交易體系如何建立穩定

Ⅰ 剛剛邁入期貨的門檻，怎麼才能建立一套自己的交易體系

目前國內通行的系統有兩種交易模式；一種是傳統的技術分析，比如藉助指標，如均線、布林線、macd等輔助交易者進行交易，但往往受個人情緒化影響。另一種是近年來機構開始採用的相對智能的量化程序交易系統，完全杜絕了個人情緒，但缺少了彈性，尤其是遇到重大地緣政治突變時非常被動。

2.如何設置止損

初學者往往因抓到機會非常興奮，只看盈利空間，卻忽視了風險控制，損失後經常後悔不已。因此每次交易前，應該先根據自己的資金量和心理承受力，設定止損位。風控第一，盈利第二。

3.如何加倉

很多初始交易者開頭寸之後一直等待，不知道什麼時間獲利了結，或者到了關鍵節點不知道是否繼續持有。要做到合適加倉減倉，對基本功考量較高。交易者應當根據自己的分析系統，及長時間總結的經驗教訓靈活處理。說白了每個交易者的加倉減倉位都不一樣。

4.如何處理風險事件

當進入期市時，會出現很遇到各種不確定因素，很多人開始不習慣，但這也是期市最有魅力的地方。如何處理？沒招，只有嚴格止損。這是所有散戶投資者的劣勢所在，甚至一些大的機構也不能例外。比如近年，索羅斯的量子基金因為美聯儲主席的一次反常規講話遇到巨大回撤！

5.如何調整交易策略

事物總在不斷發展。很多交易者往往依賴交易系統，熟不知市場趨勢已經悄悄發生了變化，如果不及時調整，往往盈利就會變成虧損。所以在價格變化後應重新研究交易品種，隨後制定新的交易計劃。

Ⅱ 如何構建完整的交易系統

想構建自己完整的交易（體系）系統，這需要自身的擁有能夠一眼看穿主力動向的盤感，因為經年累月積累的操做經驗，很多東西都在自己腦子里，可以說靈光一閃這種情景。

世面上很多交易法則，我是沒心情去看，這是人家的交易思路，操作方法，最多也就是給你個借鑒做用，咱們要做的是綜合運用總結，把學到看到的知識相結合，組成自己的思路，不過我是沒看書的習慣，路多走走，自然會駕輕就熟對吧！

我自已確實也有幾個簡單的交易方式，也就是大家說的交易系統，其實沒必要講得這么好聽，無非就是一種做法罷了。不過說回來，每種交易方式，都是他個人對於盤面的一個總結，就象近來我一直用的畫整理圖形一般，這是我個人的總結，簡單粗暴，幾條線一畫，買點就出來了。

像這些個圖形，在尋找上有很大的局限，應該行情的波動，只有在合適的時期才能找得到，這點通病，沒辦法，只能這樣，當然也有其他一些圖形，不過一時沒找到，就沒案例可以舉例。

所以，想好構建一個相對完美的交易系統，就需要有自身的盤感意識，一眼望穿的能力，否則，很難有能力去完成構建一個完美的交易體系。

凡事預則立，不預則廢。 沒有事先的計劃和准備，沒有一套完整的交易系統，就不可能獲得交易的成功。

構建一套完整的交易系統需要基於對 量價時空 的深刻理解，並完成四要素的量化和計算機編程工作。對於股票操作來說相對簡單，而對於期貨日內交易來說，交易系統的完善是進階高手的必經之路，最厲害最完整的交易系統架構是 網格交易系統 。

相對 交易邏輯 來講，交易系統的構建可以經高人指導由編程人員完成，而 交易邏輯的困難在於無法由圖表呈現 。交易系統構建結束後，需要在交易邏輯的支撐下進行測試，並經實戰檢驗。同樣一套完善的交易系統，不同的交易邏輯操作結果差異很大。

另外，我們還要明白以下兩點：

第一，交易系統的制定必須具備全局的認知框架，然後才能建立正確的交易理念，最後才能指導實際行動。

第二，認識框架必須窮舉交易策略的點，包括構建交易邏輯的思路，試錯成本、時間框架和空間框架以及其它特徵。

—END—

一個完整的交易系統只需要兩點：開倉和平倉。

開倉分為：進場和加倉；

平倉分為：止盈或止損。

交易系統可以給你提供的：開倉信號，平倉信號。只要有這兩個就夠了。剩下的倉位大小，資金分配，回撤控制等，都是資金管理系統的問題。

所謂構建交易系統，就是把平時主觀隨意的交易計劃，變成固定的，流程化的交易系統，讓他可以在未來的交易中，不斷的重復，同時篩選除去不符合系統的交易機會。

比如，你總是在某種突破時開倉，那就把這種方式固化下來，形成交易系統的開倉信號。當沒有突破時，就堅持不開倉。

交易系統可以是量化的，也可以是非量化的。一般量化的交易系統都是通過技術指標來構建，非量化的交易系統通過形態識別來構建。量化的交易系統開平倉信號比較明確，可以由計算機程序來生成，用的較多一點。

構建交易系統時，一定要注意開倉信號和平倉信號的完備性。如果可能出現一段行情，在開倉信號出現後，無法觸發平倉信號，這個系統就是不完備的。比如設計一個平倉信號，持有多單，需要在下跌的行情中出現一定程度的反彈才平倉。那這個平倉信號可能永遠不會出現。這就是一個不完備的交易系統。

交易系統並不神秘，也不復雜，就像我們吃飯時使用的筷子一樣。建議從經典的交易系統開始學起，然後慢慢的改良，再到設計，最後選擇適合自己的交易系統。

完整的交易系統必須是一個閉環的交易系統。

一個閉環的交易系統包括兩個部分，一個分析系統，一個具體的交易（操作）系統。

分析系統是你對行情的研判、對具體交易品種的研判，這里包括級別的研判和交易信號的研判，也就是所謂的復盤，去發現即將要出現交易機會的品種，包括時機、哪裡開倉、什麼時機開倉、止損、止盈、倉位多少等待。這么一系列的程序完成後，才到具體的執行交易系統。

