期貨交易多空之間如何轉換

❶ 期貨市場中的多空雙方具體怎麼操作

看問題就知道你對期貨剛接觸閉型御，多空雙方角逐，是多空博弈的過程，這個時候往往不會有什麼方向，一般都為區間震盪，你可以觀望，賬戶里的資金就是子彈，具體操作是期貨多空莊家完全用資金砸出來的，最後誰的資金越大誰就是勝利者，當角逐出方向來的時候價格會突破震租遲盪區間，從而產生方向，到時候你在跟進就可以，這屬於交易策略中的事情。期貨和股票中的價格和形態完全都是人為操控出來的，所以不要去考慮莊家的事情，只需要知道行情怎麼走自己該怎麼做就可以！！要學會站在轎岩行情之外看行情！

❷ 期貨多空對沖怎麼操作

1、對沖方法主要
有兩種：沽出(賣出)對沖和揸入(購入)對沖，具體操作方法如下：
（1）、沽出對沖是用來保障未來股票組合價格的下跌。在這類對沖下，對沖者出售期貨合約，這便可固定未來現金售價及把價格風險從持有股票組合者轉移到期貨合約買家身上。進行沽出對沖的情況之一是投資者預期股票市場將會下跌，但投資者卻不顧出售手上持有的股票；他們便可沽空股市指數期貨來補償持有股票的預期損失。
（2）、購入對沖是用來保障未來購買股票組合價格的變動。在這類對沖下，對沖者購入期貨合約，例如基金經理預測市場將會上升，於是他希望購入股票；但若用作購入股票的基金未能即時有所供應，他便可以購入期貨指數，當有足夠基金時便出售該期絕斗團貨並購入股票，期貨所得便會抵銷以較高價錢購入股票的成本。
2、對沖的概念：
對沖是利用期貨來固定投資者的股票組合價值。若在該組合內的股票價格的升跌跟隨著價格的並橘變動,投資一方的損失便可由另一方的獲利來對銷中沖。若獲利和損失相等,該類對沖叫作完全對沖。在股市指數期貨市場中,完全對沖會帶來無風險的回報率。

❸ 期貨交易多空思維轉換的核心在於取捨（以當下黑色系為例）

分享主題：

期貨交易多空思維轉換的核心在於取捨！

眾所周知，期貨交易相較於股票交易的優勢在於既可以通過做多賺錢，也可以通過做空賺錢，而且做多做空不受限制；但其難點也在此，由於期貨交易採用的是保證金交易，同時採用的是當日無負債結算制度，這就給持倉略重的投資者增加了心理壓力，盤面略微有些風吹草動就患得患失，以致於一會多，一會空，最終稀里糊塗的把錢給虧沒了~~~

其實，這有一個很簡單的解決方式，就是在選擇做多做空的時候，不要想著多空都能做到，一定要想著有所取捨，期貨市場上不缺機會，而且是有杠桿的，不用每個機會都抓住，只要抓住其中的自己覺得容易把握的一部分機會就夠了。

同時可以結合文華商品指數和板塊中各個品種的強弱來做一個過濾，下邊我就用近期的黑色系行情，來做一個演示，有說的不到位的地方，歡迎留言，一起探討、交流！

分享案例：

首先，先來看一下文華商品指數的整體運行情況：

周線處於上漲過程中的盤整態勢，多頭走勢暫緩；日線連續兩周弱勢盤整，未創新高，在次高點位置徘徊；5分鍾周五晚上跳空高開後連續上漲，但今日開盤後一直在回落，小周期走勢較弱；綜上所述，文華當下繼續維持強勢多頭的可能性不大。

其次，再來看一下黑色系主要品種的走勢情況，以其中最強（焦炭）和最弱（鐵礦石）的兩個品種來做對比：

焦炭：說到當下的焦炭，不得不說一個關於交易的細節，就是在一些關鍵的時間節點，比如新老合約交替之際，一定不要嫌麻煩，要把當下的主力合約和即將換成的新主力合約進行一個強弱的對比，這樣更有利於對後市趨勢的把握。

