『壹』 什麼是反向跟單跟單軟體哪裡有
在很多人眼中，反跟單實際上還是顯得過於簡單了，大家的想法依然停留在比較模糊的狀態中。反跟單並不是隨便找數據來對沖，它內部存在著一個循序漸進的邏輯。做反向的基礎是數據源，目前市場中存在兩個方向的數據源，其一是尋找真實的交易數據（觸碰紅線、違規，數據存在各種問題），另外一個就是我們大眾所採用的辦法——組建數據團隊。在這里我要對兩種數據來源做一個簡單的對比。
真實的數據源最大的優勢在於它具有足夠的人性，絕大部分的曲線都是從左上角到右下角的持續下跌，估計這也是很多對沖團隊使用真實數據的主要原因。但是在我看來，真實的數據有非常大的缺陷，首先是不確定性，有可能盈利兩三天就會停止交易，也有可能虧損兩三天停止交易，還有就是頻率的不固定性，某一個品種有時候一天可能交易出一個天量來，除卻交易成本不說，光是滑點損耗就讓我們承受不起。其實觀察一下很多散戶的交易數據我們不難發現，從頭到尾造成他們最大虧損的來源依然是損耗，真正的盤中凈虧損實際上並不多或者說就是有限的極端行情拉爆的，一般來說，他們的交易特性是完全符合我們的對沖標準的，都是小賺就跑，一虧就加倉，死扛。
至於我們組建的數據團隊，最大的缺點就是真實性了，在所有想要做反跟單的人群中，都對這種方式存在各種各樣的質疑，擔心交易員不會虧損，甚至盈利，並且不斷糾結，腦子中進行各種假想，如何讓他們虧損，從而說服自己投入反向。當然了，還有一些偏激的朋友，或許是對正向交易絕望了，火急火燎迫不及待地開始反向。這些都是由於自建數據團隊本身的真實性缺乏所引起的，其實我認為組建的數據團隊最大的好處是確定性，人員的確定性，數據周期的完整性，至於交易員與散戶心理狀態之間的距離問題，則是我們管理所需要解決的。
『貳』 期貨反向跟單項目怎麼操作需要注意哪些
1、 運行架構
由於我們無法獲取期貨交易者的時時數據，只能通過計算機軟體建設一套虛擬交易端，連接時時行情數據源，再建設一套交易方向轉換端及連接期貨市場實盤端管理軟體,國內為CTP通道接入，香港為API通道接入。我們通過虛擬交易端開設交易賬戶，例：將所開設的虛擬賬戶交給親朋好友，告知該賬戶為「真實」資金（心理因素），該親友在虛擬軟體中交易一張滬銅多單，轉換系統會立即在連接期貨市場真實賬戶中成交一手滬銅空單，該親友在虧損一千元時，平掉此單，連接期貨市場真實賬戶也會立即平倉，親友所虧損的一千元為虛擬資金，而你所獲取他的數據在期貨市場的真實賬戶中為盈利，扣除基礎手續費、雙向點差（既開、平倉點差）實際盈利約為880元。
2、 焦點問題
在以上案例中，我通過通俗的應用方式演示了整個反向跟單的表面過程，這裡面要考慮到的兩個核心問題，一是手續費問題，這是必須要支付的交易成本，所以盡量的通過渠道或者關繫到期貨公司去降低手續費標准，這對長期經營者來說，如果省去部分手續費，相當於每年收益率都在固定提高，第二個問題是點差，在期貨市場中，產品報價都以買價與賣價同時給出，買漲的人與高價成交，買空的人以低價成交，中間相差一個點，當交易員在虛擬軟體中購買產品時會與反向實盤成交價格相差1個點，同樣在平倉時也會出現一個點，因此基礎點差最少要2個點，也會出現另外一種情況，那就是滑點，當行情出現劇烈波動時，虛擬賬戶與真實賬戶存在時間差，如果在毫秒內出現價格變化，偏離了基礎點都為滑點，像解決滑點問題必須修改軟體成交的邏輯，鎖定虛擬端與實盤端的固定點差，目前新一代的軟體都具有此項功能。
3、 輔助軟體