分析系統你必須從行情級別研判開始，做好開倉、止損、加倉、止盈這個完整的閉環的思考，不能隨著行情的波動隨意決定開倉，要有自己的配套計劃和實施方案。

我們來看如何分析行情：

行情的運行無非就3種情況，沖刺——盤整——沖刺，以圖為例：

關鍵在於你根據自己所掌握的知識和經驗去判別它們的臨界點，找到這個臨界點就OK了。

具體的執行上，當你找到臨界點後，做好了交易計劃，做好開倉、止損、止盈加倉的預案後，就是等行情走出來，進場就行了。

這裡面還包括很多心理層面、技術層面、資金管理層面的東西，當你形成一個閉環的交易系統，經過檢驗預期為正收益的系統，那麼就堅定的執行。

這其實是很多形態的中一種。

祝你交易順利。

Ⅲ 如何構建自己的交易體系

要多看書學習
了解基本的基礎知識
然後定位好自己的交易偏向
慢慢就會形成自己的交易體系了

Ⅳ 怎樣搭建交易平台

在交易體系的建立上需要堅持四個原則。
一是簡單原則。價格瞬息萬變，紛繁復雜，如果用一套復雜的系統去描述復雜的市場只能適得其反，而且也不利於投資者及時作出快速有效的反應。
用一套簡單、精確而且高效的行為模式去描述市場，才能不被表面的大量隨機因素所蒙蔽。
二是不作無謂的過度優化。多數人總是試圖找出完美的交易系統和方法，其實這是一種近乎於單純的想法。市場的價格變化包含著大量的隨機因素，甚至包括人的心理因素，它是非線性的，錯綜復雜，而交易系統是線性的，只能捕捉市場中規律性的一面，但這就足夠了，過度的優化對提高收益沒有作用。
三是捕捉規律性。市場的運行實際上非常簡單，只有三個方向：上漲、下跌、橫盤。對於上漲和下跌，很容易進行描述，但市場大多數時間處在橫盤狀態，只要能濾掉橫盤，在橫盤的時候不做單，或者想辦法做到橫盤的時候不虧錢或者少虧錢，那麼一旦出現趨勢，獲利就成為必然了。
四是讓自己永遠站在概率高的一方。賭博也好，做交易也好，實際上做的都是一種概率，想方設法讓自己長期站在概率高的一方，就對了。

Ⅳ 新手如何炒股如何建立自己的交易體系

先後經歷了牛市、熊市、震盪市以及反彈。想將經驗和學到的知識總結出來用於完善自己的交易系統。但是想到的都是只言片語，文中沒有技術分析，只是一些投資邏輯和碎碎念。以分條的方式羅列出來，並在日後隨時補充。

1.每個人的性格不同因而形成不同的交易系統，市場中投資者存在各種風格，交易系統跟自己的性格匹配十分重要。找出符合自己性格的交易方式並不斷的完善這個屬於自己的交易系統，交易系統就是在股海中戰斗的裝備。

2.隨著時間線的拉長，收益率是檢驗交易系統的最直接的指標。時間的推移，收益率會抹去運氣的成分。如果不賺錢，那就說明交易系統存在問題，需要反思改進。

3.交易系統是綜合能力的體現，具有木桶短板效應。大盤行情判斷、個股選取、倉位管理、買入賣出時機、交易心態。任何一個短板，都會使得交易系統這個木桶漏水。

4.牛市捂股。牛市中整體估值上升，即使再爛的股票也會上漲。強勢牛股的上漲方式是啟動-主升-盤整-再主升。一般的小盤股也會是波段-波段-主升，都會有最後的瘋狂階段。在牛市中享受上漲，由於有一種股票叫別人家的股票，所以不能因追漲殺跌而壞了心態。騎上了牛股，不堅持持有也同樣獲不得收益。

5.說到捂股，其實慢就是快，財不入急門。分倉管理是保證良好持股心態重要手段。賭性強的滿倉一支股票，股票橫盤一兩個月都是常見的事情，牛市中天天看別人的股票漲停怎能熬得住，往往堅持不住賣了，沒幾天就起飛了。自己本金不多，選擇不同行業龍頭持有4-6支股票，可防止踏錯節奏，享受板塊間的輪動。

6. 往往看好一個公司，拿著長線的思路炒短線投機。又或者因為短線的博弈走勢懷疑長線的投資價值，這是一個思維的陷阱。

7.選擇長線投資的邏輯：

-具有國家政治需求，如去年的牛市一帶一路、國企改革；

-符合政府提出發展改革的方向，如互聯網+。在互聯網+的標的中互聯網金融是核心。

-能夠顛覆傳統行業的或能改變人類生活習慣的新興事物，這種必然會是長期大牛股，如新能源汽車及上下游產業、互聯網金融已經改變人類的支付習慣等很多方面。

-題材具有時間窗口，且具備持續反復炒作邏輯的題材股如在開業之前的迪士尼。

8.精挑細選自選股。刪除各種消息渠道股。除了大央企，每個上市公司都有做大市值的慾望。經常得來莊家建倉或未來重組的消息，庄也不容易賺錢。重要的是市場的合力，板塊的效應，政策的支持和煽風點火的題材爆發。選擇幾個確定性的行業，幾個行業中的龍頭、題材股龍頭、歷史股性活的標的加入自選。

9.賺過錢的股票總會讓你再賺錢，熟悉的股票反復做，因為已經熟悉了他的股性。這也是精挑細選自選股的原因，給多達N頁的自選股減減肥。

10.震盪市中短線自選池滾動操作。根據技術分析提前選好短線標的，分檔買入，若尚重倉即起飛，則不追漲，介入另一個備選標的。震盪市中上漲不要貪，回調不要怕。

11.如何選擇超跌反彈的妖股。滿足三個條件：前期人氣股、斷崖下跌非階梯下跌、底部圓弧底非平台底。原因如下：1.前期人氣股的好處，一旦反彈會快速聚集跟風盤2.圓弧底啟動的力量會比平台旱地拔蔥的反彈更有力量，因為均線拐頭上揚的角度也協調。3.流暢式下跌好於階梯下跌，因為階梯式下跌的每個階梯平台都是強阻力。

