交易系統有什麼變化

『壹』 逆勢自動交易系統有哪些優缺點是什麼

自動交易系統，也指機械交易系統、演算法交易、自動交易或者系統交易，交易者可以建立一系列規則，包括交易入場和出場，一旦這些規則進行了編程，那麼電腦就能自動執行這些規則。進出場規則的根據可以是簡單的行情如移動平均交叉點，也可以是較復雜的策略，這時就需要用戶的交易平台或編程人員有更廣泛的編程語言基礎。自動交易系統通常都需要直接連接到經紀商的軟體，任何特定的規則都需要以經紀商平台的專有語言來進行編程。

有些交易平台有策略建立板塊，用戶可以從一系列不同的技術指標中選擇自己需要的功能，組成自己的自動交易規則。用戶可以設置訂單類型（市價單還是限價單）、什麼時候交易被觸發等功能，或者乾脆直接使用平台默認的設置。不過，有很多交易者選擇編程自己私人化的指標和策略，或者找一個編程人員來開發自己的系統。當然，這比使用平台默認的設置投入的精力更多，不過它的靈活度也更大，帶來的交易結果更讓人滿意。

一旦規則確立了，電腦就會根據交易策略來監管市場，找到買賣機會。按照設置的規定，只要進入了交易，一系列保護性止損、移動止損和盈利目標也就相應產生。在一個快速變化的市場，一旦行情對交易者不利，那瞬間進出場交易可能就意味著你的虧損被控制在一定范圍還是無法挽回。

『貳』 一個交易系統從初步形成到成熟大概要多久

一個擁有成熟交易系統的交易者大體上需要經歷2個環節。

首先，是生成交易系統。

很多人都覺得自己有一套交易系統，實際上，那是他們的幻覺。很多人單純的拿了一個入場方式就說自己有了系統，但那根本不是系統。一套完整的交易系統，至少包含三個部分：入場規則，出場規則，資金管理規則。在這個三個部分中，出場和資金管理的重要性遠高於入場規則。

擁有一套交易系統是非常困難的，這需要交易者洞察無數的真相。

他至少需要明白：

1、走勢的不確定性。

2、交易是處理風險和收益的能力。

3、出場構成的交易邏輯才是最重要的。

說的直白一些，只有當一個交易員徹底明白了： 交易盈利並不是靠洞察未來的走勢，交易盈利靠的是大批量的輸出優勢邏輯時，他才有機會構建出一套交易系統。

然而，有了交易系統僅是開始。題主問：一個交易系統從初步形成到成熟大概要多久？

請注意這裡面的邏輯關系。

並不是交易系統的成熟需要多久，而是交易員的成熟的需要多久。交易系統本身並不是優勢來源，交易系統的創造者和使用者才是真正的核心優勢。

一個交易系統被完成以後，接下來的過程是交易者的歷練之路，他和他的交易系統，需要經過行情的各種考驗，需要經歷大量的止損，大量的止盈，經歷連虧，也經歷幾次暴賺和大回撤，還需要經歷長期沒行情帶來的煎熬，以及別人在那裡花式秀盈利的誘惑…

這個過程淘汰了很多人，也有很多人被困在其中完全無法做出突破。 這個過程，就是由初步邁向成熟的過程。

這裡面的交易者，終會有那麼一群人脫穎而出。他們在這個過程中徹底的洞察到了自己交易系統各個環節的利弊，他們完全的掌控了自己的交易系統。

這個時候，他們就可以被稱為成熟的交易者。

一個成熟的期貨交易者，隨手就可以構建出成熟的交易系統。而一套成熟的交易系統，給到其他人的手中，根本發揮不出來任何作用。

所以，一個交易系統從初步形成到成熟大概要多久？這是因人而異的，因為這要看那個交易員什麼時候能夠走出幻境，走向成熟。

如何才能建立一套適合自己的交易系統呢?這句話包含兩層含義：一是適合自己的，每個人的投資理念、性格特徵、風險承受能力等等都各有不同，別人成功的交易系統，在自己身上未必就能發揮作用；二是完善交易系統的交易系統應該包含的內容有哪幾個？選股邏輯、交易策略、交易系統、資金管理、心態情緒管理等5大板塊。那麼幾個板塊的功能劃分是怎樣的呢？

一、選股邏輯。選股邏輯解決的是選股層面的問題，要做好股票投資，選股是第一關鍵，要有好的短線收益，必須要跟對熱點板塊。選股邏輯包含兩個方向，一個是政策消息面的驅動要素，二是技術面的價量時空。短線交易側重點是對短線題材邏輯的分析，股票K線只是表象，影響K線形態的是資金，而推動資金的則是背後的市場邏輯，而市場邏輯的核心是題材的驅動力以及生命周期。題材的邏輯屬性以及板塊的運動規律是分析短線熱點持續性、節奏和結構的重點。

同時，題材驅動與技術面的共振才能夠造就短線的爆發力，有題材如果沒有技術面資金的推動也很難有好的表現；有技術面形態的做多走勢，如果沒有題材的支撐，也很難持續。

二、交易策略。股票市場永遠是處於波動下滾動運行的，波峰波谷之間就會形成上漲趨勢、下跌趨勢、橫盤震盪趨勢。大盤每一個階段的運行結構都是不一樣的，所以採用的交易策略也是不盡相同的。左側交易策略和右側交易策略的交叉使用是我們實盤交易當中必須要靈活運動的。選對股票，但是入場的交易策略沒有匹配當下的整體市場環境，那麼你就很難踏准節奏，造成買點與賣點的不盡人意。

三、交易系統。交易系統主要解決的是買點、賣點、止損位、止盈位。交易系統的一致性與執行力是非常關鍵的，同時完善的交易系統是需要對買賣點進行量化，模稜兩可的交易信號往往導致臨盤時的決策打架，互相矛盾，以及猶豫不決。交易系統的簡單化是達到知行合一的基礎。

四、資金管理。倉位管理是決定盈虧的核心，也是決定心態的關鍵。一套好的交易信號必須匹配合適的資金管理模型，否則很難達到穩定性的獲利。交易系統解決的是成功率的問題，資金管理決定的是盈率的問題。很多時候，資金管理遠比交易系統重要。通過資金管理來規避系統性的風險以及看錯個股出現的個股風險。

五、心態情緒管理。心態好壞首先取決於交易系統是否完善與資金管理是否匹配。除開這兩個談心態無任何意義，除非你的資金是買彩票中的。同時，心態好與壞還跟自己的資金性質、風險承受能力、預期收益率、個人價值觀、性格屬性等等有比較大的關系。把交易系統和資金管理模塊完善好，再通過個人哲學體系的修煉，通過「道」的層面去解決交易當中所出現的各種混沌與疑惑，「會當凌絕頂，一覽眾山小」，當你到達足夠的高度，你才能看得清曲曲而上的山路！

