三重濾網交易系統如何使用

Ⅰ 如何優化三重過濾網交易系統

你好！三重濾網是亞歷山大埃爾德發明的，交易方法！
書本書本上舉例用趨勢下跌的股票，三重濾網系統也可以用在上漲趨勢的股票！
這樣會更好！你可以復盤驗證一下，我一直都在用三重濾網系統！

Ⅱ 三重濾網交易系統的交易系統的濾網

1、第一層濾網----市場潮汐。
第一層濾網：利用順勢指標辨識周線圖上的趨勢，完全順著趨勢方向進行交易「三重濾網」首先是分析長期走勢圖，較你所交易的時間架構高出一個層次。大多數的交易者都僅注意日線圖，每個人都觀察這份涵蓋數個月資料的圖形。如果分析周線圖，你的視野將因此而擴大5倍。
「三重濾網」的第一層濾網是採用順勢指標辨識長期的趨勢。最初的系統是採用周線MACD柱狀圖的斜率辨識潮汐的方向。斜率是由最近兩支柱狀圖的關系決定，如果斜率向上，代表多頭居於主控地位，僅由多方進行交易。如果斜率向下，代表空頭居於主控地位，僅由空方進行交易，見下圖：
在周線圖中，MACD柱狀圖的每個跳動都代表趨勢的變動。發生在零線下方的向上跳動，它所提供的買進機會優於零線之上。同理，發生在零線上方的向下跳動，它所提供的賣出機會優於零線之下。
上圖周線的MACD柱狀圖：三重濾網的第一層濾網：MACD柱狀圖的斜率是由最近兩支柱狀圖的關系決定。在三重濾網的第一層濾網中，交易者首先必須觀察周線圖，然後再分析日線圖。如果周線圖的趨勢向上，我們僅可以由多方進行交易或在場外觀望。
如果周線圖的趨勢向下，我們僅可以由空方進行交易或在場外觀望。當周線的MACD柱狀圖斜率向上，代表買進的訊號。當指標在零線下方翻升，買進訊號比較理想。當周線的MACD柱狀圖斜率向下，代表賣出的訊號，當指標在零線上方回挫，賣出訊號比較理想。一旦判定周線MACD柱狀圖的趨勢之後，轉到日線圖上尋找相同方向的交易機會。
某些交易者運用其他的指標辨識主要的趨勢。Steve Notis在《期貨雜志》中發表一篇文章，說明他如何利用「趨向系統」(Directional System)做為「三重濾網」的第一層濾網。你甚至可以採用非常簡單的指標，例如：13周價格EMA的斜率。基本的原理都相同，大部分的順勢指標都可以做為「三重濾網」的第一層濾網。只要你先分析周線圖上的趨勢，然後順著趨勢方向在日線圖上進行交易。
交易者有三個選擇：買進、放空或觀望。「三重濾網」的第一層濾網剔除其中一個選擇。在主要的上升趨勢中，僅可以買進或觀望。在主要的下降趨勢中，僅可以放空或觀望，你必須順著趨勢潮汐方向前進，否則不要下海。
2、第二層濾網----市場波浪
第二層濾網：運用日線圖上的擺盪指標，在周線的上升趨勢中，利用日線的跌勢尋找買進機會。在周線的下降趨勢中，利用日線的漲勢尋找放空機會。
第二層濾網是辨識逆著潮汐方向的波浪。如果周線的趨勢向上，日線的跌勢代表買進的機會。如果周線的趨勢向下，日線的漲勢代表放空的機會。第二層濾網是運用日線圖上的擺盪指標，辨識偏離周線趨勢的交易機會。擺盪指標在跌勢中提供買進訊號，在漲勢中提供賣出訊號。根據「三重濾網」交易系統第二層濾網的規范，你僅可以採用周線趨勢方向的日線交易訊號。
當周線趨勢向上，「三重濾網」僅接受日線擺盪指標的買進訊號，忽略它們的賣出訊號。同理，當周線趨勢向下，「三重濾網」僅接受日線擺盪指標的放空訊號，忽略它們的買進訊號。「勁道指數」與「艾達透視指標」都是「三重濾網」所適用的擺盪指標，但「隨機指標」與「威廉指數」也很不錯。 假定周線的MACD柱狀圖上升，如果「勁道指數」的2天EMA跌破零線而未創數周以來的新低，這就是買進訊號。同理，假定周線的MACD柱狀圖下降，如果「勁道指數」的2天EMA向上穿越零線而未創數周以來的新高，這就是放空訊號，見下圖：
