如何找到交易聖杯

Ⅰ 在外匯的程序化交易EA領域，有沒有完美的聖杯存在

聖杯存在嗎？

我可以給你一個確定的回答，那就是聖杯100%是不存在的。投機市場本來就千變萬化，沒有人能夠研究透它，頂多隻是了解一點規律而已。市場是由數以百萬計的人組成的，他們想要用一個僵化的機械交易系統來處理一個更復雜的市場，所以聖杯並不存在。而且，即使交易系統是聰明的，它也會是機械的，一旦它被壓力測試識別出來，它就會成為你的死亡之洞。這就是為什麼許多看起來不錯的交易系統會出現大幅回調。所謂的條件改變了，但人們卻改變了。當然，你只是其中一個參與者，你不能專門為你分析，但是如果你有太多的參與者，你就會陷入其中。

投海無涯，回頭是岸。

Ⅱ dnf矛盾之聖杯商店在哪

dnf矛盾之聖杯商店查找路徑如下。
1、玩家進入游戲後，通過賽麗亞房間右側的傳送陣前往西海岸港口碼頭。
2、進入西海岸港口碼頭後，通過碼頭前往德洛斯礦山。
3、從德洛斯礦山的碼頭出來後便可以找到凈化之聖杯。

Ⅲ 在外匯的程序化交易EA領域，有沒有完美的聖杯存在

沒有，因為EA只適合他界定的那種行情，依賴行情走勢而活，一旦行情換一種走法這款EA就會帶來巨額虧損，EA是死的，行情是活的，所以不存在永遠的聖杯

Ⅳ 期貨交易的四個技巧

技巧1：期貨交易並無聖杯！

愚蠢的交易者企圖找到交易的聖杯，從而一勞永逸地躺著掙錢。正如《聖經》所言：已有的事，後必再有。已行的事，後必再行。日光之下並無新事。期貨交易並沒有什麼秘訣，一切不過是概率游戲，不存在某一種固定不變的方法能夠永遠讓你掙錢。理論上說，如果市場中真的存在這樣的機會，那麼隨著越來越多的人發現這種方法，這種方法就會慢慢失效的。所以不要企圖去尋找交易的聖杯，而應該去思考如何去判斷並參與大概率事件，同時如何做好對小概率事件的防範。

技巧2：開倉、止盈、止損！

開倉信號，簡單一些，看基本形態就可以了。

難點在於：陷入了波動之中，卻按照趨勢交易的思路設立止盈止損，止盈往往無非吃到，而止損卻會一次次被掃到，幾次止損之後，即使吃到大趨勢也無法彌補。波動有相對穩定的區間，如果用趨勢交易的思路陷入波動區間之內，開倉和止損多少會帶有追漲殺跌的性質，這就導致開倉和止損往往都恰好在最不利的點位上。而止盈，要麼放在波動區間之外而無法打到，要麼就是回撤之後利潤所剩無幾。

解決的思路是：把波動看成一個區間，一旦發覺自己陷入波動，就先跳出圈外，靜觀其變。

止損的要領：止損要放在波動區間之外，這樣才能避免被輕松掃到，在控制風險的同時，給波動留下折騰的空間，從而起到過濾波動的作用。

波動區間有一定的穩定性，最怕追漲殺跌，開倉和止損只要追，在波動行情中，常常吃到的是最不利的位置，多在頂上而砍到底上，空在地板上而砍倉偏偏砍在天花板。

更讓人發瘋的是，掛止損，很快就打到了，掛一個止盈卻往往無法成交。做期貨久了的人，相信都有這樣的體會吧，好像市場總是與自己對著干。

這種問題的答案是：波動區間有一定的穩定性。

波動區間幅度有限，追漲殺跌自然容易搶到頂底。

價格既然在波動區間內反復來回，止損設在區間之內，自然會輕松被掃。這樣的止損只能白白帶來損失，不能控制風險、不能過濾波動、不能驗證趨勢。

技巧3：圖若在、心自安

圖，顧名思義就是圖表，很多人一聽可能會說，圖表我們每天也在看的，不就是K線圖嗎？但我這里說的圖卻不是大家經常看到的K線圖，而是自己繪制的資金權益曲線圖---也就是每天我都會把自己的資金變動繪製成圖表，讓曲線告訴自己應該怎麼做！

如果發現短期收益大幅上升，你們會怎麼做？我會馬上減少每次做單的手數，以期減緩上升速率，等待5天線、10天線跟上來；

一段時間連續虧錢，一旦虧損超過10％，我就會停下來不做，只是在心裡默默地去做模擬單。實在熬不住，我就一手一手地做。按照這種辦法，不用半年，你回頭再看，會發現自己成熟了。

技巧4：資金管理是關鍵

期貨資金管理的實質就是輕倉。輕倉是一切投機獲利的基礎。 不輕倉，則每筆交易都挑動你敏感的神經，處處動搖你的交易策略。 不輕倉，則每一個微小波動，盈虧額放大到難以承受，小反向即會損失慘重，甚至爆倉。 不輕倉，則不能根據交易計劃運行交易，恐懼、貪婪的情緒會主導你的交易。 不輕倉，則順勢而為成為空談，大趨勢都無法緊緊跟隨和把握。 不輕倉，遇到良機不能補倉，就不能扭轉乾坤從而盈利。

Ⅳ 交易者的「聖杯」在哪裡

01

交易者的「聖杯」，代表著一種完美的、終極的交易模式。

踏入交易領域之後，尋找交易「聖杯」就成了每一名交易者的不懈追求。

從基本面到技術面，從程序化到套利操作，從宏觀經濟到微觀企業，各種各樣的技術指標，各種消息和傳聞變動，各種周期的K線研究……凡此種種努力鑽研，無不是為了尋找那令人無限嚮往的「聖杯」，成就一根永不回撤的高收益曲線。

經歷了這些年的探索後，「聖杯」到底存不存在，我漸漸產生了困惑。這里，我借數學的邏輯思維方式，談一下個人的幾點感悟：

02

市場公理：證券期貨市場是一個負和博弈的市場。

公理之所以成為公理，就在於其結論不證自明。

但凡參與過證券期貨市場的人都知道，上市公司一輪又一輪地圈錢，大股東的瘋狂減持，交易所、證券公司、期貨公司的巨額手續費，政府的印花稅收入，僅這幾項市場每年要「失血」數千億元。