焦炭09合約（前幾天還是主力合約，剛被01合約取代）：

周線多頭趨勢中；日線多頭趨勢中；5分鍾小周期今日大幅波動，但整體多頭態勢偏強；綜上所述，焦炭的近期合約多頭走勢較強。

焦炭01合約（當下的主力合約，這幾天剛取代09合約成為主力合約）：

周線剛突破盤整區間上沿，但近期多頭走勢不強，連續兩周收上影線；日線處於多頭趨勢中的盤整態勢，最近幾天收盤沒有成功創新高，多頭態勢暫緩；5分鍾小周期日內亦是大幅盤整中，但反彈力度較弱。

綜上所述，盡管焦炭的整體走勢強於文華商品指數，但新的主力合約多頭態勢較之前的合約有所較弱，是否還能夠繼續維持前期的強勢上漲，還需要市場的進一步確認。

鐵礦石（鐵礦石主力合約變更的比較早，就以01合約為例）：

周線空頭態勢中，連續4周收陰，離前低比較近；日線連續下跌後近幾天空頭態勢暫緩；5分鍾小周期大幅波動中，多空不明；綜上所述，鐵礦石處於空頭態勢中，但離前期低點較近，同時近期處於盤整態勢中，空頭趨勢暫緩，是否能夠延續，還需要市場的進一步確認。

總結：做期貨交易在選擇品種的時候，一定要先通過文華商品指數來進行過濾，近期的文華商品指數高位盤整中，在這樣的盤整情況下，做多做空都有道理，那我們採取的策略就是做多做最強，做空空最弱，但是考慮到遠近期合約對比後，遠期合約比近期合約弱，最終選擇放棄焦炭的多單，選擇操作持倉鐵礦石的空單，雖然如果做多焦炭、做空鐵礦石會賺得更多，但是個人投資者的資源和能力有限，疊加兩個品種以後，勝率反而會降低，不如就選擇一個自己能夠把握的品種操作。

行情展望：

黑色系後市行情展望：考慮到文華商品指數近期走勢多頭態勢暫緩，同時黑色系除雙焦外整體走勢較弱，而且當下的雙焦合約走勢也比之前的合約弱，所以會重點關注黑色系的空單機會。考慮到做空不能做最強，同時結合黑色系各品種當下的位置和走勢強弱，因此後續除了鐵礦石空單以外，還會持續關注螺紋的空單機會。

螺紋鋼當下的走勢：

周線處於上漲過程中的回落，日線面臨一個小結構的空頭破位 ，5分鍾小周期今日大幅回落，同時時黑色板塊今天跌幅最大的品種；綜上所述，文華大勢如果繼續盤整或者下跌的前提下，重點關注螺紋鋼的日線結構是否能夠有效突破！

免責聲明：

期貨市場風險莫測，交易務請謹慎從事，本文僅代表筆者觀點，任何機構、個人參考本文所做的任何行為所帶來的直接或間接損失，筆者不承擔任何責任。

❹ 期貨合約轉換方法

當遠期合約的成交量追上現在主力的時候就可以換月了，或等到持倉量接近時也行，平倉開同方向的倉即可

❺ 期貨怎樣換合約

期貨交易時段登陸期貨交易軟體，對原有持倉的老合約進行平倉，然後切換至新合約界面進行買賣開倉，即可實現了期貨換合約。

(5)期貨交易多空之間如何轉換擴展閱讀：
一、期貨合約轉換，簡稱期轉現。 期轉現是指持有同一交割月份合約的多空雙方之間達成現貨買賣協議後，變期貨部位為現貨部位的交易。
二、期貨合約到期是不可以延期的，對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。需要賣掉當期，然後再買入下一期。
期貨合約是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過 在期貨交易所買賣期貨合約，轉移價格風險，獲取風險收益。期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在於期貨合約條款的標准化。
在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份等條款都是標准化的，使期貨合約具有普遍性特徵。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變數，在交易所以公開競價方式產生。
期貨合約到期時間即期貨最後交易日，指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。
三、期貨合約轉換方法：
達成協議的雙方共同向交易所提出申請，獲得交易所批准後，分別將各自持倉按雙方商定的平倉價格由交易所代為平倉(現貨的買方在期貨市場須持有多頭部位，現貨的賣方在期貨市場須持有空頭部位)。同時雙方按達成的現貨買賣協議進行與期貨合約標的物種類相同、數量相當的現貨交換。
期轉現是美國芝加哥期貨交易所(CBOT)、芝加哥商業交易所(CME)、明尼阿波里斯穀物交易所(MGEX)、紐約商品交易所交易所(NYBOT)和紐約商業交易所(NYMEX);英國倫敦國際金融交易所(LIFFE)和倫敦國際石油交易所(IPE)等長期實行的一種交易方式。
在國外，期貨合約轉換不僅在商品期貨交易中得到運用，而且在金融工具的交易中也得到了廣泛應用，芝加哥商業交易所(CME)幾乎所有品種的期貨和期權均可期轉現。
期貨合約轉換流程：
尋找對手;
商定平倉和現貨交收價格;
向交易所申請;
交易所核准;
辦理手續;
納稅。