樓主問一個交易系統從初步形成到成熟大概要多久，這個我有經驗，回答一下吧。

交易系統從初步形成到成熟需要的時間是會因人而異的，這跟做很多事情的道理一樣，同樣一個老師講課，有的學生就能完全聽懂，有的可能要回家再復習才會懂，有的可能會好多天才能全部理解。炒股是個專業性很強的事情，自然有的人理解的快有的慢。

我是做超短線的，屬於職業炒股，我一直有一個想法，就是 「買了就漲 」，這個想法從來沒有改變過，到現在進入股市快20年了，我也沒改變。

一開始的幾年沒有全職，什麼都不懂，亂買一氣，現在都有點記不清了，好像有一段時間是看消息買股，晚上看哪家公司有利好公告，第二天早上比昨天收盤價低一個點委託。這種買股法倒是掙了一點錢，但很多股票會直接高開，根本買不到。我的貪念開始起作用，把風險放在第二位了，開始比昨天收盤價高一個點委託。這樣慢慢就虧的多了起來。後來就放棄此法了。

接下來還試過很多方法，比如昨陰今陽法等等。

從此我開始做漲停板，一做就是十多年，直到現在。我這個交易系統最大的轉折是2015年，真正成熟是2016年。並在實戰中形成了兩套操作系統，一套是看大盤做股票，一套是做強勢股。前者相對安全一些，後者做好了盈利較大。從初步形成到成熟大約10年左右時間。

一個成熟的炒股系統一般都會包含以下幾點 ：

當系統成熟後，這時對於投資者來說，炒股已不再是多麼累人的事情了，大多數時間是清閑的。比如我做超短線，以前天天白天看盤、晚上復盤，早上還要早起研究個股。現在我很少盯盤了，每天下午看一眼，分析預測一下當天及明天就可以了。而且大部分時間我是空倉的，不像以前恨不得股市永不休假，天天開盤。現在淡然多了。

股市裡能熬到成功低於十年恐怕是不行的，所有輕視股市風險的行為最後可能都要付出代價。總之一句話：股市有風險，入市須謹慎。

交易系統的建立，個人認為，至少要經歷一輪完整的牛熊，差不多要7~8年，只有經歷了牛熊才會開始對適合自己的交易系統有所感悟。中國的股市，牛短熊長，一輪牛熊，如度過了慢慢人生，個中悲喜，酸甜苦辣，只有自己才能體會。

以下是我個人十幾年股市所總結的交易系統，供大家參考。

首先是確定 交易習慣 。投資周期（ 1個月還是1年抑或更長），交易頻率（1天交易1次，還是1年交易一次）。工欲善其事，必先利其器，首先你要找到合適你的交易習慣，也就是我們通常所說的 短線或是長線投資 。

其次是 期望收益 。即一次單股翻倍，還是每次賺1%即出。大盤的強度，對期望的收益影響很大。如牛市遍地都是翻倍股，3倍或4倍，甚至10倍股，而熊市可能保住1%的收益都很難，震盪市中究竟是20%或是50%離場很難確定。股市中每一次的操作你面對的只有兩種選擇就是踏空或坐電梯，所以你還要確定你的期望收益。

再次是 可承受損失 （實際損失和浮虧的承受能力）。大盤和個股的不確定性決定了股市不是包賺不陪，所以你需要確定自己能承受的損失。究竟是以止損點，堅持離場，使浮虧變實虧，還是無論怎麼跌，堅決持有，不到 歷史 低位不補倉，取決於你的風險承受能力。

最後 買賣點 是交易的核心。即何時買股、買啥股、買多少、怎麼買、怎麼賣、賣多少。進一步可分為三步，首先是何時買，然後是具體買啥，最後是如何賣。抽象一下就是時機（取決於大盤和個股的趨勢）、目標（設置止盈止損點）、數量（是一次滿倉，還是分倉買入）、方式（長線持有，還是日內t+0攤薄成本）這四點，其中時機和目標是首要解決的問題。

綜上，我的股票模式是長線持股，承受50%的虧損（指初次買入價到股票 歷史 低位虧一半），分倉買入，永不滿倉，日內t+0，而這四點的關鍵就是執行力。所以短期是否被套我來說，沒有任何影響。

當然我們的股市也是不斷地在變化著的，所以要不斷完善個人的交易系統，有可能的情況可以准備幾套交易系統。

我認為的交易系統是交易圖形+交易手法。

交易圖形，都是固定的，有很多可以穩定賺錢的圖形，一個有效穩定的賺錢，必須是預期盈虧比合適、有固定的止損點、而且復盤 歷史 行情，圖形的准確率高的。

我的圖形主要是看MA60和BOLL20.20.2，然後結合副圖一些自編指標來提高准確率。

做期貨最重要的部分就是交易手法，如果你有了交易圖形，手法不對也是白忙活。

交易手法主要是倉位管理、風險管理、進場方式。

倉位管理:做期貨是以小博大賺大虧小，交易使用的加倉必須合理。比如這次用30%倉位，那下次也必須用30%倉位，如果做時間長了，認為行情有99%把握，才能擴大倉位，沒有這個能力的話，一定要恆定倉位。

風險管理:非常重要，一部分期貨失敗者輸在了逆勢扛單，一部分的期貨失敗者輸在了頻繁割肉，最終的原因就是止損位不合理，交易圖形有問題，交易圖形的止損位都是固定的范圍，沒有執行。所以我們要反思自己為什麼賠錢，期貨是計劃交易，交易計劃，做對了才能走向成功路。

進場方式:很早之前，我屬於左側交易，喜歡猜頂猜底，逆勢掛單，抓反轉點，經常止損，大家做交易自己心裡也明白，止損很容易壞心態，多多少少都會影響心情。

現在我主要是跟隨市場，做右側交易，追漲殺跌其實有利有弊，追漲殺跌一定要以破60均線為進場，那樣把握很高。我的進場點一般只有3個，比如我准備做多，我會等他回調20或60均線跟2K進場，碰到底部圖形很扎實的情況，我也會等破了60均線做突破單。

回到主題，我覺得一個交易系統從初步形成到成熟主要看交易圖形和交易手法，手法就是自己心態的問題了，圖形就需要多多復盤去找了，我之前分享過一些圖形和技巧，可以參考。俗話說功夫不負有心人，只有在對的方向努力學習才能成功。

這個與領悟力有關，時間難定。

但如果僅從時間而言，高手5～7年，中手7～10年，低手10年以上甚至終身；或有天縱之才，3～5年。

這中間有對股市的貪婪、恐懼認識和克服的問題，一般至少2年；有對交易系統探究、驗證的問題，至少2～3年；還有對已成功交易系統進一步完善以及向其他市場（如國外、期匯市）擴展的問題，至少也得2年以上。

