市場風險包括哪些

㈠ 商業銀行的市場風險包括哪些

1、信用風險：借款人無法按照合同條款按期還本付息的風險。這是銀行面臨的一種最基本的風險。

2、國家風險：銀行越來越多地參與國際業務，而他國由於政治、經濟、自然等原因影響借款人的償付能力，尤其是政府貸款。國家風險中的特例，轉移風險。

3、市場風險：金融資產的價格變化，尤其表外業務的市場風險很高。

4、利率風險：存貸款利率的波動造成利差變化。因為銀行多位短期貸款，而長期存款，零存整取等賬戶均為固定利率。

5、流動性風險：無足夠的流動資產來滿足客戶的提款要求或合理的貸款要求。

(1)市場風險包括哪些擴展閱讀：

銀行的操作風險管理不僅涉及到銀行內的程序和流程，同時也涉及到銀行的組織結構、政策以及操作風險的管理流程。

對於機構來說，處理操作風險應該有適當的針對操作風險的政策，首先要確定這些政策，同時要把這些政策告知整個銀行的人員。

要有一個明確的治理結構，必須了解在什麼情況下應該向誰匯報。在一個典型的銀行案例中，應有一個單獨的信用風險管理機構，還有不同業務部門負責日常業務的管理，即有兩個報告機制，有關日常運作，向這種業務部門經理匯報。

㈡ 市場風險包括哪四個

市場風險：指由於基礎資產市場價格的不利變動或者急劇波動而導致衍生工具價格或者價值變動的風險。基礎資產的市場價格變動包括市場利率、匯率、股票、債券行情的變動。計算市場風險的方法主要是在險價值（VaR），它是在正常的市場條件和給定的置信水平（Confidenceinterval，通常為99%）上，在給定的持有期間內，某一投資組合預期可能發生的最大損失；或者說，在正常的市場條件和給定的持有期間內，該投資組合發生VaR值損失的概率僅為給定的概率水平（即置信水平）。
本條內容來源於：中國法律出版社《新編金融法小全書（第五版）》

㈢ 企業市場風險包含哪些內容

企業的市場風險，是指由於市場及相關的外部環境的不確定性而導致企業市場萎縮、達不到預期的市場效果乃至影響企業生存與發展的一種可能性。對於企業來說，市場風險可導致企業投資活動失敗，引發投資風險等一系列的問題。企業市場風險的主要因素包括：

（一）消費者的需求變動

消費者的購買決策是一種選擇行為，而消費者的選擇行為又直接受到其消費偏好及其他多種因素的影響，如商品的價格以及不同商品的比價、商品的質量及不同商品之間的比較質量、廣告宣傳、流行趨勢等。

（二）競爭對手的行為

隨著市場經濟的發展與完善，市場競爭的程度日益加劇。企業不僅面臨原有競爭對手的競爭壓力，而且面臨潛在競爭對手的威脅。目前市場競爭表現出一種趨勢，由單純的價格競爭轉向價格競爭和非價格競爭並存。

（三）政策、法規的變動

國家政策、法規的變動也是造成企業風險的主要因素。如政府通過產業政策來鼓勵某些產業的發展，如通過優惠信貸、減免稅、出口補貼、消費信貸等政策措施來扶植某些行業，而隨著產業結構的變化以及政府的產業戰略重點的轉移，原來屬於鼓勵發展的行業可能會取消優惠而使這些行業的廠家遭遇風險。

（四）不確定與不對稱的信息

信息在企業管理中是一種重要的資源，它與其他資源一樣能夠產生價值。信息的積累與傳遞可以通過作用於生產經營過程而使其他生產要素得到充分合理的利用，以實現和擴大其他生產要素的價值。

(3)市場風險包括哪些擴展閱讀:

風險的類型:市場主體在競爭中面對的風險可以區分為兩大類。

1、自然和社會風險自然災害、個人或社會團體的某些行為，如水災、火災、偷盜、戰爭等，都可能給某些市場主體造成重大的經濟損失，形成自然或社會風險。

2、經營風險或市場風險企業在投資、生產和銷售等市場經濟活動中，都會因為決策依據的信息不完全、決策手段不完善、決策執行不及時和不充分、以及競爭的加劇等原因而蒙受經濟損失，形成經營風險。

㈣ 什麼是市場風險

市場風險也是金融體系中最常見的風險之一，它是指在交易平倉變現所需的期間內，交易組合的市值發生負面變化的風險。市場組合的收益是各項交易產生的收益和虧損的總和。任何價值的下降均會形成相應期間內的一項市場損失。