市場里的錢在持續流出、持續減少，決定了所有證券期貨市場的投資者只能運行負和博弈。這個殘酷的現實，嚴重製約了我們在交易模式上的選擇。

03

定理一：證券期貨市場的盈利方在數量上和資金量上都要遠少於虧損方

在負和博弈的過程，交易虧損方不但要輸錢給盈利一方，而且雙方都要支付交易過程的各種稅費成本。所以，不僅盈利方是靠虧損方來養活的，為交易供應基礎服務的交易所、證券公司、期貨公司等相關機構，從根本上講也要由虧損方來供養。

因此，虧損方必須在數量上和資金量上都遠遠超過盈利方，才能維持證券期貨市場自身的延續和生存。

打個比方來說，一片草地上有1隻狼和100隻兔子，即便兔子自身有生老病死，或者偶爾有老鷹等外界天敵介入（系統「失血」），但這個生態平衡系統大概率能維持下去。而如果這片草地上是100隻狼對100隻兔子，那這游戲還怎麼玩的下去？

同樣的，1條鯨魚對1000條小黃魚，雖然數量上差距很大，但游戲也玩不下去。

證券期貨市場也如此，贏家必須是少數，韭菜必須是多數，一賺兩平七虧損是常態，否則就Game over。

定理二：任何主流交易模式或市場主流的觀點必然是錯誤的

某種交易模式或者某種觀點一旦成為市場的主流，採取該模式或順應該觀點的交易者數量以及資金量必然成為市場的多數方，而市場負和博弈的本質決定了多數方必然是虧損方，因此該交易模式或觀點必然會被證明錯誤。

進一步地可以推論出，市場的主要運動方向，一定是大多數人心理上最難以承受的方向，也一定是最出乎大多數人意料的方向。市場一定會用一切方法來證明大多數人和大多數資金投向在大多數時候都是錯誤的。在負和博弈格局下，市場自身生存的前提條件之一就是大多數投資決策的錯誤。

回顧中國股市的歷次牛熊變化，我們也可以得到驗證：全民炒股盛況來臨的時候，往往市場處於瘋狂趕頂階段；而多數股民關燈吃面、悲痛欲絕、發誓今後再也不炒股時，往往市場已經走到熊市末期。股民們往往看不到這一點，卻將市場的必然規律歸因於「超級主力」的操縱。

定理三：不存在完美的、終極的盈利模式

初入證券期貨市場，交易者無一不幻想憑借自己的聰明才智和努力勤奮，練就交易領域的「葵花寶典」，從而點石成金、叱吒江湖。但很不幸，定理二決定了市場上不可能存在這樣完美的交易模式。

因為一旦某種交易模式大獲成功，無論是價值投資、技術分析、量化交易系統還是某種「獨門秘籍」，必然會引起市場人士的跟風效仿。

要知道，這個市場從來不缺錢，缺的是掙錢的模式，只要發現了掙錢的方法，所有的資金就會一擁而上，很快將這種交易模式變成市場的主流模式，從而導致該模式的失敗。

看國內股市，從90年代的坐莊模式到2005年後的價值投資模式，再轉為2010年後成長投資模式，又回到當下的價值投資模式，以及經常發生的「二八轉換」現象，無不說明市場主流模式的周期輪回。

即便在成熟的美國市場，巴菲特也經常周期性地被財經媒體集體質疑「巴菲特老了」、「價值投資已死」，然後接下來幾年價值投資大展神威，再次被捧回「神壇」。

或許，你會將自己的「獨門秘籍」傳內不傳外、傳男不傳女，絕不會讓別人學到，又或者你是超級天才，具有神一般的直覺， 即便把你的秘訣公之於眾也無人能夠掌握，從而這種交易模式始終只有你一人掌握，那是不是可以存在完美的、終極的盈利模式了呢？

好吧，假設你保密技術一流或者說你是超級天才，那這么完美、終極的盈利模式年化收益率有多少呢？一年五倍？十倍？上百倍？

哦，太高了不現實，那咱們就保守些，一年一倍吧。假設你10萬起家，一年翻一倍，10年1024倍，就是1億多，20年後再翻1000多倍，就是1000多億，考慮到稅費成本，基本上國內期貨市場已經被你消滅好幾遍了；30年後，估計國內股市也被你抽干N遍了，你兒子基本上沒必要學你這套「祖傳秘訣」了。

還記得定理一嗎？盈利方的資金量也必須遠小於虧損方，1條鯨魚對1000條小黃魚的游戲是玩不下去的。

所以，要維持負和博弈的生態系統不崩潰，除非你的資金規模上限受到限制，或者盈利速度大幅下降，可如此一來，也就不算什麼「終極」盈利模式了。

定理四：任何可以長期依賴的盈利模式，必然有天然的缺陷，從而防止該模式成為市場主流模式，或者說，這種缺陷性反過來保障了該模式的長期有效。

選擇了價值投資，就要在網路股泡沫或者中小創受追捧的時期接受市場的「羞辱」，被同行嘲笑，被資金委託方拋棄；

選擇了趨勢跟風，就要在網路股崩盤和中小創暴跌的當下暗自神傷，還要被批評為過度激進、冒險的「投機分子」；

選擇了震盪交易、高拋低吸，就要在趨勢行情一去不回頭的時候眼睜睜看著，在場外忍受孤獨和煎熬；

選擇了趨勢交易，就要忍受震盪階段的兩面挨巴掌、長期的橫盤整理以及浮動盈利的巨大波動；

選擇了日內短線的直覺交易，就要接受資金規模不能太大、收益曲線不穩定、容易受監管政策影響的弊端；

選擇了機械化或程序化交易，就要接受違背人性、交易枯燥無聊、模型退化失效的缺點；

選擇了無風險或者低風險的套利模式、量化對沖模式，就要接受收益率偏低、資金量門檻高、軟硬體配置高等缺陷……

就像找老婆一樣，世上沒有十全十美的人，既然看中了她的優點，就必須接納她不完美的一面。

交易亦如此，選擇了一種模式，就必須接受該模式缺陷的一面，須知正是這種缺陷的存在，才使得該模式不會持續地成為市場的主流模式，從而保障了長期的有效性。

04

物極必反，盛極則衰，我們看基金經理的排行榜，每年都是城頭變幻大王旗，你方唱罷我登場，前一年的冠軍，常常在接下來的一兩年內虧的一塌糊塗；期貨市場上，也時不時曝出一個又一個大佬虧損的傳聞，國外亦是如此。