就一般而言，形成交易系統應當在7～10年間，大體可以經歷一個比較完整的牛熊市，從而可以使自己的交易系統得到正反兩方面的驗證。

當然，一輩子也無法形成交易系統的也大有人在。正如下棋，水平的高低與下棋持續的時間並不具有正比關系。

個人淺見。。。

一個交易系統從初步形成到成熟大概要多久？

盡管如此，我之前設計的交易系統都有一個共同特徵，短波段操作和利用回調和反彈進場，左側交易。慢慢的我才意識到這或許就是適合我自己性格的操作方式，因為我幾乎很少突破交易，也是我錯過6月黃金單邊上漲的原因，也幫助我抓住了7月的白銀的一波上漲。

2、制定交易目標： 你打算賺多少錢，相對於你現在的賬戶增值多少？你可以接受多大回撤是多少？你的目標賬戶盈利和可以接受的最大回撤比值是多少？你擅長的策略方式是什麼？要是回撤過大會給你帶來多大壓力？

4、初步復盤了解 歷史 表現，評估系統： 交易系統的本質是什麼？趨勢追蹤，波段，日內短線，套利等，優勢和劣勢是什麼。交易系統在 歷史 不同品種，不同行情的表現，行情分為單邊上漲，震盪上漲，寬幅震盪，窄幅震盪，單邊下跌，震盪下跌6中形態；操作中一些經驗總結；進一步的限定條件，可以重倉博弈的條件等。

6、每天進行心理訓練： 你是否相信自己的交易系統；系統提示進場信號是否參與，要是沒有參與，問自己為什麼；是否嚴格截斷虧損等。

7、進行系統評估，可以每個季度或半年進行評估： 系統的成功率如何，平均單筆盈利，平均單筆虧損，風報比，每100筆交易的期望收益如何，信號的有效度，盈利和虧損的分布區間等。

等以上7步全部都做好了，而且全部都做成了；再回到第一步，剖析自己，是否接受這個系統，它是否跟你的性格相符合，它是否可以成為長期伴隨你，讓你一貫堅持和信任的系統。然後在回到第二部，調整自己的交易目標，或者重新制定交易目標。

現在我已經講以上7步全部做完，並制定了我自己的交易系統，這期間我用了大約6個月的時間；現在我每天交易都嚴格執行系統，從不懷疑，我指定的這套系統和它取得我的十分信任，一共用了一年零2個月的時間。

時間的長短沒有固定的答案，在沒有老師引導的情況下，完全靠自己摸索，靠實戰和網上的帖子摸索，平均下來差不多要6年左右。如果有成功的人指導，可能半年就能走向成熟。

著名的海龜交易實驗，海龜們只經過14天的海龜交易法則的學習，後面連續多年實現80%的年化復利，非常強悍的實驗。

絕大部分穩定盈利的投資者，都需要6年的沉澱，這個過程也是交易系統逐漸走向成熟的過程。

交易是世界上最難的職業之一，要求極高。交易者成熟的過程就是在尋找屬於自己的，每一個細節都領悟的很透徹的交易系統。

我認為這個需要多久？不會是一個時間上的多久，而是一個量的多久。

如果你每天買入十隻股票，而且對買入的每一隻都有清晰的邏輯。且在周末或者月末都能清晰的總結反省這些操作。那麼你一年走的路，可能比人家十年走的還要遠。當然這只是一種假設。常人是無法做到的。！

所以我的建議是，靜下心來做好每一次操作吧。

市場如人生，有太多的不確定性。有些是必然的。有些是偶然的。

……

一套好的交易系統必須經過無數次的優化，時間的印證，還有嚴格的執行才能穩定下來，這個過程大約需要3到5年。光有好的系統也是不行的，還必須有好的心態，精湛的技術和銳利的眼光。要穩、狠、准，還要做到靜如處子，動如脫兔，一擊即中！

『叄』 為什麼有了交易系統卻依然虧損

為什麼有了交易系統卻依然虧損？因為交易系統不是萬能的，當然，有一個良好的交易系統會給交易者帶來相對穩定的投資收益，但只建立交易系統還不夠，有幾下以個原因可能引起交易者產生虧損，首先交易系統並不能夠預測極端復雜多變的市場情況，由於金融市場始終發生變化，因此一個交易系統可能在某一段時間是有用的，到了另一個市場環境就失效了，在這樣的情況下，交易者如果還依照原來的交易系統做交易就會產生虧損，其次，交易會受到交易者自己情緒的影響，雖然交易系統是剛性的指標，可是如果一名交易者始終關注自己的盈虧，就可能產生情緒波動，從而並不會按照交易系統的指示來做產易，那就難免產生與交易系統背道而馳的交易，最終產生虧損，其次，交易系統有時也會增加交易風險，由於市場可能存在突發情形，交易系統會給出一些錯誤的交易信號，有時就需要交易者冷靜人為的分析下市場情況，不能盲目只以交易系統做為全部參考做交易。交易者需要知道，股市裡並不存在著完美的交易系統，交易系統並非萬能，交易者始終要根據市場變化不斷完善自己的交易系統和交易理念，才能讓自己在金融市場避免損失更多獲利以及更加良好的生存。

『肆』 只有人，沒有神：交易系統只有完成後才能簡單！

1、只有心靈的交易系統，沒有機械的交易系統。資金管理是最最重要的事情，技術是小兒科的東西，可我們天天談小兒科的東西，沒出息呀…技術的本質是什麼？不是預測，而是找介入點，找回碼點，找出場點……而已，預測頂幾個錢，錯了面子值幾個錢呀…

2、武功進入化境時號稱是無招勝有招，但達到這種境界的大師並非不懂招數。Lidoc兄操作可以做到行雲流水，相信指的是不被技術分析所約束，而絕不會是不懂技術分析。我想匯市操作的許多朋友都要經歷一個從不懂技術分析，猛啃並著迷於技術分析，直到超越技術分析（如果能夠生存到那天的話）這樣一個過程。論 壇里確實有不少前輩高手，大家從各個方面給包括我在內的晚輩（指入市時間）後進許多的指點和幫助，相信許多新手都心懷感激的。

3、這個話題，不同的人，不同的經歷，不同的性格，不同的交易額度，可能會說出完全不同的想法。不少的投資人可能都有過類似的經歷，從無知中暴富到無知中慘敗，然後不斷的學習，失敗，失敗，最終慢慢的走向成功。我也曾經重倉過，一開始暴利過，暴虧過，迷茫過，痛苦過，慢慢的學習，成熟，現在還在不斷的成熟。外匯市場給我最大的感受就是，除了市場，沒有神，都是智商相近的人。要在外匯市場長期平穩盈利就要付出比常人多很多的努力，要想長期暴富，就要付出比長期平穩盈利的人更多更多的努力。我覺得這些人，這些極小一部分的人，是天才，投資的天才。這種人存在的概率，和中彩票的概率差不多，不應該是大多數投資人所追求的！初期的資金積累的確需要相當的快速，但是在有了一定的積累，就得放慢腳步，踏踏實實。

