反向單數據源在哪裡

❶ 什麼是期貨反向跟單，具體怎麼做

在很多人眼中，反跟單實際上還是顯得過於簡單了，大家的想法依然停留在比較模糊的狀態中。反跟單並不是隨便找數據來對沖，它內部存在著一個循序漸進的邏輯。做反向的基礎是數據源，目前市場中存在兩個方向的數據源，其一是尋找真實的交易數據（觸碰紅線、違規，數據存在各種問題），另外一個就是我們大眾所採用的辦法——組建數據團隊。在這里我要對兩種數據來源做一個簡單的對比。

真實的數據源最大的優勢在於它具有足夠的人性，絕大部分的曲線都是從左上角到右下角的持續下跌，估計這也是很多對沖團隊使用真實數據的主要原因。但是在我看來，真實的數據有非常大的缺陷，首先是不確定性，有可能盈利兩三天就會停止交易，也有可能虧損兩三天停止交易，還有就是頻率的不固定性，某一個品種有時候一天可能交易出一個天量來，除卻交易成本不說，光是滑點損耗就讓我們承受不起。其實觀察一下很多散戶的交易數據我們不難發現，從頭到尾造成他們最大虧損的來源依然是損耗，真正的盤中凈虧損實際上並不多或者說就是有限的極端行情拉爆的，一般來說，他們的交易特性是完全符合我們的對沖標準的，都是小賺就跑，一虧就加倉，死扛。

至於我們組建的數據團隊，最大的缺點就是真實性了，在所有想要做反跟單的人群中，都對這種方式存在各種各樣的質疑，擔心交易員不會虧損，甚至盈利，並且不斷糾結，腦子中進行各種假想，如何讓他們虧損，從而說服自己投入反向。當然了，還有一些偏激的朋友，或許是對正向交易絕望了，火急火燎迫不及待地開始反向。這些都是由於自建數據團隊本身的真實性缺乏所引起的，其實我認為組建的數據團隊最大的好處是確定性，人員的確定性，數據周期的完整性，至於交易員與散戶心理狀態之間的距離問題，則是我們管理所需要解決的。

凡是想通過交易從市場贏利的，無論哪一種交易策略，正向也好，反向也罷，都具有不小的難度，在我看來，正向更難，因為我們是當局者迷，把自己置身於不斷地自我懷疑中，持續不斷地對抗行情，對抗人性。而反向是我們通過一系列的管理手段激發盤手的人性，站在第三方的角度，以旁觀者的身份順應市場規律，實現收益的。

