如何提高交易系統容錯性

Ⅰ 如何建立自己的合理的交易系統

和訊特約 成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的，在風險市場的贏家都有自已的交易系統，因此尋找適合自已的交易系統與完善自已的交易系統是專業交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。 什麼是交易系統？交易系統是完整的交易規則體系。一套設計良好的交易系統，必須對投資決策的各個相關環節作出相應明確的規定。這種規定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設計良好的交易系統，必須符合使用者的心理特徵、投資對象的統計特徵以及投資資金的風險特徵。 交易系統的特點在於它的完整性和客觀性。它保證了交易系統結果的可重復性。從理論上來說，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結果完全相同。系統的可重復性即是方法的科學性，系統交易方法屬於科學型的投資交易方法。推薦閱讀周期蓄勢待發 商品緩步下行膠市仍處於尋底過程中2012年有色金屬將黯然失色糖價跌破6500地方收儲或啟動2012年鋼價走勢或將前低後高需求拖累PVC難改弱勢格局信心略恢復甲醇步入盤整期2011期貨產品創新領跑者系列訪談 大部分投資人往往把決策的重點放在對市場的分析和判斷上，其實這是非常偏頗的。成功的投資不但需要正確的市場分析，而且需要正確的風險管理和正確的心理控制。三者之間心理控制是最重要的，其次是風險管理，再次才是分析技能，即所謂的3M系統（Mind、Money、Market）。如果用一個比方來形容，對市場的判斷在投資行為的重要性中只佔1%而已，被大多數投資人忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。市場分析是管理的前提，只有從正確的市場分析出發，才能建立起具有正期望值的交易系統，風險管理只有在正期望值的交易系統下才能發揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯系橋梁和紐帶。一個人如果心理素質不好，則往往會偏離正確的市場分析方法，以主觀願望代替客觀分析，也常常會背離風險管理的基本原則。 投資人若想在效率市場持續穩定的贏利，必須成功的解決兩大問題： 1、如何在高度隨機的價格波動中尋找非隨機的部分； 2、如何有效的控制自身的心理弱點，使之不致影響自己的理性決策。很多投資家的實踐都證明，交易系統在上述兩方面都是投資人的有力助手。 大多數投資者在進入市場的時候，對市場的認識沒有系統的觀點。很多投資人根據對市場的某種認識，就片面的承認或否認一種交易思路的可行性，其實他們不知道，要想客觀的評價一種交易方法，就要確認該方法在統計概率意義上的有效性。無論是隨機還是非隨機的價格波動中不具備統計意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機會而沒有長期穩定獲勝的可能。而交易系統的設計和評價方式可以幫助投資者有效的克服對方法認識的盲目性和片面性。 交易系統還可以幫助投資人有效的控制風險。實踐證明，不使用交易系統的投資人，難以准確而系統的控制風險。沒有交易系統做指導時，投資人很難定量評估每次進場交易的風險，並且很難評估單次交易的風險在總體風險中的意義。而交易系統的使用，可以明確的告訴投資人每次交易的預期利潤率、預期損失金額、預期最大虧損、預期連續贏利次數、預期連續虧損次數等，這些都是投資風險管理的重要參數。 幫助投資人有效的克服心理弱點，可能是交易系統的最大功用。交易系統使交易決策的過程更加程序化、公開化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處於模糊狀態的選擇過程轉變為定量的數值化的選擇過程，即單純判定信號系統的反映以及執行信號所代表的決策。 交易系統幾個核心內涵 1、心態核心。 在交易系統沒有提出可交易各股時期，心態如何擺正，並且做到行與心合一，是交易系統能夠發揮系統交易的首要條件。如果，一套很好的交易系統，但心態急躁，無法忍耐空倉或者視那些持續飈升但不知道如何控制風險才為合理而又強行介入，那麼，作為脫離交易系統控制，導致的失敗，就不能歸咎於交易系統程序失敗，是心態失敗導致了交易失敗。因此，偶認為，心態是最重要的，心態決定交易系統的成敗。 2、得失核心。 不同的資金起點，有不同的得失。如100萬與3萬，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100萬的個體，其將收益目標降低到年50%，其收益高於3萬翻倍許多，其心理要求和技術要求就會大幅度的降低。因此，導致了不同的交易系系統性質，100萬的個體很有可能看重中線交易系統，3萬的個體很有可能看重短線交易。 3、技術核心。 市場獲利模式就三種，超跌反彈、高拋低吸、強勢追高。 1、超跌反彈，超，超到什麼程度必反？彈，彈到什麼程度必跌？ 2、高拋低吸，高，高到什麼程度為高？低，低到什麼程度為低？吸，吸是一次還是多次？ 3、強勢追高，強，什麼時期可以追，什麼時期不能追？追，高到什麼程度還可以追？ 超跌反彈 不同的人有不同的分析基點，那麼，定義這個超，就可以採用歷史統計來實現。例如，高點下降超過60%，並且在形態、成交量分布等等技術，都達到適當，那麼，這個超，就是必反的定義。歷史統計應該成功率非常高才對，如果，還是很低，那麼，這個就不是超。 高拋低吸 偶認為，從形式上，它應該是某種通道的產物，達到通道的上軌，拋出，達到通道的下軌，低吸(在你的系統中有使用布林線進行操作，但必須分析整個趨勢處在什麼狀態，如果處在整理趨勢之中是很可行的一種技術分析指標，但如果明顯處在一個上升或下降的趨勢之中，那麼使用趨勢線與通道線是明智的選擇——當然在整理趨勢中也適用，這樣避免使用布林線等擺動指數所發出的模糊或錯誤信號）。通道的下軌永遠都都在K線之下，出現小概率在之上，應該是抄底系統信號。通道的上軌永遠都在K線之上，出現小概率在之下，應該是逃頂系統信號。——與布林線有同曲異工之妙。 強勢追高 當指數形成中級行情的時候，才追高，這種是比較安全的。也可以在下降通道中追高，但這要取決於歷史統計，實際上，強勢追高是一種不理性的操作手法。在追高的選股時期，可以肯定手中有資金，行情在上漲，這部分資金踏空，那麼，如果有上面兩種交易系統，就不存在踏空。只存在速度上的不同。 4、控制核心 在交易系統出現信號時期，因為必然存在不確定性，就需要資金管理來將不確定性（偶稱為風險）降到最大可控程度，這個並不是技術交易系統的內容。假設，一個可以達到70%成功率的技術交易系統，如果加入資金管理，可以提升到80%，那麼，這個技術交易系統的成功率就是80%，而不是70%。 5、跟蹤核心 在交易系統出現信號時期，並交易介入。後市趨勢跟蹤系統是否有轉市的可能存在，如果存在，即立刻止贏。因此，好的交易系統，還應該有一個配套的好的趨勢跟蹤系統存在，以決定趨勢的終結，以便於，讓利潤奔跑。 6、空倉核心 當交易系統沒有信號時期，是否能夠達到空倉所需要的心理素質，這也是交易系統成敗的重大問題。 由此，可以清晰看到，技術交易系統只是交易系統的一個部分，而不是全部。當技術交易系統出現信號時期，並不是系統在做決策，實際上是人在綜合做出行為決策。一份好的交易系統，包含了心態、技術、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系統是綜合分析系統。來解決在正確的時機、選擇正確對象、進行正確的行為的決策系統。 自己的交易系統。 1、交易流程圖及注意事項。 2、資金管理及應對事項。 3、指數頂底分析方法。 4、交易系統復利統計。（以控制空倉心態） 5、交易系統信號分布。（以控制等待心態） 建立交易系統總體流程步驟一：『明確交易系統的依據』； 建立交易系統的依據就是：『在市博弈總體不確定性的大環境下，要發現和分離出價格運動的確定性因素』，也就是要建立自己的『科學交易觀和正確交易方法論』； 建立交易系統總體流程步驟二：『構造交易系統』； A）要明確交易系統的目的：『克服人性弱點，便於知行合一』； B）要明確交易系統的特性：『整體性和明確性』； C）交易系統隨時間和證券市場外部環境變化，『本身要能夠修改和進行參數調整』； D）交易系統的一些基本子系統：『行情判斷、板塊動向、風險管理、人性控制』； 建立交易系統總體流程步驟三：『檢驗交易系統』 A）檢驗交易系統包括：『統計檢驗、外推檢驗和實戰檢驗』； B）要考慮交易成本； C）要考慮建倉資金量大小造成的回波效應； D）要考慮小概率事件（統計學上的胖尾）對交易系統的影響； 建立交易系統總體流程步驟四：『執行交易系統』； A）日常操作主觀要服從客觀，『交易有依據、慾望要消除』； B）模擬操作不可少，即使不交易，依然要『仔細看盤、仔細復盤、揣摩多空主力的思路、勤動腦多實踐』，最終做到『正確地知行合一』 系統交易，即按照一套交易系統進行交易。系統交易者的時間和精力主要放在交易系統的開發中。市場中，對於採用趨勢型策略的系統交易者來說，成功開發一套交易系統的要素及其重要性比重，不妨設計大致如下：范圍，10%；買點，5%；賣點，10%；止損，20%；資金管理，40%；對系統的理解、洞察、應變與創新，15%。可見，資金管理是最重要的要素。在系統交易中，資金管理主要體現在以下三個層次上： 當然，不管是指標公式、交易公式，還是交易系統，其生命都源於交易策略。交易策略是根據對市場的基本原理和運行的非隨機性特徵及規律性進行深入研究後制訂的作戰原則和總體思路。我們經常見到很多大資金管理人和操盤手並不去編什麼公式，他們之所以成功，就是因為對交易策略有系統而深入的掌握。當然，如果有了好的軟體，他們把自己的策略放進公式里，也會省下不少的時間和精力。不過凡事均有利弊，過於機械則會損害洞察力、創造力和應變能力。 一個交易系統的形成除了有市場普遍性具有的特點外，也應有每個人個人的性格特點，對於即日交易（秒——小時）、短線（小時與天）、中線（周與月）、長線（月與年）不同交易方式的人（其中已含有個人的操作特點）也應有所不同，對於不同的市場（股票、期貨、期權、價差交易、權證、基金、債券(資訊,行情)、外匯等）在交易系統中各子項的偏重點也應有所不同，就是使用的技術分析系統參數也應做充分的調整。交易策略也應有主次之分從而使整個交易系統很明確。不談交易之前的分析策略，從交易一開始，交易系統最終要牢牢把握的就是三點（一個買點與二個賣點——止益目標點與風險控制點），從而在不明確的市場中以概率的方式獲勝（截短揚長）從而獲取總的利潤。

