量化交易怎麼復利

1. 量化交易是什麼

書面的話就不說了，

簡單說一下意思，量化就是數量化，
交易的時間不再憑自己的主觀臆斷，而是要有明確的信號和策略，
還有倉位的問，等等吧，很多

2. 量化交易是什麼

什麼是量化交易，未來前景如何？知道的講講。
量化就是就是具體化，使用模型來進行程序化交易。

打個通俗的比方：一般的人炒股或者期貨就像看病中醫一樣，通過望、聞、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，定性程度上大一些，很大程度上通過依靠經驗和感覺判斷來進行操作；量化交易就像西醫，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下葯，定量交易更像是西醫，依靠模伐判斷，模型對於定量投資基金經理的作用就像CT機對於醫生的作用。模型對整個市場進行檢查和掃描，滿足你所編寫的程序模型，就會進行處理（下單之類，都是可以自己設置的，看你的模型怎麼編寫）。

程序化交易越來越被人熟知，使用的人也越來越多，總體來市場會越來越擴大化。

具體的程序化交易程序軟體：文化、TB、金字塔等，總的來說金字塔使用起來簡單上手，編寫的語言不難，而且功能比前兩者多。

高頻交易和量化交易到底有什麼區別
從歷史上看，很多高頻交易公司的創始人都是交易員出身，原來就從事衍生品的做市、套利等業務。一開始這些工作並不需要多高深的知識。隨著計算機技術的發展，交易的自動化程度和頻率也逐漸提高，這些公司逐漸聘請一些數學、統計、計算機背景較強的人員加入以適應形勢的發展。當然，這個過程也出現了一些分化，有的公司還是保留了交易員在公司的主導地位，並且始終未放棄人工交易，最終形成了人機結合的半自動交易；而另外一些公司對新鮮技術的接受程度更高一些，往往採取全自動的交易模式。事實上，也沒有證據表明全自動交易的公司就比半自動交易的公司更為優越，到目前為止，也只能說是各有利弊。

人工交易的最大弊端在於手動下單的地方離交易所較遠，在行情劇變的時候往往搶不到單。在這一點上，全自動交易的公司可以通過託管機房來最大程度減少信號傳輸的時間，不過自動化交易往往因為程序過於復雜，加上很多公司人員流動較大，在程序的維護上會出現一些失誤，最終程序出錯釀成大禍，比如著名的騎士資本。

至於過度擬合無法抵禦黑天鵝事件，那是人工交易和自動交易都無法避免的問題。一般來說，Getco、Jane Street、SIG、Virtu Financial等是半自動交易，Tower Research、Hudson River Trading、Jump Trading等是全自動交易。

量化投資公司跟高頻交易公司則有很大的不同。首先，美國的量化投資公司基本上都是量化背景極強的人創辦的，比如說文藝復興的創始人西蒙斯是數學家出身，DE Shaw的創始人David Shaw是計算機教授出身，AQR的創始人Cliff Asness是金融學家出身，而高頻交易公司則更多是傳統交易員創辦的；其次，量化投資一般依賴於復雜的模型，而高頻交易一般依賴於運行高效的代碼。

量化投資公司的持倉時間往往達到1—2個星期，要預測這么長時間的價格趨勢需要處理的信息自然非常龐大，模型也因此更為復雜，對程序的運行速度反而沒那麼敏感；高頻交易處理信息的時間極短（微秒或毫秒級），不可能分析很多的信息，因此模型也趨於簡單，競爭優勢更多依靠代碼運行的效率，很多人甚至直接在硬體上寫程序；而最後，量化投資的資金容量可達幾百億美元，而高頻交易公司往往只有幾千萬至幾億美元，但由於高頻交易的策略表現遠比量化投資穩定，如Virtu Financial交易1238天只虧1天，因此一般都是自營交易，而量化投資基金一般來說都是幫客戶投資。
期貨量化交易和程序化交易有什麼區別？
建議： XP 對話框中有很多選項設置，通常都是先選中某個選項，然後再單擊「確定」按鈕開始執行。利用滑鼠雙擊可罰簡化這一操作步驟，雙擊某個選項可以做到既選中又執行。
什麼是量化投資？
數量化投資、程序化交易、演算法交易、自動化交易以及高頻交易都是數量化交易的特定方式， 其描述內容的側重點各有不同。數量化交易應用IT技術和金融工程模型偶那個幫助投資者指定投資策略、減少執行成本、進行套利和風險對沖。數據、速度、風險管理是數量化交易系統建設中的關鍵問題。期貨市場的數量化自動交易模型正逐步由投資者編制自用，演變為有一定規模的投資咨詢顧問組成的專業團隊參與。

