如何製作ai交易系統

A. 如何建立完整的交易系統

首先要了解價格運行的規律，不管是股票，期貨，外匯，只要是交易頻率高的市場，價格的運行的規律都是一樣的，只是價格波動的幅度大小不同。先把市場能確定和不能確定的規律講清楚，然後按照這些規律建立自己的交易系統框架。市場規律，市場價格總是在壓力位做著突破或者反彈的運動，也就是說價格始終是漲完了跌跌完了漲，漲跌交替形成趨勢，趨勢交替的位置就是壓力位。趨勢分為三種情況，上漲下跌橫盤，這三種趨勢不規則的循環，也就是說，漲完了有可能下跌或者橫盤，橫盤完了有可能上漲或者下跌。這個趨勢按照時間周期和漲跌幅度分為大小級別，趨勢是並存的，大趨勢里有小趨勢，小趨勢要服從大趨勢，小趨勢只有一次機會改變大趨勢，這次機會無法找到，只能等大趨勢走完了才能知道。趨勢方向一旦形成是不容易改變的。最重要的一點，趨勢是按照一定的節奏運行的，這個節奏很重要。

B. 什麼是交易系統，如何建立自己的交易系統

關於交易系統的問題，匯查查來一一解答：

什麼是交易系統?

交易系統是一種交易的方法，基於一系列的分析來決定是否買進或賣出一種品種，並設置程序來決定進場和離場策略以及風險管理。

怎樣建立交易系統？

第一步: 時間周期

創建系統的第一步, 是明確自己屬於哪種交易者, 是日內交易, 還是震盪交易? 喜歡每天看著圖表, 還是每周看, 每月看, 甚至於每年看? 倉位一般會持有多久?

第二步: 找到可以識別新趨勢的信號

鑒於我們的主要目的之一是盡可能早的識別新信號, 所以我們需要可以幫助我們完成這一任務的指標信號。 移動平均線是最常用的指標之一, 用法也相對簡單, 只要等快速均線穿越慢速均線即可, 這就是最基本的 」均線交叉」 交易系統。

第三步: 找到可以確認趨勢的信號

我們構建交易系統的另一個主要目標是過濾假信號的干擾, 這一點可以藉助其他指標信號來實現。有很多指標信號可以幫助我們確認趨勢, 這里我們推薦MACD, 振盪器和RSI。 隨著你對越來越多指標信號的熟悉, 找到適合自己的一些信號, 並融合到自己的交易系統中。

第四步: 定義風險

構建交易系統過程中非常重要的一步, 是確認在每筆交易中願意付出的風險值。 很多人不愛討論虧損, 但實際上, 一個好的交易者, 一定會在賺錢之前先想清楚可能的虧損。

第五步: 定義入場和離場點

確定了風險, 下一步就是確定具體的入場和離場點位以獲得最大利潤了!

有些人在指標給出交易信號之後立刻交易, 不管當前周期的蠟燭是否已關閉; 另外一些人會等到蠟燭關閉再交易。

根據我的經驗, 最好還是等蠟燭關閉之後再決定是否建倉。 我曾經經歷不止一次, 蠟燭沒關閉的時候, 我的所有指標都指向同一個方向; 但當蠟燭關閉時, 指標大多數都反轉了!

對於離場點, 你有幾種方式可以選擇:

移動止損:如果市場向建倉的方向移動了X點, 那麼就將止損向該方向移動X點。

固定目標:設定一個固定的價格目標, 等待市場達到該目標後平倉。 計算目標價位的方法也有很多種, 有的人使用支撐和阻力位作為目標; 也有的人使用固定收益, 比如每筆交易50點作為目標。 無論您最終選擇如何計算目標價位, 只要堅持住就好!

條件止盈:設定一系列判斷條件, 當都達到時, 就平倉。 例如當您的指標回調到一定級別時就平倉。

第六步: 把你的系統寫下來並嚴格遵守!

