如何戰勝計算機量化交易

① 學習量化交易是如何入門的

隨著社會發展以及經濟的進步，現在我們獲得經濟來源的方式其實是有非常多的。同時有一些投資者他們善於利用市場上面的一些投資信息幫助自己獲得較大的盈利，那麼今天我們要說的就是量化交易。有很多人都不知道量化交易是究竟是什麼意思，以及他們在學習量化交易的時候不知道從哪方面下手，那麼今天我們要說的就是學習量化交易是如何入門的。

自己進行函數

最後就是現在國內有一些平台，他們的數據都是十分的便利的。有一些函數根本就不需要投資者自行去進行編寫，只需要投資者去參考它的一些業績指標，讓投資者更容易操作。但是如果想要對這個量化交易有更深層次的了解，還是需要自己去進行一些編寫，或者是去進行一些函數。

② 散戶如何應對量化交易

量化交易是指投資者將交易策略的邏輯與參數經過電腦程序運算後，將交易策略系統化，然後通過電腦自動下單來完成交易。在量化交易過程中，散戶可以這樣做：

1、根據個股的歷史數據，進行多因子選股，比如，把市盈率、市凈率、市銷率等作為選股標准，選出一些價值被低估，或者處於合理區域的個股。

2、順勢交易，即在上漲的趨勢中買入，在下跌的趨勢中賣出。

3、進行合理的倉位管理，即採取漏斗形倉位管理法、矩形倉位管理法、金字塔形倉位管理法等，好應對個股後期的風險。

量化交易的應對方式：為了減少量化交易的負面影響，應對量化交易的方式可以分為從被動到主動三種方式。

第一種方式：遠離量化交易，躲避相應風險。

由於短線量化交易更多的是參考市場情緒，對於中長線的價值投資標的影響很小，對於大部分投資者來講，多做中長線投資可能更容易躲避量化交易的影響。

如果您買的中長線標的也出現了量化交易的影子（參見上述的觀察方法），到也不用特別慌，因為量化交易不見得都是壞事，對於底部股票有助漲作用，等到觀察到股票到了一定壓力位出現非理性波動可以兌現。

第二種方式：與量化共舞，適應新市場生態。

與量化共舞，就是把量化看作對手盤或友軍，充分理解量化交易的特點，並爭取搶在量化前面。

比如最近市場打板族會發現一個特點，股票在某個位置不斷震盪，忽然就大單封漲停，造成打板買不進，這樣的情況很多時候也是量化形成的。那麼對於這種情況，結合板塊效應、消息面、個股K線以及資金流向等，在平台震盪時嘗試買入。

同樣的，市場也出現漲停溢價降低，那麼在競價大幅低於預期且板塊出現普遍低於預期情況，及早出局，不能太貪。

當然，如果選擇了與量化共舞，風險控制手段就是必須的：

1、不能重倉賭一隻股，否則遇到極端情況，稍一猶豫就會虧損很多。

2、不能太貪，不能靠想像炒股，出現不良信號要及時退出。

3、要全面研究個股基本面，從而增強個股判斷邏輯和支撐，避免盤中出現個人恐慌造成誤操作。

4、買入需要謹慎，對於買入點要求要提升。

以上就是對近期量化交易的簡單思考，隨著市場變化後續再總結提升。

③ 一文弄懂量化交易 怎樣躺著掙錢

或許當你開始回過頭研究近來A股調整的規律時，會發現一個有趣的現象：A股下跌以午後居多，特別是下午2點半左右，有投資者稱："神奇的2點半"！當你還在為此驚嘆時，也許早已有人將這個規律編進程序化的交易系統，通過交易大賺一筆了。

現在你是不是對程序化交易很好奇呢？不急，慢慢往下看。要懂程序化交易，就得先理解什麼是量化交易。

那麼，什麼才是量化交易呢？

就拿司機開車來打個比方。從機場到城市中心有10條路可以走。有一家計程車公司規定，1小時必須到達，早到加錢，晚到罰錢。

一開始，有些老練的司機總能在前幾個到達城市中心，但大部分司機總是晚於他們，這些老的司機就是「主動選股機構」。

後來這些晚到的司機中，有幾個很厲害的司機學會了量化統計，他們每天讓很多輛車用一樣的速度從機場開到市中心，而且連續研究了10年的數據。最終他們發現，10年來，有那麼一條路在絕大多數情況下，總比別的路快。從此以後，但凡是從機場回市中心的活兒，這幾個很厲害的司機就只選擇這條路。這群人就是「量化選股機構」。

當「量化」遇見「程序」

理解了「量化」，程序化交易就很好理解了，就是量化的交易策略通過計算機編程執行，運行自動或半自動下單交易。

根據NYSE網站統計，近年來紐交所程序化系統交易量所佔比例基本維持在30%左右。它的系統類型很多，大致分這些類型，即價值發現型、趨勢追逐型、高頻交易型、低延遲套利型等。在期貨市場的應用多於股票市場。

量化交易要怎麼做？

國內做量化交易的人一般自稱「寬客(quant trader)」。假如你是職業股民，別人問起的時候回答我是「寬客」，一定逼格滿滿。

也許有人認為做量化交易的人的生活是應該這樣的：周一8點50開啟自動交易系統，然後逛淘寶、聊QQ，到周五15：30 總結一下一周盈利，分成，下班走人，關自動交易系統。