Ⅱ 作為一名經常在股票交易中的散戶，要怎樣建立一套自己的交易系統

交易系統，聽起來很高大上，其實，就是股票投資時需要考慮的幾個方面的重要因素。

交易系統，是在股票投資過程中使用的，那我從股票買賣全過程來說一下交易系統建立的方法。這個交易系統，分為「選股，買賣，紀律」三個部分。

一、 選股系統

股票投資的第一步，就是選股。選股要靠自己，不能道聽途說。 選股必須分析兩個方面：基本面和技術面。

基本面主要看行情軟體的f10部分，對pe，pb，roe，還有主要財務數據，選出業績優良的股票。如果散戶不具備這個能力，除了學習相關只是外，就是看看軟體裡面對該股票的估值，做個參考。散戶最好少碰創業板，到滬深300裡面去找個股。

技術面主要看大趨勢，看中長期120日和250日均線走向，只做這兩條均線向上的股票（最好在剛向上時就買入，否則，等到250日已經上移動很高時，股價已經到了階段頂部）。關於趨勢級別和階段的判斷方法，我有一篇文章專門說過。

那些120日250日均線向下的個股，散戶不要做！

二、買賣系統

這個買賣系統，其實就是買賣依據是什麼？ 這里的前提是藍籌股，而且是120和250均線向上的個股！不涉及垃圾股和120日和250日均線向下的個股。

不要羨慕超跌反彈，也不要垂涎V形反轉，那些不是我們散戶的菜！！ ！

如上圖，在ABC點買入，有耐心等待這些買點出現！DEF點要不要賣？？？看清楚了，現在是牛市，完全可以不用賣！即使你一次買在了DEF點，也沒事，這種虧損，會有解套的時機，這和熊市不一樣，牛市會一浪更比一浪高，而熊市一浪更比一浪低。如果自作聰明，做高賣低買，按照以往經驗賣高，那很可能賣在H點，那後面的主升浪就錯過了，一般人在H點賣了是沒信心追買回來的。

為什麼不說買在G點，因為那時候120日均線還沒向上，穩健投資者需要觀察。

有人說，我就買在目前最高點F區了，怎麼辦？要不要止損？！請看清楚了，這只股票是牛市！！！如果F點買入被套了幾天，就忍不住割肉了，那很有可能後面繼續拉升創新高！那有人又說，要是下跌怎麼辦？？？再說一遍，現在是牛市，如果下跌，那就不要理會，不用多久，又會創新高的！而且，如果跌到一定支撐位再向上是，還要加倉買入。

牛市賣出依據是啥？一是基本面估值，如果價格大於價值20%以上賣出。二是根據技術面賣出。因為牛市不言頂，所以很難具體說什麼位置賣出好。就如現在的茅台，現在看，以前在哪裡賣出都是錯誤。從一般規律看，當股價距離60日均線啟動位置時上漲70~100%以上，很可能（只能用概率）是階段性頭部，甚至是一輪行情結束的時候。這時候，可以減倉三分之一，同時對k線，成交量，上行速率，股價重心，市場信息等綜合判斷形成頭部的可能。

當然，如果在本圖例你買在F點被套（還在這個股票牛市的初期），下跌時，可以減倉三分之一，用來做差價，降低成本，也可以不動等待，或則在回調上漲幅度三分之一左右再次上漲時加倉！

三、紀律系統

包含止損止盈兩個方面。

止損，就是買入前，要設立一個止損價位！沒有止損就不要買入！ 一般根據有效跌破60日或則120日均線止損（每個個股均線可能不一樣，這和主力操盤風格有關）！後來如果再次上漲突破這兩條均線，買入就行。千萬不要跌破時不止損，防止有黑天鵝，股市安全第一。

止盈價位一般隨價格上漲而抬高。當達到目標價位，或則跌破上升趨勢線，或則上升均線（一般20日）時，賣出一半倉位。如果跌破60日，全部賣出。沒有跌破，又反轉向上時，把賣出的一半倉位再買回。

上漲時買，然後捂股，下跌時賣，這是牛市的操作方法，可能大部分人還沒悟透！

而熊市時，如果做反彈，是下跌時買，上漲時賣，輕倉參與，見好就收，不能貪心。

這個交易系統包含六個方面要素，每個方面要悟透。當然，六個方面可以，七個方面行不行？也行，只要自己按照股票「選股，買賣，紀律」三個要素過程來擴展，也是可以的。比如，買賣系統，這里講的是均線能不能選布林線？也可以，只要自己會用，有標准就行。

謝謝！

買低賣高，這是最起碼的。其他的，就是要有錢，不怕賠錢，就是買買買。其他的，什麼投一萬，三年過百萬。這肯定不是「天方夜譚」，是「木魚石的傳說」。我差點信了，不過我沒買。

散戶建立交易系統，問題就一句，答案可以寫一本書。這里就從大方面進行概括。

一、正三觀。這是建立交易系統的第一步，也是核心的一步。三觀決定了你如何看待事物。比如你認為「可以一夜暴富」，你就會天天盯著漲停板的股票，選股的目的就是抓漲停板；比如你是「人雲亦雲」的隨大流者，你就會天天聽股評看題材，網上說哪只會暴漲，你就跟著買哪只；比如你認為「天上不會掉餡餅」，你就會務實的尋找有成長性並被低估的實幹上市公司。你是怎樣的「三觀」，將決定了你交易系統建立的邏輯思維。

二、明確並量化股票高低邏輯。在第一條「正三觀」的前提下，你才能著手這一步。在此我以「正三觀」的角度來建立正確的能持續獲利的股市交易系統。我認為得尋找「中小盤實干績優成長股」，並不排除大盤股，但以「高成長」為優先選擇對象。量化從每年的業績遞增、現在的市盈率、市值大小、行業前景、合作夥伴、項目進展等多方面考量，股價在 歷史 階段低位（如半年線、年線）。

三、低吸。先看大盤在下跌後的底部震盪區，再看本行業板塊在下跌後的底部震盪區，最後是精選該行業中最有可能業績暴增的公司。在低位徘徊 歷史 地量後開始增量（放量）時分倉入手。逐步的試倉，在底部震盪時注意要不斷的高拋低吸，最終明確出一個底部震盪區域，在區域低位重倉，再次漲至震盪上沿時依然拋出部分倉位，不斷攤薄成本。突破箱體上沿不追，盡管拋出部分倉位，等待回踩。回踩後再次重倉。這之後是一路持股不動了。

四、高拋。在股價從底部上來50%左右時，見放量就拋出，跌破20日均線清倉出局。一個波段就此完成。有些股票此時回調之後還會上漲，有的甚至一倍二倍三倍的漲。這要說清楚就復雜些了。我的判斷是看成交量，以此才能看出主力資金是否出局，是否還會繼續向上做。這個方法有很多種類，可以出一本書。

五、具體細化交易系統。這要會編寫指標代碼，或者請程序員幫你寫。必須包羅「時空量價」這四個要素，通過這四個要素來定位股價運行的階段。股價運行必定是四個階段「底漲頂跌」。只有看清楚這四個階段，你才能獲取可靠利潤。「時空量價」這四要素，也是用來衡量「人心」的，股價的波動，就是「人心」的波動。

六、克服心魔。第一條「正三觀」決定你是否能正確的入門一個能持續獲利的交易系統，無疑是最關鍵的。而克服心魔同等重要。它決定你最終的成敗。以我為例，自認為是「正三觀」，自己也會編程，建立的交易系統能相當准確的把握頂底，從大波段來說幾乎是百分百勝率，日線級別頂底信號也相當准確，但有時誤差一兩天。但心魔影響我的操作。心魔是個問題也能說出長篇大論來，在此不展開了，總之到了那一步就必將遇見心魔這個最強的敵人。我花了兩年時間歷練自己，現在還不敢說完全戰勝了心魔。一句話，完全無腦的按交易系統指示操作，但你就是做不到。

