❶ 期貨程序化交易一年幾十倍怎麼做到
理解了邏輯之後，再優化，程序化確實有可能做到這一步的。
但是只限於小資金的時候，規模大了，效率沒有這么高的。
❷ 請使用過期貨程序化交易的朋友進來幫個忙，謝謝
自己想一想，如果你有好的模型，你會廉價出售嗎？即使有也肯定會很貴。二，如果大量人使用同一模型，那這么模型離失效就不遠了。至於編寫，文華論壇確實有免費幫忙編寫的，只要你吧思路清晰的寫下來就行了。
❸ 期貨做多大周期為合適
通常來說，做日線的周期相對好一些。
日線周期時間長，走出趨勢會持續的久一些，並且用日線周期交易，通常的交易策略也不會太多的交易次數，減少相同時間段內手續費方面的成本。
當然，這不是否定短周期。之所以不推薦短周期，一是短周期交易次數相對較多，同樣的策略用短周期交易，可能因為手續費成本較高而變得不盈利。另一方面是短周期交易對策略和操作要求都比較高，長時間穩定執行不是很容易，一旦有不穩定的時候出現，可能就會造成不必要的大虧損，進而導致整個交易混亂而難以繼續交易。
因此，建議按日線圖交易，但不否認其他周期，關鍵在於有合適的盈利策略並能穩定執行。
❹ 關於期貨交易模型測試的問題
測試軟體很多，文化財經可以，但文化好像必須要以開戶的才能用。
我用的2008，輸入是在編輯指標公式---選擇交易模型---新建，就可以自己編輯公式了。
測試是在交易--選擇程序化交易---選擇模型---會跳出一個界面，在編輯模型那一欄里，有一個測試模型。
如果測試要求很簡單，在一些證券公司提供的通達信軟體里，會有期貨行情，用通達信的交易測試也可以做到。
最好的測試還是手工測試，軟體測試難免出現問題。
另外，單均線貌似是賺不到錢的，至少得加一個過濾器。
❺ 期貨交易系統測試，多少滑點算是合理范圍
這個要看你做的品種了 貴金屬的滑點可以允許大一些 農產品的滑點要小一些 如果是趨勢交易系統 滑點可以大一些 如果是做震盪行情的交易系統 滑點要求要小一些
❻ 做股指期貨都可程序化交易了么,我看了幾天好準的不知道該不該相信
期貨一直都可以用
程序化交易
都好些年了
不過真正的模型沒幾個有用的
如果是有用的話，就不可能拿出來隨便賣
依據以前的數據做的，那沒什麼參考意義
❼ 期貨程序化交易軟體接收數據 延遲多長時間
想做好期貨，不需要看很多指標，只需看分時圖，再結合新聞，來進行順勢和突破法操作即可，止損點要嚴 格設置在支撐和阻力位，止盈可以先不設：這樣就可以鎖定風險，讓利潤奔跑！
❽ 做程序化交易的編程(TB/文華財經等)需要多長時間的代碼經驗
現在的軟體都是高級語言。不會像寫C那麼長的代碼 都是封裝好的函數。直接用即可
C++ MFC都是很專業的投資者在用。
不知道你以前有沒有用過大智慧、通達信啥的。
文華的語言和其基本同源，對非程序化員出身的人比較適合
TB的語言更接近C一些，對程序員出身的人更熟悉些。
若你用文華的話，建議你直接上金字塔吧。語言和文華類似，但是一些稍復雜的策略文華就做不了了，文華目前的版本連全局變數都沒有。你用了一陣子就又要換平台了。
若使用TB...個人覺得可以考慮使用易盛。2者語言基本相同，而後者目前免費，TB按筆收的手續費提成還是很高的
❾ 期貨程序化交易真的靠譜嗎
期貨程序化交易已經不是什麼新鮮事了，越來越多的程序化交易員通過制定自己的程序化策略依靠電腦近乎於完美的執行去解決人性中的缺陷帶來的損失。
進行程序化交易，首先必須要選擇一個程序化軟體 wh8 TB開拓者都是不錯的選則，也可以自主開發。另外程序化交易一定要在開戶時和客戶經理進行交流，期貨公司交易通道是否可以進行對接，以及程序化策略審核。選擇程序化時也一定要選擇一個返還手續費的賬戶，這樣就可以解決程序化交易中的滑點問題。
需要程序化交易者可以點擊
❿ 從事期貨交易中用到程序化交易好還是人的主觀判斷好
程序化只能證明對以前的行情有效，但是行情就像葉子一樣不會有2次完全一樣的行情。所以隨著時間的推移，交易日的累計，程序化就會面臨失效。況且很多程序化對盤整的規避並不好。
再說前幾年是經濟周期的繁榮期然後又碰到金融危機的暴跌，可以起落都很大，所以很多程序化都很撈錢，但是現在面臨的經濟周期的衰退期，市場一進入長時間的盤整無趨勢階段的時候，程序化的弊端就會開始展露。