這是構建交易系統中最重要的一部, 你必須把你的系統規則寫下來並嚴格執行。 自律是一個交易者必不可少的性格, 必須嚴格遵守您的交易系統規則。 再好的系統, 如果執行不力, 也很難創造利潤。

C. 如何建立一套屬於自己的交易系統

這個問題的關鍵其實在後半部分——自己的交易系統。
如果只想要一個交易系統，不難，網上書上都公布了一些免費的不錯的甚至大名丁丁的，比如海龜系統，20日均線系統，10-20雙均線系統，5-20雙均線系統，三重濾網系統等等。
它們適合你嗎？不一定。
從某個角度看，交易系統就像兵器。你看魯智深的禪杖關公的刀李元霸的錘厲害不，你要是沒那三位的力氣，你最好不要去耍弄。弓箭呢？你要是近視眼又不幸生在沒有近視眼鏡的古代，那你最好也把這玩意兒扔到一邊。
換個角度講，交易系統這東西適合不合適你，又比兵器適合不適合你更難琢磨，相對來說，你對自己是不是近視眼或是不是大力士，很容易認識到，但你對自己的脾氣性格自我的認識，就沒那麼容易了。
對於多數人來說，都是把交易系統風格大致劃分為長線/中線/短線/日內，然後挨個去試。覺得那種合適，就定下來用哪種。這也是為什麼成功的前輩讓我們在開始的時候一定要輕倉的原因之一。如果一開始重倉，你很可能沒試出來你適合哪種風格，你就爆掉了，從此沒有資金卷土重來。好不容易打工攢了些錢，還得想辦法克服重創後的心理陰影，否則手指摁在滑鼠鍵上抖索半天不敢下單。
長線/中線/短線/日內，當然只是粗略的劃分，其實它們並非截然分開。當然如果其中一種適合你，那也不錯。但很多時候，兩種混合而成的系統可能更適合你。我每一種都試過，日內累得要死還老虧，長線受不了回撤的壓力，最後覺得中短系統用起來比較順手。我給這款系統取名「雪滿弓刀」，現在正在我的公眾號《雲水的交易日誌》實盤驗證。歡迎圍觀，歡迎指正！
應該說交易系統的建立，是一項非常復雜的工程，以上所談，僅僅觸及某一個層面。其它層面有空再慢慢寫。

D. 怎麼建立自己的交易系統

在步入股市中，每個人都應該有一套歸於自己的買賣系統。由於每個人的習慣、喜愛等都有著不同，因而每個人的買賣系統都是不太相同的，那麼怎樣樹立自己的買賣系統呢？

市場環境和出資者的偏好操控

這兒需求出資者們能夠先辨認當下的市場環境，且能夠依據市場的環境來確認買賣形式與股票出資標的。

1、此處的市場環境指的是整個股票市場當下所在的大體氣氛。淺顯的講，便是股市現在是上升還是跌落又或許盤整的趨勢。

2、買賣形式指的是出資者們經過對股市大勢的判別與個人偏好設置的買賣途徑。包括按照周期區分的長線持股、波段買賣、短線投機、也包括搶反彈、左邊買賣與右側買賣等。

3、股票出資標的指的是出資者們經過對股市大勢的判別、選擇的買賣形式，在加上自己的偏好群里的備選出資股票。一般狀況而言，買賣形式的不同，則標志著選擇的出資標的也會有不同。

買賣履行操控

它是整個買賣系統的中心！指的是出資者們對整個買賣過程施行的詳細規模。首先包括一下細節：

1、進場的辦法和條件

進場點的選擇對於出資者們來說非常關鍵。一般狀況下，出資者們設置進場的條件能夠依據大盤環境或許是個股走勢來兩層設置。第一次買入股票時，最好是操控好倉位，不要全倉進入，防止判別失誤，操作巨大虧本。

2、加倉的辦法和條件

股票買入之後，當股票打破某一重要阻力或許回調遇到某支撐位支撐再次上漲的時分，就能夠適量的施行加倉了。加倉沒有必要一次全加滿，分批次施行最穩妥。

3、建倉的辦法和條件

股票買入之後，運轉的趨勢和之前料想的不相同，即遇到某一重要阻力位或許是有回調出現時，則能夠適量的建倉。建倉也沒有必要一次到位，分批次施行最穩妥。

4、止損設定

由於短期操作是考究快進快出的，故而有的時分設定的賣出條件也能夠作停止損的條件。不過有的時分也不相同。遇見這類狀況，則需求再另外設立新的止損位。

5、止盈設定

首先是為了能夠是短線的收益能夠及時的完成，在短線操作之前，一定要清晰盈餘的方針。只有是方針完成，就能夠全部或許是部分撤離方針股了。一般狀況下，止贏條件設定為有明顯的賣出信號發生是，也能夠設定為詳細的盈餘方針值。