微軟不可能一直保持創業初期的發展規模，外匯市場也是一樣。但是有一點，在初期試圖快速積累資金的時候，就已經有很大一部分的投資人被淘汰了。從我個人的經驗來說，從一開始自己的小本經營，到財富的一定積累，到現在的管理基金。 資金量越大，會更加傾向於穩妥地交易。畢竟幾千美金的交易，到幾萬美金，到上百萬，感覺是完全的不一樣的。我的觀念就是，市場上天才是極小的一部分，論壇 中大多數也都是凡人。那麼我們就應該抱著凡人的思維去思考，穩定的盈利，對於大多數人而言，暴富，不可能長久。說的比較絕對，也許是因為我的能力還不到。 在交易的細節上，我認同，對於中線交易而言，在底艙盈利，單邊行情開始確認展開的時候，後續的倉位應該稍微重一些，保證金最大的優勢，我認為在加倉。

4、 這是唯一的投機之道。可能從LZ文字組織上，或從字面上容易給人產生一些誤會，但其實只要明了投機本質，做到穩定獲利的人，就會明白LZ說的意思，這是不需要太多話語加以說明的。理解不了的人按照LZ的話就是不能穩定獲利的人，我認為基本如此。

換句話說，能夠穩定從市場中得到你想要的東西的投機者不需要LZ的貼子就能認識到這個投機真諦。

5、其實不是說技術或基本分析無用或有用，並不是從這個角度去理解，而是說在交易中應該以交易策略為核心去執行，而不是以技術分析或預測為核心去完成你的交易，簡單的說就是交易於你的計劃，而不是交易於你的分析，投機失敗 者不言而喻就是「交易於你的分析」的典型。這裡面有本質區別，專注於分析，力求於看準市場絕對是大部分人在交易中犯的最大錯誤，其實對真正的交易者來說根 本無所謂多頭，還是空頭，也無所謂現在是在頭部還是底部，也根本無所謂現在的點位，他們真正關心的是未來是否有波動或者趨勢並抓住它就足夠了。交易本身並不困難，困難的永遠是交易者本身如果交易者不改變自己的信念，不從以分析為中心轉為以策略為中心上來，那他永遠不會成功。

6、一個簡單的例子：買入條件：在均線上一浪高一浪買入約束條件1：只在上升通道下軌買入；約束條件2：與高一級周期共振止損條件：買入後高低點反向排列即離場（高點未突破前期高點）或旗型突破離場，或10點損失離場（短線）現在你應該明白了，根本不需要預測未來走勢，不用管什麼百分比目標位，什麼形態調整之類的只需要坐在那裡等待交 易條件滿足了，按照策略進出場就OK瞭然後你對交易系統運行測試如果它有百分之51的勝算那它就能贏利在此基礎上增加進出場約束條件以增加勝算如果它低於 百分之50成功率那就放棄或改進它，只到找到勝算為止技術是要用到找進出場點的交易策略，然後去執行它，而不是用來預測和分析的，不然就是小兒科以策略為 核心的交易找買買點和以分析或預測為核心的交易找買賣點完全是兩種性質的事。

找買賣點只是一個關鍵環節，它是有前提的，前提不對， 南轅北轍……重倉交易不是孤注一擲的賭博式交易，而是在高勝率的交易部位，做出的大膽重倉出擊，敢於勝利的決斷。重倉前有嚴密的戰略部署，有多種復合技術 的共同指引，有多時間周期共振的力量支持，有良好的盤面感覺，有失敗後的壯士扼腕的勇氣……為什麼不能重倉出擊呢？我用這種方法快 速脫離K級別的交易，又脫離了1手級別的交易，現在是5-10手級別的交易，現實就是這樣雄辯啊。

有人認為，重倉後馬上心理失態，連止損都變得下不 了手了，這只能說明重倉不適合你這類交易者，那你選擇細水長流式贏利方式也可，但豈能輕易懷疑快速致富的可能呢？

技術是種分析手段，用來預測則錯誤多多，至少與投硬幣勝負概率相差不多，有實戰經驗的人相信都知道這點。那技術起什麼作用呢？打個比方，我們去坐火車，肯定不會站在鐵軌途中等候上車，而是去某個車站等候上車。技術分析就是告訴我們這里有個車站，該站可以上車，向東走該在那個站上，向西走則該在那個站上，當然有些車站東西二方向都可上，至於是否到達目的地，則不是技術分析的內容了。說到這里，可能有的朋友又要說了，那如何到達目的地呢？簡單呀，火車停下來了，不走了，往回開了，只好下車了……

大家天天都在說順勢而為的技術基本原理，做起來又有幾人知道其中的精髓呢？成功的交易是個以控制風險為核心的游戲，最善於輸的人才會贏。你不想輸，你就不會贏，擔驚受怕也不會贏。交易本質上就是一場如何處理失敗的游戲啊……老手一看便知，爭什麼爭呀…… 無所謂重倉與輕倉的區別，關鍵看操作人，其技術水平、基本面分析判斷能力、忍受虧損而且是大額虧損的心理承受力，都是需要綜合考慮和鑒別的，或許有人是能夠做到處變不驚，本身又有合適的行情判斷能力，那就重倉操作，最快速度獲取利潤，這無可厚非…… 而這兒的很多人是小額資金的倉位，就那麼幾千，甚至還有幾百的，他們是萬萬不可重倉賭博，參與賭博的結果是暴倉，或許這些人根本還不具備合適的分析判斷能力，只知道跟單，或者人雲亦雲，所以對他們來說，不是聯系基本功夫，學習如何做好資金管理，一味的蠻干只能塗然，增加自己的煩惱和失落感。

7、我也不反對重倉操作，而且以前是經常性的，曾經的最高倉位達到30多手的標准倉位，但是那是有前提的，其實真正的過來人都知道前提是什麼，不多說了，所以任何操作要根據自己的資金承受力和實際能力來決定，路有千百條，而最後到達羅馬的也一定不止一條，只不過兩種，或更多種操作手法而已，輕倉能夠做到細水長流，多做做中長線，那麼不僅人來的輕松，為什麼要去搞的那麼緊張呢，要知道重倉的倉位沒有絕對安全前，心理的壓力何其大，畢竟是真錢，何必如 此暴飲暴食呢……

8、細水長流，注重結果，舍棄過程，放鬆身心，是我們做匯人應該達到的境界吧。重倉是表象，重倉的過程更值得探討：

a、順此加倉，以浮動盈利的50%來下單，結合趨勢的波峰波谷後，順利地話，也許能夠下到初始保證金允許范圍的幾倍。

b、認准單邊，在不回頭的途中一把重 倉到99%的保證金，1%用來自動平倉，虧也只能虧這1%上下。這兩種過程一種左邊一種右邊，結合起來可以創造出很多種不同風險收益額度時間四維配比的策 略。