上圖的日線勁道指標：三重濾網的第二層濾網：許多擺盪指標適用於「三重濾網」的第二層濾網。勁道指數的2天期EMA是其中之一。當勁道指數跌破零線，代表買進機會，當勁道指數向上穿越零線，代表放空機會。
如果周線趨勢向上，僅適用日線擺盪指標的買進訊號建立多頭部位。如果周線趨勢向下，僅適用日線擺盪指標的賣出訊號建立空頭部位。在圖形的最右側，周線趨勢向下，等待勁道指數回升而放空。
假定周線的趨勢向上，如果「空頭力道」跌破零線之後而向上翻升，這就是「艾達透視指標」在日線圖上所提供的買進訊號。同理，假定周線的趨勢向下，如果「多頭力道」向上穿越零線之後而向下滑落，這就是「艾達透視指標」在日線 圖上所提供的放空訊號。隨機指標的交易訊號是以超買區與超賣區為基準。如果周線的 MACD柱狀圖上升而日線的隨機指標跌破30的讀數，這是超賣的買進機會。如果周線 的MACD柱狀圖下降而日線的隨機指標上升超過70的讀數，這是超買的放空機會。在「三重濾網」中，威廉斯%R需要採用4天或5天的期間，運用上與隨機指標相同。相對強弱指數(RSI)適用於市場的整體分析，但它對於價格變動的 反應比較緩慢，不適用於「三重濾網」。
3、第三層濾網----盤中突破
第三層濾網：如果周線的趨勢向上而日線擺盪指標向下，利用追蹤型停止買單捕捉盤中的向上突破。如果周線的趨勢向下而日線擺盪指標向上，利用追蹤型停止賣單捕捉盤中的向下突破。
在「三重濾網」交易系統中，第一層濾網是辨認周線圖中的潮汐。第二層濾網是辨認日線圖中逆著潮汐方向的波浪，第三層濾網是辨認順著潮汐方向的漣漪。它根據盤中的價格行為設定進場點。
第三層濾網不需採用走勢圖或指標，它是在第一層與第二層濾網發出買進或放 空訊號之後，用來設定進場點的技巧。在上升趨勢中，第三層濾網是採用「追蹤型買進停止單」，下降趨勢則採用「追蹤型賣出停止單」。
如果周線的趨勢向上，日線的趨勢向下，利用追蹤型買進停止單捕捉向上的突破。如果周線的趨勢向下，日線的趨勢向上，利用追蹤型賣出停止單捕捉向下的突破。
1、周線趨勢日線趨勢行動交易指令。
2、上升向上觀望無。
3、上升向下做多追蹤型停止買單。
4、下降向下觀望無。 5、下降向上做空追蹤型停止賣單。
如果周線的趨勢向上，等待日線的擺盪指標下降而發出買進訊號，然後採用追蹤型的停止買單，價位設定在前一天高價上方一檔處。如果價格上漲，停止買單將被觸及而建立多頭部位。如果價格繼續下跌，原先設定的停止買單未被觸發，隔天將價位調降到最近高價的上方一檔。換言之，持續調降停止買進價位，直到停止單被觸發或周線指標反轉而買進訊號無效為止。
見上圖，追蹤型停止買進----三重濾網的第三層濾網：周線的MACD柱狀圖在九月份向上翻升。第一層濾網顯示上升趨勢，第二層濾網----勁道指數的2天期EMA---- 每跌破零線就是買進機會。
1、勁道指數跌破零線，隔天，在第a天高價的上方一檔處設定停止買單。
2、價格繼續下跌，將停止買單調降到第b天高價的上方一檔處。
3、開盤時建立多頭部位，將停損設定在第b天低價的下方一檔處。勁道指數創新高，顯示趨勢十分強勁，應該可以繼續發展。
4、勁道指數跌破零線，將買單設定在第d天高價的上方一檔處。
