① 股票程序化交易什麼怎麼做的
您好,針對您的問題,國泰君安上海分公司給予如下解答
機智股票自動交易程序是一款智能股票交易軟體,可以實現無人值守自動交易,無論你是做長線、中線、短線都適用。它不但可以實現條件化交易,還可以結合常用股票行情軟體預警、股票池等實現指標化全自動交易。實用、穩定、安全、高效,可以設置條件化、自動買賣、多股多任務、自動監視、自動止盈、止損等。即使您無法盯盤,也可用她來為您在設定條件成熟時立即進行交易,先人一步達到高位賣出和低位價買入的目的。它雖然不是一部賺錢的機器,但它會忠實、高效地執行你的所有交易計劃,幫你克服人性中的貪婪、恐懼,助你最終戰勝自己,在市場中立於不敗之地!
簡單來說就是人工寫交易規則,然後由計算機來嚴格執行交易策略,避免了認為的情緒因素。
如仍有疑問,歡迎向國泰君安證券上海分公司企業知道平台提問。
② 文華財經的論壇怎麼進不去了我想學習程序化交易系統模型的編寫應該從何入手哪裡有好的學習的論壇網站
文華的論壇,需要從軟體進入。軟體下方有個在線客服,點擊進入就可以了。
文華的論壇就不錯,裡面有一些用戶的思路和技巧,如果初學程序化,建議看看文華論壇就足夠了。如果過段時間,成熟了。再看斗雹其他空沒帆的網站也不晚,而且那時大多數是完善交易察蘆思路,與程序化編程技巧什麼的,都基本不沾邊了。
③ 期貨程序化交易軟體怎麼使用
參與過程很簡單。
開個戶,弄個軟體,編個策略,然後運行就可。如圖:
開戶就是去期貨公司開戶,也可以直接找我開戶,費用都是行業最低的,然後軟體可以選擇文華財經和交易開拓者。前者固定收費,後者上浮手續費。然後策略編寫,得靠自己,編寫完事載入到軟體里就可以自動化運行了。
這裡面的關鍵其實就在於策略。
程序化的策略各種各樣。簡而言之,就是要用計算機語言把你的策略形容出來。
比如,5日均線和10日均線金叉做多,死叉做空。這就是一個程序化交易策略。但是,逢低買入,逢高賣出,回調後買入,反彈後做空等就不可以程序化,因為這些說法不具體,逢低的低,具體這么定義,什麼叫低?10日的低點,還是20日的低點?還有,回調後買入,具體是什麼時候,如何才能讓計算機知道行情是在回調?回調到什麼程度買入?這些無法量化的語言,是實現不了程序化的。
程序化交易最難點就在於策略,因為程序化交易本質還是交易。程序化交易脫離不了人性。編寫,運行,實現都很容易,只要題主能夠擁有一套策略就可以了。
期貨程序化交易的模擬做的很不錯,建議題主去弄套模擬體驗一下,。
④ 程序化交易的炒股軟體,是這款網格交易魔方嗎
肯定了,可以節省時間和精力。個人比較看好智達信,自動止損,無懼市場暴跌!是炒股制勝必備的利器。
⑤ 石家莊怎麼開發自己的期貨程序化交易策略
一. 程序化的理解
程序化一般分為兩類模型,一類是趨勢模型,一類是震盪模型,如果你想兩者結合起來就要看自己的本事了,我的建議是程序化需要不停的去完美,但千萬不能追求完美,以下所說模型都是趨勢模型;
程序化一種工具,幫助你積累財富的工具,卻不是一種暴利的賺錢方式,程序化模型有好壞之分,程序化賺錢的前提是一個好的模型,程序賺錢的關鍵是堅持的執行,程序賺錢的精髓就是在確定最終使用模型之後,徹底的放棄你對金融市場的一切理解和交易技能.就像武俠小說里說的,想練成最上層的功夫,就應該先廢掉所有的武功.
二.程序化模型的選擇與辨別
如果有人告訴你他的程序化能在不長的時間內,讓你的資金翻幾番,那你要為他的言語或者他的程序打個折扣,但是如果對方又能拿出不錯的圖形或者非常漂亮的收盤測試結果放在你的面前,你又當如何說服自己是相信還是不相信?以下內容就是幫助你如何辨別好壞模型.