❻ 期貨買多和買空是怎麼回事啊

期貨是可以雙向交易的，即多空兩向。
買多是指開倉時做漲，也稱做多，如果行情上漲會有盈利，反之會發生虧損。
買空是指開倉時做跌，也稱做空，如果行情下跌會有盈利，反之會發生虧損。

(6)期貨交易多空之間如何轉換擴展閱讀：
期貨交易是以現貨交易為基礎，以遠期合同交易為雛形而發展起來的一種高級的交易方式。它是指為轉移市場價格波動風險，而對那些大批量均質商品所採取的，通過經紀人在商品交易所內，以公開競爭的形式進行期貨合約的買賣形式。
期貨投資者要具備良好的心理素質和承擔風險的能力，要具有堅強的意志、較強的自我約束力，能冷靜地處理自己的交易業務，不感情用事。期貨投資者面對瞬息萬變的價格行情要能夠鎮定和冷靜地分析與觀察，作出合理的決策。
期貨交易對投資者頗有吸引力的一個誘因就是期貨交易的杠桿作用，也就是以相對較少的資本控制期貨合約的整體價值，即用5%至10%的資金做100%的交易。但是，期貨投資者應充分認識到高收益的背後是高風險。因此，踏入期貨市場者要有承擔風險的意識，對可能出現的蝕本要有足夠的思想准備。 除此之外，由於期貨交易的規則和慣例與證券交易、一般現現貨交易等有許多異同之處，故踏入期貨市場者還應了解和掌握一些期貨交易的必要知識。
雙向交易，也就是期貨交易者既可以買入期貨合約作為期貨交易的開端（稱為買入建倉），也可以賣出期貨合約作為交易的開端（稱為賣出建倉），也就是通常所說的「買空賣空」。與雙向交易的特點相聯系的還有對沖機制，在期貨交易中大多數交易這並不是通過合約到期時進行實物交割來履行合約，而是通過與建倉時的交易方向相反的交易來解除履約責任。具體說就是買入建倉之後可以通過賣出相同合約的方式解除履約責任，賣出建倉後可以通過買入相同合約的方式解除履約責任。
期貨交易的雙向交易和對沖機制的特點，吸引了大量期貨投機者參與交易，因為在期貨市場上，投機者有雙重的獲利機會，期貨價格上升時，可以低買高賣來獲利，價格下降時，可以通過高賣低買來獲利，並且投機者可以通過對沖機制免除進行實物交割的麻煩，投機者的參與大大增加了期貨市場的流動性。

❼ 期貨的本質是什麼 多空雙方的單子從哪裡來 多空是互相轉換的嗎 請做下詳細的本質回答

1期貨（Futures）不是貨，是以農產品、金屬、能源化工、股指、利率、匯率等為標燃團肆的的標准化合約。
2期貨市場最早萌芽於歐洲，最初的期貨交易是從遠期交易發展而來，第一家現代意義的期貨交易所是1848年成立的芝加哥期貨或液交易所（CBOT），剛開始是沒有杠桿的，之後推出標准化合約、允許合約轉手買賣、完善保證金制度、允許以對沖方式免除履約，就形成了現在的期貨交易形式。
3期貨具有皮轎價格發現、規避風險、資產配置等主要功能（不再具體論述），期貨市場參與者既有現貨生產商、貿易商，進行套期保值、規避價格風險；也有投機者，利用價格波動以獲取收益，同時為市場增加了流動性。
透過期貨發展歷程、外在形式及功能，期貨本質上是買方和賣方買賣自願且相互博弈的過程，價格的形成就是不斷的多空對比、多空轉換的結果。
因為期貨是撮合交易機制，想買的話必須有人賣、想賣的話必須有人買，這樣才能成交，和做市商制度是不同的。