12.何時賣出妖股。妖股漲幅大，洗盤力度更大。堅持收盤不破5日線則繼續持有。連續漲停的首陰之後2日之內會有好的賣點，因為妖股凝聚人氣，不會一棒打死。

13.符合自己的倉位配置，長、短線五五配比。長線用於價值投資捂股，短線滿足手癢需求。選擇看好的不同行業，持倉4-6支股票。長線正規軍堅持價投，短線游擊隊用於做T和搞題材股。

14.風險控制，通過紀律約束止損。距離最高凈值跌10%減倉，跌20%清倉，保住利潤比看錯更重要。堅持技術分析判斷大盤的波段，指數的K線組合中出現吊頸線，大陰線時需提醒自己謹慎，不可心存僥幸迷戀個股。

15.分倉管理的好處可以更容易感知大盤趨勢變化。若不分倉只持有一支股票的短線炒股，容易受單支股票的波動，而忽略大盤的系統性風險。

16.熊市不急於抄大盤底，底部不是一天形成的。以成交量和形態為標准。指數非庄股，是市場情緒的直接表現。

Ⅵ 作為一名經常在股票交易中的散戶，要怎樣建立一套自己的交易系統

交易系統，聽起來很高大上，其實，就是股票投資時需要考慮的幾個方面的重要因素。

交易系統，是在股票投資過程中使用的，那我從股票買賣全過程來說一下交易系統建立的方法。這個交易系統，分為「選股，買賣，紀律」三個部分。

一、 選股系統

股票投資的第一步，就是選股。選股要靠自己，不能道聽途說。 選股必須分析兩個方面：基本面和技術面。

基本面主要看行情軟體的f10部分，對pe，pb，roe，還有主要財務數據，選出業績優良的股票。如果散戶不具備這個能力，除了學習相關只是外，就是看看軟體裡面對該股票的估值，做個參考。散戶最好少碰創業板，到滬深300裡面去找個股。

技術面主要看大趨勢，看中長期120日和250日均線走向，只做這兩條均線向上的股票（最好在剛向上時就買入，否則，等到250日已經上移動很高時，股價已經到了階段頂部）。關於趨勢級別和階段的判斷方法，我有一篇文章專門說過。

那些120日250日均線向下的個股，散戶不要做！

二、買賣系統

這個買賣系統，其實就是買賣依據是什麼？ 這里的前提是藍籌股，而且是120和250均線向上的個股！不涉及垃圾股和120日和250日均線向下的個股。

不要羨慕超跌反彈，也不要垂涎V形反轉，那些不是我們散戶的菜！！ ！

如上圖，在ABC點買入，有耐心等待這些買點出現！DEF點要不要賣？？？看清楚了，現在是牛市，完全可以不用賣！即使你一次買在了DEF點，也沒事，這種虧損，會有解套的時機，這和熊市不一樣，牛市會一浪更比一浪高，而熊市一浪更比一浪低。如果自作聰明，做高賣低買，按照以往經驗賣高，那很可能賣在H點，那後面的主升浪就錯過了，一般人在H點賣了是沒信心追買回來的。

為什麼不說買在G點，因為那時候120日均線還沒向上，穩健投資者需要觀察。

有人說，我就買在目前最高點F區了，怎麼辦？要不要止損？！請看清楚了，這只股票是牛市！！！如果F點買入被套了幾天，就忍不住割肉了，那很有可能後面繼續拉升創新高！那有人又說，要是下跌怎麼辦？？？再說一遍，現在是牛市，如果下跌，那就不要理會，不用多久，又會創新高的！而且，如果跌到一定支撐位再向上是，還要加倉買入。

牛市賣出依據是啥？一是基本面估值，如果價格大於價值20%以上賣出。二是根據技術面賣出。因為牛市不言頂，所以很難具體說什麼位置賣出好。就如現在的茅台，現在看，以前在哪裡賣出都是錯誤。從一般規律看，當股價距離60日均線啟動位置時上漲70~100%以上，很可能（只能用概率）是階段性頭部，甚至是一輪行情結束的時候。這時候，可以減倉三分之一，同時對k線，成交量，上行速率，股價重心，市場信息等綜合判斷形成頭部的可能。

當然，如果在本圖例你買在F點被套（還在這個股票牛市的初期），下跌時，可以減倉三分之一，用來做差價，降低成本，也可以不動等待，或則在回調上漲幅度三分之一左右再次上漲時加倉！

三、紀律系統

包含止損止盈兩個方面。

止損，就是買入前，要設立一個止損價位！沒有止損就不要買入！ 一般根據有效跌破60日或則120日均線止損（每個個股均線可能不一樣，這和主力操盤風格有關）！後來如果再次上漲突破這兩條均線，買入就行。千萬不要跌破時不止損，防止有黑天鵝，股市安全第一。

止盈價位一般隨價格上漲而抬高。當達到目標價位，或則跌破上升趨勢線，或則上升均線（一般20日）時，賣出一半倉位。如果跌破60日，全部賣出。沒有跌破，又反轉向上時，把賣出的一半倉位再買回。

上漲時買，然後捂股，下跌時賣，這是牛市的操作方法，可能大部分人還沒悟透！

而熊市時，如果做反彈，是下跌時買，上漲時賣，輕倉參與，見好就收，不能貪心。

這個交易系統包含六個方面要素，每個方面要悟透。當然，六個方面可以，七個方面行不行？也行，只要自己按照股票「選股，買賣，紀律」三個要素過程來擴展，也是可以的。比如，買賣系統，這里講的是均線能不能選布林線？也可以，只要自己會用，有標准就行。

謝謝！

買低賣高，這是最起碼的。其他的，就是要有錢，不怕賠錢，就是買買買。其他的，什麼投一萬，三年過百萬。這肯定不是「天方夜譚」，是「木魚石的傳說」。我差點信了，不過我沒買。

散戶建立交易系統，問題就一句，答案可以寫一本書。這里就從大方面進行概括。

一、正三觀。這是建立交易系統的第一步，也是核心的一步。三觀決定了你如何看待事物。比如你認為「可以一夜暴富」，你就會天天盯著漲停板的股票，選股的目的就是抓漲停板；比如你是「人雲亦雲」的隨大流者，你就會天天聽股評看題材，網上說哪只會暴漲，你就跟著買哪只；比如你認為「天上不會掉餡餅」，你就會務實的尋找有成長性並被低估的實幹上市公司。你是怎樣的「三觀」，將決定了你交易系統建立的邏輯思維。