9、分析是一定需要的，否則憑感覺走輸得更快。但是分析也會有錯的時候，這就需要我們隨著形勢的發展去不斷修正我們的判斷。但是重倉的話會在短期內出現不利於你的情況時，給你造成巨大的心理壓力，從而影響你做出正確的判斷。其實保證金交易比在賭場的風險還大，這里人的本性會表現得淋漓盡致，如果不能克服自己的貪婪和恐懼，那是不能堅持很久的。

10、就這個話題而言，總是仁者見仁，智者見智，其實已不必多爭論。一種方法，符合自己的風格，匹配自己的人性和哲學，就是好的。我是帶著暴利的思想來到高保證金外匯市場的， 所以會有這樣的風格和認識，技術操作皆是圍繞用相當的風險換最大的利潤來設計戰略戰術的，現在仍在不斷的學習和提高中。我發現論壇里教科書式的同志較多，有真正實戰精神的人少些，感覺交流起來總是那麼難，所以現在就越說越少了。

11、一個成功的交易系統的技術指標佔用的比例不高，主要是找到一些開平倉點的市場現象。一個成功的交易系統也不是一個預測後市的的系統。我想是一種市場現象的統計，在我的探索中感到歷史會重演，其實具體化的操作模式並不重要，因為不同的人有不同的經歷，有不同的風格和對風險的理解控制。條條大路通羅馬，主要是指導做系統的理念，而這里就給出了做系統的理念。

也許在一年前我還不能理解，我想也許要經歷這樣的過程才能理解。就好像學習的歷程，要經過小學中學大學這樣的過程才能對後面的課程理解，當然若你是天才就不需要這樣的歷程，現在為止也是照這樣的理念在探索。其實做交易系統就是一個不斷否定自己的過程，就是在失敗教訓中一點點的把正確的內容固定。我探索的方法是要找到一個固定模式的交易系統，難呀，這條路走起來真的艱難，有多少次想放棄，有多少次堅持不下去，可游盪幾天後又再次踏上苦難的歷程，萬里長征我不知道我走在那一段。我曾經問怎麼才能做好交易系統，他們的回答是：笨蛋，主要是理念。

12、試試把交易系統做得簡單單純一點看，可能會更好 一些。我沒有設計過專門的交易系統，但研究過別人的，或試用別人的交易方法（很多很多呵），到現在，還是沒有任何操作系統（能寫成文字表述的）。所以，我想我只有心靈交易系統，直覺交易系統，這樣的系統隨意性強些，但充滿趣味和享受及刺激。交易的目的不僅是金錢，還有生活品質，枯燥的交易生活不是我追求。

13、一個交易系統只有完成後才能簡單，而在探索的過程中是復雜的，因為我們不知道要關心那些現象和用那些指標，或說用哪些指標的哪一方面，我追求的是一個機械的交易系統，因為我認為只有這樣才能克服人性的恐懼與貪婪。一個機械的交易系統是能用文字說明的。在我的依天貼中就對短線交易系統運行了文字說明。做一件事是不是枯燥主要看自己的心態，別人認為的枯燥乏味也許就是你的甜美歷程。你的重倉理念我還是同意的，只是我們追求的目標不一樣，你是看準了後重倉，而我的追求是一天24小時都是重倉，同時還經常變換品種的方向，始終保持70%的倉位算是重倉了吧？這樣的持倉也曾經出現過不錯的贏利。我想我們的共同點就是理念相近，同時都有大的野心，但我們追 求的具體方法不同，

14、一個成功的交易系統有一個基本功能就是能根據市場變化來調整這個交易方法，而你不是設計這個交易系統的人，所以你就不知道怎麼來正確的根據市場變化對這個交易系統運行修正。一把劍在你的手中能殺人，而在我的手中只會傷自己，因為你是高手，所以你能揮舞自如，而我是低手只會亂舞。這帖中找站台的提法我覺得還是很對的，對我們這些個人投資者來說，單槍匹馬精力有限，所以要把一天24小時的走勢變成對幾個特定點的研究，也就是這帖中所說的找站台，這是交易系統的一個基本功能，把一天的走勢濃縮成 幾個點，然後在這幾個特定的點上來研究方向，當方向決定後再研究它是快車還是慢車（中線或短線），當到了下一個觀測點時，又來研究方向是不是錯了，若錯了 就下車，方向對了就繼續乘車。走一步看一步，沒有人能長期准確預測後市的，特別是一個很大的市場更不可能實現。當然你曾經說對過很正常，因為亂猜測也有 50%的成功。

15、投機必須有自己的哲學、理念、方法，一體化。怎麼來克服人性的恐懼與貪婪？ 贏過了，輸過了，大贏過，大輸過，無數次輸贏過，就克服了。有止損線，就不會恐懼；有目標點，就不會貪婪。我們在做品種時，在決定買賣時，總要有一個依據， 這個依據就像你說的那樣，是經過千百次的贏虧得來的，我的問題是你這樣的經驗教訓為什麼沒有一個統計？或說當你決定根據某個條件現象開倉時，你能回答根據這個現象開倉，在歷史上出現過多少次？其中成功是多少？失敗是多少嗎？我想若沒有這樣的統計，那麼你的經驗教訓是怎麼來總結一下的？我想若定一個標准（我們不管這個標準定得是不是合理，或說我們就用拋銅板的方法來決定買賣），那麼當我們根據這個標准運行買賣時就會有對錯，然後一步步的一點點的來改正這個標准， 把正確的經驗保存下來，經過一段時間後就能做到有一個標准可依。至少能把經驗教訓記錄在案吧，多看看K線的右邊，不要往左邊看，那些空白的地方才是你戰場。

『伍』 股票交易系統有什麼好處

股票系統的好處：技術分析、基本面分析、資訊匯集、智能選股、自動選股、聯動委託交易等等，也因此分化出種種不同流派特點的炒股軟體產品。
那股票有什麼好處呢？風險與收益都高，可能大家在一說到股票的優缺點時第一個反應就是這個，這要是作為一個入行很多年的老股民，股票的優缺點可不僅僅那麼簡單概括的，這就具體的介紹給大家！
開篇之前，我先給大家送上一個福利，看看我精選的3隻牛股當中，有沒有合你心水的：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、股票投資的優點
股票是股份公司為籌集資金而發行給股東作為持股憑證，並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。
一般情況下，購買股票有下面幾點益處：
（1）流動性相對來說比較強，變現也很快：要是想賣，持有的股票都沒有變賣，並且不限時間，在下個交易日就能領取股款和現金了。
（2）非常安全：畢竟是受相關部門監管的正規市場，交易不用擔心自己的錢被卷跑了。
（3）有可觀收益：不得不說，只要投資的決策和方向對了，那麼收益是非常好的！
但A股市場上近幾只股票，如何知道哪只股票可以獲得比較高一些的收益呢？不妨直接點擊這里，即有專業的股票分析師為你分析股票發展潛力怎樣，值不值得買入！【免費】測一測你的股票當前估值位置？