用心的回答、經驗的回答。

讓我們來看看這三張圖的走勢可以得出，股票上漲時期的三個現象：第一，均線呈多頭排列；第二，MACD在0軸上方；第三，交易量相比變大了（圖一圖二符合。圖三前期交易量很大，後期交易量小，說明籌碼集中）。三個圖中粉紅色的線是20日均線，在上升期雖然有反復，但是始終在20日均線上方運行。我們可以用20日均線作為止損位置。

經過分析，我們可以做一個買股票的前提條件，就是我為什麼買這一隻股票，問自己三個問題：第一，此股的均線是否是多頭排列；第二，此股的MACD在0軸上方嗎？第三，在符合前兩個條件的基礎上，看交易量。

有人說你這是拿著 歷史 圖形在說事。不錯，這就是已經走完的圖形，但是它表明了一個特徵，就是處於上漲時期的股票基本滿足的特徵。我們總結這些特徵，然後滿足這些特徵就買，不滿足寧願空倉或者觀望。首先，我們絕大多數都是普通股民，既沒有大資金的支持，又沒有內幕消息的實力，只能靠自己辛苦工作攢點閑錢投資，夢想著賺點錢補貼生活。在零和 游戲 的股市，我們別無選擇，只能靠自己擁有的條件賺錢。但是賺錢是不容易的，尤其是在故事裡賺錢更不容易，機構要賺錢，國家社保要賺錢，能力出眾的人要賺錢，甚至公司要集資發展需要錢，都從股市裡賺錢，錢從哪裡來？就是廣大的普通股民。很多普通股民其實是虧錢的，即使有賺錢的時候，但是虧的比賺的多，總體上是虧的。所以，我們要總結一些經驗。

第二，我們希望買到上圖的圖三，一路上揚。但是現實中，我們買到了圖二的次數多。漲一點，跌一點，很多人被嚇跑了，很多人耐不住時間走了。因為一般的股民害怕損失，然後又幻想短期內賺更多的錢，結果反而賠的多。這就是現實和心理層面的因素。在這里有兩個方法：一是用20日均線做止損，在20日均線上方的，一直持有。跌破20日均線的，堅決賣方。（現實中很多人做不到，所以虧的比賺的多，總體上賠錢了）。二是選擇一個熟悉的股票，一年內只買這一隻股票。不看其他的股票，不跟風。這樣你就會培養出熟悉的股感，再附加一些其他分析指標，收益比大多數股民好。以上兩個方法很多人做不到，太難了。

關於交易系統的建立，個人建議：第一，分析大盤的狀態，決定買股票的倉位。牛市就用8-10成倉位。熊市就用2成倉位，或者空倉。震盪市就用2-5成倉位。第二，買股票的三個問題。第三，設置止盈止損。第四，堅決執行第三點。第五，止盈後把賺到的錢分成兩份，一份存下暫時不動。一份投入股市繼續。記住，股市裡賺到的錢在自己手上才是賺到的，還放在股市裡的錢，指不定是誰的呢。

什麼是交易系統？曾經我非常的疑惑，為什麼同樣的動作，同樣的形態，一個漲了，另一個就拚命跌？於是我不斷改進自己的交易系統。我是學計算機和數學出生，又在物理行業混跡，我想用各種理論方法來計算出一個確定性的方法，買進去，就得到確定的機會，然而最終我發現，成功率最高的系統，高達80%的成功率，其結果是，從1990年到現在，全市場，發出的信號，只有寥寥的七次，失敗一次。其它的不是信號太多，就是盈利太少。

這個市場真的沒有一個確定的交易系統嗎？當我花了幾周的時間，將所有的數據一條一條的看完，我忽然發現，是！也不是！是的原因是，你根本無法把控這個市場未來的走勢，因為你也是影響市場的那個人。不是，是因為在不確定中，你只要抓住那某些時刻的確定性，就可以了。

我們在書上學過很多的方法，每種方法都有其簇擁者，為什麼有些人用的好，有些人用不好？是交易系統在這兩種人之間有區別嗎？不是！是因為他們的差別在於對市場的認識。

比如說均線，有的均線死叉就一定要逃命，而有的均線死叉，卻極有可能就是買點，怎麼會發生這樣的事情？有的人說，股票站上60天均線就要買入，可有的人買入了就完蛋，是均線的問題嗎？不是，是人對均線理解的差異。

因此在這個問題的各類回答中，有說交易系統很難的，也有說很簡單的，都對，真的！每個人的理解都不同，時間上也有差異。最笨的辦法，是對著書上的例子一點點的看，看看為什麼這些例子能成功，而自己挑出來的那些就失敗，一點點的驗證出自己的交易系統。

這個過程，有人叫做一萬小時法則，沒有辦法，眼光的提升，是需要時間的，當有一天你能夠一眼看出好與壞，那麼，所謂的交易系統，就形成了，問你為什麼？你也許只會說，不知道，感覺。

當風險發生的時候，你從容的離場，機會來臨的時候，淡定的入場，當機會和你預想的不一樣，不會追問為什麼，靜靜的離開，等待下一次機會。你不會因為沒有機會而焦慮不安，不會因為擔心錯過機會而煩躁不已，甚至不會因為錯誤的判斷提前離開而懊惱悔恨。你的交易系統就已經形成了。

這時候，你的交易系統，是你自己獨有的，沒人能理解為什麼，哪怕你都講出來，還是會有無法明說的東西。不是你不想說，是你根本無法說，這是你自己的交易之道。

所謂道可道非常道，大概就是如此！

如何才能建立一套適合自己的交易系統呢?這句話包含兩層含義：一是適合自己的，每個人的投資理念、性格特徵、風險承受能力等等都各有不同，別人成功的交易系統，在自己身上未必就能發揮作用；二是完善交易系統的交易系統應該包含的內容有哪幾個？選股邏輯、交易策略、交易系統、資金管理、心態情緒管理等5大板塊。那麼幾個板塊的功能劃分是怎樣的呢？

一、選股邏輯。選股邏輯解決的是選股層面的問題，要做好股票投資，選股是第一關鍵，要有好的短線收益，必須要跟對熱點板塊。選股邏輯包含兩個方向，一個是政策消息面的驅動要素，二是技術面的價量時空。短線交易側重點是對短線題材邏輯的分析，股票K線只是表象，影響K線形態的是資金，而推動資金的則是背後的市場邏輯，而市場邏輯的核心是題材的驅動力以及生命周期。題材的邏輯屬性以及板塊的運動規律是分析短線熱點持續性、節奏和結構的重點。

同時，題材驅動與技術面的共振才能夠造就短線的爆發力，有題材如果沒有技術面資金的推動也很難有好的表現；有技術面形態的做多走勢，如果沒有題材的支撐，也很難持續。

二、交易策略。股票市場永遠是處於波動下滾動運行的，波峰波谷之間就會形成上漲趨勢、下跌趨勢、橫盤震盪趨勢。大盤每一個階段的運行結構都是不一樣的，所以採用的交易策略也是不盡相同的。左側交易策略和右側交易策略的交叉使用是我們實盤交易當中必須要靈活運動的。選對股票，但是入場的交易策略沒有匹配當下的整體市場環境，那麼你就很難踏准節奏，造成買點與賣點的不盡人意。

三、交易系統。交易系統主要解決的是買點、賣點、止損位、止盈位。交易系統的一致性與執行力是非常關鍵的，同時完善的交易系統是需要對買賣點進行量化，模稜兩可的交易信號往往導致臨盤時的決策打架，互相矛盾，以及猶豫不決。交易系統的簡單化是達到知行合一的基礎。

四、資金管理。倉位管理是決定盈虧的核心，也是決定心態的關鍵。一套好的交易信號必須匹配合適的資金管理模型，否則很難達到穩定性的獲利。交易系統解決的是成功率的問題，資金管理決定的是盈率的問題。很多時候，資金管理遠比交易系統重要。通過資金管理來規避系統性的風險以及看錯個股出現的個股風險。

五、心態情緒管理。心態好壞首先取決於交易系統是否完善與資金管理是否匹配。除開這兩個談心態無任何意義，除非你的資金是買彩票中的。同時，心態好與壞還跟自己的資金性質、風險承受能力、預期收益率、個人價值觀、性格屬性等等有比較大的關系。把交易系統和資金管理模塊完善好，再通過個人哲學體系的修煉，通過「道」的層面去解決交易當中所出現的各種混沌與疑惑，「會當凌絕頂，一覽眾山小」，當你到達足夠的高度，你才能看得清曲曲而上的山路！

所謂盈利系統，其實，就是自己總結，並且得到實踐驗證，並且適合自己的一套成熟的交易體系。
對於散戶而言，建立適合自己的交易系統或體系非常難以建立，需要長時間的沉浸和研究，找出一條適合自己的路，才能逐步實踐和去完善所掌握的一些指標，逐漸形成適合自己的體系，這條路任重而道遠，舉步維艱；但是，我相信，只要堅持就會成功

