⑴ 什麼是信貸違約掉期，請給個詳細點的答案
信貸違約掉期是一種轉移交易方定息產品信貸風險的掉期安排.信貸違約掉期是一種基於公司債券與貸款的衍生產品，其價格可以用來評判公司違約的可能。信貸違約掉期價格上升意味著公司的信用狀況惡化，下跌則意味著狀況改善。 信貸違約掉期市場建立不到10年的時間里經歷了迅猛的發展。根據國際清算銀行的預測，該市場目前的名義規模已經達到了26萬億美元，合約價值為1820億美元。信貸違約掉期市場已經在一定程度上替代了債券市場成為評價公司信用狀況的標尺。
⑵ 什麼是信用違約掉期（CDS）
首先你先看看網路什麼的了解一下違約掉期（CDS）的定義。下面回答你的問題：
為什麼違約可能性越大，信用違約掉期合約越升值？
這要分對誰說，對CDS的買方來說合約越升值，因為違約的可能性大了，獲得保護的可能性就大了，當然就越值錢啦。
什麼是CDS價格？
通常以點差算，相當於每年應付的保費。
違約風險上升CDS價格上漲？
第一個問題回答啦。
炒家炒賣CDS的動機是什麼啊?
他們認為CDS價格和真實的違約情況（包括違約概率、恢復率等要素）定價有差異可以套利。以最簡單的例子來說，A公司5年期CDS為100BP，我認為5年內不可能違約，而且真的沒違約，那麼我這5年就可以空手獲得100BP的收益啦。
他們不怕最後CDS在自己手裡要賠巨額保險費嗎？
投機者是不怕這個的啦，否則就不是投機者了。
希望採納
⑶ 什麼是信用違約掉期
信用違約掉期是目前全球交易最為廣泛的場外信用衍生品。ISDA（國際互換和衍生品協會）於1998年創立了標准化的信用違約互換合約，在此之後，CDS交易得到了快速的發展。信用違約互換的出現解決了信用風險的流動性問題，使得信用風險可以像市場風險一樣進行交易，從而轉移擔保方風險，同時也降低了企業發行債券的難度和成本。
⑷ 什麼是銀行業的CDS（信用違約掉期）
CDS；其意為信用違約掉期。理論上的解釋為：CDS是一種對銀行間債券業務的保險，購買CDS類似買保險，買方（被保險方）同意在一段期間內支付費用給賣方，而賣方（保險方）僅在特定**發生時（如違約）才支付一筆金額給買方。但簽訂合約的兩方都可以把CDS轉售給其他人。簡單地說，就是債券危機。給人家做保險的一方，現在無力支付違約金。
美國的債券市場規模比次貨市場還要大，這里出的問題自然比次貸危機的損失也嚴重。受此影響，美國股市將進入新一輪下跌之中，美國經濟復甦也將大幅向後延緩。其深層次將對我國的出口、銀行業務和金融主體造成巨大影響。
----對出口影響：出口貨物欠款增加。這是國際三角債，不好清理。
----我國銀行購買此種CDS產品較多。現在看比買A股危險多了。
----金融主體之間互相拆借是一種保持金融活力所必需的一種交易行為，當這種信用首先在美國出現危機時，以後再借錢，心裡怕不怕？現在我國銀行的流動性一直在說多，有一天互相的拆借出現還不上的危機，就會馬上形成一股風。這種大規模欠帳不還，我國歷史上有過，千萬別重演。
CDS究竟是什麼？並非上面所論述的那樣，這只是個人的一些理解。寫出是為了提醒大家開始注意這個新出現的事實。
⑸ 什麼是信用違約掉期交易
信貸違約掉期CDS--CREDIT DEFAULT SWAP（信用違約互換）是信貸衍生工具之一，合約由兩個法人交易，一個稱為買方（信貸違約時受保護的一方），另一個稱為賣方（保障買方於信貸違約時損失）。當買方在有抵押下借款予第三者（欠債人），而又擔心欠債人違約不還款，就可以向信貸違約掉期合約提供者買一份有關該欠債人的合約／保險。通常這份合約需定時供款，直至欠債人還款完成為止，否則合約失效。倘若欠債人違約不還款（或其他合約指定情況，令人相信欠債人無力或無打算依時還款），買方可以拿抵押物向賣方索償，換取應得欠款。賣方所賺取的是倘若欠債人依約還款時的合約金／保險費。 有些信貸違約掉期合約不需要以抵押物便向賣方索償（理賠金額與保險費成正比），只需要欠債人破產（或其他合約指定情況）即可。這些合約的功能不局限於風險轉移（對沖），而是具有投機性質，例如買方可以以合約賭博某家公司快會破產一樣，而他從未對該公司作出放債。 