價差交易是什麼與什麼的操作

㈠ 套利是什麼意思能否舉個例子謝謝

1、套利的根本目的就是無風險獲利。

套利也叫價差交易，套利指的是在買入或賣出某種電子交易合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約。

套利，亦稱套戥，通常指在某種實物資產或金融資產(在同一市場或不同市場)擁有兩個價格的情況下，以較低的價格買進，較高的價格賣出，從而獲取無風險收益。

套利指試圖利用不同市場或不同形式的同類或相似金融產品的價格差異牟利。

2、例子：

A市場 蘋果賣 10元 1KG，B市場 蘋果賣 15元 1KG，你就可以在A買蘋果，在B賣，這樣你就無風險獲利5元。

天津貴金屬交易所，白銀報價****元/千克，一手1千克，15千克;

上海黃金交易所，白銀T+D報價****元/千克，一手1千克;

一般情況下，白銀T+D比天津白銀(簡稱天通銀)高180-200左右;

都是利用一手1千克操作，

在白銀T+D比天津白銀高100的時候，做多白銀T+D，做空天通銀;

在白銀T+D比天津白銀高200的時候，做空白銀T+D，做多天通銀;

這是一般的操作思路，如果成本比較低，可以操作空間大。

拓展資料

套利交易雖然理論上比單邊交易風險低，但其風險亦不可低估。以股票價差套利為例，雖然股票價差套利交易風險一般很低，但仍存在出現極端價格變動導致風險大幅提高的可能，特別是在金融危機導致價格波動加劇的時期。如果保證金佔用過多，杠桿過大，價格劇烈波動時也容易出現保證金不足的情況。

正因為存在各種實際操作中的風險，套利交易在某些市場上才未能充分進行。阻礙套利充分進行的因素統稱為"套利的限制因素"。

套利交易可分為兩種類型：

一是期現套利，即在期貨和現貨之間進行套利；

二是對期貨市場不同月份之間、不同品種之間、不同市場之間的價差進行套利，被稱為價差交易。根據操作對象的不同，價差交易又可分為跨期套利、跨品種套利和跨市套利三種。

㈡ 實用價差是什麼意思組合有哪些

1.就是在股票投資中很實用的期權策略。所謂差價策略，即是將兩個及以上的多個同類型（看漲或看跌）期權合約組合在一起的交易策略
2.組合有以下幾種：
（1）牛市價差期權策略
牛市價差期權策略是期權中比較受歡迎的一種。如果投資者預期標的資產在未來會上漲，但是漲幅有限，這時他可以選擇較低成本的牛市價差期權。 該策略的操作方法是：買入一份看漲期權，同時賣出一份到期日相同但行權價較高的看漲期權。
（2）熊市價差期權策略
當投資者對未來的行情適度看跌時，可以運用熊市價差策略，即買入高行權價的期權，再賣出一個低行權價的同月同類型期權。 該策略的操作方法是：買入一份高行權價的看跌期權，同時賣出一份到期日相同但低行權價的看跌期權。
（3）蝶式價差期權策略
該種策略能使投資者付出較低成本的情況下，在預期的市場中取得一定的收益，此外，即便判斷錯誤，其最大虧損也較為有限。 策略的具體執行包括：買入一個較低執行價的看漲期權，買入一個較高執行價的看漲期權，賣出兩個期權行權價的中間值為執行價的看漲期權。賣出兩個期權的權利金能覆蓋大部分買入期權的權利金成本，從而體現低成本的優勢。
（4）日歷價差期權策略
日歷價差是常用的獲取時間價值的價差策略。日歷價差是由相同行權價、不同到期日的期權構成。 策略的具體行權包括：出售一份看漲期權，同時買入一個與之行權價相同但是期限更長的看漲期權。那些基於對未來標的資產價格中性或企穩預期的投資者可以使用日歷價差。
拓展資料：
價差概念與機制：
價差是一個經常被誤解並且相對較少使用的交易工具。現實情況中，很多交易員由於缺乏對其概念的基本理解，常常不被受用。但實際上無論是初級交易員還是老交易員，價差交易法都能很好的被用上。對於初級交易員而言，價差交易能夠帶來相似於直接交易的盈利潛力且風險相對更小，從而很好的滿足於初級交易員；但價差交易的理念以及內核，對於初級交易員而言就並不是那麼好理解的了。對於老交易員而言，價差交易的盈利能力並不如直接交易，同時大部分價差交易又需要漫長的等待周期；這兩個問題對老交易員而言無疑是巨大的折磨。