一、基礎知識

二、技術指標定義及用法

這一方面，我們就簡單舉幾個最常見的指標來進行給大家解析：我全部用白話文來給大家解析：

1） BOLL（布林帶）：由 三條移動平均線組成的，類似於兩條軌道，隨著時間變化而變化；分為三條線，一般稱之為：上軌道（壓力線、壓力帶、壓力位）、下軌道（支撐線、支撐位、支撐帶）、中軌道（多空轉化帶、突破口、突破地帶）

2） MACD（移動平均線）： 是由兩條不同價格周期均線交叉形成的走勢指標，以零軸及快慢線交叉點，分為金叉、死叉來判斷短期走勢；金叉買漲，死叉買跌！

3） KDJ及RSI： KDJ指標又叫隨機指標，是一種相當新穎、實用的技術分析指標，它起先用於期貨市場的分析，後被廣泛用於股市的中短期趨勢分析，是期貨和股票市場上最常用的技術分析工具

RSI紙幣哦啊又叫做相對強弱指標，是根據一定時期內上漲點數和漲跌點數之和的比率製作出的一種技術曲線。能夠反映出市場在一定時期內的景氣程度。一般分為：超買區（最佳賣出位置）和超賣區（最佳買入位置）

4） 價格通道： 價格通道的形成，屬於在一張周期圖中（15分鍾、1小時、4小時等）在一個確認的趨勢周期內，尋找前面的支撐點平均連線和上方壓力位的平均連線，形成一條平行通道，可以短暫判斷趨勢走勢和尋找支撐位、壓力位、突破位等，分為震盪上行價格通道和震盪下行上行通道、平行價格通道。

5） 分批建倉法： 一般來說，無論是股市還是黃金等產品，均是存在波浪理論技巧，一般來說，買入或賣出有多次機會，可以去尋找最佳買點和賣點；我們可以利用波浪理論技巧在最重要的第三浪和第五浪去分批建倉布局，因為，這個時候的行情算是企穩或方向明確，只有這樣，我們才算是成功減倉

6） 趨勢為王： 趨勢是做單之前必須考察的一個重要技巧；任何行情必定有一個整體走勢，例如，天圖、周圖，月圖，整體走勢基本上可以看出；短期行情，我們可以藉助小時圖來看是反彈還是下探，結合中長線、短線去布局，這樣反而更有保障，趨勢去保障！

7) K線組合及形態： K線形態及組合，是指K線行情隨著時間的不斷發展，周期行情組合成一種數字模型或我們經常遇見的形態，這就是我們所能看到的：例如：
1）看漲：W底部形態、V型反轉、圓弧底形態、頭肩底形態等等
2）看跌：與之相反，M頭部形態、圓弧頂形態、頭肩頂形態等等

三、實踐去運用
實踐這一塊，當然會存在交學費這一現象，其實，我們可以利用好股票模擬去學習，去實踐你所掌握、研究出來的一套體系，去驗證是否正確，又或者對了多少，只有這樣我們才能逐步完善，適合自己的體系。

1）各種交易類理財

2）依照性格投資產品去理財，去實踐！

3）依據風險大小去理財

4）學會控制好倉位

四、善於總結和歸納
作為一名合格的散戶投資者，不要以為不斷地投入錢進去，一直扛著就行了；實際上，這是一根筋的做法；有些票或投資，不是一味的扛著或不斷加資金就是王道，這種做法其實是很愚蠢的技巧，也可以說是自殺式的投資；所以，我們只有在不斷的嘗試之後，善於總監和歸納一些我們適合的投資產品、投資技巧、投資方式，才能高瞻遠矚、穩中獲利！

以上論點皆有筆者獵鷹技術中心首席策略師林楓原創分享，更多詳情請參考《股市實戰錦囊》《黃金實戰口訣》，歡迎交流、關注、收藏、點贊、分享，如有不足，歡迎補充！

系統的特點就是穩定。

與穩定相反，沒有良好的交易系統的特點就是：

就是今日發揮得好，抓漲停；

明日發揮得不好，就跌停，

顯得毫無章法。

這樣的表現就是，拿著好股，心裡不踏實，整天提心吊膽，自己嚇唬自己。

有了穩定的交易系統，簡單地說，就是靠譜。

一個穩定交易系統，應該是

1、操作性強，有實戰價值，不是花拳綉腿，而是能扎扎實實地帶來收益；

2、能夠復盤，總結得與失。這樣的系統可以橫向、縱向進行比較。

3、能不斷改進系統的不足，不斷優化系統。

散戶受資金、信息、技術、時間等因素的影響，建立自己的操作系統很難。

股票數據貓量化系統，把所有的數據按照強度、資金、預期、轉強、妖精度進行分級（分為11級），進行量化考核，這樣任何一個股票的數據都可以橫向和縱向比較和總結。

通過幾千萬的海量數據，可以提取各類交易模式。比如追漲法、追跌法、五星戰法、智能選股法等等。再配合技術指標開發了藍柱子，白柱子、小蘋果等等操作模式。

各類操作模式有數據做支持，可以不斷地完善和提高。

相對來說，股票數據貓理論比較容易上手。更重要的是股票數據貓公布全部的量化數據，有了全部的數據，散戶朋友就可以很方便的發現 歷史 數據和現實數據的各類規律。

總之，股票數據貓供大家在這個平台，通過這個平台，散戶朋友可以找出自己的模式並實戰。

股票交易遠在八十年代中期我國就開始發行股票，記得當時我在上海進服裝，在外灘大街上一種名為＂飛樂＂的紙質股票發售，工作人員極其熱情地介紹，銷售。現在我都還有二張原始的紙質股票，票面值二千元，我留存紀念。因為我從不參與股票交易，無興趣，無動力，所以無法多說什麼，對不起。

Ⅲ 如何理解"交易系統越簡單越好"這句話

簡單的系統是否意味著過濾假突破、噪音有缺陷？

簡單意思是否意味著時間框架的放大呢？

簡單是否有更深層次的含義？

簡單的系統是否意味著過濾假突破、噪音有缺陷？"
假突破、噪音、突發事件之類的東東是無法避免的，簡單的系統和復雜的系統都沒什麼辦法。
「簡單意思是否意味著時間框架的放大呢？」
簡單的意思是規則條件明確、實踐起來簡單，沒有歧義，這樣系統的可執行性強。執行力是交易者一個非常重要的素質。

越簡單的東西，容錯率越高，適用性越強，有效期越長，能幫我們在長期的無常變動中存活下來
「簡單是否有更深層次的含義」
我覺得更深層次的含義可能是：交易系統並不重要。

簡單，

只是說，
本質要素就那麼多，

超出本質的東西都是然並卵。簡單的系統易於執行 著作權歸作者所有。

交易系統到最後能不能成功，除了本身是正期望之外，最大的問題就是執行方面了吧。交易系統越簡單，執行上會不會就會容易些！

一個有效且優秀的交易系統，必然是簡單且可復制的。
簡單有兩層含義：一是可量化，不需要任何主觀意識的滲入。
二是易操作，不需要太多的專業技能，也不用全天盯盤。博士可以用、大媽可以用、學生可以用、聰明人可以用，傻瓜也可以用。
可復制則意味著它不需要特別的土壤和時間限制，在中國股市適用、在港股適用、在美股適用、在日股也適用，過去一百年和未來一百年都可以使用。

種問題只能簡單的回答：因為所謂交易體系內引入任何一個交易策略配對，都會有相對應的利潤和風險。理論上，無限的交易策略運用對應的就是賬戶無限的波動。世界上所有交易策略沒有高下之分，也不取決於你怎麼組合，交易的成功還是取決於在認識自身現實條件的基礎上對交易策略取捨。

交易的要點在於資金管理、心態管理、風險控制與遵循一致性。

系統越簡單，越易於做到以上四點。

交易系統是由交易計劃組成的，也就是說交易系統越簡明，交易計劃越簡明，而交易計劃越簡明，則風險控制越簡明和容易，說白了就是為了能更簡單的控制風險，

ps:風險靠自己，利潤靠市場，交易系統是基於控制風險才建立的，

交易系統越簡單越好，有兩個層面。

首先，簡單是一個相對概念。

例如，溫斯坦交易系統（史丹·溫斯坦稱傲牛熊市的秘密 (豆瓣)、史丹·溫斯坦交易系統的貢獻（圖文版）），在主流交易領域被評價為一個簡潔、明了的交易系統。作為一個基於突破的趨勢交易系統，建倉、止損、平倉，都是以趨勢作為交易方向，以突破識別交易點位。對於成熟的系統化交易者，交易三要素（交易方向、交易點位、資金管理），用史丹·溫斯坦自己的話來說：「掃一眼，就知道了。」

同樣的溫斯坦交易系統，對於系統化交易的初學者來說，光是識別交易區間，頭腦中既有的交易相關知識，就把自己給繞暈了。深陷細節之中，面對兩難選擇，無論如何都沒有「簡單」的感受。這一點，相信豆瓣《溫》組的小組成員，在學習溫斯坦交易系統之初，都有過類似的感受。