正是這類周而復始的循環，階段性的高盈利和階段性的虧損，才使得每種交易模式都有一批虔誠的追隨者，同時又不會持續地成為市場的主流模式。

或許，有人會說如果能兩三種交易模式交替使用，在變幻莫測的市場中始終恰好使用最適合當下階段的交易模式，那豈不是變相地實現了完美交易？

確實，有些人預測能力非凡或者運氣極佳，能在各種交易模式中靈活轉換，在一段時間內連續多次踏准市場節奏，獲得不菲收益，但在較長時間內持續踏准市場節奏的人，至今還未發現，也不可能出現！

因為這樣的盈利速度下，其資金規模最終會增長到威脅整個系統的地步。而且，船小好掉頭，當你資金規模太大時，如何騰挪轉換？

當明白這一切後，擺在我們面前的路，似乎只剩下放棄對完美的、終極的交易模式的追求，轉而抱殘守缺，按照自己的性格特點、資金性質等條件選擇一種不完美的交易模式，享受該模式帶來的利潤和榮耀，承受該模式必然產生的虧損和羞辱。

或許，唯有如此，才能維持市場的平衡，才符合天地萬物的陰陽平衡之理。

Ⅵ 期貨交易真的可以「一招鮮，吃遍天」嗎你怎麼看

可以。

一招，完全可以在期貨市場上橫行一輩子。

很多人說，做期貨交易，你的交易方法要與時俱進，要不停的調整，要不停的順應市場節奏…是的，如果你能夠永遠精準的踩准市場的脈搏，那麼當然可以。

但是問題在於，我們真的能夠知道市場的節奏嗎？

你知道，接下來的行情是漲是跌？你知道接下來的行情是震盪還是趨勢？

我們不知道。所以，精準的踩准市場的節奏那是根本不可能的。

然而，很多人依然在樂此不疲的追求這一點。

無法精準的追求市場的節奏，那麼我們的交易就要從其他角度入手。

投機之王利弗莫爾說過一句經典的話：「投機如山嶽一樣古老，華爾街沒有新鮮事」。 他想要表達的意思是：在投機交易中，人性其實從未改變。

那麼，既然人性從來不會改變，那麼我們能不能基於反人性的角度去設計一套交易方法呢？既然人性從未改變，那麼我們以一種反人性的思路去進行交易，是不是就可以達到另一種穩定呢？

答案是肯定的。

人性厭惡損失，不願意止損，我們就及時止損。人性厭惡不確定，喜歡落袋為安，那麼我們就讓利潤奔跑。

我們基於反人性角度建立的期貨交易系統，當你把它磨合到與你融為一體之後，根本就沒有什麼改變的必要。 因為它牢牢的把握住了市場的根本。

它的盈利，靠的不是短期踩准市場的節奏，它的盈利，靠的是長遠的邏輯。

各位覺得呢？

不是「可以」，是只有如此。一個足球運動員的能力再強，能夠適應場上任何一個位置嗎？

我們總能遇到一些人，信誓旦旦的宣稱：自己掌握了期貨交易的聖杯，能夠准備的預判行情，在任何情況下都可以實現穩定盈利。

諷刺的是，隔一段時間，這個人就銷聲匿跡了。 咋地，聖杯摔破了？

每個成熟的交易員，都是深知期貨市場的 復雜性，並對它抱有極大的敬畏之心。 所謂敬畏，就是明白自己的那些所謂的分析研判，在市場面前不堪一擊。

市場打垮你，都不會提前打招呼。

在這樣的市場面前，還希望能夠練就一身本事，在任何行情下都能賺錢獲利嗎？

放棄那些不切實際的野心勃勃，安心磨練自己的「一招鮮」，在復雜的市場面前，只賺屬於自己的錢，就是成功。

我一直說的一句話：用剛性的規則懟無序的市場。

你永遠不知道市場下一步會是怎麼樣的，是上漲還是下跌？是跳空還是連續？是橫盤還是突破？是低波動還是高波動？

你無法獲得所有利潤，只能賺取屬於自己的利潤。在期貨市場， 有了一招鮮，就可以吃一輩子了。

一招鮮在市場少見么？

不少見，甚至那些我們耳熟能詳的交易大師們也近乎固執的偏守自己的一招鮮：

巴菲特用的是一招鮮—尋找安全邊界明顯的「煙頭」，不會輕易去涉及安全邊界很模糊的 科技 股和互聯網概念。

索羅斯用的也是一招鮮—發現市場的錯誤，然後逆向操作，他也不會控股某一家公司，然後通過改組管理層持有十多年。

有句話說的是， 復雜的事情簡單的做，簡單的事情重復的做，重復做的事情用心的做 。

這句話用來形容期貨市場，或其他金融投機市場也都非常的合適。

投機市場表面上看起來很復雜，可以影響價格波動的因素有很多，包括什麼基本面的，技術面的以及心理層面的，實際上當你在對投機市場有了充分和足夠的了解之後，你會發現價格無非是上和下，操作無非是買和賣，拋除一些影響力不怎麼大的變數，你會發現其實交易的結果很簡單，所謂殊途同歸，不管你接受還是不接受，不管是理解還是不理解，結果都是二選一。

一件事情越簡單，對結果影響的變數越小就越容易做到極致，在所有的行業中做出成績的一定是專注和極致的結果。

交易的直接觸動點是交易者認為自己可以戰勝市場，可以在市場賺很多錢，盡管這種認知通常都是錯的，如果有人認為自己結果一定是虧錢的那根本不可能來做交易。

這種賺錢的緊迫感和對新生事物的刺激感導致交易者會去嘗試抓住所有的行情，在這個時候交易者的心目中，一筆完美的交易一定是：低點附近買進來，一直能夠持有到最高點附近出場，然後反手空進去，再吃一波整魚。

