期貨交易單筆交易額如何算

① 期貨交易中的一筆交易是怎麼定義的，一買一賣算是一筆還是算兩筆開股指是平倉十次，還是平倉五次

按筆算，就是要一次下單成功，就算一筆，無論這次下單是多少手。一次十手是一筆，一次五手也是一筆。一筆交易包括開倉包括平倉，也就是一次開一次平，才能完成一筆交易。開股指需要十筆商品期貨交易記錄。
期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，買賣手續費約為成交額的千分之八。

② 期貨交易量怎麼看

期貨成交量是某一期貨合約在當日成交合約的雙邊累計數量，單位為「手」。VOL是成交量指標。主要看K線的成交量，底下的柱子越長，表示成交量越大，成交活躍。反之則越小。在VOL指標旁邊會有一個數值顯示該K線的具體成交量。結合OI指標可以看出該K線是建倉，還是平倉。

1、期貨成交量，期貨的基本（最小）交易單位是（一張）合約，俗稱「手」。

2、期貨成交量就是已經成交的合約數量，是（買和賣）雙邊計算的，所以一定是偶數。

3、比如甲在1234元的價位上買入10手（10張合約），乙在1234元的價位上賣出10手，那麼他們就成交了，期貨成交量就是20手。

期貨交易注意事項

一般而言，未獲利的隔夜持倉要控制在資金的30%以下。對於初入期市者來說，研判行情的漲跌應該放在第二位，資金管理是第一關。它考驗的是投資者思維及操作上的嚴謹，隨意操作，單量時大時小是期貨失敗的一個重要原因。

現實中，並非期貨高手就比新手判斷得更准確，他們只是在資金管理、操作技巧上比新手更有經驗。還有的投資者更是拿股票操作的方法做期貨，滿倉進行交易，在期貨市場這樣操作的結果是只要一次失誤就可能血本無歸。所以期貨市場投資還是應該堅持資金管理的原則，切勿孤注一擲。

③ 商品期貨交易行情的成交金額怎麼計算的，數據源哪裡有

成交金額=交易量*交易單位*交易價格。這個數據一般是在交易軟體的新聞里有，每天收盤後半小時左右會公布。

假如滬銅1分鍾里42000元/噸成交了2手、42010元/噸成交了3手，42030元/噸成交了2手，那麼這一分鍾里交易額=42000*2*5+42010*3*5+42030*2*5；而你所說的移動平均線是指一定時間內平均成交金額。當你在看日K線時，6代表的是6天的平均交易額，12就代表12天的平均交易額，24代表的是24天的平均交易額，當你看的是1小時K線時，6代表的是6小時的平均交易額，12代表的是12小時平均交易額，24小時平均交易額。這個數據一般是在交易軟體的新聞里有，每天收盤後半小時左右會公布。

拓展資料：

期貨交易是以現貨交易為基礎，以遠期合同交易為雛形而發展起來的一種高級的交易方式。

它是指為轉移市場價格波動風險，而對那些大批量均質商品所採取的，通過經紀人在商品交易所內，以公開競爭的形式進行期貨合約的買賣形式。

期貨，通常指的是期貨合約，是一份合約。由期貨交易所統一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產，對期貨合約所對應的現貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。期貨交易是市場經濟發展到一定階段的必然產物。

期貨交易，是期貨合約買賣交換的活動或行為。注意區分，期貨交割是另外一個概念，期貨交割，是期貨合約內容里規定的標的物（基礎資產）在到期日的交換活動或行為。

期貨交易（Futures Transaction），是一種活動或買賣行為過程。期貨交易特有的套期保值功能、防止市場過度波動功能、節約商品流通費用功能以及促進公平競爭功能，對於發展中國日益活躍的商品流通體制具有重要意義。中國的期貨交易有了很大的發展，但是由於缺乏相應的立法，各地各行其是，使得期貨交易處於無法可依的狀態，且過度投機行為盛行。加強期貨交易的專門立法極為必要。