因此，如果直接說：「溫斯坦交易系統，是一個簡單的交易系統。」實際上，是不嚴謹，也有些不負責任的說法。因為對於不同交易背景的人來說，對溫斯坦交易系統的體驗和評估不同。

所謂的「交易背景」，不僅僅是交易初學者和成熟的交易者之間的差別。例如——

交易股票的人，開始進入外匯市場；
習慣趨勢交易的人，開始震盪交易；
一直小資金交易的人，直接開始大資金交易；

交易系統中的任何一個因素變化，進入了交易者不熟悉的領域，同熟悉這個領域人相比，都有體驗和評估上的差異。

漢末名將張飛，在《張桓侯文集》卷六十《蝶戀花·與月英書》中，記載了一個小故事：孫權遣使東渡日本，使者驚訝的發現，在倭國連小孩子都會說日語！

結論是，要想使自己的交易系統簡單，應當使用自己熟悉的交易理論和工具，構建交易系統。

相對簡單的交易系統，優勢是什麼呢——

主觀體驗上簡單的交易系統，一般來說是交易者熟悉，對其正期望有信心的交易系統。在實踐層面，更容易執行，也更容易實現一致性。

例如，一個老會計用算盤算賬，比一個新手用計算器算賬，要快得多。

同時，簡單也是一個絕對概念。

決策因素多的交易系統——

獲取和整理信息的成本高、時間長；
決策邏輯復雜；
決策流程長；
交易中面臨的變數多；
交易業績難以復制；
交易系統難以評估。

上述僅是交易系統的運行階段。在此之前，還有交易系統的構建階段；在此之後，還有交易系統評估和優化階段。每一個階段，都需要付出不低於運行階段的成本。

然而，復雜交易系統增加的收益，並不與其增加的綜合成本成線性關系；很多時候，甚至適得其反。

交易系統的優化，是邊際效用理論一個非常經典的案例。

例如，一個錘子線交易系統。當錘子線出現後——

要不要考慮當前市場的主要趨勢方向；
要不要後期的K線驗證錘子線反轉；
要不要設定一個上漲幅度，或上漲期數，識別有效驗證；
要不要輔以成交量驗證；

等等，每增加一個條件，系統就會復雜一些。從技術分析基本理論上來看，上述條件都會增加交易系統的正期望。然而在交易系統構建和運行實踐中，每增加一個條件，付出的綜合成本，遠超出交易者的預期；同時，由此增加的收益，也遠低於交易者的預期。

上面的論述，主要針對個人交易者。機構交易者所增加的綜合成本遠比個人交易者更大。

怎麼辦，交易系統還要不要優化？

別忘了，我們在本文前半部分所說的——簡單，是一個相對概念。同一個交易系統，例如——

錘子線，帶主要趨勢識別，帶成交量驗證。

對於成熟的系統化交易者來說，是一個簡單的交易系統；對於系統化交易的初學者來說，可能就是一個復雜的交易系統。

交易者應當在保持主觀體驗簡單的前提下，適度的優化交易系統。隨著交易實踐的不斷積累，之前感覺復雜的系統優化，主觀體驗上會變得簡單，同時還提升了系統表現。

（交易系統匯新雲徐生整理）

Ⅳ 交易系統運用和局限

交易系統對於一個交易員和操盤手是非常熟悉的名詞，因為這是交易員在訓練之前必須准備的一家事情，交易系統是操盤的必要條件。當然，即使有了交易系統，我們也不能掉以輕心，市場的情況是復雜多樣的，我們不能隨便憑借一套交易系統就身經百戰，這是不可能的，交易系統有自己的問題。以下我們看看交易系統運用和局限。

交易系統的重要性現在越來越受到投資者的關注，隨著中國期貨市場的發展，投資者由原來的盲目交易正逐漸轉向理性投資，由被動的跟著盤面走轉向由交易系統來指導自己的交易。從市場上確實存在一部分人在長期獲利這一現象來看，長期獲利的交易系統應該存在，但交易系統對於交易來講僅僅是一件交易工具而已，並不是任何人用交易系統都會得出一樣的交易結果的。獲得了交易系統和通過交易系統來獲利完全不是一回事，運用交易系統的能力遠比交易系統本身更重要，這就好比決定戰爭勝負的關鍵是人而不是武器一樣。

評判一套交易系統我認為至少應包含以下幾個方面：1、是否有明確的交易信號2、風險能否有效控制3、是否具有可操作性4、是否具有獲利能力，而不是贏利次數大於虧損次數5、是否適合自己。

尋找或購買一套交易系統現在已經並不困難，交易系統本身已並不是什麼秘密，只要你願意就可以擁有一套甚至若干套交易系統，但如何獲利卻仍是真正的秘密。對於大多數投資者來講，運用交易系統的交易和自己摸索的交易結果差別並不大，長期獲利依然是可望而不可及的。他會發現在模擬交易中系統很好用，而一旦進入實戰則似乎並不那麼好用。其中的原因就在於投資者可能並未真正了解交易系統，或者這套交易系統並不適合他，而關鍵因素則可能是投資者根本就不具備運用交易系統的能力，他無法消化和吸收交易系統。

要想通過交易系統來獲利，首先就必須正確認識交易系統，同時自己的交易能力一定要和交易系統相匹配。不要試圖讓三歲的小孩去開太空梭，更不能因為三歲的小孩開不好太空梭就認為這個小孩和太空梭都沒用。事實上大部分投資者的交易能力在市場面前就如三歲的小孩，但他獲利的慾望卻和成年人一樣，這導致交易往往眼高手低。當你向他推薦一套成熟有效的交易系統時，就如象三歲的小孩推薦一架太空梭一樣，他很興奮，也很樂意接受，但這並不能改善他的交易。再次強調一下：運用交易系統的能力遠比交易系統本身更重要！

運用交易系統的能力表現在兩個方面：1、如何度過系統的困難時期2、如何充分發揮系統的優勢。

千萬不要認為具有獲利能力的交易系統可以保證你每筆交易都成功！任何的獲利都是由虧小贏大組成的，任何交易系統都有弱點，虧損不可避免。對於趨勢跟蹤系統來講，它不要求盈利的次數大於虧損的次數，它只要求不斷的用小的止損去尋找大的獲利機會，這樣的系統需要使用者做好不斷接受小額虧損的准備;而對於短線交易系統來講，它更注重追求贏利次

數大於虧損次數，它追求准確率。投資者在選擇交易系統時一定要清楚哪種系統適合自己，切不可張冠李戴。短線交易要求投資者密切關注市場的一舉一動，波動就是他的利潤來源，交易中不能有任何干擾;而趨勢交易則相反，它忌諱仔細盯盤，仔細盯盤會破壞他對趨勢的整體把握，波動是他的虧損之源，他只需關注市場的趨勢是否改變即可。市場上大部分的投資者都是用仔細盯盤的方式來企圖獲取趨勢利潤，這導致他們短線和趨勢都無法把握。

系統交易的本質是處理正在發生的情況，而不是處理未來將要發生的情況，它是根據交易信號來交易，而不是預測市場來交易。太多的人花費太多的時間來應對未來將要發生的情況，而對正在發生的情況卻不知所措！可是未來卻無人可知！這導致他的交易無法有效進行，他總想走在市場前面卻忽略市場的現實情況，他的交易處於虛幻之中，缺乏現實的基礎。這有違交易系統的本質。正確的交易思想是運用交易系統的前提！

在系統處於虧損時期時，不要輕易認為系統需要改變或更換，虧損是正常現象，必須接受，此時應告訴自己如何來提高處理困難的能力和耐心;在困難時期放棄系統，則虧損的噩夢始終會跟隨你，利潤則永遠只會在遠處向你招手和微笑。而在系統的獲利時期，切不可耍小聰明，認為可以運用自己的交易能力來提高系統的效率，此時遵守紀律勝過一切！系統的困難時期可以提高你的交易能力，系統的收獲時期可以考驗你的自律精神！交易系統就是這樣在不斷的幫助你提高和獲利。

對於系統交易者來講，市場的漲跌已不重要，重要的是對交易信號的執行。這恰恰是最難做到的，因為系統的交易信號經常會與你對市場的看法相矛盾，很多的交易機會就是在投資者的猶豫彷徨中錯失的，這也是導致使用同樣的交易系統其交易結果大不一樣的關鍵所在。系統交易已經從判斷漲跌轉移到如何執行交易紀律了，而投資者常常處於對市場的漲跌判斷中，這必然會影響交易系統的有效使用。市場無論是漲還是跌，系統在關鍵時刻都會發出交易信號，認真執行交易系統可以大大簡化我們的交易，使交易更加簡單有效，這也是為什麼交易系統這么重要的根本原因。執行交易系統，遵守紀律和原則會幫你獲利，而不是復雜的分析思考會幫你獲利！

