保證金;如果保證金追加不到位,首先停止該會員開新倉,並對該會員未平倉合約進行強制平倉;如果全部平倉後該會員保證金余額不足以彌補虧損,則動用該會員在交易所的結算準備金;如果仍不足以彌補虧損,則轉讓該會員的會員資格費和席位費;如果仍不足以彌補虧損則動用交易所風險准備金,同時向該會員進行追索。
C. 期貨的交易手續費是多少
據宗跡期貨數據(一站式期貨數據決策,提供期貨基本面數據、資金數據、研報等)官方了解到:
您好,期貨手續費的正常標準是個人獨立開戶後的默認標准手續費,這個手續費就是正常的標准,是偏高一些的。
期貨手續費是根據期貨品種來區別收取的,目前國內期貨市場有70多個上市品種,手續費各不相同,但收取方式大體可以分為兩種,一種為固定值收取,一種則為比例值收取,簡單舉例說明:
1、固定收取品種:鋁期貨開平今3元/手,豆粕期貨開平今1.5元/手,黃金期貨開倉10元/手,玉米開平今1.2元/手等,固定收取手續費的計算公式為:固定手續費*交易手數,計算是相當簡單的。
2、比例收取品種:比如,白銀期貨手續費為0.5%%/手,比例收取手續費的計算方式=當前盤中點位*交易單位*手續費比例*交易手數,白銀交易單位一手為15千克,那麼假設滬銀期貨盤中點位為5000計算,一手白銀的交易所標准手續費就為:5000×15×0.5%%×1=3.75元,也是很容易能夠計算出來的。
期貨因為品種眾多,因此只舉了比較有代表性的幾個品種來計算手續費。
D. 期貨的交易手續費是多少
期貨的交易手續費不同地區的手續費是不一樣的。
1、對於資金量大的用戶和交易頻繁的用戶,在交易所合約規定的合約基礎上會再加0.5元-3元不等。
2、對於普通用戶在交易所規定的基礎上收取合約規定手續費的50%-300%不等。具體的收費情況可以和期貨公司進行談判,期貨公司的收費情況是可以談的,是靈活的。
3、交易所規定的日內單邊收取手續費的交易品種。
拓展資料:
期貨的發展:
1.歷史上最早的期貨市場是江戶幕府時代的日本。由於當時的米價對經濟及軍事活動造成很重大的影響,米商會根據食米的生產以及市場對食米的期待而決定庫存食米的買賣。
2.在1970年代,芝加哥的CME與CBOT兩家交易所曾進行多項期貨產品的創新,大力發展多個金融期貨品種,令金融期貨成為期貨市場的主流。1980年代,芝加哥的交易所開始發展電子交易平台。踏入1990年代末,各國交易所出現收購合並的趨勢。
3.中國古代已有由糧棧、糧市構成的商品信貸及遠期合約制度。在民國年代,中國上海曾出現多個期貨交易所,市場一度出現瘋狂熱炒。偽滿洲國政府亦曾在東北大連、營口、奉天等15個城市設立期貨交易所,主要經營大豆、豆餅、豆油期貨貿易。1949年中華人民共和國成立後,期貨交易所在中國大陸絕跡幾十年,到1992年鄭州設立期貨交易所,展開另一波期貨熱炒風潮,各省市百花齊放,最多曾經一度同時開設超過50家期貨交易所,超過全球其他國家期貨交易所數目的總和。中國國務院在1994年及1998年,兩次大力收緊監管,暫停多個期貨品種,勒令多間交易所停止營業。自1998年後,中國大陸合法的商品期貨交易所只剩下上海期貨交易所、大連期貨交易所、鄭州期貨交易所三所,前者經營能源與金屬商品期貨,後兩者經營農產品期貨。到2006年9月8日,中國金融期貨交易所在上海掛牌成立,首項推出的產品為滬深300股指期貨。
4.2021年6月15日,上海證券報消息,我國期貨市場套期保值效率在90%以上的品種超五成,期現相關性在0.9以上的期貨品種超六成。銅、棉花、大豆等成熟品種的期貨價格已逐步成為產業鏈上下游企業的定價基準。