但實際上卻是這樣的：真正的量化交易的一般得靠一個團隊，有的人分析新聞、做預測，而學數學、學物理、學電腦的博士們則寫程序化的交易策略。有的人負責在歷史數據上復盤測試，復盤後再根據反饋的數據再運行修改。通過審核後放入策略池，由專人確定各個策略資金的分配。最後由交易員運行交易。另有專人負責風控。

當真躺著掙錢？量化交易的3大難題

不停閃爍的超級電腦自動運行著高速交易，熒幕上滾動著通過高速網路提前獲取的最新市場消息，賬戶的盈利不斷上跳...很多人把量化交易視為 「可以躺著掙錢的」形式。但現實真有這么美好么？

(1)股票、基本面、新聞消息之間的關系不停變化

記得2009年美股到達低點的時候，很多「低質」公司的回報大大高於「優質」公司的回報。很多3塊錢的「垃圾股」可以在很短時間內漲到10塊錢，而高價的優質公司的股票想要翻一倍都要花上很久很久。而在另一段時間跨度或者另一個市場里，可能又是另一番情景。所以跨市場、長期有效的量化交易系統極少甚至可以說沒有。

(2)有些關鍵信息並不容易量化

微博是市場突發消息和傳聞的最大出處，所有投資者都不會無視這里傳出的訊息。但是這里的消息格式往往不規范，語法也千奇百怪，你無法讓計算機程序挑選出有效信息並運用於自動交易中。

(3)過去並不代表未來

多數時候，通過歷史數據測試可以證明的你的設計交易策略在過去的表現，這是量化交易世界中非常重要的一塊內容。不過並不是所有人都能意識到，過去不代表未來。這意味著一些交易策略在過去表現的很好，但是在未來可能會帶來巨大的虧損

只是看過去「很美」

假如你認為開發出一個掙錢的策略就可以高枕無憂，坐等掙錢了，那就錯了。一般來說，所有quant trader的日常工作分2塊，一是對現有策略的管理和維護，二是開發新策略。

因為某個具體量化交易系統並不是一直有效的，長的有效期可能有1~2年，短的也可能就一周，所以需要不斷對之前的交易策略運行調整。更糟糕的是，量化交易者面臨的知道自己的模型終有一天會失效，但是永遠不知道是哪一天。

也許有的人不斷的用調節參數的方法擬合行情可以使系統一直看過去「很美」，但是調整一般也就只能使這個系統的多存活一段時間，所以就需要「寬客」不斷的相出新的交易策略。

「寬客」說白了也是個苦逼活，別問我是怎麼知道的T。T躺著掙錢是別想了！

④ 什麼是量化交易個人如何做量化交易

一、何謂量化交易
量化交易(Quantitative Trading)，即使用現代統計學和數學工具，藉助計算機建立數量模型，制定策略，嚴格按照既定策略交易。具體又可分為高頻交易和非高頻交易，其中非高頻交易適合一般個人投資者和中小機構。
量化交易是以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額預期年化預期收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
二、量化交易的發展
對多數普通投資者而言，量化交易仍是一個較為陌生的概念，但該模式已在國內流行了數十年。2010年，國內股指期貨上市，成交量在兩年內增加了倍，為量化交易提供了極佳的交易標的，國內量化交易便快速發展。
據華聯期貨介紹，2012年上半年，量化交易量占國內證券市場總交易量8%左右，但占股指期貨交易量的比例已達20%左右。絕大部分的券商和期貨公司開始進行量化交易，部分私募公司和個人投資者也開始使用量化交易產品。
事實上，3年多來，在股市連續下跌的大環境中，傳統投資策略紛紛失效，而一批以股指期貨、商品期貨、債券為投資標的，以量化投資、程序化交易為工具的新興投資方式，卻在國內投資市場嶄露頭角，並實現了較為穩定的預期年化預期收益。
「傳統投資策略依靠人的主觀感覺來投資；而量化投資是根據數學統計模型，由計算機來實現自動化交易。」國信證券東莞營業部財富管理中心負責人林玉偉指出，量化投資的應用涵蓋幾乎所有金融投資領域，是在計算機和網路的支持下，把人腦投資策略編寫成語言程序，由計算機觸發買賣條件，完成自動化交易的投資方式，實際上是傳統投資的嚴謹化。
據華聯期貨介紹，量化投資主要應用於期貨交易、ETF套利、條件選股、權證套利交易等，主流平台包括文華財經、交易開拓者、金字塔，此外Multicharts、龍軟、高手、金錢豹、Yesterday等平台在業內的使用也較為廣泛。
三、量化交易的特點
「量化產品的特點就是任何行情階段都能盈利。」國信證券東莞營業部投資顧問蔡恩俠告訴，量化產品一般都是多空對沖，因此無論牛熊市均能盈利，不過其也有弱點，即牛市跑不贏一般的股票類投資產品，「2007年大牛市，也就30%左右的預期年化預期收益，但2008年大熊市也有15%左右的預期年化預期收益。」
「資金不會一直朝一個方向直線形地前進，資金增值是一個艱難的曲折前進過程。」莞香資本CEO江國棟則提醒道，回撤即是資金增長行進中的停頓，也可看做是期貨交易的機會成本。「因此，必須正確看待策略參數優化結果，不刻意追求最高預期年化預期收益，不過度擬合行情；同時，堅持正確的交易理念和交易方法，嚴格執行和堅持不懈是持續盈利的前提。」
量化投資的應用涵蓋幾乎所有金融投資領域，是在計算機和網路的支持下，把人腦投資策略編寫成語言程序，由計算機觸發買賣條件，完成自動化交易的投資方式，實際上是傳統投資的嚴謹化。