另外，使用交易系統必須保持適當的靈活和彈性。同樣的交易系統不同的人用，交易結果一定不一樣，有人賺，有人虧，有人大賺，甚至有人大虧，關鍵還在於使用者的運用能力。同樣一支筆，不同的人寫的字完全不一樣，交易也是如此。不要天真的認為大家都用一樣的系統其結果也會一樣，交易永遠不可能跟數學公式一樣！交易系統具有相對的機械性，而適當的靈活就如潤滑油，可以保持這部機器更好的運轉，這潤滑油就是你的交易能力和應變能力。

所以，在使用交易系統之前，你千萬不要盲目樂觀，獲利的關鍵還是在於你的交易能力，系統只能幫你解決部分難題，而不是全部。

Ⅳ 方向盤突然卡死，鑰匙也擰不動怎麼辦

在數學領域，有一個詞，叫做自由度。自由度佔用的越多，系統就會越拘束，整體的偏差就會加大。

期貨交易系統也是一個道理，我舉個例子。

比如，一個期貨交易員的交易系統。他的入場條件是，當MACD金叉，日線級別均線交叉，15分鍾滿足收斂三角形，而且基本面某個數據發生了某些變化，還要看當時資金流入流出情況等等。

他的出場條件是：不但要均線死叉，指標數值達到一定位置，還要求3分鍾線放量，而且還要看基本面信息等等。

大家想像一下，這樣的系統來做交易意味著什麼？意味著他每天在進出場上要浪費大量的時間去分析，去統計。而且，看似他的條件很清晰，可實際上有很多是非常模糊的，執行力能否跟上是一個大問題。

其次，當一個人參考的因素太多，他就很難固定的生成一種模式。一旦他入場的10個條件中有一個不滿足怎麼辦？不做？但是已經有9個都滿足了，要不要試試？那滿足8個的時候要不要試試呢？會不會未來一個能夠觸發他所有條件的行情都不存在？他的交易系統的容錯性太差了，一點意外都可能讓整個交易模式奔潰。

也就是說，如果一個套交易系統不夠簡單，它會存在兩個大問題：1是條件模糊，不利於執行。2是容錯性太差。

很多人之所以把交易系統變的很復雜，是因為他們相信，過多的添加條件，可以讓系統更為精準，能夠提高勝率。

其實不能。

因為走勢是混沌不確定的。沒人有方法能夠預測未來的行情，都是在試錯而已。你拿一個條件試錯，和你拿20個條件組合到一起試錯，也都是試錯而已。而且，拿20個條件試錯，一旦出現了一個滿足19個條件的大行情，你是做，還是不做呢？另外，難道均線交叉了的同時，MACD金叉了行情上漲的概率要比單純的均線交叉概率更高？

能夠運行簡單策略的人，必然擁有更高的交易認知，因為添加條件容易，舍棄條件困難。

一個異常簡單，擁有較少規則的策略，只要它能在核心上牢牢占據交易的本質邏輯，不隨意的增加實體，那麼它便具有反脆弱性，它能夠更好的面對未來的不確定，便更有可能在未來表現的更為突出。

這就是期貨交易系統要簡單的原因。

除此之外，還因為，大道本來就至簡。

Ⅵ 超短線如何建立自己的交易系統要注意什麼問題呢

超短線交易系統的建立，必須注意以下幾點：

第一、對股票運行周期的自定義

關於周期有兩種劃分方法：

A：按時間劃分

比如短線、中線、長線的劃分，有人是按2日以內為超短線，5日以內為短線，半年以內為中線，半年以上為長線，這種劃分法具有一定的主觀性。

B：按波浪劃分

比如根據個股行情的運行周期劃分短線、中線和長線。由於個股運作周期不同，有的個股主升浪行情很短，適合做短線，有的個股是波段行情，適合做中線，有的個股是慢牛行情，適合做長線。因此必須根據不同個股的不同周期劃分，而不是根據人為標准劃分。

Ⅶ 交易系統構建方法

目錄

一、基本原則

二、支持阻力位：（前高低點、平頭頂底、放量下跌大影線的底、放量上漲大陽線的頂）

三、EMA10與20的用法

四、錘子線的入場信號

五、雙反K線與吞噬線的入場信號

六、熱點區（牢記）：EMA與壓力支撐為重疊的區域，交易可靠性極高；

七、入場方法

八、止損方法

九、孕線與孕線的50%規律與止損

十、十字星

十一、三角形態

十二、假突破

十三、如何追隨趨勢

十四、資金管理

十五、金字塔加倉模式

十六、交易心理

一、基本原則：

1、日線級別以上圖需要k線與EMA10與EAM20；日線級別以下的裸K就可以了。

2、盡量避免日線級別以下交易。日內交易，最好以4小時K線為參考，1小時以下的K線無意義。

二、支持阻力位：（前高低點、平頭頂底、放量下跌大影線的底、放量上漲大陽線的頂）

1、圖上畫出3到4條支持阻力線即可，不必過量標准；支持阻力位要更新，但不必太頻繁；日線級別以下的交易，也需要參考日線上的支持阻力位。

2、支持阻力位有時候是一個區間，尤其在震盪行情中。對震盪行情，我們只需要關心價格是否突破上下支持阻力位。

3、區分混亂行情與震盪行情，後者有比較清晰的上下沿，而前者沒有。不要在混亂行情中交易。

4、趨勢行情：上升趨勢為高點不斷創新高，低點不斷抬高，下跌趨勢正好相反；

5、基本建倉方法：上升趨勢匯總，回踩確認低點時；下降趨勢匯中，反彈高點做空；震盪行情，高拋低吸。當區間被突破而沒有建倉時，等待回踩突破位時再建倉。

三、EMA10與20的用法

1、兩條均線發散程度判斷趨勢，發散越大趨勢越強；均線開始交織時，趨勢減弱；月線及周線基本上的趨勢能指導日線級別操作；

2、收盤價位於20日線上方，10均線在20均線向下發散，做空；收盤價位於EMA10上方，10均線在20均線向上發散；

3、謹記：不要在價格遠離均線時入場，價格始終是會回踩到均線的。價格與均線距離越大，所承擔風險也越高。

4、圖示舉例：1）價格在均線下，提示應做空；2）下跌趨勢中，均線交叉後，第一二次的壓製作用明顯；3）當價格極度遠離均線後，就不適合入場了；4）當收盤價位於均線之上時，提示做多；

5、圖示舉例：大陽線後，出現孕中線時，價格極度遠離均線且均線上漲趨勢不大，可做空獲利；

6、均線只有在趨勢行情中才起支持作用，震盪行情中失去動態支持作用；但價格極度遠離均線時，均線的磁吸作用在任何行情下都有效，包括震盪行情。

7、總結：1）均線在趨勢行情中，有動態支撐作用；2）最佳入場時間在價格靠近均線的位置；3）均線的指向就是交易的方向，必須留意收盤價在20日線的哪一方，從而洞察市場的偏好；4）當趨勢較弱或動態行情，如果價格遠離均線，很大概率下，它會做出調整，我們可以依此獲利。

8、除非趨勢線特別明顯，否則不要輕易採用，否則會誤導交易。

四、錘子線的入場信號

1、下影線較長的錘子線為買入信號，上影線較長的倒錘子線為賣出信號；

2、不是所有的錘子與倒錘子線都是買入賣出信號。其出現在：1）關鍵的支持阻力位；2）震盪橫盤的上下沿；3）清晰趨勢中的均線位置；4）K線整體長度大對應交易量加大；5）穩健行情中的趨勢線（震盪與混亂行情無效）。注意：極度遠離均線的錘子線不能作為入場信號。

3、具有明顯陰線實體和較短下影線的錘子線不能作為買入信號；陰線實體很小、下影線很長或陽線實體帶有等長的下影線為較好的買入信號；理想的錘子線與倒錘子線，其上下影線為實體的兩倍以上；

4、圖示舉例，圖示中EMA向上，出現上影線較長、具有明顯的實體陽線，由於不是出現在關鍵的位置，且具有明顯的實體陽線，不能做空。如果在關鍵位置的實體陰線才能做空。

5、圖示舉例，圖中是帶有下影線較長的陽柱，出現在關鍵位置，是個很好的買入信號；第二個為實體較大的陰線錘子線，雖然出現在關鍵位置，但不是理想的買入信號。

五、雙反K線與吞噬線的入場信號

1、第二條K線實體必須把第一根K線的實體完全覆蓋，上下影線相對於實體比較短同時，雙反K線的實體必須較大，即對應較大交易量

雙反K線舉例

2、吞噬K線是雙反K線的變異體，其第一根k線較小，第二根K線必須是大K線，實體比第一根大並把第一根K線完全包住。

六、熱點區（牢記）：EMA與壓力支撐為重疊的區域，交易可靠性極高；

七、入場方法

1、突破模式入場：價格突破信號K的高點或低點，相對安全但止損位遠，盈虧比不好。

2、回調入場：價格通常會回調後再突破，因此可將入場點位設置在信號K線的50%或60%，或信號K線前面K線的最低點。該方法失敗率高，但盈虧比好。下圖展示了突破入場與50%回撤入場兩種方式。

