回測數據是什麼意思啊

A. 量化策略一般用什麼平台回測分別有什麼優劣勢

我知道一家量化策略回測平台【QResearch】，非常好用，QResearch是一個無編程的條件式回測平台，它將所有因素都抽象為因子，簡單易用而不失靈活。用戶只要理解自己的策略即可動動滑鼠進行回測，非常適合有著豐富Idea但不會編程的用戶快速驗證想法；對於那些會編程的用戶，QResearch也可以為之節省大把數據處理和細節處理的時間。QResearch基於高質量的資料庫，提供豐富的因子庫，其中大部分因子都可以追溯到相應的Paper，非常適合高校金融學院的學生和老師進行研究之用。QResearch自誕生以來就一直追求回測與實盤的一致，力爭做到所見即所得的回測結果，目前只要交易費用設置得當，可以將每天回測與實盤的誤差控制在0.1bp級別，這在市場上魚龍混雜的回測平台當中顯得格外突出！

總之，QResearch適合各路策略研發人員使用，包括基本面研究人員，量化研究人員，交易員，以及高校師生等，相信每一類人員都可以通過使用QResearch而提高效率，做出漂亮的研究或不俗的業績！

該平台下Market Watch實時及歷史數據（包括收益，統計，期限結構和會員持倉）已添加至Toolkit交易工具箱，網址：https://qresearch.qedgeam.com/toolkit

B. 回測到底是什麼意思

我在電視里看過，搶劫犯本來是去搶劫的，看到有警察，就叫沖到最前面的「回測"

C. 量化交易的回測和調試到底是什麼意思

就是通過以前的行情數據進行測試，調整系統，藉此提高交易系統的可靠性。一個量化系統不能開發出來就用於實戰，畢竟都是真金白銀，所以得先進行回測調試。

D. 在國內做交易策略的回測的具體步驟是什麼

交易策略回測屬於量化交易，至於用什麼工具看個人習慣，可以用量化交易平台，也可以用某些行情交易軟體，也可以自己利用一門計算機語言，最簡單的用excel，也可以進行回測分析。

E. 為什麼需要TICK數據實現99%的回測數據數據

原因是我們從MT4歷史中心下載的數據，最小單位是M1分鍾圖，MT4通過插值演算法模擬得出實時的Tick數據，而並非真實的Tick數據，這種數據一般
來說對於盈利大於15點的EA問題不是很大，但是對於那些小於15點，甚至5個點的剝頭皮EA，數據的精確程度就至關重要了。1到2個點的差別就會導致結
果大大的不同，因此當然是越精確越好。

F. 為什麼量化投資策略回測收益那麼高，那不是沒人虧錢了

回測是存在滑價，和參數過度優化，還有，偷價，這幾個問題的，舉個例子，回測是用歷史數據時，用收盤價計算，收盤價是固定不變的，你的策略百分百能買到，而真實實盤交易時，收盤價是最新價，是動態的，舉個例子5日均線金叉10日均線買入1手，在回測中這策略沒問題，但在實盤中不行，因為這一天中可能上午5日均線金叉10日，下午信號消失，你上午按策略買入下午信號消失，這就是，實盤和回測的區別，這種例子很多很多都需要一一解決的，做出一套回測數據收益高，但實際用不了的策略太容易了。

G. 如何看待量化交易的回測

美股研究社指出：不同風格的策略對於回測的要求是不同的，比如對於多因子選股或者趨勢策略等，需要注意的幾點是：

1. 區分好樣本內數據和樣本外數據，這個和機器學習很類似，樣本內數據用於訓練，樣本外數據用於校驗。這樣做的目的是為了避免過擬合陷阱。

2. 收益的分布，看看你回測後所有交易的收益分布，看看你的收益來源是少數的幾次大的收益還是來源多次的小的收益。來源於大的收益，你的收益波動性就很大，實盤往往會達不到你的效果。

3. 參數的穩定性。如果你某個參數過敏感，隨便調整下就對收益影響很大，那你實盤的情況和模擬盤也有很大可能會有出入。

這類策略嚴格來說，避免了一些常見的坑，還是比較容易做到回測和實盤類似的。
京東量化最新推出了一些通達信的技術指標還不錯，你們可以去看一下，應該能學到好多東西。

H. 股票回測是什麼意思

指股票上漲一定幅度之後回落一定幅度，這個不是回測，而是回撤。回測指的是一個投資策略，在過去幾年的歷史收益表現，常用到年化收益、夏普比率、最大回撤、阿爾法、貝塔值來評估回測結果的好壞，回測結果越好，那麼未來這個策略相對來說，賺錢的概率更高。像果仁網，就可以實現從選股到歷史數據回測。

I. 股指期貨中的Tick數據是什麼意思

tick數據是指：每秒兩條的快照，國內期貨最細粒度就是每秒兩次，時間帶毫秒。

交易所為了防範市場操縱和少數投資者風險過度集中的情況，對會員和客戶手中持有的合約數量上限進行一定的限制，這就是持倉限額制度。限倉數量是指交易所規定結算會員或投資者可以持有的、按單邊計算的某一合約的最大數額。

一旦會員或客戶的持倉總數超過了這個數額，交易所可按規定強行平倉或者提高保證金比例。為進一步加強風險控制、防止價格操縱，中金所將非套保交易的單個股指期貨交易賬戶持倉限額為600手。進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行平倉制度。

(9)回測數據是什麼意思啊擴展閱讀：

結算制度

每日無負債結算制度也稱為「逐日盯市」制度，簡單說來，就是期貨交易所要根據每日市場的價格波動對投資者所持有的合約計算盈虧並劃轉保證金賬戶中相應的資金。

期貨交易實行分級結算，交易所首先對其結算會員進行結算，結算會員再對非結算會員及其客戶進行結算。交易所在每日交易結束後，按當日結算價格結算所有未平倉合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項同時劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。

交易所將結算結果通知結算會員後，結算會員再根據交易所的結算結果對非結算會員及客戶進行結算，並將結算結果及時通知非結算會員及客戶。若經結算，會員的保證金不足，交易所應立即向會員發出追加保證金通知，會員應在規定時間內向交易所追加保證金。

若客戶的保證金不足，期貨公司應立即向客戶發出追加保證金通知，客戶應在規定時間內追加保證金。投資者可在每日交易結束後上網查詢賬戶的盈虧，確定是否需要追加保證金或轉出盈利。