只不過這種操作真的是只存在電視劇里。

很多交易者在交易的不同階段都會經歷一個認知層次不斷提升的過程。

在剛剛開始接觸交易的時候，都會習慣性的選擇從預測價格未來的波動方向開始交易，隨著挫敗的增加和交易經驗的累積，只要你每天都是主動思考，總歸會找到自己觀察的一個獨特角度。

比如，交易盈利的方式有兩種：

一是，跟著慣性做。

二是，尋找慣性的轉折點。

跟著趨勢的慣性做，確實要比去琢磨什麼時候是慣性的轉折點要更能夠賺錢。

因為在一波漲勢裡面，次高點會有N個，而最高點只有1個，你去抓很多個N中的一個，要比去找那唯一的一個1要容易很多。

所以交易，不是市場真的有這么難，而是我們往往傾向於用最有難度的方法（預測），去尋找那個最難得到的點（最高點或最低點），不是因為他真的可以賺錢，而是它能給交易者一種安全感。

投機領域對人性的要求要遠遠超過對技藝的要求，任何人都成不了全才，到最後你會發現，自己所謂的優勢不是什麼交易秘術，而不過是是此無他唯手熟爾。

盡管在投機市場面前，每個人都存在認知局限，但是市場的寬容就是體現在它允許你一各種各樣的方式來取的成功，不論是短期還是長期，也不論是左側還是右側，只要你做的合理就可以取得不錯的結果。

而那些取得巨大成績等待交易者無一例外的都是因為他們把這種合理發揮到了極致。

在期貨交易里，所謂的「一招鮮，吃遍天」是指自己掌握了某種適應期貨市場的期貨分析體系和交易系統。並通過 歷史 實踐驗證了能夠賺錢。

就像武林江湖裡仁義俠客們的絕招一樣，幫助使用者笑傲江湖。

雖然期貨市場行情的走勢是隨機並且無序的，但同樣，期貨市場的行情波動也是建立在商品價值規律基礎之上的，具有客觀性和獨立性。被市場經濟規律制約。

從這樣的邏輯來看，期貨市場行情的運行從不同方面來思考研究也終究是存在著一些獨特的規律。從行情運行的規律當中，我們必然能夠發現賺錢的方法。

而擁有「一招鮮」技巧的人，則是發現並掌握了這樣的規律。所以能夠在期貨看似混亂的波動行為當中，發現價格運行規律，並從中牟利。

擴展一下，因為期貨分析角度的不同、時間和階段的不同，不同期貨交易者所面對和發現的規律是不同的。同時，這種規律性也適用於交易過程當中。

所以，期貨交易真的可以「一招鮮，吃遍天」！

但是！這也是建立在對期貨交易孜孜不圈的研究和學習基礎之上的。旁人假設只是喜好使用結果、擅長紙上談兵而不採取有效行動，即使別人授之以漁，對你來說也是沒有什麼幫助。

一招鮮吃遍天，這是在 社會 中各行各業普遍存在的事實和現象請大家都不要懷疑了。一招鮮在你看來是術是招，然術到極致即為道，以道御術，也可以以術致道。他們之所以能夠成功，不在於你看到的招數，而在於使用者領悟的道。任何事情都要力求真相，都不要想的太復雜了，簡單的才是最美的，簡單才是最有效的。顯微鏡的發明者列文虎克，這老兄磨了十年的鏡片獲得諾獎，袁隆平老先生用了四五十年的時間就幹了一件事就是研究水稻的育種，其實這並不復雜，學生物的都知道理論上很簡單，那為什麼只有袁老成功了呢？剛剛看了個新聞由於二師兄漲價，牧原股份的實控人秦英林夫婦，己擠身千億富豪。這夫婦倆30年來沒干別的就是養豬，從22頭到1000千萬頭，無論中間多麼困難，還是在房地產暴利的誘惑下，都沒有動搖，一直養豬。就靠這一招鮮也獲得了巨大的成功。金融領域的巴菲特，索羅斯，等等無不是堅守自己的能力圈用自己的一招鮮，獲得了成功。道都是相通的，我們做交易的要在我們的人生中尋找交易的大道，不要把眼光局限於市場。只要你不是初學者，只要你下點功夫，在這個市場待了三年以上的投資者，哪一個沒有自己的一招鮮？然而你為什麼沒有獲得成功呢！因為你沒有弄明白這裡面的大道，你的心中不能安靜和堅定，你的思想在利益的驅使下妄念頻生。你是不是無數次的用了你的一招鮮賺了大錢，又無數次的把他虧到了別的地方，你不反思嗎？這就是你對自己，對市場認知不清造成的。你活在假象中，不是活在本相中。你對自己的能力認知不清，也沒有看透這市場的真相，你才會四處出擊。假設一下：你只用自己的一招鮮，一個月只做一單，用合理適合的倉位，只要你堅持了三年，你一月一單，用你的一招鮮，你的成功率80%，你是不是有了幾百倍的利潤。然而你做不到，因為你看不清事實的真相，對自己沒有清醒的認識。不滿足你的一招鮮，你想更快更好，你想找到絕招和所謂的交易聖杯。這就是人性的問題，你捨不得，你沒有悟道。真理不是不為人所知，而是不為人所喜，你不想慢慢的變得富有。你以為你很聰明，其實是無知。道德經里說，多則惑，少則得，至理名言，你真的能領悟嗎？你為什麼在慾望的驅使下，有這奇奇怪怪的舉動和想法呢？因為你所有的知都是假知，你看不到真相啊！你只有淌過認知的水，才能登上執行的山。交易就是修行，修行是需要悟性和機緣的，明心見性，見性成佛！你看看這個市場上一些交易的大成者，大都歸了道，信了佛。因為它們都是通過交易的修行，悟出了人生的大道，財富只不過是副產品。萬千法門，條條羅馬，但都殊途同歸！