衡量市場風險並不適合使用金融工具的持有時間為指標，因為銀行可以在此期間的任何時候將其變現了結或運用對沖來規避未來價格變化可能導致的損失。實際上，其風險指的是在變現了結市場交易所需的最短時間內市場價值的波動。

(4)市場風險包括哪些擴展閱讀：

計算市場風險的方法主要是在險價值（VaR），它是在正常的市場條件和給定的置信水平（Confidence interval，通常為99%）上。

在給定的持有期間內，某一投資組合預期可能發生的最大損失；或者說，在正常的市場條件和給定的持有期間內，該投資組合發生VaR值損失的概率僅為給定的概率水平（即置信水平）。

市場風險是股票持有者所面臨的所有風險中最難對付的一種，它給持股人帶來的後果有時是災難性的。在股票市場上，行情瞬息萬變，並且很難預測行情變化的方向和幅度。

收入正在節節上升的公司，其股票價格卻下降了，這種情況我們經常可以看到;還有一些公司，經營狀況不錯，收入也很穩定，它們的股票卻在很短的時間內上下劇烈波動。出現這類反常現象的原因，主要是投資者對股票的一般看法或對某些種類或某一組股票的看法發生變化所致。

投資者對股票看法(主要是對股票收益的預期)的變化所引起的大多數普通股票收益的易變性，稱為市場風險。

㈤ 市場風險包括

市場風險指在證券市場中因股市價格、利率、匯率等的變動而導致價值未預料到的潛在損失的風險。因此，市場風險包括權益風險、匯率風險、利率風險以及商品風險。

根據風險的不同影響作用，可分為系統風險與非系統風險；根據風險的可控性，可分為可控風險與不可控風險；根據風險的主體，可分為政府管理風險，交易所管理風險，期貨經紀公司服務風險和客戶交易風險。
市場風險是股票持有者所面臨的所有風險中最難對付的一種，它給持股人帶來的後果有時是災難性的。在股票市場上，行情瞬息萬變，並且很難預測行情變化的方向和幅度。收入正在節節上升的公司，其股票價格卻下降了，這種情況我們經常可以看到;還有一些公司，經營狀況不錯，收入也很穩定，它們的股票卻在很短的時間內上下劇烈波動。出現這類反常現象的原因，主要是投資者對股票的一般看法或對某些種類或某一組股票的看法發生變化所致。投資者對股票看法(主要是對股票收益的預期)的變化所引起的大多數普通股票收益的易變性，稱為市場風險。

㈥ 商業銀行的市場風險包括

市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險。市場風險存在於銀行的交易和非交易業務中。市場風險可以分為利率風險、匯率風險（包括黃金）、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由於利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動所帶來的風險。利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險。
本條內容來源於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》

㈦ 市場風險包括哪些

市場風險包括如下：

1、利率風險

(1)重新定價風險

重新定價風險也稱為期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，源於銀行資產、負債和表外業務到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差異。這種重新定價的不對稱性使銀行的收益或內在經濟價值會隨著利率的變動而發生變化。

(2)收益率曲線風險

重新定價的不對稱性也會使收益率曲線的斜率、形態發生變化，即收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內在經濟價值產生不利的影響，從而形成收益率曲線風險，也稱為利率期限結構變化風險。

(3)基準風險

基準風險也稱為利率定價基礎風險，也是一種重要的利率風險。在利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產、負債和表外業務的重新定價特徵相似，但是因其現金流和收益的利差發生了變化，也會對銀行的收益或內在經濟價值產生不利的影響。

(4)期權性風險

期權性風險是一種越來越重要的利率風險，源於銀行資產、負債和表外業務中所隱含的期權。

2、匯率風險

匯率風險是指由於匯率的不利變動而導致銀行業務發生損失的風險。匯率風險一般因為銀行從事以下活動而產生：一是商業銀行為客戶提供外匯交易服務或進行自營外匯交易活動(外匯交易不僅包括外匯即期交易，還包括外匯遠期、期貨、互換和期權等金融和約的買賣)；而使商業銀行從事的銀行賬戶中的外幣業務活動(如外幣存款、貸款、債券投資、跨境投資等)。

(1)外匯交易風險

銀行的外匯交易風險主要來自兩方面：一是為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸；二是銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸。

(2)外匯結構性風險

3、股票價格風險

股票價格風險是指由於商業銀行持有的股票價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險。

4、商品價格風險

商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險。這里的商品包括可以在二級市場上交易的某些實物產品，如農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬等。

市場風險管理的一般方法：

一旦公司確認了自身面臨的主要風險，並且通過風險度量方法對這些風險有了定量的把握，那些公司現在就可以運用多種手段和工具來對他們所面臨的風險暴露加以定量的管理了。

首先需要明確的是，並不存在一種對所有公司都是最優的風險管理方法。不同的公司，甚至是同一公司在不同的發展階段，其所面臨的風險類型和規模都不一樣，因此需要針對具體情況採取不同的優化風險管理策略。