程序化交易，也可稱之為系統交易或演算法交易，設計人員將市場常用之技術指標，利用電腦軟體將其寫入系統中，結合市場歷史數據，分析和組合各種指標建立數學模型，將交易策略系統化。當交易策略的條件滿足時，程序化系統自動發出多空訊號，並且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能抓住交易策略，進而賺取波段獲利。程序化交易的操作方式不求賺取誇張利潤，只求長期穩健的獲利，於市場中成長並達到財富累積的復利效果。經過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準之上。

程序化交易又是一種個性化交易，每個投資者（或機構）都可以根據自己的投資經驗和智慧，編寫自己的交易模型，進行電腦自動交易。交易模型是交易思想的凝練和實際化，正確的交易思想在嚴格的操作紀律實行下將獲得良好、穩定的投資收益，而通過交易模型正是將正確的交易思想與嚴格的操作紀律很好地結合在一起，幫助人們獲取良好、穩定的投資收益。程序化交易在投資實戰中不僅可以提高下單速度，更可以幫助投資者避免受到情緒波動的影響，消除交易時人性的恐懼、貪婪、遲疑及賭性等情緒，實現理性投資。

設計出色的程序化系統可以確保廣為流傳的交易成功三項基本原則的順利實施：順應市場趨勢、控制虧損交易、做足盈利交易。

總而言之，模型策略的出色設計、資金的有效風險控制、行情交易軟體的穩定可靠、數據的及時流暢以及下單速度的快捷,組成了優秀的程序化交易系統，它是量化投資的一種具體實現途徑。
量化系統是什麼?
博爾證券量化交易系統是上海兆吉信息技術有限公司引進海外成熟量化投資模型，擁有完全自主知識產權的證券量化交易系統，是國內首款面向個人投資者的證券量化交易系統。

證券量化交易是指在證券市場中博爾證券量化交易系統，通過對交易資金及交易報價等數據進行批量比對後，分別找出資金數據及價格數據的運作規律，並根據這種規律進行投資交易，以獲取最大的投資收益。博爾證券量化交易系統主要針對交易的兩個要素交易價格和交易量做量化處理，並最終得出上漲概率的預測結果。
想從事量化交易的行業 具體如何學習量化交易還比較迷茫 所以想請教一些問題 不知道能不能稍微講解一下 10分
不用這么復雜，現在文華贏智軟體的麥語言很適合初學者，都是一些封包函數，很容易入門。

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量化交易和程序化交易有什麼聯系和區別呢？
量化交易大多用在股票交易上，量化是指將某隻股票或者摸個行業的數據進行量化，在更具各家機構自己的量化公式進行選擇，量化交易只是選擇，並不涉及交易，程序化交易也是一種量化交易，但是是更具已有的數據進行，比如各種行情指標，MACD KDJ等，無法像量化交易那樣把能涉及到的所有數據進行量化，程序化交易更側重交易的自動進行，沒有認為干預，且模型編寫簡單，個人用戶也可以進行
量化投資是什麼？
量化投資是指通過數量化方式及計算機程序化發出買賣指令，以獲取穩定收益為目的的交易方式。在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。

量化投資區別於定性投資的鮮明特徵就是模型，對於量化投資中模型與人的關系，大家也比較關心。量邦科技馮永昌打個比方來說明這種關系，我們先看一看醫生治病，中醫與西醫的診療方法不同，中醫是望、聞、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，定性程度上大一些；西醫就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下葯。
什麼是量化交易 程序化交易應該怎麼做
那是編程高手們玩得
股票量化交易轉期貨,區別是什麼?
記得炎黃財經中提到過：期貨量化交易-量化交易恰恰可以盡可能地規避投資者在投資活動時所受到的心理影響。以數量模型驗證及固化這些規律和策略，嚴格執行已固化的策略來指導投資，從而使投資決策更科學、更理性，這就是量化交易的優勢所在，也是量化交易在期貨市場的意義所在。

期貨由於是T+0杠桿交易，策略上的止盈止損設置很重要且被頻繁觸發。投資者需要做好倉位控制。期貨的漲跌停幅度和股票不同，且有連續漲跌停時擴板（擴大漲跌停幅度）和提高保證金比例的問題。盤面數據的獲取可以使用其他的行情軟體。

期貨由於是T+0杠桿交易，策略上的止盈止損設置很重要且被頻繁觸發。投資者需要做好倉位控制。期貨的漲跌停幅度和股票不同，且有連續漲跌停時擴板（擴大漲跌停幅度）和提高保證金比例的問題。