二、明確並量化股票高低邏輯。在第一條「正三觀」的前提下，你才能著手這一步。在此我以「正三觀」的角度來建立正確的能持續獲利的股市交易系統。我認為得尋找「中小盤實干績優成長股」，並不排除大盤股，但以「高成長」為優先選擇對象。量化從每年的業績遞增、現在的市盈率、市值大小、行業前景、合作夥伴、項目進展等多方面考量，股價在 歷史 階段低位（如半年線、年線）。

三、低吸。先看大盤在下跌後的底部震盪區，再看本行業板塊在下跌後的底部震盪區，最後是精選該行業中最有可能業績暴增的公司。在低位徘徊 歷史 地量後開始增量（放量）時分倉入手。逐步的試倉，在底部震盪時注意要不斷的高拋低吸，最終明確出一個底部震盪區域，在區域低位重倉，再次漲至震盪上沿時依然拋出部分倉位，不斷攤薄成本。突破箱體上沿不追，盡管拋出部分倉位，等待回踩。回踩後再次重倉。這之後是一路持股不動了。

四、高拋。在股價從底部上來50%左右時，見放量就拋出，跌破20日均線清倉出局。一個波段就此完成。有些股票此時回調之後還會上漲，有的甚至一倍二倍三倍的漲。這要說清楚就復雜些了。我的判斷是看成交量，以此才能看出主力資金是否出局，是否還會繼續向上做。這個方法有很多種類，可以出一本書。

五、具體細化交易系統。這要會編寫指標代碼，或者請程序員幫你寫。必須包羅「時空量價」這四個要素，通過這四個要素來定位股價運行的階段。股價運行必定是四個階段「底漲頂跌」。只有看清楚這四個階段，你才能獲取可靠利潤。「時空量價」這四要素，也是用來衡量「人心」的，股價的波動，就是「人心」的波動。

六、克服心魔。第一條「正三觀」決定你是否能正確的入門一個能持續獲利的交易系統，無疑是最關鍵的。而克服心魔同等重要。它決定你最終的成敗。以我為例，自認為是「正三觀」，自己也會編程，建立的交易系統能相當准確的把握頂底，從大波段來說幾乎是百分百勝率，日線級別頂底信號也相當准確，但有時誤差一兩天。但心魔影響我的操作。心魔是個問題也能說出長篇大論來，在此不展開了，總之到了那一步就必將遇見心魔這個最強的敵人。我花了兩年時間歷練自己，現在還不敢說完全戰勝了心魔。一句話，完全無腦的按交易系統指示操作，但你就是做不到。

用心的回答、經驗的回答。

讓我們來看看這三張圖的走勢可以得出，股票上漲時期的三個現象：第一，均線呈多頭排列；第二，MACD在0軸上方；第三，交易量相比變大了（圖一圖二符合。圖三前期交易量很大，後期交易量小，說明籌碼集中）。三個圖中粉紅色的線是20日均線，在上升期雖然有反復，但是始終在20日均線上方運行。我們可以用20日均線作為止損位置。

經過分析，我們可以做一個買股票的前提條件，就是我為什麼買這一隻股票，問自己三個問題：第一，此股的均線是否是多頭排列；第二，此股的MACD在0軸上方嗎？第三，在符合前兩個條件的基礎上，看交易量。

有人說你這是拿著 歷史 圖形在說事。不錯，這就是已經走完的圖形，但是它表明了一個特徵，就是處於上漲時期的股票基本滿足的特徵。我們總結這些特徵，然後滿足這些特徵就買，不滿足寧願空倉或者觀望。首先，我們絕大多數都是普通股民，既沒有大資金的支持，又沒有內幕消息的實力，只能靠自己辛苦工作攢點閑錢投資，夢想著賺點錢補貼生活。在零和 游戲 的股市，我們別無選擇，只能靠自己擁有的條件賺錢。但是賺錢是不容易的，尤其是在故事裡賺錢更不容易，機構要賺錢，國家社保要賺錢，能力出眾的人要賺錢，甚至公司要集資發展需要錢，都從股市裡賺錢，錢從哪裡來？就是廣大的普通股民。很多普通股民其實是虧錢的，即使有賺錢的時候，但是虧的比賺的多，總體上是虧的。所以，我們要總結一些經驗。

第二，我們希望買到上圖的圖三，一路上揚。但是現實中，我們買到了圖二的次數多。漲一點，跌一點，很多人被嚇跑了，很多人耐不住時間走了。因為一般的股民害怕損失，然後又幻想短期內賺更多的錢，結果反而賠的多。這就是現實和心理層面的因素。在這里有兩個方法：一是用20日均線做止損，在20日均線上方的，一直持有。跌破20日均線的，堅決賣方。（現實中很多人做不到，所以虧的比賺的多，總體上賠錢了）。二是選擇一個熟悉的股票，一年內只買這一隻股票。不看其他的股票，不跟風。這樣你就會培養出熟悉的股感，再附加一些其他分析指標，收益比大多數股民好。以上兩個方法很多人做不到，太難了。

關於交易系統的建立，個人建議：第一，分析大盤的狀態，決定買股票的倉位。牛市就用8-10成倉位。熊市就用2成倉位，或者空倉。震盪市就用2-5成倉位。第二，買股票的三個問題。第三，設置止盈止損。第四，堅決執行第三點。第五，止盈後把賺到的錢分成兩份，一份存下暫時不動。一份投入股市繼續。記住，股市裡賺到的錢在自己手上才是賺到的，還放在股市裡的錢，指不定是誰的呢。

什麼是交易系統？曾經我非常的疑惑，為什麼同樣的動作，同樣的形態，一個漲了，另一個就拚命跌？於是我不斷改進自己的交易系統。我是學計算機和數學出生，又在物理行業混跡，我想用各種理論方法來計算出一個確定性的方法，買進去，就得到確定的機會，然而最終我發現，成功率最高的系統，高達80%的成功率，其結果是，從1990年到現在，全市場，發出的信號，只有寥寥的七次，失敗一次。其它的不是信號太多，就是盈利太少。