應該看你所謂的「招」是什麼，如果擁有的只是一個規則，那麼被市場淘汰是早晚的事；如果你掌握的是一套邏輯，那麼在市場中總會有你的立足之地。

不是有這樣一句話： 歷史 會重演，但不會簡單的重復 ， 期貨市場是會進化的。

連程序化交易者都知道不斷的在完善，試問個人交易者憑借一個開倉信號，能有多高的勝算率?會有多少人會傻傻的等待著讓你去收割？

我曾寫過一篇文章《 做期貨堅持一種方法的人，只會越來越好》其實很多的交易者並不能理解 一招鮮 與 堅持一種方法，是有本質的區別。

我所講的是完善交易具體的細節，根據行情的演繹，判斷行情的最佳入場點，所守的「 拙 」是你的交易邏輯。

先來看一段K線圖走勢，一波很勻速的下跌行情，中間沒有大的反彈，伴隨不斷的下跌，最後加速。

再來看同樣的都是下跌行情，一波流暢的下跌，行情開始反彈，破盤整區間高點，要不要止盈？

那好止盈離場，行情接著下跌，要不要再度進場？

為什麼行情的走勢發生了改變？

如果我要告訴你，這都是棉花的下跌走勢，並且在一年當中同樣的季節、周期里，會不會感到很驚訝。

這正是我要說的，交易一定不會簡單的重復，去年用這種方法賺到錢，今年還可以進場坐等利潤落到口袋了，已經不太現實。

你還用同樣的思維、同樣的模式去做空，在第二波下跌行情中就會遭遇多次、連續性的洗盤，拿單就不像第一波行情那樣的輕松，不用擔心利潤的回撤，或者觸及止損。

即使你按照趨勢的邏輯去止盈，在第二波行情中，調整的高點被打穿，就要考慮離場，那基本上後面的下跌和你沒什麼事了。

拿趨勢交易來說，看高點的不斷降低，是判斷下跌趨勢簡單、且最為有效的方法，無論行情怎麼走，都適用，結局的不同在於盈利多少而已。

但堅持這樣的分析邏輯，就可以確保你不會犯大的原則性、方向性錯誤，不會在市場上逆大勢去操作，這對於交易者來說，已經足夠了。

歡迎在評論區留言、交流~~

一招鮮，吃遍天。這款一門技能，一門賴以生存的專業技能。

每個行業都會存在專業技能『一招鮮，吃遍天「情況，如： 美食 ，編程；當你掌握一門大眾化且周期較長的獨有技能，這就是個人優勢所在。

當然，交易市場是多變，但我們應該在多變市場穩定身心，立足本身，看不懂拒絕參與，要管住自己手，當自己交易策略出現，在合理范圍之內要敢於出手；講起來很簡單，做起來很困難，其實在於人性弱點所導致，能夠賴以獲利的投資理念，多數為成熟交易者；所有散戶都是從虧損中成長，在成長不斷改進自身弱點，提升自己優勢才有可能形成自己交易系統。

在股票、期貨還是其他衍生品中，所有交易理念是相通，能夠穩定獲利，靠的是規則+執行，規則中包含著能夠重復運用交易系統，交易策略，通過機器般來執行才能夠獲得穩定利潤。

假設把「一招鮮，吃遍天」這句話放到期貨交易中，按字面的意思是不是可以這樣理解：用一種固定的有效交易模式，可以暢行於期貨市場各個品類當中。這種說法對於實際走勢不一的不同期貨品種來說，說得好像有些誇張。如果這句話主要表達的意思，是把自己的交易模式固定下來，我覺得在期貨交易中還是很有道理的。

期貨市場的走勢具有不確定的特點，在不確定中又會有一些有一定規律可尋的走勢，需要我們培養能夠發現和把握這種走勢的能力。而「投機之王」利弗莫爾說過這樣的一句話，他說華爾街沒有新鮮事，投機像山嶽一樣古老，因為人性不變，市場的 歷史 總會重演。這也讓把交易法則固定下來具備了基礎，只需要用不變的法則去等待市場機會，等待那些重復出現的信號，用同樣的方法去處理就好。

而在實際交易中，總是變化方法反而難以沉澱下真正有用的東西，無法做到深入，方法越多，就越容易感到不知用那一個，不知怎樣處理行情。特別是那些對交易方式淺嘗即止，覺得不好用又去尋找另外的方法的情況，很容易會陷入到一直尋找的胡同當中，遠不如在一種方法上鑽下去深究的效果好。

只要邏輯正確，可以把一個原本粗糙的交易系統通過實踐不斷的完善，在發現問題和解決問題的過程中，不斷的磨合提高，變成溶入自己骨髓的東西，持續使用下來，即使不能「吃遍天」，但對於自己熟悉的品種會輕車熟路，更有把握。

因此，我覺得「一招鮮」可以作為期貨交易建立交易系統的一個選擇，真正做好一個交易模式同樣可以受益非淺。以上內容純屬個人觀點，僅作為交流的意見。

Ⅶ 找到自己的交易聖杯，那也是我曾經的夢想

我不知道諸位是如何接觸到金融投機的。不知道你第一筆交易是如何完成的，第一個交易的品種是什麼，第一次開倉的依據是何。

但有一點是可以肯定的，每個沒有放棄在市場里搏殺，堅持不懈的朋友，都經歷過很痛苦的階段。如果你還沒經歷，請做好心理准備。

01

筆者並非金融專業出身，金融學知識和經濟學知識都是大學畢業後才自學的。在學到這些非常必要的知識前，就因緣巧合接觸到了金融投機。

第一次被神秘復雜的K線圖和各種眼花繚亂的技術分析捕獲眼球，就猶如被一種魔法詛咒著，從此難以抽身。

在了解了基本的常識後，用軟體瀏覽了許多主流的技術指標們，回望過去，比比劃劃弄弄，似乎並不難。你瞧這里一個信號就很准，那裡一個信號如果抓到那就發財了。每一次接觸一種新的技術分析方法，就如同打開了一扇窗戶，遙想著當年該交易體系的發明者如何叱詫風雲，笑傲市場，壕取千金於萬里之外，如探囊取物。

02

當然，興奮完不久後，就會發現這些信號並不是次次百發百中，偶有失手再所難免，總有些例外情況。用肉眼目測了過往的情況，測算測算如果信號准確時的利潤，似乎有些瑕疵也是可以接受的。