3. 量化交易一定會賺錢嗎量化交易怎麼賺錢的

很多人在投資前特別關注的是會不會賺錢這個話題，那麼量化交易一定會賺錢嗎？量化交易怎麼賺錢的？為大家准備了相關內容，感興趣的小夥伴快來看看吧！

量化交易是可以賺錢的，但並不是一定會賺錢，也是會有虧錢的可能性，因為理財、投資都是有風險的，沒有百分百的賺錢，除非是銀行的定期存款利息，那才有可能百分百的賺錢。
影響量化交易賺錢的因素是有很多的，主要是有三個，分別是：策略模型的適應性、交易員的能力高低、風險的控制。
策略模型的適應性：策略針對的是某一類行情，適應性有限，能否賺錢，和賺錢多少和市場行情關系巨大。
交易員的能力高低：一位優秀的交易員是不會依賴於量化策略，知道量化只是一個工具，會仔細的分析和了解量化交易，比如說：分析策略適合的行情，找出策略不適合的行情、分析不可控因素的正常回撤是多少以及分析市場行情、什麼時候下手敢於，添加止盈止損，什麼時候下提前手動平倉。
風險的控制：每一個量化交易都是會有正常的回撤，這就要求交易員要考慮到突發事件對策略的影響以及要合理分配資金和倉位，設定停止交易的紅線等等。
總結：量化交易是可以賺錢的，但並不是一定會賺錢，也是會有虧錢的可能性，量化交易賺錢影響的因素主要有策略模型的適應性、交易員的能力高低、風險的控制這三個，因此想量化交易賺錢，那麼就要注意從這三個方面去考慮。

4. 一文弄懂量化交易 怎樣躺著掙錢

或許當你開始回過頭研究近來A股調整的規律時，會發現一個有趣的現象：A股下跌以午後居多，特別是下午2點半左右，有投資者稱："神奇的2點半"！當你還在為此驚嘆時，也許早已有人將這個規律編進程序化的交易系統，通過交易大賺一筆了。

現在你是不是對程序化交易很好奇呢？不急，慢慢往下看。要懂程序化交易，就得先理解什麼是量化交易。

那麼，什麼才是量化交易呢？

就拿司機開車來打個比方。從機場到城市中心有10條路可以走。有一家計程車公司規定，1小時必須到達，早到加錢，晚到罰錢。

一開始，有些老練的司機總能在前幾個到達城市中心，但大部分司機總是晚於他們，這些老的司機就是「主動選股機構」。

後來這些晚到的司機中，有幾個很厲害的司機學會了量化統計，他們每天讓很多輛車用一樣的速度從機場開到市中心，而且連續研究了10年的數據。最終他們發現，10年來，有那麼一條路在絕大多數情況下，總比別的路快。從此以後，但凡是從機場回市中心的活兒，這幾個很厲害的司機就只選擇這條路。這群人就是「量化選股機構」。

當「量化」遇見「程序」

理解了「量化」，程序化交易就很好理解了，就是量化的交易策略通過計算機編程執行，運行自動或半自動下單交易。

根據NYSE網站統計，近年來紐交所程序化系統交易量所佔比例基本維持在30%左右。它的系統類型很多，大致分這些類型，即價值發現型、趨勢追逐型、高頻交易型、低延遲套利型等。在期貨市場的應用多於股票市場。

量化交易要怎麼做？

國內做量化交易的人一般自稱「寬客(quant trader)」。假如你是職業股民，別人問起的時候回答我是「寬客」，一定逼格滿滿。

也許有人認為做量化交易的人的生活是應該這樣的：周一8點50開啟自動交易系統，然後逛淘寶、聊QQ，到周五15：30 總結一下一周盈利，分成，下班走人，關自動交易系統。

但實際上卻是這樣的：真正的量化交易的一般得靠一個團隊，有的人分析新聞、做預測，而學數學、學物理、學電腦的博士們則寫程序化的交易策略。有的人負責在歷史數據上復盤測試，復盤後再根據反饋的數據再運行修改。通過審核後放入策略池，由專人確定各個策略資金的分配。最後由交易員運行交易。另有專人負責風控。

當真躺著掙錢？量化交易的3大難題

不停閃爍的超級電腦自動運行著高速交易，熒幕上滾動著通過高速網路提前獲取的最新市場消息，賬戶的盈利不斷上跳...很多人把量化交易視為 「可以躺著掙錢的」形式。但現實真有這么美好么？

(1)股票、基本面、新聞消息之間的關系不停變化

記得2009年美股到達低點的時候，很多「低質」公司的回報大大高於「優質」公司的回報。很多3塊錢的「垃圾股」可以在很短時間內漲到10塊錢，而高價的優質公司的股票想要翻一倍都要花上很久很久。而在另一段時間跨度或者另一個市場里，可能又是另一番情景。所以跨市場、長期有效的量化交易系統極少甚至可以說沒有。