㈢ 什麼是股指期貨價差交易

你好，
投資者經常利用不同市場之間的差價進行套利交易，即利用預期的一個市場相對於另一市場的表現的差別。

㈣ 期貨價差是什麼

所謂的價差期貨說的就是期貨的套利。
套利的種類也有好幾種：
1、期現套利:利用期貨與現貨的價差套利，簡單來說就是期貨與現貨的差價不在歷時正常水準就會產生套利的空間。
2、跨期套利:同品種不同月份的合約的差價不在正常水準存在的差價就是套利的空間。
3、跨市套利:不同交易所的相同品種套利套利總體來說就是利用各種不正常的價差賺取利潤。
本條內容來源於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》

㈤ 價差是什麼

價差:指商品或勞務價格高低的差額.價差效應,就是由價差而引起各方面的市場反映的狀況.

息差:主要是指貸款利息收入與存款利息支出之間的利息差，區別於利差的是，利差指的是利率之間的差，息差更傾向於收入與支出之間的差，量化了利差的概念。

延伸————相對於傭金、印花稅等確定性成本而言，買賣價差是一種不確定性交易成本。報價驅動市場的價差由做市商存貨成本、逆向選擇成本、訂單處理成本組成，訂單驅動市場的價差由逆向選擇成本、訂單處理成本、執行成本等組成，並無存貨成本。

㈥ 什麼是價差，什麼又是差價（希望簡潔明了，易懂）

其實兩個是近義詞，最簡單的解釋就是商品價格的差異，比如同一種蘋果，果農賣3元一斤，小販賣5元一斤，那兩元就是價差。造成的原因很多，就不解釋了。 之所以有價差和差價兩種說法主要是使用范圍的區別，價差一般用在金融商品上，如期貨市嘗貴重差價是指不同等級，不同交割月份，不同商品，不同交割地點的期貨價格差異。也指同一商品因各種條件不同而產生的價格差別，如批發和零售的差價、地區差價、季節差價。 進貨與賣出貨的差額是一些商人盈利的主要部分。

差價存在的原因比較復雜。比如：地理環境的不同、供需關系的不同、文化的一、地區差價。

是指同一時間內，同種商品因購銷地區不同而形成的價格差額。商品地區差價是市場不斷擴大和發展的產物。地區差價包括農產品收購價格和工業品出廠價格的地區差價，以及不同地區商品銷售價格的地區差價。

二、季節差價

是在同一市場和同一種產品在不同季節的收購價格之間或銷售價格之間的差 額。形成季節差價的主要原因是：季節生產、常年消費或常年生產、季節消費的商品，需要支付一定的儲存費用，發生一定的商品損耗。不同等。而掌握差價的規律似乎也就成為了商人盈利的必要條件。價差有時表現為溢價，有時表現為折價。套期保值是利用期貨合約之間的價差在市場上進行交易的一種方式。套利的關鍵因素是價差的變化。

價差可以擴大也可以縮小，但當兩種期貨合約之間的價差變得異常時，它就為交易者提供了套利機會。價格的差異與利潤的多少有關。套利者面臨的真正挑戰是，在同一方向上捕捉到最大的價格差異。

對於跨月套利者來說，當價差大於金額的持有成本時，就是一個很好的交易機會;對於跨市場套利者而言，這種差異受到運輸成本以及各交易所明確規定的貨物種類和等級的影響。對於跨商品套利者來說，重要的是要理解兩個相關商品之間的「正常」價差關系，以便利用出現高於或低於「正常」價差的機會。