❷ 期貨反向跟單具體要怎麼操作和管理

一、 什麼是期貨反向跟單？
在金融市場交易中，投資者在投機過程中，由於各種因素會導致大部分人群虧損，則少部分人群盈利的現象，遵循著二八定律，期貨、外匯、貴金屬等市場交易的產品設有多空交易制度，通過利用計算機軟體獲取投資者交易多空操作時時交易數據，與其進行相反方向交易，既投資者交易虧損越多，反方向交易獲取利潤越多。
二、 反向跟單的由來
反向交易的雛形引入是受2002年諾貝爾經濟學獎卡尼曼及史密斯行為經濟學及實驗經濟學的理論測試項目中得到啟發，多數交易者在測試行為心理結果中都以失敗告終。國外一些聰明的金融行家開始將卡尼曼的理論測試項目應用到股票市場、衍生品市場，後來被不少國際對沖基金公司所隱性使用。由於我國金融市場特殊的歷史因素，使得我國金融產品及交易制度具有特色性，早期反向跟單模式只是被大眾心理上認可，但是真正利用此模式進行交易的人確寥寥無幾，以前的金融產品，項目認知度，專營經驗等問題都是當時的阻礙，近些年隨著我國各項領域的逐步開放，我國金融市場不斷創新，在期貨領域中，反向跟單交易模式在2015年股指期貨市場中，被廣泛的引用，當時金融市場處於重災區，股票及股指全線大幅度快速下跌，但是反向跟單者確打著程序化的旗幟（隱蔽其盈利模式），一路狂賺，少則百分之一百的收益率，多則百分之一千以上的收益暴利。在2015年9月，我國政府為有效防範金融市場風險，對股指期貨進行了管控，所有做反向交易的群體進行市場轉移，應用到商品期貨及全球交易市場，此模式的出現對中國金融市場乃至全球金融市場會有深遠的影響，必將成為未來關注的焦點。
三、 反向跟單的應用
反向跟單顧名思義其前提條件所交易的金融產品必須能夠時時相反交易，既金融產品必須具有做空交易機制，我國目前擁有做空機制的金融產品，大部分在期貨市場中，最佳的交易產品為中國金融期貨交易所的股指期貨產品，手續費低廉，點差低，點值大，行情走勢起伏不定，參與者參差不齊等（反向跟單主要參考因素）。商品期貨目前由於產品眾多，參與者分散，主力權重過大，資金盤較小，浮動空間不利等因素，反向跟單在應用過程中會出現收益不穩定現象，很多人由於在整個項目鏈條中的某一環節沒有做好，甚至看不清期貨市場本質，盲目、無知的應用到商品期貨中，導致大部分反向跟單交易的人以失敗告終。當然經驗豐富者在排除不利因素後，加以改進後，其盈利能力比較明顯，更多的人將反向跟單應用到國際金融產品中，如新加坡A50（與國內股指相像），香港恆生指數，美原油、黃金、外匯等產品，因此總結出反向跟單的應用是非常廣泛的，只要世界上有多空機制的金融產品出現，那麼反向跟單就有它的生存空間。

❸ Excel中如何進行反向（逆序）粘貼（引用）數據

有時候 ，需要將一組數據進行逆序的引用或者粘貼到其他地方。當然這些數據原來的排序規則本來就不定的，否則就可以採用與原排序向反的排序規則來實現。對於這樣的情況我們有沒有一種辦法來快速完成呢，今天就為大家分享一下經驗。

❹ 期貨大數據反向跟單，反向交易對於散戶來說有哪些好處

所謂反向跟單，指的是與自主交易、主觀交易相對立的交易方法，即反著方向來做單。

目前國內的投資者，特別是小散戶，只是依靠薄弱的行情分析技術，以及不對稱的信息來進行股票和期貨交易。基於交易市場的「二八定律」，即「二盈八虧」或「一盈二平七虧」，大部分散戶虧損的結果是大概率的，那麼反過來，反向做單盈利就是大概率。跟單，是跟進復制其他交易者的單子，既可以正向、反向跟單，也可以倍數、手數跟單。因期貨等交易品種具備雙向交易機制，既能做多，又能做空，能夠實時進行反向交易，通過計算機軟體獲取交易者進行多空交易的實時數據，利用跟單軟體，實現跟單賬戶與樣本賬戶的實時相反方向交易，這個就是反向跟單。

拋棄個人交易的觀點，讓數據自然完整的產出一個周期。反向跟單項目的原理就是把市場二八定律拿出來，篩選穩定虧損的數據進行反向跟單交易，做的是一個大概率的項目，那麼一旦干預就成了普遍的散戶投機心理了，又把自己變回了二八定律裡面虧損的那群人了。可能偶爾一兩次的干預能夠正確，但是對於項目的長期運營來說人為性的干涉有悖於項目的原則，對於反向跟單來說一定是壞事！

以上是一些樣本帳戶交易盈虧情況，他們的虧損=你的盈利！

反向跟單的樣本賬戶一般會有多個，也就是一個賬戶反跟多個樣本賬戶，這就相當於做投資，把雞蛋放到了多個籃子里，天然地分散了投資風險。在一跟多的情況下，多個賬戶的決策會比較分散，又會最終趨於虧損，這樣就不會出現單邊的交易結果，在風險把控下的穩定收益就是大概率事件！現在不止是可以一跟多，因為有些跟單者的資金量比較少，也有其他的策略方式適用於這些人。

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