這個市場真的沒有一個確定的交易系統嗎？當我花了幾周的時間，將所有的數據一條一條的看完，我忽然發現，是！也不是！是的原因是，你根本無法把控這個市場未來的走勢，因為你也是影響市場的那個人。不是，是因為在不確定中，你只要抓住那某些時刻的確定性，就可以了。

我們在書上學過很多的方法，每種方法都有其簇擁者，為什麼有些人用的好，有些人用不好？是交易系統在這兩種人之間有區別嗎？不是！是因為他們的差別在於對市場的認識。

比如說均線，有的均線死叉就一定要逃命，而有的均線死叉，卻極有可能就是買點，怎麼會發生這樣的事情？有的人說，股票站上60天均線就要買入，可有的人買入了就完蛋，是均線的問題嗎？不是，是人對均線理解的差異。

因此在這個問題的各類回答中，有說交易系統很難的，也有說很簡單的，都對，真的！每個人的理解都不同，時間上也有差異。最笨的辦法，是對著書上的例子一點點的看，看看為什麼這些例子能成功，而自己挑出來的那些就失敗，一點點的驗證出自己的交易系統。

這個過程，有人叫做一萬小時法則，沒有辦法，眼光的提升，是需要時間的，當有一天你能夠一眼看出好與壞，那麼，所謂的交易系統，就形成了，問你為什麼？你也許只會說，不知道，感覺。

當風險發生的時候，你從容的離場，機會來臨的時候，淡定的入場，當機會和你預想的不一樣，不會追問為什麼，靜靜的離開，等待下一次機會。你不會因為沒有機會而焦慮不安，不會因為擔心錯過機會而煩躁不已，甚至不會因為錯誤的判斷提前離開而懊惱悔恨。你的交易系統就已經形成了。

這時候，你的交易系統，是你自己獨有的，沒人能理解為什麼，哪怕你都講出來，還是會有無法明說的東西。不是你不想說，是你根本無法說，這是你自己的交易之道。

所謂道可道非常道，大概就是如此！

如何才能建立一套適合自己的交易系統呢?這句話包含兩層含義：一是適合自己的，每個人的投資理念、性格特徵、風險承受能力等等都各有不同，別人成功的交易系統，在自己身上未必就能發揮作用；二是完善交易系統的交易系統應該包含的內容有哪幾個？選股邏輯、交易策略、交易系統、資金管理、心態情緒管理等5大板塊。那麼幾個板塊的功能劃分是怎樣的呢？

一、選股邏輯。選股邏輯解決的是選股層面的問題，要做好股票投資，選股是第一關鍵，要有好的短線收益，必須要跟對熱點板塊。選股邏輯包含兩個方向，一個是政策消息面的驅動要素，二是技術面的價量時空。短線交易側重點是對短線題材邏輯的分析，股票K線只是表象，影響K線形態的是資金，而推動資金的則是背後的市場邏輯，而市場邏輯的核心是題材的驅動力以及生命周期。題材的邏輯屬性以及板塊的運動規律是分析短線熱點持續性、節奏和結構的重點。

同時，題材驅動與技術面的共振才能夠造就短線的爆發力，有題材如果沒有技術面資金的推動也很難有好的表現；有技術面形態的做多走勢，如果沒有題材的支撐，也很難持續。

二、交易策略。股票市場永遠是處於波動下滾動運行的，波峰波谷之間就會形成上漲趨勢、下跌趨勢、橫盤震盪趨勢。大盤每一個階段的運行結構都是不一樣的，所以採用的交易策略也是不盡相同的。左側交易策略和右側交易策略的交叉使用是我們實盤交易當中必須要靈活運動的。選對股票，但是入場的交易策略沒有匹配當下的整體市場環境，那麼你就很難踏准節奏，造成買點與賣點的不盡人意。

三、交易系統。交易系統主要解決的是買點、賣點、止損位、止盈位。交易系統的一致性與執行力是非常關鍵的，同時完善的交易系統是需要對買賣點進行量化，模稜兩可的交易信號往往導致臨盤時的決策打架，互相矛盾，以及猶豫不決。交易系統的簡單化是達到知行合一的基礎。

四、資金管理。倉位管理是決定盈虧的核心，也是決定心態的關鍵。一套好的交易信號必須匹配合適的資金管理模型，否則很難達到穩定性的獲利。交易系統解決的是成功率的問題，資金管理決定的是盈率的問題。很多時候，資金管理遠比交易系統重要。通過資金管理來規避系統性的風險以及看錯個股出現的個股風險。

五、心態情緒管理。心態好壞首先取決於交易系統是否完善與資金管理是否匹配。除開這兩個談心態無任何意義，除非你的資金是買彩票中的。同時，心態好與壞還跟自己的資金性質、風險承受能力、預期收益率、個人價值觀、性格屬性等等有比較大的關系。把交易系統和資金管理模塊完善好，再通過個人哲學體系的修煉，通過「道」的層面去解決交易當中所出現的各種混沌與疑惑，「會當凌絕頂，一覽眾山小」，當你到達足夠的高度，你才能看得清曲曲而上的山路！

所謂盈利系統，其實，就是自己總結，並且得到實踐驗證，並且適合自己的一套成熟的交易體系。
對於散戶而言，建立適合自己的交易系統或體系非常難以建立，需要長時間的沉浸和研究，找出一條適合自己的路，才能逐步實踐和去完善所掌握的一些指標，逐漸形成適合自己的體系，這條路任重而道遠，舉步維艱；但是，我相信，只要堅持就會成功

一、基礎知識

二、技術指標定義及用法

這一方面，我們就簡單舉幾個最常見的指標來進行給大家解析：我全部用白話文來給大家解析：

1） BOLL（布林帶）：由 三條移動平均線組成的，類似於兩條軌道，隨著時間變化而變化；分為三條線，一般稱之為：上軌道（壓力線、壓力帶、壓力位）、下軌道（支撐線、支撐位、支撐帶）、中軌道（多空轉化帶、突破口、突破地帶）