望採納~

❽ 期轉現的基本流程有

「期轉現」是期貨轉現貨（下面均寫為期轉現）的簡稱，指持有同一交割月份合約的多空雙方之間達成現貨買賣協議後，變期貨倉位為現貨倉位的交易。

一般做法是：雙方在訂立協議後，向期貨交易所提出相關期轉現的申請，在得到期貨交易所批准後，雙方分別將各自持倉按照協定的平倉價格由期貨交易所代為平倉。並且交易雙方需按照商定的現貨買賣協議進行與期貨合約標的物種類相同、數量相當的現貨交換。

註：不同交易所的部分流程存在差異，大連商品交易所期轉現業務實行網上辦理，詳情請咨詢各大交易所官網。

三.期轉現優勢

對於一般的現貨交易和期貨交割，期轉現的優勢有以下幾點：

1.期轉現能有效提高資金利用率；

2.期轉現能夠同時鎖定期貨和現貨市場風險；

3.期轉現可以節約期貨交易雙方的交割成本；

4.期轉現可以節約現貨交易買方的運輸成本。

❾ 期貨交易中雙開、多換、空換、雙換是何意思

期貨交易的全過程可以概括為開倉、持倉、平倉或實物交割，雙開、多開、空開均會使總持倉量增加，臘中雙平、多平、空平均會使總持倉量減少，多換、空換不改變總持倉量。

雙開：假設交易在甲乙之間進行，甲買入開倉10手玉米，乙賣出開倉10手玉米，即交易雙方同時開倉相且數量相等，稱為雙開。

多開：假設交易在甲乙丙之間進行，甲買入開倉10手玉米，乙賣出開倉5手玉米，丙賣出平倉5手玉米，三者同時成交，稱為多開，即買賣雙方均開倉且買入開倉的數量大於賣出開倉的數量。

空開：假設交易在甲乙丙之間進行，甲賣出開倉10手玉米，乙買入開倉5手玉米，丙買入平倉5手玉米，三者同時成交，稱為空開，即買賣雙方均開倉且賣出開倉的數量大於買入開倉的數量。

雙平：假設交易在甲乙之間進行，甲賣出平倉10手玉米，乙買入平倉輪森山10手玉米，即交易雙方同時平倉相且數量相等，稱為雙平。

多平：假設交易在甲乙丙之間進行，甲賣出平倉10手玉米，乙買入平倉5手玉米，丙買入開倉5手玉米，三者同時成交，稱為多平，即買賣雙方均平倉且賣出平倉春散的數量大於買入平倉的數量。

空平：假設交易在甲乙丙之間進行，甲買入平倉10手玉米，乙賣出平倉5手玉米，丙賣出開倉5手玉米，三者同時成交，稱為空平，即買賣雙方均平倉且買入平倉的數量大於賣出平倉的數量。

多換：假設交易在甲乙之間進行，甲賣出平倉10手玉米，乙買入開倉10手玉米，即甲持有的10手玉米多頭轉移到了乙，稱為多換。

空換：假設交易在甲乙之間進行，甲買入平倉10手玉米，乙賣出開倉10手玉米，即甲持有的10手玉米空頭轉移到了乙，稱為空換。

❿ 做期貨 都頭和空頭是如何較量的

根據蘆枯迅你的描述，你的問題應該是多頭和空頭是如何較量的。陪此

在現實的期貨交易中，買進看漲的叫多頭，賣出看跌的叫空頭。

當一方成交委託大於另一方成交委託時，就會出現單方向價格變動，以促成成交。在單一品種合約的主力合約中，往往會有背後的大資金在運作。他們持有的頭寸有空頭也有多頭。對敲，放量是主力行為。散戶一般以單方向開敗悔倉為特點，只能被動承受最後的結果。

當然多空雙方的較量有時也會發生短時間內的劇烈變化，多空雙方角色的轉變等等，因為期貨交易會受到諸多因素影響。