(2)有些關鍵信息並不容易量化

微博是市場突發消息和傳聞的最大出處，所有投資者都不會無視這里傳出的訊息。但是這里的消息格式往往不規范，語法也千奇百怪，你無法讓計算機程序挑選出有效信息並運用於自動交易中。

(3)過去並不代表未來

多數時候，通過歷史數據測試可以證明的你的設計交易策略在過去的表現，這是量化交易世界中非常重要的一塊內容。不過並不是所有人都能意識到，過去不代表未來。這意味著一些交易策略在過去表現的很好，但是在未來可能會帶來巨大的虧損

只是看過去「很美」

假如你認為開發出一個掙錢的策略就可以高枕無憂，坐等掙錢了，那就錯了。一般來說，所有quant trader的日常工作分2塊，一是對現有策略的管理和維護，二是開發新策略。

因為某個具體量化交易系統並不是一直有效的，長的有效期可能有1~2年，短的也可能就一周，所以需要不斷對之前的交易策略運行調整。更糟糕的是，量化交易者面臨的知道自己的模型終有一天會失效，但是永遠不知道是哪一天。

也許有的人不斷的用調節參數的方法擬合行情可以使系統一直看過去「很美」，但是調整一般也就只能使這個系統的多存活一段時間，所以就需要「寬客」不斷的相出新的交易策略。

「寬客」說白了也是個苦逼活，別問我是怎麼知道的T。T躺著掙錢是別想了！

5. 散戶如何做量化交易

在量化交易過程中，散戶可以這樣做：

1、根據個股的歷史數據，進行多因子選股，比如，把市盈率、市凈率、市銷率等作為選股標准，選出一些價值被低估，或者處於合理區域的個股。

2、順勢交易，即在上漲的趨勢中買入，在下跌的趨勢中賣出。

3、進行合理的倉位管理，即採取漏斗型倉位管理法、矩形倉位管理法、金字塔形倉位管理法等，好應對個股後期的風險。

4、再根據個股的歷史走勢，尋找個股的支撐位和壓力位，把它們作為止損、止盈點，即在壓力位置，且獲得收益的時候及時賣出；在跌破支撐位時，且股票虧損的時候及時賣出股票，避免更大的損失。

股票量化交易中的模型建立是非常復雜的，擁有非常多的參數，數據量也非常大，數據分析的過程也十分復雜。

值得提出的是，大眾投資者在接觸量化投資基金時有所顧慮，一方面，是在A股市場欠成熟的環境下大眾對新興投資方法和模型可靠性的猶豫。另一方面，當前國內市場有效量化模型有限，為防復制，機構對其投資策略和構建理論依據往往遮遮掩掩不能透明化，這就增加了投資人對量化模型的擔憂。

量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。

6. 散戶如何做量化交易

定量投資是標准化投資環節的交易方式，主要包括選股、購買、銷售三個環節.在量化交易過程中，散戶可以這樣做：1、根據個股的歷史數據，進行多因子選股，比如，把市盈率、市凈率、市銷率等作為選股標准，選出一些價值被低估，或者處於合理區域的個股。 2、順勢交易，即在上漲的趨勢中買入，在下跌的趨勢中賣出。

一、散戶是怎麼量化交易的？
1、根據股票的歷史數據，進行多因子股票選擇.例如，將股價收益率、股價收益率、市場收益率等作為股票選擇基準，選擇價值被低估或處於合理地區的股票.
2、順勢交易，以上升趨勢購買，以下降趨勢銷售.
3、進行合理的倉庫管理，即採用漏斗型倉庫管理法、矩形倉庫管理法、金字塔形倉庫管理法等，應對股票後期風險.
4、根據股票的歷史趨勢，尋找股票的支持位置和壓力位置，以此為止損、止損點，在壓力位置，獲得收益時立即銷售的支持位置，股票損失時立即銷售股票，避免更大的損失.

二、散戶如何做量化交易
確保管理公司所有的活動遵守法規規定，確保對付給基金管理公司的費用和付給投資者的收益計算符合法規和契約規定負責.同時，受託委員會負貴監督和核查託管人是否合法、合規、高效地進行基金資產凈值核算、報酬的計提和支付、資金的劃付，以及收益的分配等.委員會還應有權審查管理公司及託管機構高級人員個人賬戶及證券交易的詳細內容.並定期對交易、資產凈值、服務合同進行審查，定期向監管部門提交相關報告。

三、量化交易系統的出現能夠解決什麼問題？
1.減少客觀因素(情緒化交易)帶來的影響，從而達到穩定持續盈利目的。
2.有嚴格風險控制機制，可杜絕過量交易、重倉交易、大幅虧損等問題。
3 解放操盤時間，降低重復工作帶來的時間消耗，從而達到提高效率目的。