2） MACD（移動平均線）： 是由兩條不同價格周期均線交叉形成的走勢指標，以零軸及快慢線交叉點，分為金叉、死叉來判斷短期走勢；金叉買漲，死叉買跌！

3） KDJ及RSI： KDJ指標又叫隨機指標，是一種相當新穎、實用的技術分析指標，它起先用於期貨市場的分析，後被廣泛用於股市的中短期趨勢分析，是期貨和股票市場上最常用的技術分析工具

RSI紙幣哦啊又叫做相對強弱指標，是根據一定時期內上漲點數和漲跌點數之和的比率製作出的一種技術曲線。能夠反映出市場在一定時期內的景氣程度。一般分為：超買區（最佳賣出位置）和超賣區（最佳買入位置）

4） 價格通道： 價格通道的形成，屬於在一張周期圖中（15分鍾、1小時、4小時等）在一個確認的趨勢周期內，尋找前面的支撐點平均連線和上方壓力位的平均連線，形成一條平行通道，可以短暫判斷趨勢走勢和尋找支撐位、壓力位、突破位等，分為震盪上行價格通道和震盪下行上行通道、平行價格通道。

5） 分批建倉法： 一般來說，無論是股市還是黃金等產品，均是存在波浪理論技巧，一般來說，買入或賣出有多次機會，可以去尋找最佳買點和賣點；我們可以利用波浪理論技巧在最重要的第三浪和第五浪去分批建倉布局，因為，這個時候的行情算是企穩或方向明確，只有這樣，我們才算是成功減倉

6） 趨勢為王： 趨勢是做單之前必須考察的一個重要技巧；任何行情必定有一個整體走勢，例如，天圖、周圖，月圖，整體走勢基本上可以看出；短期行情，我們可以藉助小時圖來看是反彈還是下探，結合中長線、短線去布局，這樣反而更有保障，趨勢去保障！

7) K線組合及形態： K線形態及組合，是指K線行情隨著時間的不斷發展，周期行情組合成一種數字模型或我們經常遇見的形態，這就是我們所能看到的：例如：
1）看漲：W底部形態、V型反轉、圓弧底形態、頭肩底形態等等
2）看跌：與之相反，M頭部形態、圓弧頂形態、頭肩頂形態等等

三、實踐去運用
實踐這一塊，當然會存在交學費這一現象，其實，我們可以利用好股票模擬去學習，去實踐你所掌握、研究出來的一套體系，去驗證是否正確，又或者對了多少，只有這樣我們才能逐步完善，適合自己的體系。

1）各種交易類理財

2）依照性格投資產品去理財，去實踐！

3）依據風險大小去理財

4）學會控制好倉位

四、善於總結和歸納
作為一名合格的散戶投資者，不要以為不斷地投入錢進去，一直扛著就行了；實際上，這是一根筋的做法；有些票或投資，不是一味的扛著或不斷加資金就是王道，這種做法其實是很愚蠢的技巧，也可以說是自殺式的投資；所以，我們只有在不斷的嘗試之後，善於總監和歸納一些我們適合的投資產品、投資技巧、投資方式，才能高瞻遠矚、穩中獲利！

以上論點皆有筆者獵鷹技術中心首席策略師林楓原創分享，更多詳情請參考《股市實戰錦囊》《黃金實戰口訣》，歡迎交流、關注、收藏、點贊、分享，如有不足，歡迎補充！

系統的特點就是穩定。

與穩定相反，沒有良好的交易系統的特點就是：

就是今日發揮得好，抓漲停；

明日發揮得不好，就跌停，

顯得毫無章法。

這樣的表現就是，拿著好股，心裡不踏實，整天提心吊膽，自己嚇唬自己。

有了穩定的交易系統，簡單地說，就是靠譜。

一個穩定交易系統，應該是

1、操作性強，有實戰價值，不是花拳綉腿，而是能扎扎實實地帶來收益；

2、能夠復盤，總結得與失。這樣的系統可以橫向、縱向進行比較。

3、能不斷改進系統的不足，不斷優化系統。

散戶受資金、信息、技術、時間等因素的影響，建立自己的操作系統很難。

股票數據貓量化系統，把所有的數據按照強度、資金、預期、轉強、妖精度進行分級（分為11級），進行量化考核，這樣任何一個股票的數據都可以橫向和縱向比較和總結。

通過幾千萬的海量數據，可以提取各類交易模式。比如追漲法、追跌法、五星戰法、智能選股法等等。再配合技術指標開發了藍柱子，白柱子、小蘋果等等操作模式。

各類操作模式有數據做支持，可以不斷地完善和提高。

相對來說，股票數據貓理論比較容易上手。更重要的是股票數據貓公布全部的量化數據，有了全部的數據，散戶朋友就可以很方便的發現 歷史 數據和現實數據的各類規律。

總之，股票數據貓供大家在這個平台，通過這個平台，散戶朋友可以找出自己的模式並實戰。

股票交易遠在八十年代中期我國就開始發行股票，記得當時我在上海進服裝，在外灘大街上一種名為＂飛樂＂的紙質股票發售，工作人員極其熱情地介紹，銷售。現在我都還有二張原始的紙質股票，票面值二千元，我留存紀念。因為我從不參與股票交易，無興趣，無動力，所以無法多說什麼，對不起。

Ⅶ 超短線如何建立自己的交易系統要注意什麼問題呢

超短線交易系統的建立，必須注意以下幾點：

第一、對股票運行周期的自定義

關於周期有兩種劃分方法：

A：按時間劃分

比如短線、中線、長線的劃分，有人是按2日以內為超短線，5日以內為短線，半年以內為中線，半年以上為長線，這種劃分法具有一定的主觀性。

B：按波浪劃分

比如根據個股行情的運行周期劃分短線、中線和長線。由於個股運作周期不同，有的個股主升浪行情很短，適合做短線，有的個股是波段行情，適合做中線，有的個股是慢牛行情，適合做長線。因此必須根據不同個股的不同周期劃分，而不是根據人為標准劃分。