期貨交易是商品生產者為規避風險，從現貨交易中的遠期合同交易發展而來的。在遠期合同交易中，交易者集中到商品交易場所交流市場行情，尋找交易夥伴，通過拍賣或雙方協商的方式來簽訂遠期合同，等合同到期，交易雙方以實物交割來了結義務。交易者在頻繁的遠期合同交易中發現：由於價格、利率或匯率波動，合同本身就具有價差或利益差，因此完全可以通過買賣合同來獲利，而不必等到實物交割時再獲利。為適應這種業務的發展，期貨交易應運而生。

④ 期貨交易如何進行結算

期貨交易所的結算實行保證金制度、每日無負債結算制度和風險准備金制度等。與期貨市場的層次結構相適應，期貨交易的結算也是分級、分層的。交易所只對會員結算，非會員單位和個人通過期貨經紀公司會員結算。
交易所對會員的結算：首先，每一交易日結束後交易所對每一會員的盈虧、交易手續費、交易保證金等款項進行結算。其核算結果是會員核對當日有關交易並對客戶結算的依據，會員可通過會員服務系統於每交易日規定時間內獲得《會員當日平倉盈虧表》、《會員當日成交合約表》、《會員當日持倉表》和《會員資金結算表》。其次，會員每天應及時獲取交易所提供的結算結果，做好核對工作，並將之妥善保存。如果，會員如對結算結果有異議，應在第二天開市前三十分鍾以書面形式通知交易所。如在規定時間內會員沒有對結算數據提出異議，則視作會員已認可結算數據的准確性。最後，交易所在交易結算完成後，將會員資金的劃轉數據傳遞給有關結算銀行。
期貨經紀公司對客戶的結算與交易所的方法一樣，即每一交易日交易結束後對每一客戶的盈虧、交易手續費、交易保證金等款項進行結算。交易手續費一般不低於期貨合約規定的交易手續費標準的3倍，交易保證金一般高於交易所收取的交易保證金比例至少3個百分點。期貨經紀公司在閉市後向客戶發出交易結算單，當每日結算後客戶保證金低於期貨交易所規定的交易保證金水平時，期貨經紀公司按照期貨經紀合同約定的方式通知客戶追加保證金，客戶不能按時追加保證金的，期貨經紀公司應當將該客戶部分或全部持倉強行平倉，直至保證金余額能夠維持其剩餘頭寸。

溫馨提示：以上內容僅供參考。
應答時間：2022-01-17，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

⑤ 期貨交易中的一筆交易怎麼定義的,一買一賣算是一筆,還是算兩筆,開股指是平倉十次,還是平倉五次

按筆算，就是要一次下單成功，就算一筆，無論你這次下單是多少手。
你一次十手是一筆，一次五手也是一筆。
一筆交易包括開倉包括平倉，也就是一次開一次平，才能完成一筆交易。
開股指需要十筆商品期貨交易記錄。
不懂得繼續追問吧，我昨天才協助一個客戶辦理的股指手續。

⑥ 期貨交易如何計算盈虧

1、計算浮動盈虧。

結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。計算方法公式如下：浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。期貨盈虧計算，期貨交易盈虧計算方法如果是正值，則表明多頭浮動盈利或者空頭浮動虧損。負值則剛好相反。如果帳戶出現浮動虧損，保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利，不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。

2、計算實際盈虧。

平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。多頭實際盈虧的計算方法公式是：

盈/虧=（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費。

空頭盈虧的計算方法是：

盈/虧=（賣出價－平倉份）×待倉量×合約單位－手續費。

期貨盈虧計算公式：

期貨的報價=一個交易單點位（1噸/1克）報價

期貨合約價值=最新報價*交易單位

期貨保證金成本=最新報價*交易單位*保證金比例（每個品種保證比例都是不同的、根據交易所浮動，最新的可以向我索取）