再多接觸了幾套交易系統之後，發現有兩大派別，一種總是告訴你，快要粗大事了！准備好歷史機遇。另外一派總是憂心忡忡，這漲得過頭了吧，那個跌得已經離譜了，超買超賣好嚴重啊，趕快趕在市場修正錯誤前入場。到底誰說得對呢？

紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。開個實盤試試！

神奇的是，剛剛入場的肥羊，哦，不，是新手們總是能賺到不少錢的。我也不例外，在做肥羊的最初階段，幾周能就獲得了翻倍的利潤。

過了不久，咦？技術指標怎麼接連失敗。復盤的時候，明明很神奇，很威武的呀。

肉眼復盤的時候，總發現有些指標在有些特定的時候特別神勇，而恰恰另外的指標會提醒我們時機未到，就好像有許多大臣在給國王提建議，或許，兼聽則明，偏聽則暗？

單個指標總是有缺陷的嘛，人無完人，指標也無萬能的，我們要構建自己的交易系統，多個指標取長補短，認真復盤，認真思考，秘密一定就在細節里。

艱苦卓越的復盤，指標組合，反復琢磨，反復咀嚼，我不知道有多少人花了多少個不眠夜，苦苦上下而求索。我反正是陷進去了。

日復一日，有時間也不看美劇了，游戲也不打了，全世界最最神秘的，最有趣的事情，就是技術分析的有效性。盯住屏幕，反復掂量，反復推敲。

推敲推敲再推敲，無數次似乎頓悟來臨，無數次希望破滅，人如同著魔一般，偏不信唯獨我，不能擁有屬於自己的交易系統，獨步江湖。天道酬勤，功夫不負有心人，學海無涯苦作舟，反復激勵著自己，頑強得度過一個個不眠夜。

市面上的交易系統，沒有沒學過的。什麼線都畫過，什麼多周期共振分析，還買了多屏一起看。

艱苦卓絕的奮斗並沒有帶來讓我真正的收獲，有的只是一次次希望化成泡影而已。如果說這條路，我因為不夠努力，所以沒有走通，我想我的生理極限已經不能支持我做下去了。

03

到底有沒有用？為什麼看著總有效而用著用著總出問題？

昨夜西風凋碧樹。獨上高樓，望盡天涯路。欲寄彩箋兼尺素。山長水闊知何處。

後來我學習了心理學和神經科學的一些知識後，知道人擁有無法克服的自利偏差和後視偏差。自利偏差意味著你一定會朝自己有利的方向產生偏見，一旦你對某技術指標產生信心後，你會強化它的優勢，而忽視它的缺陷。

後視偏差，會造成大量的事後諸葛亮的情境，把未來的信息不自覺得帶入進去。

這些是人性，人性是客觀存在的，和人性斗爭是很艱難的事情。

《海龜交易法則》還宣揚了一種理念，不是系統不OK，是你的心態不OK。學會冷酷機械得操作，把倉位資金管理做成機器人一般，就能獲得成功，打敗市場。

一群毫無交易經驗的年輕人，因為崇拜，言聽計從，從而笑傲華爾街。

擊敗人性就擊敗了市場，戰勝自己，就能贏得未來。聽上去好有道理，但機械執行好難啊，心裡好煎熬啊。

好在，我是碼農出身，會寫代碼（大學期間還拿過全國性比賽的前三名，拿過風投，技術勉強還算靠譜），何不用計算機來克服人性呢？計算機不會有自利偏差和後視偏差（前提是你的程序不能使用未來信息）。況且，組合出來的技術指標組合浩瀚如海，如何能用人力去做這些事情呢？況且做得還不好。

海龜交易法則那個時代，可沒那麼好的IT技術。

想到這一點，再次扎入代碼中，開始艱苦卓絕地架構，coding，debug，歷史回測，分析效果，想辦法提高計算效率，如何利用並行計算讓能用得上的所有計算設備一起沒日沒夜得跑起來。如此循環往復，不知疲倦。

04

衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴。

編程，真是現代人處理信息的必備技能，編程賦予人很大的自由，在處理信息的過程中，不再受制於許多軟體的不稱心，上限多半在於你的編程技能，而非他人。

從滿屏幕的技術指標，變回了滿屏幕的各種代碼，CPU 永遠滿轉。沒日沒夜得比劃果然不如沒日沒夜得coding來得高效。那我收獲了「聖杯」嗎？

我曾經以為我收獲了。

此時的我，已經不是一個人在奮鬥了，有一群志同道合的小夥伴們和我一起探索著這誘人的謎題，我們為了洞悉那牽扯著千萬人的奧秘，無數人魂牽夢繞的聖杯，不知疲倦得做著工作。

對幾乎所有可行的，有確定性描述的技術體系，運行分析後，我們獲得了很多有意思的統計結果。動用了大量的計算資源，弄廢了若干可憐的硬碟後，對著統計數據，有些怪樣的感受。

比較知名的技術指標，MACD 能勉強超過50%的准確率，只是勉強超過而已，如果沒有交易成本和流動性問題，冷血得執行該指標提醒的方法，能不能贏錢還得靠運氣。

RSI 的表現極不穩定，勝率總算過半，而KDJ的表現糟糕得讓人難以置信。

勝率超過50%的技術分析策略雖然多，但出現的頻次和分布都非常不均勻。曲線非常不平滑，或者說，夏普率非常低。我們在運行著技術指標的整合的時候，運用了統籌規劃的一些數學技巧。

在大量的統計結果和有序的規劃後，我們獲得了一個在回測上近乎完美的技術分析體系，曲線的平滑程度讓人心醉，收益之高，讓人驚鄂。200%的年化回報，是在有資金管理和風險控制的前提下可以預期的。