二、股票投資的缺點
而投資股票也具有以下缺點：
（1）不確定因素多：股票市場不確定性的因素非常多。打個比方永遠忘不了的2015年股災，可以說是「千股跌停」！這在投資市場來說，確實是比較慘的一幕！
（2）收益高的話風險也是高的：股東在購買股票後，可以憑借它分享公司成長或者交易市場波動帶來的利潤，運作方面導致的錯誤帶來的風險，那麼也需要共同擔負責任。
（3）進入要求較高：投資股票，它跟吃飯買菜是不一樣的，對於專業知識、投資經驗等的投資管理能力是有要求的，還要有一顆良好且穩定的投資心態。如果沒有這些知識儲備和經驗的話，隨便亂選的話，虧損的幾率會很大！
在平時，可以多看看這個股市播報，了解股市的最新資訊，及時了解股票相關的信息，增加自己的知識儲備，規避虧損風險。【股市晴雨表】金融市場一手資訊播報

應答時間：2021-09-23，最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准，請點擊查看

『陸』 外匯交易系統的系統介紹

金融市場是復雜的，越是復雜繁瑣的事物越是需要以這種系統化的方式來解釋和處理。投資也是一個繁瑣而復雜的活動，虧損的交易，除了是因為價格波動本身的復雜性因素造成的外，還有就是來自投資者自身的各種不穩定因素。要在金融市場上長期生存並能保持穩定的獲利，必須在充分認識市場的基礎上，去建立起一個有效的系統化手段，以此來幫助排除價格和情緒對交易所產生的各種干擾因素，確保每次的交易是低風險高回報的。 交易系統的原則：價格瞬息變化，用復雜去描述復雜只能適得其反，而且也不利於投資者即時做出快速有效的反應。用機械化，條理化，一切數據都要量化的原則。精確而且高效的交易系統去描述市場，才能不被市場表面的大量隨機因素所蒙蔽。
(1)交易系統是否完整和客觀，必須要經過長期統計與實踐，證明其能夠穩定的贏利。系統交易方法屬於科學型的投資交易方法。
(2)交易系統是完整的交易規則體系。它必須對投資決策的各個相關環節做出明確的規定。
這種規定必須是客觀的，惟一的，不允許有任何不同的解釋。
(3)交易系統的特點在於它的完整性。既一個完整交易周期中的各個決策點，包括進場點，退場點，再進場點，再退場點等條件都有明確具體的規定，從而形成一個完整的決策鏈。
(4)一個沒有觀望和迴避的交易系統不是一個完善的交易系統。一個優秀的交易系統，不限制贏利，只限制虧損。系統交易強調的是長期的穩定的整體收益，而不是強調一時一地的得失。
在投機市場上長期地佔有概率優勢，而不是孤注一擲，成功的操盤手只是將每次交易看作是一連串可能性和概率中的一個，由於統計樣本分布的不均衡，不利事件的發生又具有集束性，任何交易系統都必須面對連續失敗時期。在這種逆境時期，面對強大的心理壓力，深刻理解交易系統所依據的投資理念，對於逆境時期保持心理平衡具有至關重要的意義。
當交易產生相當贏利時，也是投資人最容易產生心理動搖時期。這時，投資人容易產生強烈的平倉慾望，而不願等待交易系統給出平倉信號，但是從整體而言，百分之百客觀的系統平倉方法，要遠遠優於個人主觀決定的平倉點。系統可以幫助投資人克服心理動搖，堅持已有的持倉而不被強烈的市場波動震盪出局，直至獲得更大的贏利。
交易中最大的敵人不是市場而是操盤手自己，我們每一次失敗的經歷都說明：不是市場太聰明，而是我們太自作聰明，太自以為是，我們在交易中總是被自己的主觀情緒，慾望所擊敗。為了避免我們被主觀情緒所困擾，我們必須用機械式的交易系統來規范我們的交易活動。
用系統操作就是定在什麼位置買賣，就在什麼位置買賣，一點誤差都沒有，否則就決不入市。不關心所謂的基本面，技術面，小道消息。用系統操作的理論是：無論是什麼原因影響到價格的變化，都最終要通過盤面反映出來，交易系統只對盤面負責。
(A)用交易系統操作的長處：
1。消除人的情緒。
2。明確的進出場點。
3。一致性交易成為可能。
4。讓利潤充分增長，讓損失減到最低。
5。無趨勢不會造成大的虧損，因為無趨勢就是價格漲幅不大，賺不了也虧不了。
(B)用交易系統操作的短處：
1。只能跟隨在趨勢之後。
交易系統的建立是人性化的，而系統的執行從某種意義上來說是非人性化的。緊跟計算機的交易指令，是一種機械的，單調的，枯燥的，寂寞的工作，需要操盤手具有極大的耐心和意志。長時間地持有巨大的單量，長時間地經受市場劇烈的波動，操盤手的情緒往往要承受極大的壓力，這需要操盤手運用堅強的意志，去壓抑自己強烈的平倉了結慾望。真正做到機械的，堅定不移的，百分之百的，不折不扣的執行交易系統發出的每個信號指令。
從事這么多年的外匯交易，使我們感覺到交易行為的本質就是一種人性之間的交鋒。只要在市場中顯露了人性的弱點，則市場就會給你以相應的懲罰。因此，在踏進這個市場以前，首先就應該了解自己，了解自身(人性)的弱點，如貪婪，恐懼等等，然後找出合適的方法去克服它，而使用交易系統就是最好的方法之一。使用交易系統就是要把自身的弱點限制在最小的程度，因為系統是完整的，客觀的，有序的，定量的，所以它在某種程度上會讓人達到知行合一。

『柒』 交易系統成熟的標準是什麼

衡量一位優秀投資者的重要標志就是看他是否有一套成熟的交易系統，這也是很多普通投資者夢寐以求的東西，有的投資者在這條漫漫求索的道路上可能已經默默付出幾年、甚至十幾年，損失了幾十萬、甚至上百萬的代價。我在過去幾年的時間里曾經學習過期市、股市幾百位高手的投資經歷，概括起來可以說，構建交易系統 需要你付出超乎常人的毅力，不斷學習、不斷實盤驗證、不斷總結提高、不斷在失敗中重新站起來，可以說交易系統形成的過程也是一段坎坷的心路歷程。 能不能最終形成一套自己的交易系統是一件可遇不可求的事情，因為，他需要你有一定的「悟性」，如果缺少這份悟性，可能有的投資者終其一生也無法實現。

我們認為一套成熟的交易系統需要滿足以下五個標准：

一是可以實現穩定的盈利。 能否實現系統的穩定盈利是衡量交易系統的核心標准，再復雜的技術體系，再科學的倉位管理都必須以盈利為中心。至於盈利的幅度不做嚴格要求，投資市場上經常說「 嚴格按系統交易，盈利多少是市場給的 」，因為系統是穩定的，而市場行情是波動的，我們不可能超越市場去刻意追求盈利幅度。

