1. 朋友們大家誰能把股票中的融券，融資，配對交易，講清楚。謝謝
融資：抵押一定的股票後，借錢買股票，之後還錢付利息
融券：抵押一定的股票或資金後，借股票賣出，以後還股票付借券費
配對交易，就是買進和賣出的雙方委託價格可以滿足成交條件，通過配對讓他們之間成交。
2. 滬深300ETF如何配對交易
1、滬深300ETF的配對交易理論上是可行的，用滬深300ETF和中證500指數來配對，或者和其他中小盤指數配對，利用它們之間的相對關系來套利。但實際上要參與一級市場的申購和贖回，最低申購和贖回的量是90萬份。按照最近公布的ETF凈值，做一手要243萬。而且還要冒一定的風險。這個套利一般有機器來做的，普通股民也就只有看看的份兒。
2、滬深300ETF是以滬深300指數為標的的在二級市場進行交易和申購/贖回的交易型開放式指數基金。投資者可以在ETF二級市場交易價格與基金單位凈值之間存在差價時進行套利交易。 是中國市場推出的重量級ETF基金。 標的指數：滬深300指數。
3、套利交易是指利用相關市場或相關電子合同之間的價差變化，在相關市場或相關電子合同上進行交易方向相反的交易，以期望價差發生變化而獲利的交易行為。
3. 什麼是基金配對轉換
根據基金合同約定，在瑞和小康與瑞和遠見上市6個月內，將開通與瑞和300場內份額的「配對轉換」，即1 份瑞和小康與1份瑞和遠見構成一對組合，可以申請合並為2份瑞和300份額（場內），而瑞和300份額（場內）是普通開放式基金，投資人可在場內申購贖回；反之，投資人在場內申購的2份瑞和300份額，也可以分拆為1 份瑞和小康與1份瑞和遠見後上市交易。不過，要注意的是，瑞和小康與瑞和遠見份額規模有上下限，達到下限時基金管理人可暫停接受合並申請，達到上限時管理人可暫停接受分拆申請。
在交易所上市交易的基金品種，由於基金凈值與交易價格的不完全一致，往往會出現折溢價現象，尤其是折價現象的出現，會令投資人出現折價損失。通過「配對轉換」機制，不但能夠起到平復折溢價的作用，同時也為投資者提供了雙向套利的機會。以瑞和滬深300指數分級基金為例，在該基金開通「配對轉換」後，如果兩類交易份額出現整體折價，投資人可按照1：1比例買入小康與遠見份額，配對合並成瑞和300場內份額後贖回，從而獲取套利收益；而如果兩類份額出現整體溢價，投資人可以通過場內申購瑞和300份額並申請「分拆」成小康、遠見份額後，在二級市場賣出，實現套利目的。因此，作為國內基金業最先推出分級基金產品的國投瑞銀基金公司，在瑞和分級基金的產品設計中率先引入了該模式。
4. 股票成交價格的配對的過程是怎樣進行的
一樓的講的不完全。
簡單的說：價格優先原則，時間優先原則。價格優於時間原則，就是說同一時間你買的錢更高、賣的錢更低會讓你優先成交。
如何防止個別人利用配對原則控制股價呢？答案是不可能。
因為有錢人必然先成交，所以不可能。這個世界的法律都是為有錢人服務的。
另外，中國各種暗箱渠道（法律以外的，不敢多講），可以讓你掛單不成交他照樣成交，人家永遠比你優先，因為人家是有錢人
5. 什麼叫配對成交
你好。【配對成交定義】證券競價交易按價格優先、時間優先的原則撮合成交。
【原則】
1.「價格優先」的原則：較高價格買入申報優先於較低價格買入申報，較低價格賣出申報優先於較高價格賣出申報。
【舉例】
賣1：價格是10元，
買1：價格是9.99元
買2：價格是9.98元
根據價格優先原則，買1價格9.99元先成交，然後才是9.98元成交。
2.「時間優先」的原則：買賣方向、價格相同的，先申報者優先於後申報者。先後順序按交易主機接受申報的時間確定。
【舉例】
賣1：10.00元 1000股
買1： 9.99元 200股 9：35分
9.99元 300股 9：36分
根據價格相同，時間優先者先成交， 9：35分的 200股先成交，然後才是9：36分的300股。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。
6. 配對交易現在還有人做嗎具體是怎麼操作的
發現可能具有協整性質的股票對。利用的方法為計算兩只股票回報的相關系數,選出相關系數高的股票對。
一旦確定了可能具有協整性質的股票對,我們就可以利用統計學的方法來檢驗這些股票對是否真的具有協整的性質。在這一過程中我們就可以確定協整系數以及價差是否具有均值回歸的行為。
最後我們需要確定策略的一些參數,比如利用多長的歷史數據來確定股票對是否具有協整性質,當價差偏離均值多遠時進場或退場等。
具體實現的細節你可以進入Ricequant社區，搜索配對交易，可以看見完整的過程和相關的代碼。
7. 期貨中撮合交易是什麼意思是計算機交易系統對交易雙方的交易指令進行配對的過程嘛 中間還包括什麼
撮合成交價，股指期貨常用術語。
撮合成交的前提是買入價必須大於或等於賣出價。當買入價等於賣出價時，成交價就是買入價或賣出價，這一點大家是不會有疑義的。問題是當買入價大於賣出價時成交價應該如何確定？
計算機在撮合時實際上是依據前一筆成交價而定出最新成交價的。如果前一筆成交價低於或等於賣出價，則最新成交價就是賣出價；如果前一筆成交價高於或等於買入價，則最新成交價就是買入價；如果前一筆成交價在賣出價與買入價之間，則最新成交價就是前一筆的成交價。下面不妨以例明之。
買方出價1399點，賣方出價是1397點。如果前一筆成交價為1397或1397點以下，最新成交價就是1397點；如果前一筆成交價為1399或1399點以上，則最新成交價就是1399點；如果前一筆成交價是1398點，則最新成交價就是1398點。
這種撮合方法的好處是既顯示了公平性，又使成交價格具有相對連續性，避免了不必要的無規律跳躍。
中金所計算機交易系統在撮合成交時，基本原則按價格優先、時間優先的原則進行（有的情況下為了控制風險的需要，會採取在價格相同情況下，平倉單優先）。
該原則的完整解釋是：買家出價高的優先，賣家出價低的優先，如果出價相同則掛單時間最早的優先。
舉例說明：
例如，某交易者賣出3月滬深300指數期貨10手，掛出價格為1400點，交易者甲掛出10手買單，報價為1398點；隨後，交易者乙也想買10手，掛價為1399點，由於乙的價格比甲高，按照價格優先原則，乙的單子排在甲的前面；後來，丙也掛出10手買單，價格同樣為1399點，由於掛價與乙相同，按照時間優先原則，只能排在乙的後面，但仍在甲之前。假如這時有一個交易者以1397點賣出10手，買方優先成交者就是乙。
8. 配對在期權中是什麼意思
make an option spread! 做價差交易 或者 straddle or strangle