將所有可得到技術指標運行到冷酷無情，毫無人性的計算機系統統計，毫無偏見的，赤裸裸的數據。加上數學上的統籌規劃，無可置疑的客觀性。

技術分析，簡直是做絕了。系統上線運行，神勇一如預期，收益的速度和歷史回測完全一致。似乎，熬到頭了。

系統有效了小半年，開始出現難熬的回撤，當然，對於回撤我們是有心理准備的。不久後系統又恢復了盈利，似乎又回歸正常的狀態中。

然而，一次又一次不明原因偏離預期，讓我信心產生了動搖。

我相信，技術指標類體系，我們近乎一網打盡，在客觀性和准確性方面已經做到極限。彼時，我無法再想像還能如何提高系統的有效性。

問題出在哪裡？到底哪裡做得不夠好？這問題為何如此難解？或許，這問題有答案嗎？這個無數先輩反復琢磨的聖杯，存在嗎？

是魯棒性不好嗎？學習集和測試集反復互相倒騰，無時不刻擔心過度學習的問題。到底是哪裡沒做好？

有人誤會，認為不需要預測價格，其實只要一個正預期收益的系統就OK了。然而一個正預期收益的系統需要的是概率。而統計能給出的，只是頻率而已。概率和歷史出現頻率，是兩碼事情。

既然所有技術指標都是過去價格或者交易量的匯總分析，所有的技術指標都是對過去歷史價格的一種解釋。那麼從信息的角度來說，技術分析的任意組合不可能突破價格所包含的信息。

這里有篇科普文，解釋為什麼一種叫神經元網路的東西，能夠擬合出任意函數：Neural networks and deep learning

對，神經元網路，無論指標如何玩花活，都是歷史價格的函數，他們到底能不能預示未來？或者一定程度上獲得置信區間？

神經元網路的靈感來自於人類大腦，這一技術已經擁有了非常豐富的技術積累和現成工具。動用自己的編程技能，開始搗鼓了起來。

一遍遍調參數，看結果。已經習慣了打擊。

難道過去的價格，並不包含未來的價格走向嗎？光看這個論點，似乎不至於振聾發聵，然而，世面上幾乎所有的技術分析，都是根據歷史價格來敲定的。

05

這是一個多麼不一樣的世界，在我學習計算機科學技術的時候，書上告訴你的東西，或許不準確，但你實踐後，按照書上的代碼上機後多半是實踐成功的。

電視上，雜志上，網路上大家討論的東西，都是確定的。上編譯器確認一下，你就會發現，雖然有大量的偏見，至少不是在爭吵著子虛烏有的東西。

可如果過去的歷史價格，並不是未來價格的一種預言。那所有的相關書籍，無數人討論得熱烈無比的技術，電視上專家的口若懸河，難道完全是扯淡？

全世界都在瞎扯淡，就你聰明？我還不至於狂妄自大到這個程度，總覺得問題出在自己這里，神經元網路也不是萬能的嘛，換一換它的強勁對手SVM，支持向量機。光聽名字就高大上啊。

支持向量機作為人工智慧另外一個很有前途的領域，被廣泛看好。當然深度學習的火熱是後來的事情了，當年並沒有聽說過。

一遍一遍又一遍，挑燈夜戰已經習以為常，失望，也已經習以為常。

模型的維度越來越高，復雜程度已經失控。不變的是，過去的歷史價格作為輸入。我是有多不願意承認，過去的價格並不包含對未來的預言。

否定這個，就是否定了自己過去那麼多不眠夜，那麼多廢寢忘食，那麼多心血，那麼多努力，那麼多那麼多東西。

難熬，真的難熬。

06

少年不識愁滋味，愛上層樓。愛上層樓。為賦新詞強說愁。 

而今識盡愁滋味，欲說還休。欲說還休。卻道天涼好個秋。

短暫的逃避後，重新開始思考，在推翻一切之前，讓我再回望一下我心血凝結的屍體，回眸一下那曾經嫵媚的身影，究竟是倒斃於自身的缺陷，還是所有的一切，終究不過是黃粱一夢。

我為何從這條路開始探索下去的？對，我是受了軟體的暗示，似乎技術指標蘊藏著奧秘，只要解開，就能獲得財務自由。從一開始，我就被引導著。

不要聽信任何人的指引，我會怎麼做？如果我從來不知道技術分析這回事情，我會怎麼辦？我將如何面對市場？

在放下所有，放空自己，擯除所有偏見後，開始思考最本初的一些疑問。

下面大量內容引述自果殼網的多篇文章，我之前在網上的交流中也大量使用。我們且放下市場，做個小小的旅行。

07

說兩個段子：

指導員做戰前動員，稱「只要沖鋒足夠快，就不會受傷」。你拼盡全力沖鋒，可戰後卻渾身血淋淋地被抬了回來。

你說指導員的話不對，指導員卻說：「那是因為你沖得不夠快，否則就不會受傷了，記著下次沖快點啊。」面對這么流氓的解釋，你只能啞口無言。但你已經知道了他是個騙子，原因在於他根本就沒有給出沖鋒足夠快的標准，無論你沖得有多快，只要你受傷了，他永遠可以稱原因是你不夠快，他的說法「永遠正確」。

李大娘相信黃大仙，她認為世上萬事萬物，包括你我的思想都是由一隻超級黃鼠狼完全控制著，當然包括我這篇文章的寫作。依託這只黃鼠狼，李大娘可以解釋一切，下雨是它流鼻涕，打雷是它打噴嚏。你還別跟李大娘較勁，因為你永遠都無法證明這個黃鼠狼是不存在的。

指導員和李大娘的說法有一個共性，那就是說法本身根本就沒有可以否定它的途徑，用科學哲學的術語說，就是該說法本身不具有「可證偽性」。

如果你數了上五浪後做空失敗了，是你對浪的界定出問題了，我們時間拉得更長點你就發現，果然可以解釋得通。第三浪最強，可你發現突然轉向了，其實你看的是最後一浪了。下三浪還沒完怎麼就結束了呢？其實三浪早結束了，你數錯了。