50%回踩入場，前低點入場舉例

50%回踩入場，前低點入場舉例

3、雙入場模式。有時候價格不回踩直接揚長而去，為了避免踏空，可以採用雙入場模式。

回踩入場模式失敗舉例

八、止損方法

1、最安全的止損設置，做多比前明顯低點低一個點，做空比前明顯高點高一個點；回調入場止損小，如下圖。

2、做空止損位

做多止損位

3、突破模式入場止損可能會很大，如下圖：

此時可以採用50%或60%止損位，或前一個K線的最高低點減小止損。由於該操作具有主觀性，只有在價格變化大且採用突破模式入場時採用。

突破模式做空前50%或前高點止損

突破模式做多50%或前低點止損

做多回調入場-50%止損                                      做空回調入場-50%止損點

做多突破入場-前低點止損                                    做空回調入場-前高點止損

做多突破入場-50%止損                            做空突破入場-50%止損點

盤整節奏——大陽線、大陰線在EMA20上下交替出現。

盤整節奏的應對——不交易，直到有效突破盤整區域邊界

盤整節奏的突破

九、孕線

表明市場出現盤整節奏，強烈建議根據日線級別K線判斷。當這個K線出現時，我們可以在下一級別的K線中看到盤整節奏；

運中線的識別：孕中線與吞噬線正好相反，吞噬線要求後一根K線為大k線並完全包含前一根K線。孕中線要求前一根K線完全包含後一條，包括上下影線，入下圖所示：

有效孕中線識別：不是所有孕中線都具有指示入場作用，只有出現在關鍵位置時才具有操作價值。最佳的孕中線是順應原趨勢方向的突破，它通常作為價格停滯的信號，一些情況能作為反轉信號使用。

孕中線收盤方向通常很好提示了後市將要突破的方向。尤其是那些實體較大，光頭光腳的孕中線。

孕中線操作方法：順勢（EMA線）在孕中線的高點做多，將低點作為止損點，如下圖。

下圖出現多條孕中線，且價格被均線壓制，很好的指明了價格的走勢。對下圖中這種連續的孕線，應以第一根最大的孕線作為高低點，因為只有突破了這兩個點才有意義。

遠離均線的孕線預示回調；

下面是不同孕線出現在關鍵位置引導後市的走向

九、孕線的50%規律與止損

1）孕線出現後的一根K線，如果回調不超過50%幅度，這根孕線的有效性會大大增加，不過這個規律這適合實體較大的孕線。回調等於孕線50%，也是不錯機會。大於50%也不能說明孕線無效。

2）因此，採用突破模式入場可以將止損設在50%外的一點；

孕線的入場與止損

下面兩個圖是孕線入場的舉例，孕線出現在關鍵位置，是明顯的大實體，回調都沒有超過50%；

下圖是運行剛好打在50%的地方，後面上漲趨勢也很猛。

下圖是交易量較小時的假突破，說明盤整還在繼續。盤整時段盡量少交易。交易量小時段的突破可靠性極低，盡量避免在交易量小時段交易。

十、十字星

上下影線很長，但不用被前一根K線包裹，中間實體很小，表明開盤價與收盤價接近。說明市場缺乏方向，也預示著盤整，從小級別K線中可以看出。

十字星的操作與孕線完全相同，注意需要出現在關鍵位置並順著趨勢交易。（EMA、趨勢線、支撐位、折回點）

折回點入下圖所示

下圖是突破模式入場，止損設置在十字星的50%處。該模式有較好的回報率但加大了失敗風險。最好的指示K線是不回撤太多，價格直接上升到K線頂部或底部，觸發你的突破，在這里我們可以利用在50%區域設置止損。如果價格回撤超過50%的水平，則不能採用50%的止損。

下圖是突破模式入場，止損設置在十字星的最低處。

突破模式入場，止損設置在50%或最低點。

價格回撤超過50%，最好採用保守的止損即最低點止損。

十字星出現在EMA位置，且EMA趨勢向下，採用突破模式入場做空，止損位50%位置。

當遠離均線且出現孕線時，做空止盈改為做多。

十一、三角形態

多條K線組成的收斂形態，如下圖價格被逐漸擠壓到一個點，突破後爆發。

上三角與下三角收斂

三角形態的操作

1）突破圖形就追；2）收線後，收盤價如果在形態外再追。第二種方法安全但止損大。

最安全的止損是將止損點設置在突破K線的低點（做多時）。

當突破後，K線保持在形態之外，我們可以根據突破模式入場。

如下圖，當價格高於突破K線的高點時進入，但如果回踩超過50%時，突破就值得懷疑。此時我們應該等待下一次入場機會。

十二、假突破

假突破是大戶做出的假像以對散戶絞殺，可能發生在強的支撐位阻力位上，以及橫盤區域的上下沿。避免假的突破的方法包括：1）只交易均線組指向方向；2）如果沒有好的理由，不在關鍵的支撐位做空，不在關鍵的阻力位做多；3）在三角形態中，突破後，收盤價必須保持在形態外，而不是突破的瞬間買入。

此外，假的突破也能視為一種反向的交易信號，如下圖所示，當發現為假的突破後，我們知道反方向才是大戶的意圖，我們要做的就是跟著大資金運作方向，從而獲利。

假突破舉例，下圖就假突破，突破後留下長下影線，我們要做的就是反向操作。

如下圖為十字星假突破，而且波動很大，但接下來的孕中線就表明了主力的方向，採用孕中線50%入場做多，這筆交易會非常理想。

十三、如何追隨趨勢

1）跟隨趨勢的重要性

順勢而為才能輕松的豐厚收益，而逆式操作會讓人精疲力盡。此外，只有30%的時間在趨勢中運行，因此只有耐心等待，否則心機吃不了熱豆腐。

不同的時間框架下表現出來的趨勢不同，例如5分鍾的趨勢為向上，而1小時的趨勢為橫盤，1天的趨勢為下降。日內波動通常都是噪音造成的，日線交易系統才是真正的趨勢，所有嚴謹的交易系統都是針對日線系統進行研究，主力資金不會留意五分鍾帶來的蠅頭小利。沒有任何一個日內交易系統能適應變化莫測的趨勢，它們往往只能在一小段時間內運行良好。

2）日圖框架：採用日圖框架能大大提高你的交易成功率，交易員可以清醒的看到趨勢，大大縮短交易時間。

3）EMA20：EMA20為護盤線，它代表整體趨勢的評價價格；在趨勢行情中，它是強有力的支撐和阻力線。如果在這條護盤線附近出現入場信號，會是比較理想的順式入場信號。當價格遠離護盤線時，這意味著已經錯過了交易機會，此時減倉風險極大，應該等待價格回調後入場。

4）趨勢的定義：高點不斷抬高、低點不斷降低的的一段行情。

牛市：收價在EMA20之上且EMA20指向上。（價格貼近EMA20，且EMA20微微向上可買入）；

熊市：收價在EMA20之下且EMA20指向下。

5）盤整與強震盪：當護盤線沒有沿著EMA20，而是上下穿梭時，這種行情孕藏巨大危機。

6）趨勢的結束：趨勢結束前都會有一波非常快速的爆發。如下圖所示，價格突然朝著周線支撐爆發大動能，加深遠離護盤線，交易中當出現這種現象，就意味著應該離場，並開始留意支撐/阻力線附近的反轉信號。

7）通過盤整判斷趨勢：除了通過快速爆發遠離EMA20這種判別方法外，還可以通過盤整判斷趨勢。通常日線上的上的趨勢不會擊穿周線上的支撐或阻力，而在這個位置失去動能進行整理。通常在周線阻力或位置設置止盈是不錯的選擇。

十四、資金管理

1）盈虧比：投入保證金與期望回報之間的關系。如果投入200元期待50元的回報，那一次失敗交易需要4次成功交易彌補。如果連續失敗四次需要12次彌補，這導致很難盈利。一般將盈虧比的最低限度控制在1:2，不要講盈虧比設置太高如1:10。現實中，只有少數投資者能達到投資目標而結束，大多數投資者在達成目標前就被結算出廠了。下圖為盈虧比為1:3的舉例。在交易中線可以先估算出止損點，再根據盈虧比計算盈利點，當達到盈利點且出現離場信號時就應該出場了。

突破點入場——1:3盈虧比舉例

回踩入場——1:4盈虧比舉例

突破入場——1:4盈虧比舉例

2）2手建倉法：採用相同的入場點與止損點，將原來的一首建倉分為兩手，這是更保守與安全的建倉方法。具體的，將投資的目標設定為1:1， 另一個倉位，按一般的投資機會來設定其目標。當盈利達到1:1時，我們進行50%的止盈，此時我們的第二手交易變成零風險交易。

如上圖，我們在十字信號發出後採用回踩50%模式入場，當達到100%的盈利時，我們進行50%的止盈，此時我們的本錢全部拿出，這樣能減少交易壓力。

十五、金字塔加倉模式

1）該加倉模式僅適用於強趨勢的單邊行情，能讓利潤呈指數級增加，但需要投資人從容的面對風險，承受較大的交易壓力。通常需要交易者精確的計算倉位，只有這樣，才能保證，萬一信號失效了，能零損失的離場，萬一成功能，能有效的把利潤用到下一次加倉當中。