Ⅷ 對於一無所知的新手來說，該怎麼建立自己的一套交易系統

如何建立自己的交易體系？

所有聽消息，憑感覺，不知道自己的邏輯的交易者，路還很長。

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Ⅸ 如何建立自己的合理的交易系統

和訊特約 成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的，在風險市場的贏家都有自已的交易系統，因此尋找適合自已的交易系統與完善自已的交易系統是專業交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。 什麼是交易系統？交易系統是完整的交易規則體系。一套設計良好的交易系統，必須對投資決策的各個相關環節作出相應明確的規定。這種規定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設計良好的交易系統，必須符合使用者的心理特徵、投資對象的統計特徵以及投資資金的風險特徵。 交易系統的特點在於它的完整性和客觀性。它保證了交易系統結果的可重復性。從理論上來說，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結果完全相同。系統的可重復性即是方法的科學性，系統交易方法屬於科學型的投資交易方法。推薦閱讀周期蓄勢待發 商品緩步下行膠市仍處於尋底過程中2012年有色金屬將黯然失色糖價跌破6500地方收儲或啟動2012年鋼價走勢或將前低後高需求拖累PVC難改弱勢格局信心略恢復甲醇步入盤整期2011期貨產品創新領跑者系列訪談 大部分投資人往往把決策的重點放在對市場的分析和判斷上，其實這是非常偏頗的。成功的投資不但需要正確的市場分析，而且需要正確的風險管理和正確的心理控制。三者之間心理控制是最重要的，其次是風險管理，再次才是分析技能，即所謂的3M系統（Mind、Money、Market）。如果用一個比方來形容，對市場的判斷在投資行為的重要性中只佔1%而已，被大多數投資人忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。市場分析是管理的前提，只有從正確的市場分析出發，才能建立起具有正期望值的交易系統，風險管理只有在正期望值的交易系統下才能發揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯系橋梁和紐帶。一個人如果心理素質不好，則往往會偏離正確的市場分析方法，以主觀願望代替客觀分析，也常常會背離風險管理的基本原則。 投資人若想在效率市場持續穩定的贏利，必須成功的解決兩大問題： 1、如何在高度隨機的價格波動中尋找非隨機的部分； 2、如何有效的控制自身的心理弱點，使之不致影響自己的理性決策。很多投資家的實踐都證明，交易系統在上述兩方面都是投資人的有力助手。 大多數投資者在進入市場的時候，對市場的認識沒有系統的觀點。很多投資人根據對市場的某種認識，就片面的承認或否認一種交易思路的可行性，其實他們不知道，要想客觀的評價一種交易方法，就要確認該方法在統計概率意義上的有效性。無論是隨機還是非隨機的價格波動中不具備統計意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機會而沒有長期穩定獲勝的可能。而交易系統的設計和評價方式可以幫助投資者有效的克服對方法認識的盲目性和片面性。 交易系統還可以幫助投資人有效的控制風險。實踐證明，不使用交易系統的投資人，難以准確而系統的控制風險。沒有交易系統做指導時，投資人很難定量評估每次進場交易的風險，並且很難評估單次交易的風險在總體風險中的意義。而交易系統的使用，可以明確的告訴投資人每次交易的預期利潤率、預期損失金額、預期最大虧損、預期連續贏利次數、預期連續虧損次數等，這些都是投資風險管理的重要參數。 幫助投資人有效的克服心理弱點，可能是交易系統的最大功用。交易系統使交易決策的過程更加程序化、公開化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處於模糊狀態的選擇過程轉變為定量的數值化的選擇過程，即單純判定信號系統的反映以及執行信號所代表的決策。 交易系統幾個核心內涵 1、心態核心。 在交易系統沒有提出可交易各股時期，心態如何擺正，並且做到行與心合一，是交易系統能夠發揮系統交易的首要條件。如果，一套很好的交易系統，但心態急躁，無法忍耐空倉或者視那些持續飈升但不知道如何控制風險才為合理而又強行介入，那麼，作為脫離交易系統控制，導致的失敗，就不能歸咎於交易系統程序失敗，是心態失敗導致了交易失敗。因此，偶認為，心態是最重要的，心態決定交易系統的成敗。 2、得失核心。 不同的資金起點，有不同的得失。如100萬與3萬，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100萬的個體，其將收益目標降低到年50%，其收益高於3萬翻倍許多，其心理要求和技術要求就會大幅度的降低。因此，導致了不同的交易系系統性質，100萬的個體很有可能看重中線交易系統，3萬的個體很有可能看重短線交易。 3、技術核心。 市場獲利模式就三種，超跌反彈、高拋低吸、強勢追高。 1、超跌反彈，超，超到什麼程度必反？彈，彈到什麼程度必跌？ 2、高拋低吸，高，高到什麼程度為高？低，低到什麼程度為低？吸，吸是一次還是多次？ 3、強勢追高，強，什麼時期可以追，什麼時期不能追？追，高到什麼程度還可以追？ 超跌反彈 不同的人有不同的分析基點，那麼，定義這個超，就可以採用歷史統計來實現。例如，高點下降超過60%，並且在形態、成交量分布等等技術，都達到適當，那麼，這個超，就是必反的定義。歷史統計應該成功率非常高才對，如果，還是很低，那麼，這個就不是超。 高拋低吸 偶認為，從形式上，它應該是某種通道的產物，達到通道的上軌，拋出，達到通道的下軌，低吸(在你的系統中有使用布林線進行操作，但必須分析整個趨勢處在什麼狀態，如果處在整理趨勢之中是很可行的一種技術分析指標，但如果明顯處在一個上升或下降的趨勢之中，那麼使用趨勢線與通道線是明智的選擇——當然在整理趨勢中也適用，這樣避免使用布林線等擺動指數所發出的模糊或錯誤信號）。通道的下軌永遠都都在K線之下，出現小概率在之上，應該是抄底系統信號。通道的上軌永遠都在K線之上，出現小概率在之下，應該是逃頂系統信號。——與布林線有同曲異工之妙。 強勢追高 當指數形成中級行情的時候，才追高，這種是比較安全的。也可以在下降通道中追高，但這要取決於歷史統計，實際上，強勢追高是一種不理性的操作手法。在追高的選股時期，可以肯定手中有資金，行情在上漲，這部分資金踏空，那麼，如果有上面兩種交易系統，就不存在踏空。只存在速度上的不同。 4、控制核心 在交易系統出現信號時期，因為必然存在不確定性，就需要資金管理來將不確定性（偶稱為風險）降到最大可控程度，這個並不是技術交易系統的內容。假設，一個可以達到70%成功率的技術交易系統，如果加入資金管理，可以提升到80%，那麼，這個技術交易系統的成功率就是80%，而不是70%。 5、跟蹤核心 在交易系統出現信號時期，並交易介入。後市趨勢跟蹤系統是否有轉市的可能存在，如果存在，即立刻止贏。因此，好的交易系統，還應該有一個配套的好的趨勢跟蹤系統存在，以決定趨勢的終結，以便於，讓利潤奔跑。 6、空倉核心 當交易系統沒有信號時期，是否能夠達到空倉所需要的心理素質，這也是交易系統成敗的重大問題。 由此，可以清晰看到，技術交易系統只是交易系統的一個部分，而不是全部。當技術交易系統出現信號時期，並不是系統在做決策，實際上是人在綜合做出行為決策。一份好的交易系統，包含了心態、技術、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系統是綜合分析系統。來解決在正確的時機、選擇正確對象、進行正確的行為的決策系統。 自己的交易系統。 1、交易流程圖及注意事項。 2、資金管理及應對事項。 3、指數頂底分析方法。 4、交易系統復利統計。（以控制空倉心態） 5、交易系統信號分布。（以控制等待心態） 建立交易系統總體流程步驟一：『明確交易系統的依據』； 建立交易系統的依據就是：『在市博弈總體不確定性的大環境下，要發現和分離出價格運動的確定性因素』，也就是要建立自己的『科學交易觀和正確交易方法論』； 建立交易系統總體流程步驟二：『構造交易系統』； A）要明確交易系統的目的：『克服人性弱點，便於知行合一』； B）要明確交易系統的特性：『整體性和明確性』； C）交易系統隨時間和證券市場外部環境變化，『本身要能夠修改和進行參數調整』； D）交易系統的一些基本子系統：『行情判斷、板塊動向、風險管理、人性控制』； 建立交易系統總體流程步驟三：『檢驗交易系統』 A）檢驗交易系統包括：『統計檢驗、外推檢驗和實戰檢驗』； B）要考慮交易成本； C）要考慮建倉資金量大小造成的回波效應； D）要考慮小概率事件（統計學上的胖尾）對交易系統的影響； 建立交易系統總體流程步驟四：『執行交易系統』； A）日常操作主觀要服從客觀，『交易有依據、慾望要消除』； B）模擬操作不可少，即使不交易，依然要『仔細看盤、仔細復盤、揣摩多空主力的思路、勤動腦多實踐』，最終做到『正確地知行合一』 系統交易，即按照一套交易系統進行交易。系統交易者的時間和精力主要放在交易系統的開發中。市場中，對於採用趨勢型策略的系統交易者來說，成功開發一套交易系統的要素及其重要性比重，不妨設計大致如下：范圍，10%；買點，5%；賣點，10%；止損，20%；資金管理，40%；對系統的理解、洞察、應變與創新，15%。可見，資金管理是最重要的要素。在系統交易中，資金管理主要體現在以下三個層次上： 當然，不管是指標公式、交易公式，還是交易系統，其生命都源於交易策略。交易策略是根據對市場的基本原理和運行的非隨機性特徵及規律性進行深入研究後制訂的作戰原則和總體思路。我們經常見到很多大資金管理人和操盤手並不去編什麼公式，他們之所以成功，就是因為對交易策略有系統而深入的掌握。當然，如果有了好的軟體，他們把自己的策略放進公式里，也會省下不少的時間和精力。不過凡事均有利弊，過於機械則會損害洞察力、創造力和應變能力。 一個交易系統的形成除了有市場普遍性具有的特點外，也應有每個人個人的性格特點，對於即日交易（秒——小時）、短線（小時與天）、中線（周與月）、長線（月與年）不同交易方式的人（其中已含有個人的操作特點）也應有所不同，對於不同的市場（股票、期貨、期權、價差交易、權證、基金、債券(資訊,行情)、外匯等）在交易系統中各子項的偏重點也應有所不同，就是使用的技術分析系統參數也應做充分的調整。交易策略也應有主次之分從而使整個交易系統很明確。不談交易之前的分析策略，從交易一開始，交易系統最終要牢牢把握的就是三點（一個買點與二個賣點——止益目標點與風險控制點），從而在不明確的市場中以概率的方式獲勝（截短揚長）從而獲取總的利潤。

