如何分辨期貨程序單

A. 如何看懂期貨市場

投資者可以通過期貨行情軟體，期貨行情網頁，期貨交易所，期貨大型網站，來查看國內期貨市場行情走勢，要了解開盤價，收盤價，最新價，最高價，最低價，結算價等常見交易數據，更要多看看日線圖，周線圖，月線圖等長期行情，好做出准備的判斷。

B. 股票中的隔價單和程序化單 是什麼意思

1.什麼是隔價單：隔價單分為隔價買單和隔價賣單，隔價買單表示：如果當前賣一價位在24.27，而有筆大單打向了24.28以上，該筆大單就是隔價買單；同理隔價賣單也是如此。如下圖：

2.一,使用程序化交易可以在交易過程中可以克服人性的弱點,這是程序化交易最大的優點,也是我喜愛程序化交易的最主要原因,人是有人性的弱點的,人的情緒化因素,貪婪,恐懼,做事不果斷,賭性等等因素都會讓一個人在正交易的時刻突然改變原有的計劃,.而這種行為是不斷重復發生的,就如德國的哲學家心理學家叔本華說過"一個人在相同的時間和環境條件下會犯同樣的錯誤,是不可避免的,這就是人的劣根性",我作為交易了很多年的老期貨人,有非常深刻的體會,與其說我們和市場做交易,還不如說我們是不斷的和自已的心魔做斗爭,對期貨市場有深刻認識的最典型的人特那非股票作手回憶錄的作者莫屬了.而程序化交易是一切功課在事先,電腦是不折不扣的執行者,應當說幾乎百分之百的做到知行合一.這樣也讓人從盤面的辛勞中解脫出來.多少年來我們天天面對著盤面,我們的心每天都被跌宕起伏的行情所牽扯著,其實我多年的想法就是希望能做快樂期貨的模式.輕輕鬆鬆的賺錢,快快樂樂的生活.因為我前期為期貨付出的太多,應當有個回報了,所以更希望程序化交易能給我新的突破

二,使用程序化交易可以突破人的生理極限.我們都知道人的反應速度是有限的,我們交易從大腦所想到手動需要一段時間來完成,而電腦程序交易顯然比人工快的多,特別是當我們為了分散風險而進行多品種組合時,人的能力是有限的,如果選擇品種多一點更能降低交易風險,如果我們想同時持有四個以上的商品品種,當行情激烈時多品種同時發生信號交易,那一個人的行為是顧及不了的,但電腦可以輕松完成.程序化交易可以讓你遠離期貨,享受生活。