2）該加倉模式設置正常止損，但不設置止盈。在強單邊趨勢下，將之前所有倉位的盈利都投入到新的信號中去，直到他們被平倉，如下圖所示。

金字塔加倉模式更適用於空頭市場，舉例如下。當在周線級別的阻力位出現倒錘子線，採用回踩50%模式入場並設置最高點之外的一點為止損點。

根據倉位計算每一個點能產生多少盈利，該盈利將用到接下來的金字塔加倉中。當價格反彈時，捕捉到下一個順勢入場做空的信號，從而實施金字塔加倉法。

從上面的4小時圖中可以看出，價格出現了反彈，並在盤整區域的最低點（關鍵阻力位）受到壓制。先是在該位置出現了單根倒錘子線，然後出現連續孕線。雖然我們不常採用4小時圖操作，但此時這個信號是可以採用的。計劃採用突破模式入場，把止損放在倒錘子線之外的幾個點。回到日圖操作上來，第一次交易採用50%回踩入場，止損點放在倒錘子線的高點。採用第一個倉位產生的利潤作為保證金投入到第二個倉位重，為了保證零損失，在操作時必須非常精確細心。我們必須盡快的算出第一個倉位入場價到第二個倉位止損價位之間所產生的盈利。第二個回踩點，可以定義為大陰線50%點位處。

到目前為止，金字塔第二層已經完成，為了保證零損傷，我們需要將初始單的止損移動到第二單的止損位，此時當止損出場時，損失為零。

第三個回踩點是出現大陰線後再出現星線。

總之，出現大陽線或大陰線後的回踩動作，收倒錘子或十字星是使加倉的機會。

但如果第二天出現反轉信號，例如超出前K線的前低點，則不能繼續做空，例如最後清倉。

十六、交易心理

1）95%的交易者都是虧損的，原因是不能保持對投資情緒的控制，你才是你最大的敵人，而非他人。

2）成功交易者始終紀律性的執行交易系統給出的信號，而失敗的交易者習慣隨機性操作，忽略系統給出的信號。

3）職業的交易者時長能保持相對冷靜的頭腦，依據計劃進行交易，並勇於承擔風險和面對損失。

4）典型的失敗交易者通常。

a、沒有交易計劃；

b、沒有資金管理，完全憑借感覺操作；

c、情緒波動強烈，盈利時處於快樂與興奮狀態，虧損時產生各種負面情緒。

d、開倉後失眠。

e、止損出場時，採用報復激進行為。

f、一整天都在電腦面前盯盤。

g、從來不回顧自己的交易行為與記錄，也不優化自己的操作。

4）交易過程中，絕大多數內在的本能、大眾思維方式都是錯誤的。例如，當價格走向與預期相反時，本能會驅使你平倉。成功的交易員都在做相反的事情。

5）克服大眾思維的方法是，建立交易計劃，其中包含了每次交易都必須嚴格遵守的准則，不需要在行情略有不明的情況下止損，也不必為過早保護利益過早離場。

6）交易計劃包括：入場條件、止損設定以及離場條件。

a、入場條件：回調入場是保守交易方法，突破入場是激進交易方法。根據自己的習慣選擇進場方法，一旦確定下來就沒有必要採用不理性的操作。

b、止損設置：將止損設置在前波段的高低點，這種止損設置是最安全有效的。還可以在突破後，將止損點設置在前一天的高點或地點上。只要止損自己能承擔，它就是合理的，但一旦設定就不能隨意的更改。

c、盈利目標：如果你想快出快進，2:1不錯的選擇，這可以避免過早離場錯過利潤。

d、風險承擔能力：確定自己的風險承擔能力，超出能力的風險會影響正常交易，甚至導致失眠。通常可以選擇總金額的1%，2%，3%或4%，5%作為初始交易。需要規范交易金額，避免過度交易。

e、採用交易系統能避免直覺交易。完整的交易系統包括：有效控制風險管理的資金規則、明確的入場方式、合理的盈利目標以及有效的止損。

f、堅持自己的交易原則，一旦發現自己違反了，應該盡早的糾正，否則就成為了95%的失敗者一員。

7）貪婪：貪婪是情緒化最大的殺手。在金融市場里，不要指望貪婪的賭徒心理能帶來盈利，它只會讓你本錢虧光。

8）恐懼：恐懼是對損失的害怕，但需要謹記「沒有交易不承擔風險，必須客服風險帶來的恐懼，才能有理想獲利，獲得巨大成功。建立對交易系統的信息，通過模擬打消交易恐懼。

9）交易失敗：即便是專業的交易者，一半的交易決策都是錯誤的，但只要及時止損，將贏虧比保證在2:1之上就能保證最終的獲利。

10）過渡交易：過渡交易的邏輯是交易越多獲利越大，但實際卻往往相反，因此應嚴格按交易原則避免過渡交易。

11）倉位風險：在交易中永遠要對最差的可能做出預防。如果自己能承受的最大損失是4%，那就不去超越它，否則會帶來巨大的情緒壓力，並失眠。

12）盈虧比與交易頻率：如果你希望賬戶每個月增加20%（這是很健康的模式），也就是說每個星期要增加5%，以2%的風險管理為例，按3:1的盈虧比交易，每周只有1筆成功交易就可以了。因此，沒有必要進行高頻交易，這會增大你的工作量，並帶來巨大的壓力和不客觀的利潤。

13）避免報復交易：在學會掙錢錢，要先學會如何面對虧損。交易前可以設置虧損限度，一旦超出交易的限度，就必須停止。同樣可以設置規則，今天只做一筆初始交易。甚至還有一種方法，一旦賬戶產生虧損，馬上補足虧損，以保證交易時的輕松冷靜。

11）假設虧損：在交易前假設已經虧損，這樣能將虧損帶來的情緒影響降到最低。要謹記：沒有誰會100%正確，甚至有些交易者90%都是錯誤的，但只要及時止損，作對一單就能挽回所有的損失。

14）耐心：在交易前，交易者應確保採用了正確的步驟保證自己的心態。建立一個交易系統，並堅決執行，如果不能在虛擬賬戶中盈利，說明你還沒有能力操作真正賬戶。採用大時間框架交易圖，不要沉迷小時尺度的頻繁交易，耐心等待日線級別上的操作信號。避免負面交易，例如恐懼，貪婪，過多交易以及報復交易，任何人都能獲得成功。不要試圖一夜暴富，建立自己的投資系統。只要每月能有一筆1:3的盈利，就能擊敗高頻交易者。

交易心理學的5個原則：

1）市場中任何事情都可能發生；

2）要盈利，不必知道下一步該如何

3）優勢情況下，輸贏都是隨機的

4）優勢代表該概率

5）市場每一次行為都是獨特的

交易的7個原則：

1）客觀的確認自己的優勢

2）評估風險

3）優勢交易不猶豫

4）接受風險，否則不交易

5）是市場行為讓我掙錢。

6）監督自己錯誤

7）不違反交易原則，明白交易一致性是持續成功的必要性。

Ⅷ 什麼是交易的一致性如何提高交易的一致性

所謂交易一致性是指利用技術指標或K線行運動規律進行交易，並且每次交易都按技術指標信號或總結的K線運動規律進行交易就叫交易的一致性。提供交易一致性的辦法只能是自己設置一個懲罰規定，那次沒有嚴格去按信號或總結的K線運動規律交易就罰自己一天不吃飯，這樣就慢慢長記性了。懲罰規定都自己定或者能制住自己的人定，一定要達到讓自己長記性才行，否則提高不了。

Ⅸ 如何才能提高交易策略的勝率

高交易策略的勝率，也就是盡量確保買入後會上漲而不會下跌，其方法與交易系統本身密切相關。提高交易策略的勝率，包括兩方面含義：
（1）確保買入當天盈利；（2）確保買入後兩至3天上漲；

第一方面的方法包括：
A。確保買入時指數處於當日低點；
B。確保買入時個股處於當日低點；
C。買入時，個股60分鍾趨勢向上；

第二方面的方法：
A。確保指數未來3天上漲或不至於大跌；
B。確保個股未來3天上漲；
C。個股日K線趨勢向上；
D。止損空間低一個台階；
其中前三者為確認類舉措，D則是預防性舉措。

上面是一個問題的兩個方面，實際是一種方法的兩種舉措。
此外，還有一種方法：即確保買入當日或次日個股即出現強勢拉升。該方法的目的在於使個股股價迅速向上脫離盈虧平衡點。
這種方法舉措包括：
A。個股60分K線趨勢向上；
B。個股15分鍾力度向上；因個股拉升往往為急拉，故力度的時間框架比趨勢的時間框架要低一檔。

股市有風險，新手入市前期可先用個模擬炒股軟體去練習一段時日，從模擬中找些經驗，等有了好的效果再去實戰，這樣可避免一些不必要的損失，實在的把握不準的話可跟我一樣用個牛股寶手機炒股去跟著裡面的牛人去操作，這樣也是蠻靠譜的，願能幫助到您，祝投資愉快！