㈦ 價差交易的套利交易種類

套利交易的形式多種多樣，下面給出兩種最基本最簡單的套利。
例：
跨期套利：五月份的螺紋鋼期貨和十月份的螺紋鋼期貨，是同一品種不同月份的期貨合約，其價格之差應該大致在一個小區間里波動，設波動區間為200元至400元。若超出400元，則未來價差將會向400元靠近，可以做此期貨品種的價差縮小交易，通過買入波動較小賣出波動較大的合約來獲利。若價差低於200元，則可做價差擴大的交易，通過賣出波動較小買入波動較大的合約來獲利。
期現套利：股指期貨3月的合約和現貨滬深300股票價格指數3月的走勢應該是高度一致的，若短期股指期貨因多空資金不平衡導致和現貨偏離，則可通過：當交割期到來價格必將一致這一原則來做價差交易，獲得此偏離的利潤。操作方法：若股指期貨偏向大於現貨指數，則買入滬深300ETF，賣出股指期貨；若股指期貨偏向小於現貨指數，則賣出滬深300ETF，買入股指期貨。當兩者價格趨於一致時同時出手，將兩者都平倉，則獲得利潤。
雖然價差交易也叫套利交易，但其本質還是投機，在於賭價差將會縮小，或者價差將會擴大，其有很大的不確定性，如：豆粕五月的合約價格大於九月合約的價格，但五月是養殖業需求大的時候，將更加上漲；而九月因新大豆上市，豆粕產量更大，將更加下跌，豆粕是蛋白粕，還會受到菜籽粕等蛋白粕的影響，並不能簡單做價差交易。
綜上：價差交易仍然不是一種低風險易於掌握的交易方法。

㈧ 期貨套利的原理是什麼

期貨套利：是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為．如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為期現套利．如果發生利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為價差交易．正是由於期貨市場上套利行為的存在，從而極大豐富了市場的操作方式，增強了期貨市場投資交易的藝術特色．在價差交易剛開始出現時，市場上的大多數人都把它當成是投機活動的一種，而伴隨著該交易活動的越來越平凡的發生，影響力越來越大的時候，套利交易則被普遍認為是發揮著特定作用的具有獨立性質的與投機交易不同的一種交易方式．期貨市場套利的技術與做市商或普通投資者大不一樣，套利者利用同一商品在兩個或者更多合約之間的價差，而不是任何一合約的價格進行交易．因此，他們的潛在利潤不是基於商品價格的上漲或者下跌，而是基於不同合約月份之間價差的擴大或者縮小，從而構成其套利交易的頭寸．正是由於套利交易的獲利並不是依靠價格的單邊上漲或下跌來實現的，因此在期貨市場上，這種風險相對較小而且是可以控制的，而其收益則是相對穩定且比較優厚的操作手法備受大戶和機構投資者的青睞．從國外成熟的交易經驗來看，這種方式被當作是大型基金獲得穩定收益的一個關鍵，可以相信，在我國推出股指期貨以後，這種相對風險較小的套利行為也必將在市場上頻繁的發生。

㈨ 價差交易 是利大還是弊大

價差交易相對單品種投機來說其波動幅度小，但其不是標准意義上的套利交易，只是能縮小大幅波動的風險 但相對的高風險帶來的高收益也會減少 並且價差交易比較復雜 建倉合約方向不對可能會出現很大風險
價差交易同樣具有風險 只是風險比單品種投機風險要小
喜歡什麼交易 還是看個人喜好

㈩ 套期保值和套利是什麼意思呢

套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。

套利是指投資者或借貸者同時利用兩地利息率的差價和貨幣匯率的差價，流動資本以賺取利潤。套利分為抵補套利和非抵補套利兩種。

(10)價差交易是什麼與什麼的操作擴展閱讀：

在進行套利交易時，投資者關心的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。投資者買進自認為價格被市場低估的合約，同時賣出自認為價格被市場高估的合約。

如果價格的變動方向與當初的預測相一致；即買進的合約價格走高，賣出的合約價格走低，那麼投資者可從兩合約價格間的關系變動中獲利。反之、投資者就有損失。

套利活動的前提條件是：套利成本或高利率貨幣的貼水率必須低於兩國貨幣的利率差。否則交易無利可圖。