Ⅹ 如何建立穩定期貨均線交易系統

期貨交易的前兩三年是最好學的時候，可能公交車上也看書，走路也看書。覺得自己道理都懂了，也交易了一些品種，但總感覺還是混混沌沌，交易無門。下面就分享一下我個人簡歷交易系統的過程。系統，開始很長時間都不知道什麼意思，後來總結，就是有進場出場信號，資金管理。第一要了解各個周期之間的關系。比如日線十日線，小時就是40,30分鍾就是80 線 15分鍾就是160線，5分鍾就是480線。

第二步要放棄一根均線闖天下的念頭，之前10-60日線都用了，但是往往這個品種好用，那個就不好用了。這是心裡追求完美的心思在作怪。所以同時也要放棄追求完美。單個周期去測試不同均線參數，在單個周期里，歷史統計中，肯定有一根均線是最優參數，即使我們找不到，相近也可以。

第三步，經過了解周期，應該知道了一大波行情下來，可能5分鍾用根大均線就相當於框住了一大段行情，雖然五分鍾小，但是走起大行情來，時間也是很長的。這個可以自己去測試，下面圖是五分鍾和15分鍾不同均線舉例。用博弈大師，5分鍾基本上可以看到一兩個月的行情

第四 就要去做細活了，期貨也是細致活，不是上去就能賺錢，所以要統計，有些統計看看就能知道大概是盈利還是虧損。比如60分鍾設個120，這絕對是大概率賺錢的。但是有的品種在五分鍾里一根大均線就很好用。

選定品種，開始交易。資金管理以統一倉位，不加倉，不減倉，因為行情既然不可預測，那麼加減倉應該都以新開倉來對待。進出場信號為大小均線金叉死叉。比如螺紋30分鍾144日線（這里只是舉例，具體用哪根均線是自己經過統計得來的。）