各位知道我在說什麼嗎？這種理論永遠不會錯！怎麼說都說得圓。

08

我們再來假設一個場景：

A、B兩人對於太陽升起分別提出了兩種觀點：

A：太陽從東邊升起。

B：太陽從所有方向升起。

其中，A是可以被證明是假的，只要我們找到一次太陽不是從東邊升起的情況，就可以證明A是錯的了。

但是B的理論可以說是完美，根本找不到任何方法證明他是錯的。

實際上A和B都沒有辦法證明他們的理論是正確的。

A的理論，完整看是這樣的：從人類確立方向開始，太陽都是從東邊升起的，從而推知太陽從地球形成到消亡，都會從東邊升起。

B的完整理論是：從地球形成以來，太陽就可能從任意方向升起，從人類確立方向以來，太陽都是從東邊升起的，並且會在未來的某個時間改變。

如果A和B要證明自己正確，那麼就需要有地球從形成到消亡，所有的太陽升起方位的證據，這是不可能的。

大家都有的證據就只有從人類記錄太陽升起以來的資料，也就是有限的證據，單靠這些證據，兩人都無法證明自己的觀點是正確的。

都無法證明，兩者的理論全部都是不可靠的。

一萬個例子都無法證明，只用一個真實的反例就足夠證偽。前提是，該問題是可以證偽的。如果一個理論，不可證偽，那壓根就沒有任何科學價值。

太多太多的技術分析流派，宣示的理論，連可證偽性都不具備。這和指導員和李大娘沒有任何本質區別，擁有的，不過是一大堆圖形拼湊起來的迷信罷了。

某形態出現後，是莊家入場了，這里暗示著投資者情緒的發酵。這些言論聽著都很有可能性。是的，有可能性而已，如何證明這條K線不是莊家買入的呢？如何證明不是情緒的躁動呢？我反正是沒辦法指出他們錯在哪裡的，永遠有可能。

每當他們的技術分析失效時，他們總是會告訴你忽略了什麼東西，不管他之前有沒有說明過，或許，是他的最新發現呢，系統終於得到修復，呵呵。

那我們之前做的統計分析是可證偽的嗎？是的，成不成，看多看空都是確定的，沒法作弊的。要麼盈利，要麼虧損，不存在模稜兩可。

在了解了不可證偽就是耍流氓，就是迷信後，我們再回顧一下，人類的思維方法，人類得出結論分兩種方法：演繹法與歸納法。

我們熟悉的三段論是個好例子：

A 所有人都會死

B 蘇格拉底是人

C 蘇格拉底會死

這個推論就是演繹法，我們通過已知的普遍規律和一個事實，能推斷出一個確定的結論。這種方法叫做演繹。

歸納法不一樣

A 柏拉圖最後死了

B 蘇格拉底最後也死了

C 人最後都會死

歸納法的出發點不是確定性的規律，而是觀察到的現象，我們觀察到現象並且從中總結一下出一些可能的規律。最後形成我們對規律的總結一下。

09

關於這些哲學問題，推薦閱讀 科學哲學 (豆瓣)

休謨的論斷雖然古老，但至今仍然是個魔咒。演繹的法則是可靠的，而所有的歸納都是不可靠的。因為歸納法有個終極的缺陷，我們無法得到所有的樣本。

就算我們獲取了歷史上的所有樣本，我們也無法避免未來太陽突然從西北方向升起，因為一個樣本的例外就足夠證偽，就算之前的一億個成功樣本，都沒辦法。

之前人們看到的天鵝都是白色的，黑天鵝一詞基本等同於「龜毛兔角」，意喻不存在的事情。直到大航海時代，人們在澳洲真的發現了黑色的天鵝。

歸納法永遠無法擺脫這個宿命，黑天鵝一詞也從龜毛兔角的涵義變化為歷史上從未發生過的事情的比喻。任何以歸納法作為根基的策略，都逃不出這個宿命。

10

演繹法則是嚴格可靠的。

在粗淺得學習了哲學後，猛然發現我大學里學習的數理邏輯學，原來是那麼得有智慧。我忽略了太多東西。哲學，特別是科學哲學，應該是在學習任何技巧前都應該好好過一遍的東西，而之前的我，愚蠢得看到前人的經驗就迫不及待得去了解，連對經驗應該抱有什麼樣的態度都不知道，蠢死了。

也怪我之前學習的是計算機科學，似乎知識都是可靠的，至少不會太不靠譜，甚至完全不著邊際。

而一切一切我看到的技術分析，都沒有逃離歸納法的詛咒范圍。且不論它們自身永世無法脫離歸納法永恆的缺陷，就歸納本身而言，它們都算不上好的歸納。

擺脫一切我以前相信的東西之後，學習真正的知識，見識到人類智慧的可悲局限的時候，我終於獲得了釋然，大大的釋放。

是的，就算是歸納，這些技術分析都談不上上檔次。

居然被騙那麼久，只怪自己蠢，自己太心急，急於看出點什麼東西。人類的大腦是個模式識別器，而且進化總要求你快速得識別模式。

以至於當我看到花花綠綠的技術分析後，總是急於給出自己的模式識別。

蠢即是惡，要為自己的愚昧付出代價，無數的日日夜夜就是代價。我一點都不冤枉。

11

自此，脫胎換骨

恨自己沒有早些學習哲學，恨自己急於獲取可見的知識，而沒有深入思考思考這東西。恨自己以為勤奮和刻苦就能有回報。

沒有眼睛，狂奔在走向毀滅的道路上，是不會有上帝來憐惜的。自己背負因果，沒人可以代替。

不再糾結於神經元網路或者SVM是不是冤枉了技術分析的能力，從可證偽性和演繹歸納的區別性質上，已經足夠洞見差別。

重新審視策略，原來多年牛角尖鑽錯了地方。外加在探索的過程中學習了大量的金融學知識，極大得拓寬了眼界。不再把自己困在單個市場上價格的猜漲猜跌中。

事實上，我已經徹底放棄了價格的猜測，本來以為只有猜價格才是獲利的唯一方法，這就是不學習的罪惡，無知就是罪惡。

重新啟程，擺脫思維習慣，以可證偽性為基本條件，嚴格的演繹作為推論方式，規避歸納法，重新制定策略。

天可憐見，走了老大的彎路，總算踏上了正途。

12

當初想要學習和了解哲學方面的知識，並沒有帶著強烈的目的性。誰曾料想，猛然觸及到了那麼多時間掙扎深陷的問題之症結所在。猶如在他鄉的遠足中，偶遇知音。

蛾兒雪柳黃金縷。笑語盈盈暗香去。眾里尋他千網路。驀然回首，那人卻在、燈火闌珊處。

Ⅷ 金融市場交易有聖杯嗎

杯子就是你個人本身。你對自己本身技術和心態有沒有信心。有就沒有損壞。沒有的話。那就有問題了。