一般來講，當公司認為其面臨的風險暴露超過了公司可以承受的標准以後，可以採用以下幾種方式來管理風險，從而使其風險暴露回復到可以承受的水平之下:

風險規避。風險和收益總是相伴而生的，獲得收益的同時必然要承擔相應的風險。試圖完全規避某種市場風險的影響意味著完全退出這一市場。因此，對公司的所有者而言，完全規避風險通常不是最優的風險應對策略。

風險接受。有些公司在經營活動中會忽略他們面臨的部分風險，不會採取任何措施來管理某些類別的風險。有研究發現，幾乎所有的瑞士公司都不關心他們所面臨的匯率風險。

風險分散。很多大的公司和機構往往採取「把雞蛋放在不同籃子裡面」的方法來分散風險，即通過持有多種不同種類的並且相關程度很低的資產來起到有效降低風險的目的，而且這種方法的成本往往比較低廉。

但是對於小型公司或者個人來說，由於缺乏足夠的資金和研究能力，他們經常無法有效地分散風險；同時，現代資產組合理論也證明，分散風險的方法只能降低非系統風險，而無法降低系統風險。

風險轉移。市場風險本身是不可能從根本上加以消除的，但是可以通過各種現有的金融工具來對市場風險加以管理。例如，企業可以通過運用金融工程的方法，將其面臨的風險加以分解，從而使其自身保留一部分必要的風險，然後將其餘風險通過衍生產品(如互換，遠期等)工具傳遞給他人。

或者，通過「操作對沖」的形式風險暴露降低到可以承受的水平之下。例如，公司可以通過調整原料供應渠道，在銷售地直接設廠生產或者調整外匯的流入和流出大小等方法來達到上述目的。

㈧ 做市商面臨的市場風險有哪些

1、存管風險。

存貨風險的存在，使存貨管理成為做市商的一項重要日常業務內容。管理方式之一就是在連續不斷的買賣中保持存貨的適當頭寸。其數量的適當性以做市商對風險的承受能力和對證券價格趨勢判斷為基礎來進行確定。正是這種存貨風險及其管理促使了做市商的交易積極性，也才使得市場有一種不斷趨於旺盛的內在力量。這也是做市商在對存貨管理的過程中也會對市場價格產生一定影響的主要原因。

2、信息不對稱風險。

做市商面臨的信息不對稱風險是難以准確度量的一種風險，往往只能從事後的價格變動中得到測量，即這種成本等於做市商報價與新市場價的差額。這樣，做市商只有擴大其買賣報價差額才能減輕不對稱信息交易的消極影響，但如果價差過大，也會降低市場的流動性，使得成交量下降，同時也會降低做市商的收入。

不對稱信息風險大小與市場的成熟度、政策健全性以及交易者的自律意識是緊密相聯的。在一個處於初級階段的不健全市場上，如果政策制度界定范圍與有效性不是很強，市場參與者的自律意識較差的情況下，這種風險就會比較大。

所以，要從根本上降低不對稱信息風險總體水平，就需要建立起健全有效的信息披露制度。這一點在國內期貨市場實行做市商制度時應特別注意。

期權做市業務在開展展過程中將會面對的風險包括市場風險、流動性風險、信用風險、操作和系統風險、特殊事件風險等。能夠長期生存的做市商，並不追求短期顯著的盈利，而是始終堅持嚴格的風險管理。

做市商在做市過程中積累了大量頭寸，在未控制好風險的情況下，一次價格的大幅波動即可帶來致命的損失，侵蝕過往聚沙成塔累積而成的收益。

㈨ 市場風險有哪些

市場風險是指由於基礎資產市場價格的不利變動或者急劇波動而導致衍生工具價格或者價值變動的風險。基礎資產的市場價格變動包括市場利率、匯率、股票、債券行情的變動。市場風險的主要分為四類：利率風險、匯率風險、股票價格風險、商品價格風險。市場風險是指由於基礎資產市場價格的不利變動或者急劇波動而導致衍生工具價格或者價值變動的風險。基礎資產的市場價格變動包括市場利率、匯率、股票、債券行情的變動。
本條內容來源於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》

㈩ 什麼是市場風險及類型

市場風險指因股市價格、利率、匯率等的變動而導致價值未預料到的潛在損失的風險。因此，市場風險包括權益風險、匯率風險、利率風險以及商品風險。利率風險是壽險公司的主要風險，它包含資產負債不匹配風險。