資金倉位操控

它首先包括：全體倉位、個股所佔倉位操控以及預留資金操控等。

1、全體倉位操控

出資者們能夠把總倉位水平線區分為空倉、30%線、50%線、70%線、滿五個水平。依據股市裡沒有肯定安全的時刻，故而滿倉持股是盡量應該防止的。一般，在股市坐落上漲趨勢的時分，能恰當提高倉位水平。相反，在股市坐落跌落趨勢的時分，就應該下降倉位水平，知道空倉停止。

2、個股倉位杠桿

一般，個股的倉位杠桿不能夠超越30%。不過，假定資金量很小，則不用受這一束縛的束縛。個股倉位杠桿的操控是為了分散風險，資金量太小，就不存在任何含義了。

3、預留資金份額操控

預留資金份額的操控，是依據個人偏好於個人承擔的能來，因人而異，一般是不能夠少於20%。

現在我們知道怎樣樹立自己的買賣系統了嗎？

E. 如何形成自己的交易系統

一個完整的交易系統，都可以劃分為三大塊：技法(技術分析)、戰法(資金管理)、心法(心理控制能力)三大要件。1、技法：符合買賣標準的技術法則。也就是我們經常說的對市場信號的判斷標准。 2、戰法：資金戰術部署，買賣倉位控制紀律。一個好的資金管理策略往往是交易成敗的關鍵，《克羅談期貨交易策略》中明確指出：一流的策略和戰術是成功交易的關鍵。3、心法：買賣持倉過程中的自我心理控制能力。做期貨交易最重要的是自製力，絕大部分的虧損交易都是因為毫無節制的亂開倉導致的，修煉心法是一個成功交易者必經之路。交易系統就是建立頭寸、持有、了結頭寸的規則。
技術分析可分為四大派別：圖表派、指標派、數字派、波浪派。圖表派簡單、直觀、能反映交易者的心理變化過程，是行為金融研究的一個補充。指標派充分使用概率統計工具，把最可能漲和跌的歷史數據運用到當前，用起來簡單。但是數字指標在橫盤市道中往往錯誤信號比較多。波浪派的缺點則是可能性太多。同一段行情，如果起點不同，可以有無數種數浪方式。各種技術分析派別各有所長，能夠結合起來取長補短才是關鍵。
對於技術分析的作用，筆者更願意理解為「技術分析是我們交易的行為准則」。技術分析是幫助我們尋找市場的交易信號，當某隻個股或者某個期貨品種出現符合我們交易模式的信號時接下來才是我們根據資金策略來實施交易計劃。我們可以對各種特殊意義的技術形態經行歸類及總結。例如：連續上漲過後的期貨品種若出現「高位放量穿頭破腳」大陰線，則短期調整概率比較大，當市場出現這種可交易型「技術形態」時我們進場參與放空獲利的概率就較大。
對於技術分析判斷市場信號中我們要盡量做到：1、簡單原則。用一套簡單、精確而且高效的行為模式去描述市場，才能不被表面的大量隨機因素所蒙蔽。 最簡單的往往是最好用的。2、對無謂信號過渡優化。似是而非，可有可無的交易應該盡量不要參與。期貨交易往往會有做多錯多的怪圈存在，去除一些可有可無的交易信號，提高獲利的成功率。3、捕捉規律性：交易者本人自身所總結出來的一套完整的交易思想、理念，包含了「開多、平多、開空、平空」這四類完整循環交易信號的准確定位。
在投資過程中我們不斷的交易實踐，慢慢就會形成自己的一套模式，這就是我們的交易系統。雖然這種交易系統很多東西不能量化但是他們評定機理及形成機理大致相同。投資如修禪，吾將上下而求索。

望採納，謝謝！

F. 量化交易系統是怎麼做出來的

量化交易系統是進行策略開發的工具軟體，但是很多人理解是偏向技術交易的策略系統。
策略模型是通過投資者的邏輯思想，然後通過量化交易系統進行策略模型開發，然後用這些策略模型進行選股交易風控等。