較完善的解釋： 信用違約掉期CDS--CREDIT DEFAULT SWAP（信用違約互換）是1995年由摩根大通首創由信用卡貸款所衍生出來的一種金融衍生產品，它可以被看作是一種金融資產的違約保險。債權人通過這種合同將債務風險出售，合同價格就是保費。購買信用違約保險的一方被稱為買家，承擔風險的一方被稱為賣家。雙方約定如果金融資產沒有出現違約情況，則買家向賣家定期支付「保險費」，而一旦發生違約，則賣方承擔買方的資產損失。CDS是目前全球交易最為廣泛的場外信用衍生品。 信用違約掉期的出現滿足了這種市場需求。作為一種高度標准化的合約，信用違約掉期使持有金融資產的機構能夠找到願意為這些資產承擔違約風險的擔保人，其中，購買信用違約保險的一方被稱為買家，承擔風險的一方被稱為賣家。雙方約定如果金融資產沒有出現違約情況，則買家向賣家定期支付「保險費」，而一旦發生違約，則賣方承擔買方的資產損失。承擔損失的方法一般有兩種，一是「實物交割」，一旦違約事件發生，賣保險的一方承諾按票面價值全額購買買家的違約金融資產。第二種方式是「現金交割 」，違約發生時，賣保險的一方以現金補齊買家的資產損失。信用違約事件是雙方均事先認可的事件，其中包括：金融資產的債務方破產清償、債務方無法按期支付利息、債務方違規招致的債權方要求召回債務本金和要求提前還款、債務重組。一般而言，買保險的主要是大量持有金融資產的銀行或其它金融機構，而賣信用違約保險的是保險公司、對沖基金，也包括商 業銀行和投資銀行。合約持有雙方都可以自由轉讓這種保險合約。 從表面上看，信用違約掉期這種信用衍生品滿足了持有金融資產方對違約風險的擔心，同時也為願意和有能力承擔這種風險的保險公司或對沖基金提供了一個新的利潤來源。事實上，信用違約掉期一經問世，就引起了國際金融市場的熱烈追捧，其規模從2000年的1萬億美元，暴漲到2008年3月的62萬億美元。其中，這一數字只包括了商業銀行向美聯儲報告 的數據，並未涵蓋投資銀行和對沖基金的數據。據統計，僅對沖基金就發行了31％的信用違約掉期合約。 根據有關研究，信貸違約掉期市場是最有可能出現問題的市場。2008年5月份，巴菲特表示：「 按照我的定義，美國經濟已陷入衰退。」令人擔憂的一個領域是估值60萬億美元的信貸違約掉期市場。」中國人民銀行國際金融市場研究員雷曜根據研究結果指出，「根據次貸危機目前的發展態勢，估值約62萬億美元的CDS市場已經成為當前金融市場的『堰塞湖』」。「隨著歐美主要國家信貸資產質量惡化、實體經濟下滑、信貸緊縮和金融市場持續動盪，信用衍生品市場中的風險因素必然隨之上升。其中，交易商信用風險成為可能引發系統性風險的首要薄弱環節，需要加以密切關注，系統性風險爆發可能引發的債券價格下跌和信貸進一步緊縮等不利後果需要加以防範。另外，以對沖基金為代表的機構投資者可能出現流動性風險，復雜環節下定價模型失靈造成的操作風險也需要給予一定的重視。」他認為，CDS市場問題所能造成的信貸緊縮風險也許比「兩房事件」來得更為迅猛，而這將通過消費萎縮對中國出口造成持續壓力。 需要注意的是62萬億美元這一數字只包括了商業銀行向美聯儲報告的數據，並未涵蓋投資銀行和對沖基金的數據。據統計，僅對沖基金就發行了31%的信用違約掉期合約；另一方面信用違約掉期完全是櫃台交易，沒有任何政府監管。 CDS市場中最大的部分是企業債（包括ABS），佔80%，而MBS佔20%。在經濟衰退狀態下，企業債券違約率將從目前的4.87%快速攀升至10%以上，以損失恢復率50%計算，CDS未來數月將造成1萬億美元的直接損失。而部分中國金融機構購買了此類衍生產品，值得警惕。
⑹ 信貸違約掉期是什麼意思啊
同學你好，很高興為您解答！
CreditDefaultSwap信貸違約掉期一種轉移交易方定息產品信貸風險的掉期安排。
期貨從業報考條件：
1 、年滿 18 周歲；
2 、具有完全民事行為能力；
3 、具有高中以上文化程度；
4 、中國證監會規定的其他條件。
考生一定要注意一下看自己是否能報考。
希望我的回答能幫助您解決問題，如您滿意，請採納為最佳答案喲。
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高頓祝您生活愉快！