二是有科學的倉位管理。 按交易系統去操作就是按照預案執行，就不能像普通散戶那樣全倉殺進、全倉殺出。例如，要根據趨勢確定倉位，熊市時最大倉位不能超過30%，牛市時最大倉位不能超過80%。進出一隻股票時，第一倉位不大於30%，並且永遠不能滿倉一隻股票。

三是有明確的買賣點。 技術分析體系是交易系統的核心部分，其他幾項標准都是圍繞技術體系服務的，成熟的交易體系要求技術分析必須分析出精確的買賣點，買賣點必須明確，基本能夠實現入場即能盈利，形成絕對的持倉成本優勢，否則，很難在波動的行情中抵擋震盪。

四是有合理的止損策略。 能否堅持止損是衡量一位成熟交易者的基本標准，我們無論如何強調止損的重要性都不為過。入市多年的投資者可能都有深刻的體會，如果沒有止損策略作為保障，再先進的技術都會失敗。如果交易系統比作一隻水桶，那止損就是水桶的底。

五是有嚴格操盤紀律。 我們不認為心態管理是組成交易系統的標准之一，因為只要嚴格執行了操盤紀律就不會再存在心態問題。在操作中要嚴格執行倉位管理、嚴格執行止損條件、嚴格執行買賣點，只有嚴格執行操盤紀律才能保證交易系統的穩定性。

這個問題我曾經寫過。

一套期貨交易系統成熟的標準是：單筆決策時間不超過10秒。

我覺得這一條足以檢驗一個人的交易系統是否成熟。

要注意理解系統的核心作用。

交易系統的目的很簡單，它是為了長期持續穩定的輸出你背後那套交易邏輯。邏輯是核心，而系統是效率最大化的工具。

各位可以想像一下各大生產流水線系統。

流水線上生產的產品，背後是各種各樣的創造邏輯，那是優勢的來源。而這套系統就一個目的，大量的製造這些產品。

所以，你的交易系統是否成熟，主要看效率就可以了。所有說自己有一套期貨交易系統的人，你都思考一下，你每一次下單需要決策的時間要多久？

量化的系統化交易者，決策僅需要0.1秒。決策由系統來完成，而主觀的系統化交易者，可能涉及到形態識別的過程，所以，這一點放寬到10秒。

超過這個時間，說明你的入場規則，出場規則，資金管理可能根本就沒有建立起來，或者明確下來。這樣的系統，並不成熟。

交易系統成熟的唯一標准就是長期穩定的盈利。

說一下我的外匯交易系統：

2018年3月開始，到當年5月賬戶盈利20%；5月-7月底盈利全部回吐賬戶還出現6%的虧損；之後行情配合但是到2019年2月，賬戶盈利50%。

2019年3月開始，到5月賬戶盈利16%，之後行情不配合，到8月中旬賬戶凈值虧損10，現在賬戶凈值還虧損3%。

對我而言幾個月的虧損根本根本不算什麼，我交易小時級別的波段盈利是以年為結算單位。

交易系統是否穩定只有這樣一個標准，別無他法。不管你用技術面或者基本面；再或者均線或者布林，左側或者右側；長期穩定的獲利是一個交易系統成熟的標准。

沒有一直獲利交易系統，盈虧都是交易系統正常的表現；只有長久來看期望值為正值的交易系統才有意義。

昨天晚上我同我的學生聊交易；在最後我給他講：中國哲學的的根源在易經，易經--道德經--論語。易經的的根本就是兩個字：陰陽。陽極而陰，陰極而陽。

物極必反是世間萬事萬物最根本的規律；交易系統也逃不開這個規律。

任何交易系統都會有失效的時候； 一個原因是行情走勢的變化；一個原因只有交易系統衰敗才導致絕大多數交易者虧損，（絕大多數人虧損才是市場的本質）。

我們想一想，交易系統盈利了一段時間之後，因為行情不配合進入虧損的階段；這時候多數交易員的想法是什麼？交易系統還有效嗎？上次交易不做就好了，上兩次交易這樣改一下就好了；下次交易可能還是錯的減少一下倉位吧；錯了這么多下次交易可能就是對的，增加一下倉位吧。

多數交易員都會因為交易系統階段性的衰敗慢慢失去信心，改變交易系統；我們知道改變交易系統意味著新的虧損的開始，也意味著著之前交易系統的失敗。

因此：交易系統衰敗導致虧損，虧損導致交易員改變交易系統，進而導致交易失敗。

昨天晚上我同我的學生說：

我們辛辛苦苦制定和完善了交易系統，一定會遇到階段性的衰敗和虧損；此時我們一定要清晰懂得：不僅僅是我們的交易系統會有階段性的衰敗和虧損，所有人的交易系統都是如此；而交易系統衰敗的目的就人讓絕大多數交易者在衰敗中失敗，我們不能同他們一樣，你說呢？

因此：經歷盈利，虧損，穿越了熊市，牛市；交易系統依然給出正值的交易結果，這個交易系統就是成熟的。短暫的盈利沒有一樣。

世界太蕪雜，唯有關注我不可辜負。 外匯期貨股票全職交易員，資管團隊創始人

交易系統成熟的標准只有一條：長期持續盈利。交易系統的好與壞，最終是由使用交易系統的交易者水平與能力來決定的，所以這個問題應該是交易者成熟的標志是什麼的問題。這個標准需要分解說明：

1、交易系統：也叫交易規則，原則，交易邏輯，交易體系等都是一個意思。制定或構建交易系統首先必須遵循市場的客觀實際，其次從市場里選擇在統計上大概率重復事件為構建依據。最後需要考慮構建的交易系統能否被較完美的執行，即執行的難易程度。

2、交易者水平與能力：交易者對市場運行與變化的認知、理解越深刻越全面越客觀，則交易者的水平越高。站在中小投資者的立場上看，我們必須要做到相對客觀的認識市場行情，因為從你我的角度看市場永遠是對的，錯也是對的，因為我們無法更改任何現實，只有適應，進而生存並竟爭。認知達到了還不行，交易者還必須要有優秀的執行能力，大局觀、耐心、果斷、迅速的採取行動，保持良好心態等等都是其交易能力的體現。

3、交易者與交易系統的契合度：交易者構建的交易系統是其對市場的認知理念與運行邏輯的派生物，交易者理念的深度與廣度、客觀性與可操作性直接決定了交易系統的質量的高低。與自身交易理念沖突或不契合的交易系統，在實盤中是很難被長期堅持和完美執行的，理念與系統的不契合最終導致執行的嚴重扭曲，造成很大的虧損。比如讓一個反應迅速果斷風控良好的日內交易者去操作一個價值投資體系，後果自然不可想像。

綜上所述，交易者與交易系統是交易行為的不可分割的兩個方面，是一體兩面的，所謂的契合度就是而者內在的統一性與邏輯性，世界上從沒有不匹配、不契合的交易者與交易系統就能在市場里獲得長期持續盈利的先例。