5、當價格穿越第d天高價時，建立多頭部位，停損設定在第d天低價的下方一檔處。
6、勁道指數跌破零線，將買單設定在第f高價的上方一檔處。
7、價格繼續下跌，將停止買單調降到第g天高價的上方一檔處。
8、開盤時建立多頭部位，將停損設定在第g天低價的下方一檔處。勁道指數跌破零線，將買單設定在第i天高價的上方一檔處。
9、價格繼續下跌，將停止停止買單調降到第j天高價的上方一檔處。
10、開盤時建立多頭部位，將停損設定在第j天低價的下方一檔處。
11、價格開低觸發停損，任何指標不會完美無缺，切記設定停損。
如果周線的趨勢向下，等待日線的擺盪指標上升而發出賣出訊號。然後採用追蹤型的停止賣單。價位設定在前一天低價下方一檔處。如果價格下跌，停止賣單將被觸及而建立空頭部位。如果價格繼續上漲，原先設定的停止賣單未被觸發，將停止價位持續調升到最近低價的下方一檔。總之，追蹤型停止賣單的目標，是順著周線的下降趨勢，在日線上升趨勢的盤中捕捉向下突破。
停損：
適當的資金管理方法，是交易成功所不可或缺的一環。自律嚴格的交易者會迅速認賠，絕不會像輸家一樣猶豫不決。「三重濾網」交易系統是採取非常緊密的停損。一旦進場買進之後，將停損設定在交易當天或前一天的低價----以較低者為准----下方一檔處；一旦進場放空之後，將停損設定在交易當天或前一天的高價----以較高者為准----上方一檔處。如果行情朝有利方向發展，盡快將停損調整到損益兩平的價位。往後，設定停損的原則是保護50%的帳面獲利。
由於「三重濾網」僅順著潮汐方向進行交易，所以需要採用緊密的停損。如果一筆交易不能立即獲利，顯示市場表面之下的根本情況已經發生變化，最好迅速出場。第一個認賠的機會，往往是最明智的認賠----讓你在場外重新檢討市況。
保守的交易者應該根據「三重濾網」交易系統的第一個訊號進場買進或放空，然後繼續持有部位，直到主要趨勢發生反轉或被停損出場。積極的交易者可以繼續採納日線擺盪指標的每個新訊號，利用既有部位的獲利部分進行加碼。
在平倉方面，部位交易者應該以第一層濾網的訊號為准，繼續持有部位，直到周線趨勢發生反轉為止。短線交易者可以根據第二層濾網的訊號獲利了結。舉例來說，假定交易者進場做多，如果勁道指數翻為正值或隨機指標的讀數超過70，他可以獲利了結而賣出，然後另外尋找買進機會。

Ⅲ 什麼是三重濾網交易系統

三重濾網交易系統背後的理論是，單個指標無法單獨預測和分析市場狀況，因此要使用多個指標。該系統業已成為可靠的交易策略之一，可以讓交易者降低損失的風險。

三重濾網簡單來說指的是判斷建倉三步走：

第一步：分析市場趨勢，建立交易偏差

第二步：利用技術指標識別價格回撤

第三步：利用短期突破找到進場機會

第一層濾網的分析周期要大於您的交易時間周期，比如你用每日圖表交易，則第一層濾網可以用每周圖表進行分析。第一層濾網的主要作用是分析市場趨勢，建立交易偏差。如果市場處於上升趨勢，那麼我們只尋找做多信號，如果市場處於下降趨勢，我們只尋找做空信號。這一步幫助我們過濾掉一些交易信號。

第二層濾網需要將時間周期下調，如果第一層濾網用的是每周圖表，這一層就可以用每日圖表。需要藉助震盪指標識別價格回調，尋找更優的交易機會。

第三層濾網需要再降低時間周期，比如用4h圖表。這一層濾網的主要作用是執行進場，當第三層和第一層的趨勢一致時，就可以進場交易。也常常藉助震盪指標提前識別價格突破。