時間序列需要多少數據

『壹』 時間序列分析論文需要的數據可以在哪裡找到

在水文年鑒里找,或者是一些氣象局對外公布的數據.如果就需要100個你可以找相關文章,100個不多,一般文章里都有!

『貳』 時間序列在建模前需要對數據做哪些檢驗

時間序列分析是根據系統觀測得到的時間序列數據，通過曲線擬合和參數估計來建立數學模型的理論和方法。
它一般採用曲線擬合和參數估計方法（如非線性最小二乘法）進行。時間序列分析常用在國民經濟宏觀控制、區域綜合發展規劃、企業經營管理、市場潛量預測、氣象預報、水文預報、地震前兆預報、農作物病蟲災害預報、環境污染控制、生態平衡、天文學和海洋學等方面。

（一）根據時間序列的散點圖、自相關函數和偏自相關函數圖以ADF單位根檢驗其方差、趨勢及其季節性變化規律，對序列的平穩性進行識別。一般來講，經濟運行的時間序列都不是平穩序列。
（二）對非平穩序列進行平穩化處理。如果數據序列是非平穩的，並存在一定的增長或下降趨勢，則需要對數據進行差分處理，如果數據存在異方差，則需對數據進行技術處理，直到處理後的數據的自相關函數值和偏相關函數值無顯著地異於零。
（三）根據時間序列模型的識別規則，建立相應的模型。若平穩序列的偏相關函數是截尾的，而自相關函數是拖尾的，可斷定序列適合AR模型；若平穩序列的偏相關函數是拖尾的，而自相關函數是截尾的，則可斷定序列適合MA模型；若平穩序列的偏相關函數和自相關函數均是拖尾的，則序列適合ARMA模型。
（四）進行參數估計，檢驗是否具有統計意義。
（五）進行假設檢驗，診斷殘差序列是否為白雜訊。
（六）利用已通過檢驗的模型進行預測分析。

『叄』 時間序列分析capm需要哪些數據

做CAPM分析需要一個market portfolio，過去人們總是選擇紐約股票市場模擬這么一個market portfolio。後來Roll1976年寫了一篇文章，說這種方法未必正確，因為這樣得出來的數據確實在mean-variance efficient frontier 上，但是不一定就是market portfolio。
後來人們提出了一種方法，用managed portfolio，把時間序列中條件期望變成無條件期望，常常關注的變數就是 the market return， the D/P ratio， the term premium， market return 乘以 the D/P ratio，market return 乘以 the term premium。這被稱為五要素模型（five-factor model）。

『肆』 時間序列中每個變數要多少數據合適

當然是時間序列數據，你直接把時間t作為一個變數就是了，表示為1,2,3……（或者直接在eviews裡面有trend（初始時間前一期）。如果散點圖是分階段的，就在轉折點處設置虛擬變數，樓主所言面板數據所從何來？

『伍』 時間序列預測需要多少歷史數據

時間序列是按時間順序的一組數字序列。時間序列分析就是利用這組數列，應用數理統計方法加以處理，以預測未來事物的發展。時間序列分析是定量預測方法之一，它的基本原理:一是承認事物發展的延續性。應用過去數據，就能推測事物的發展趨勢。二是考慮到事物發展的隨機性。任何事物發展都可能受偶然因素影響，為此要利用統計分析中加權平均法對歷史數據進行處理。該方法方法簡單易行，便於掌握，但准確性差，一般只適用於短期預測。

『陸』 時間序列分析的基本步驟

時間序列建模基本步驟是：
①用觀測、調查、統計、抽樣等方法取得被觀測系統時間序列動態數據。
②根據動態數據作相關圖，進行相關分析，求自相關函數。相關圖能顯示出變化的趨勢和周期，並能發現跳點和拐點。跳點是指與其他數據不一致的觀測值。如果跳點是正確的觀測值,在建模時應考慮進去,如果是反常現象，則應把跳點調整到期望值。拐點則是指時間序列從上升趨勢突然變為下降趨勢的點。如果存在拐點，則在建模時必須用不同的模型去分段擬合該時間序列，例如採用門限回歸模型。
③辨識合適的隨機模型,進行曲線擬合,即用通用隨機模型去擬合時間序列的觀測數據。對於短的或簡單的時間序列，可用趨勢模型和季節模型加上誤差來進行擬合。對於平穩時間序列，可用通用ARMA模型（自回歸滑動平均模型）及其特殊情況的自回歸模型、滑動平均模型或組合-ARMA模型等來進行擬合。當觀測值多於50個時一般都採用ARMA模型。對於非平穩時間序列則要先將觀測到的時間序列進行差分運算，化為平穩時間序列，再用適當模型去擬合這個差分序列。

『柒』 時間序列數據的總體到底是什麼

他概念的意思舉例說明吧，！
「不同單位」？比如說2012年1月1日某個產品人報不同單位有銷量，市場佔有率，庫存量等。
「同一時間對不同總體的數量進行觀察」比如：幾本書的銷量，在1號，2號，3號，......他們的銷量各是多少。
明白啦嘛，不明白的話再百我！

『捌』 如何增加時間序列數據的樣本量

如果可以的話，盡量找多點樣本，畢竟時序圖需要多點才能便於觀察，太少的話，看時序圖可能不會太准確。

『玖』 python時間序列最少需要多少數據

python推薦直接裝Anaconda，它集成了許多科學計算包，有一些包自己手動去裝還是挺費勁的。statsmodels需要自己去安裝，推薦使用0.6的穩定版，0.7及其以上的版本能在github上找到，該版本在安裝時會用C編譯好，所以修改底層的一些代碼將不會起作用。

『拾』 計量經濟學時間序列數據樣本最少多少年

朋友，先明確自由度的概念，自由度是指，當一個隨機變數是由其他一系列隨機變數定義的，這些隨機變數獨立項數的個數就是這個隨機變數的自由度。例如，當x1,x2,..xn相互獨立，則它們的平方和服從自由度為n的卡方分布。因此在回歸模型中若有兩個自變數、三個回歸參數，則殘差序列e1,e2,..en中有n-3個是獨立的（估計每一個參數會損失一個自由度）所以自由度為n-3；如果你的模型不含常數項只有兩個參數，自由度就是n-2.李寶仁