交易系統成熟的標準是什麼？ 我本人進入交易行業多年，我認為世上沒有完美的交易系統，只有勝率和盈虧比都占優的交易系統。成熟的交易系統既要控制每次交易出錯而造成的最大虧損，同時還要保證利潤最大化，遵循截斷虧損，讓利潤奔跑的交易原則。

交易圖表的走勢無論是股票，期貨，黃金外匯都有一個共同的規律那就是：震盪，單邊，震盪，單邊，相互纏繞交替運動的一種模式。而震盪與單邊又沒有明顯的區域可以劃分，所有沒有哪一套交易系統能100%的成功，趨勢交易系統則死在了震盪行情，震盪交易系統則死在了趨勢行情，而我們唯一能做到的就是在行情有利於我們交易系統的情況下入場交易才會取得事半功倍的效果。

交易系統千人千法，只有適合你的才是最好的，按個人的風格不同可分為高勝率交易系統和高盈虧比交易系統，但兩者必取其一為優，追求高勝率就無法做到高盈虧比，追求高盈虧比就無法做到高勝率。但無論哪種都必須以資金管理和止損控制為第一原則。

交易就是不斷試錯的過程，試錯就避免不了出錯，行情是無法預測的，所以我們不能保證每次交易都成功，而你不能在錯還沒有試出之前就已經把資金虧掉了，所以資金管理和止損控制是我們交易系統的重中之重，它是衡量成功交易者以失敗交易者的分水嶺。美國短線期貨交易大師"拉里.威廉斯"在他編寫的《短線交易秘訣》一書中曾說過。

如果你懂得資金管理，即使你的技術再差，你也能在這個行業當中生存，如果你不懂得資金管理，即使你的技術再好，早晚也會被這個行業淘汰出局。

所以成熟的交易系統應包括：資金管理，止損控制,盈虧比的大小，判斷趨勢，出入場位置選擇等等。

資金管理應按每次交易不得超過賬戶總資金的10%為最佳合理倉位。

止損控制應按每次交易最大虧損額度不得超過賬戶總資金的2%為最佳止損點數。

盈虧比應按每次交易盈利以虧損的比例大於2:1以上。建議只做單邊突破趨勢行情。

總結：綜上我們得出交易系統千人千用，只有適合你自己的私人定製通過自己無數次的實盤操作，總結每次成功與失敗的經驗教訓，不斷完善最終取得盈虧比和勝率都占優的交易系統。而交易系統的核心一定是遵循截斷虧損讓利潤奔跑的原則，所以輕倉，止損，加順勢是成熟交易系統的完美體現。

交易系統的成熟性的標准應是簡單的——一句話能說清本系統的本質。

自己的交易系統到底靠什麼來賺錢？這個問題只有一句話就能說清楚的人才可能是真正的懂自己的系統，自己的交易系統也才可能成熟。那些為了總結自己的交易系統，不說幾十句、幾百句就說不清楚的人很有可能是並不太了解自己的系統。自己的交易系統也不太可能成熟。

比如《海龜交易法則》這個交易系統用一句話來總結是什麼？

我只用四個字來總結：趨勢跟蹤。

海龜交易系統所有的環節都是圍繞著如何很好的跟蹤趨勢而來的。趨勢跟蹤就是海龜交易系統的核心。

了解一個人如果不知道他的缺點，只能說明你對他並不太了解。一個交易系統成熟的標準是你秘須知道這個交易系統的缺點是什麼？有什麼局限？

任何交易系統都是有局限性的。做為使用者必須要清楚明白本交易系統的不可避免的缺陷是什麼，才是真的能成熟的應用這個系統。例如：海龜交易系統的缺陷之一就是不適應震盪行情，在期中容易觸發過多的止損。

其實交易系統成熟的標准就是使用交易系統的人是否成熟的交易理念。人如果思想成熟了，系統就成熟了。

交易系統沒有所謂的成熟一說，它永遠都有可優化的空間，當然過猶不及會是另外一個陷阱。

交易系統所能達到的一個極致就是盡可能的合理：規則盡可能的明確，盈虧比盡可能的大，勝率盡可能的高。

再合理的交易系統也只能是捕捉特定的形態行情，甚至於在某些時候它給人的感覺是還不如一根均線好用，對這種總是存在的不完美的接受度是每個交易者都必須要面對的問題。

系統的盈利方式在於對可復制行情的持續重復，只有堅持做勝率才會有存在的意義。

剩下的其實還是取決於交易者對交易系統的執行力，如果可以用成熟來定義的話，一個成熟的交易者會對規則達到「愚忠」的程度，當然這在很對交易新手看來簡直是不可理解的。

交易系統成熟的標志對每個投資者來說肯定都是：大數操作後是 正收益系統 。

交易系統的數學邏輯是概率，建立卻是統計基礎，而且： 一個優秀的交易系統是要能融合屬於你自己的交易觀和性格偏好 。交易觀是你的經歷經驗，學習思考和人生智慧的綜合感悟（所以每個人都不同），性格偏好會決定你自己遠用本系統的＂舒適度＂。

普通投資者可以用一個最簡單的方式來自檢一下：在下單之前，問一下自己＂我的操作和＂ 大媽＂的操作有什麼不同？＂，如果你基本感受不到不同，哪就欲味著你離交易系統差很遠，更談不上成熟了 。

交易系統可以簡單，也可復雜，好與壞也完全決取於建立者的綜合水平。只要你有建立交易系統的認知，哪怕你水平不高，也可以建立自己的交易系統，並不神秘。用一句話總結建立交易系統的過程： 把你的思維細化成每個可執行的細則

股票交易系統成熟的標準是：簡單、可靠、穩定 。

關於第一個要點：簡單。 股票的交易系統是建立在技術指標基礎上的操作法則。股票的技術指標非常多有量、價、K線、均線、MACD指標線等等，每一個指標就是一個變數，分析研究任何問題如果變數太多就沒辦法獲得確定的結果。因此，以我多年的實踐經驗分析研究股票變數越少越好，這樣既便於操作，也符合大道至簡的事物發展規律。

關於第二個要點：可靠。 前面講到的簡單必須是建立在可靠的基礎上的簡單，簡單的終極目標是有利於准確把握行情。如果沒有可靠性，談所謂的簡單沒有實際意義。可靠至少體現在兩個方面：一是按照系統交易能夠持續盈利；二是系統波動區間相對較小。怎麼理解呢？就是說如果嚴格按照系統進行交易獲利概率要達到70%以上的交易系統才能算是優異的交易系統；而且這樣的交易系統對止損止盈比較靈敏，使交易不會出現太大 的失誤。

關於第三個要點：穩定。 穩定性是交易系統的又一重要特性，表現為比較固定的交易模式，是個人總結出來的，比較適合自己的性格特點，一般情況不頻繁變動。這種交易模式是經過千百次成功與失敗交易的統計獲得的大概率。只有當股票的某些信號特徵出現時才做交易。

總之，股票的交易系統千變萬化，不一而足，適合自己的交易系統才是最好的交易系統。