1. 測試時間:一個好的程序化必須經得起時間周期的測試,如果一個程序化,結果很漂亮,周期卻只有一兩個月,不可信;
2 . 使用資金:很多人貼出來的漂亮測試結果,使用資金常常是80%或者其它百分比,但這些都是不合理的選擇,因為金融市場資金管理很重要,在行情好時候,資金使用越高,收益越大,行情不好時,資金使用越高虧損越大,但我們無法去判斷接下來的行情會如何,所以,歷史測試的結果使用百分比的開倉方式是不合理,這也就是為什麼,有時候會出現,資金使用率為80%是,測試結果是虧損的,而且使用率為40%時又是贏利的.總而言之,資金使用時應該選擇固定的手數進行測試,不管他的行情如何,永不加倉或減倉,來測試一個模型更為合理;
3、測試方式:開盤價和收盤價測試均有其不合理性,趨勢模型一般以趨勢逆轉點為開倉信號,故較為准確的是:出現指令價位。
測試結果的分析:
a.指令總數:也就是信號數,過高,說明震盪行情過濾不好,過低,說明風險大;如何判斷信號數合理呢?那就只有不同的模型在同樣的周期下的一個對比了.還有一個最簡單的方式就是將指令總數/有效交易天數以日內短線為例,一般一個有效交易日的平均信號數在2-5之間(此數據僅供參考);
b.利潤率:總利潤不用看,只看扣出最大利潤的結果,必須為正,而且測試周期越長利潤率應該越大,很多模型,測近期不錯,測遠期就不行,所以測試時應該盡量的去測能測到的最長周期.(當然因為行情關系也可能出現,長期比短期利潤率低,但總體而言,周期越長利潤率越高,才是好的模型的測試結果)
c.正確率:其它條件都完全一樣的情況下,正確率越高自然越好,但也不用為了看到一個高正確率的模型而心動,也不用因為你自己模型的正確率低而擔心,一般的正確率能在45%左右,就不錯了,因為程序化的本來意義就是賺大虧小,在震盪的時候正確率自然會低;
d.最大虧損率:如果你是選擇的固定手數,比如10手進行測試,你的最大虧損率最大應該不能超過10%,當然,如果你選擇的測試手數多,最大虧損率可能有所提高.如果你選擇的80%的資金使用率,可能虧損會更大,當然也會有虧損的不大的測試結果,這往往和你的測試周期中的行情的一定關系,所以不值得過於依賴;
e.空倉時間:以日短線為例,空倉時間不能太高,太高,必然會錯過大行情,當然,這一項不是最重要的,如果你空倉時間長,利潤也高,錯過就錯過吧,錯過不是過錯,沒賺到也不存在虧損的風險;小結:測試結果分析不能只看某一個數據,因為結合起來一起分析:指令總數不能多也不能少,周期越長利潤率應該越高,正確率45%以上就可以接受,最大虧損不能過大,空倉時間可以自行把握;
如果一個模型做到了以上幾點是不是就算一個好的模型了呢,基本上可以算了,但最重要的是我們還需要結合信號圖形(此點需要一定的程序化經驗,並不一定看上去好的模型就是好,當然看上去好是前提,如果看上去都覺得一般了,那肯定是不行)來分析,此外,還要看到模型里是否有未來函數,如果是日內短線,信號就一定不能消失,每天的跳空缺口需要技術性的回補等等其它問題都是分析一個模型好壞的理由,但是,一個好的模型是不怕任何測試與分析的.
三.程序化交易的執行
這一點沒什麼好講卻又不得不講,很多有多年經驗的操盤手,甚至一些國內的金融公司,常常會對程序化交易提出一定的質疑,我就遇到一個期貨公司的老總,因為覺得程序化好,准備的資金,進行了程序化交易,首先我不知道他選擇模型的依據是什麼,號稱只是因為人家是大公司,測試結果不錯,(如果是我聽到這樣的話,肯定不會很快的就認定他們的模型,因為我也見過某些(不方便透露)所謂大公司的程序化交易模型的原碼,說實在的,確實是**,理論基礎都無法說服我,但做出來的圖形要去迷惑一些想使用程序化的入門者是綽綽有餘)結果這個老總使用該模型交易時,正好遇到一段時間的震盪行情,可能是虧了不少吧,然後決定放棄程序化交易.
這就是一個典型的程序化執行的例子,程序沒有人性,我們在使用時就更不應該加入人性,如果你決定使用程序化就給自己一個時間期限(不管是真錢也好,模擬也好),時間不能太短,如果短也可以,必須在這段時間中,你要自己能分析出,是不是都能遇上基本上所有的行情,比如,測試三十天,遇到過十天的震盪,也遇到了好幾天的大行情,以此來分析程序的好壞;絕不能因為幾次的使用結果不好而去否認程序化,也不能因為幾次的使用成功而完全信任,必須要有一定時間的觀察與模擬,然後再到真錢的嘗試,時間長短是小事,關鍵是是否經歷過大部分的行情,從而選擇一個最適合而不是最完美的模型進行自己的程序化交易;
一旦執行,你就應該忘記所有的金融市場的條條框框,你就是一個傻瓜執行者,聰明人在金融市場上不一定能生存,傻子在金融市場也不一定被淘汰.