C. 什麼是期貨交易-交易分類-期貨交易基本程序

期貨交易是在現貨交易的基礎上發展起來的、通過在期貨交易所買賣標准化的期貨合約而進行的一種有組織的交易方式。 在期貨市場中，大部分交易者買賣的期貨合約在到期前，以對沖的形式了結。也就是說買進期貨合約的人，在合約到期前又可以將期貨合約賣掉；賣出期貨合約的人，在合約到期前又可以買進期貨合約來平倉。先買後賣或先賣後買都是允許的。一般來說，期貨交易中進行實物交割的只是很少量的一部分。 期貨交易的對象並不是商品(標的物)的實體，而是商品(標的物)的標准化合約。 期貨交易的目的是為了轉移價格風險或獲取風險利潤。 7、期貨交易分為哪幾類 (一)商品期貨交易 商品期貨是期貨交易的起源種類。隨著期貨市場的發展，商品期貨交易不斷擴展，成為現代期貨市場體系中重要的組成部分之一，其規避風險、發現價格的功能對於現代市場經濟的運作發揮著越來越重要的作用。國際商品期貨交易的品種隨期貨交易發展而不斷變化，交易品種不斷增加。從傳統的農產品期貨，發展到經濟作物、畜產品、有色金屬和能源等大宗初級產品。 (二)金融期貨交易 20世紀70年代，期貨市場有了突破性的發展，金融期貨大量出現並逐漸占據了期貨市場的主導地位。金融期貨的繁榮主要是由於國際金融市場的劇烈動盪，金融風險越來越受到人們的關注，許多具有創新意識的交易所紛紛嘗試推出金融期貨合約，以滿足人們規避金融市場風險的需求。隨著許多金融期貨合約的相繼成功，期貨市場煥發生機，取得了突飛猛進的發展。金融期貨主要包括外匯期貨、利率期貨和股指期貨。 8、期貨交易的基本程序 期貨交易的完成是通過期貨交易所、結算所、經紀公司和交易者這四個組成部分的有機聯系進行的。首先客戶選擇一個期貨經紀公司，在該經紀公司辦理開戶手續。當客戶與經紀公司的代理關系正式確立後，就可根據自己的要求向經紀公司發出交易指令。經紀公司接到客戶的交易定單後，須立即通知該公司駐交易所的出市代表，並記下定單上的內容，交給該公司收單部。出市代表根據客戶的指令進行買賣交易。目前國內一般採用計算機自動撮合的交易方式。結算所每日結算後，以書面形式通知經紀公司。經紀公司同樣向客戶提供結算清單。 若客戶提出平倉要求，過程同前，最後，由出市代表將原持倉合約進行對沖(平倉)，經紀公司將平倉後的報表送給客戶。若客戶不平倉，則實行逐日盯市制度，按當天結算價結算帳面盈利時，經紀公司補交盈利差額給客戶。如果帳面虧損時，客戶須補交虧損差額。直到客戶平倉時，再結算實際盈虧額。 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

D. 如何看懂期貨交易的盤口

你好
「盤口」是在期貨交易過程中，看盤觀察交易動向的俗稱。

價漲，持倉量上漲，說明多頭強勢。

價漲，持倉量下跌，說明空頭離場。

價跌，持倉量上漲，說明空頭強勢。

價跌，持倉量下跌，說明多頭離場。

E. 期貨的多單和空單什麼意思

空單，就是在我們先在高價上賣出某種合約，然後在低價的時候再買回來，這樣的一買一賣中間所產生的差價就是我們的利潤，而這種單子也就被稱為是空單。

理解了空單，多單就很好理解了，因為它和空單完全相反，是我們低價買入某個合約之後，等到上漲到一定的高位再賣出，從而賺取中間的差價，這種單子也就被稱為是多單。

拓展資料：

初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金=交易金額*調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5%，國際上一般在3%～8%之間。

例如，大連商品交易所的大豆保證金比率為5%，如果某客戶以2700元/噸的價格買入5手大豆期貨合約(每手10噸)，那麼，他必須向交易所支付6 750元(即2700x5×10x5%)的初始保證金。

交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧(結算價與成交價之差)，因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。

保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金，維持保證金：結算價調持倉量調保證金比率xk(k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0.75)。

追加

當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。

仍按上例，假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天，大豆結算價下跌至追加保證金。2600元/噸。由於價格下跌，客戶的浮動虧損為5000元(即<2700-2600)x50)。

客戶保證金賬戶余額為1750元(即6750-5000)，由於這一餘額小於維持保證金(=2 700x50X5%x0.75=5 062.5元)，客戶需將保證金補足至6750元(2 700x50x5%)，需補充的保證金5 000元(6 750 - 1 750〕就是追加保證金。

結算

是指根據期貨交易所公布的結算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進行的資金清算。

交割

是指期貨合約到期時，根據期貨交易所的規則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期末平倉合約的過程。

主要特點

期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。

期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的;國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。

期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。

期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。

條款內容

最小變動價位：指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。

每日價格最大波動限制：(又稱漲跌停板)是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。

期貨合約交割月份：是指該合約規定進行交割的月份。

最後交易日：是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。

期貨合約交易單位「手」：期貨交易必須以「一手」的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明。

期貨合約的交易價格：是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。

期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物;而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物(有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價。

例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對未平倉的期貨合約進行最後結算。)當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。