目前市場上價格比較低廉的軟體月租不過幾千元，不具備去除滑點的功能，廉價混租伺服器，反應速度過慢，穩定性極差等特點，很多行業小白在初入此類項目時，劣質廉價軟體最授熱捧，一一個只在乎蠅頭小利而不在乎品質的經營者，他會付出更大代價吸取教訓。因此在選擇軟體上決不能馬虎，專業是這個行業長久生存之道，所以，無論軟體也好，管理也罷一定要做到最專業的，這樣你才能遠離風險，遠離淘汰。也有打著0點差旗幟的軟體商在做市場營銷，其實那隻不過是個噱頭罷了，0零點那是忽悠小白的說法，其實他們指的是0滑點，目前只要是期貨市場，點差既會存在，除非你自己開設的交易所。在行情劇烈波動時，虛擬資料庫過大，交易量提高的時候更要考研軟體的穩定性，一旦出現卡單延遲現象，那麼你就有可能無辜損失幾萬甚至幾十萬，因此要僱傭專人來監控軟體，為每筆交易保駕護航。
4、 虛擬軟體使用者來源
專業的交易商會舉辦操盤大賽活動無償使用操盤手資源，更多的人會選擇設立公司的形式，在人力市場中僱傭交易員來完成數據的「製造」，通過科學的管理、分析、研究，來提高最佳收益率，此項目雖然因盈虧概率因素所由來，但是細節（專業）處理不好，依然會一敗塗地，舉例：將雇員的最佳虧損期鎖定為三個月以內，（由於過多的爆倉虧損會導致其雇員發生膽怯小間距交易，損耗基本手續費及點差，降低收益率）。2015年不少人曾嘗試反向跟單項目，但是大部分人經營一段時間後，結局並不理想，也找不出具體原因，最終都不了了之，最可悲的是花錢買不到經驗，少則花個幾十萬多則上百萬，到頭來還要否認這個項目不賺錢，其實整條街全是餐廳，未必每一家餐廳都賓客如雲，但是一定有一家餐廳脫穎而出，它一定有效的突破了關鍵因素。因此只能說明那些失敗的人專業度還需提高，經驗還需歷練。
5、 管理的重要性
無論是舉辦模擬大賽還是僱傭操盤手甚至網路鍵盤手，最重要的是管理，真實投資者不僅在乎錢，盈與虧心理變化復雜，隨便尋找救命稻草或珍寶（專家、資訊、軟體、內幕、技術指標、八卦易經、海外學者等等），其實種種因素結合到一起，都能給我們在做反向時，提供管理經驗，我們在借鑒的時候設計好每一個環節，環環相扣，好的地方建立管理檔案留存，不好的地方加以研究論證改善，隨著時間推移，你的收益一定會脫穎而出。
『叄』 什麼是反向跟單系統哪裡能買
1、跟單軟體以及交易通道是反跟單交易過程中由始至終困擾著廣大投資者的問題、今天我來和大家詳細的進行講解一下，望幫助到所有從事反跟單交易的朋友們。
2、跟單軟體市面上目前分為鏡像零滑點軟體以及傳統的跟單軟體；
3、鏡像零滑點軟體是近兩年市面上新推出來的一款軟體，其採用的邏輯原理是將盤手模擬盤下單的指令直接跳躍到實盤進行成交、實盤成交的價格再傳送到模擬盤，讓模擬盤以實盤價格進行即時成交。
4、傳統跟單軟體採用的原理是，盤手指令下到模擬盤、模擬盤成交之後將指令反饋給實盤，實盤再進行撮合成交。
兩者進行對比唯一的區別：盤手指令是否跳過模擬這一過程、誤差也就是在毫秒之內；
兩者優勢缺點進行對比：
（1）鏡像零滑點跟單軟體模擬客戶端往往成交過慢、因為存在等待實盤撮合成交的時間差、對於跟單客戶的交易員而言會造成很大的干擾行為；
（2）鏡像零滑點軟體本質上還是存在滑點、無非是人為的讓模擬成交格轉變為實盤成交價格，滑點的損失明面上是將實盤的損失轉嫁到交易員操作的模擬盤上；
（3）如果出現多個實盤對接一組模擬數據進行跟單的狀況，鏡像零滑點軟體的弊端就會展露無遺、因為模擬成交的價格是以實盤成交的價格為主、那麼現在多個實盤進行跟單的狀況下會出現什麼問題呢？不要著急，聽我一一道來、多個實盤進行對接一組數據跟單交易時，軟體開發商是這樣設計的，多個實盤按照撮合成交順序進行成交、最後一個實盤成交的價格會反饋給模擬從而判定為模擬成交價格。相對於模擬成交價格與多個實盤來說、前幾個成交的實盤價格會給模擬盤造成滑點狀況；實際上、滑點還是很大，而且也會造成前台模擬賬戶遲遲不會成交，給盤手造成一定的錯覺。
傳統跟單軟體交易流程，交易員下單、模擬收到指令立即成交、同一時間實盤也立即撮合成交；因為模擬盤沒有入市，收到開倉或者平倉指令會立即以當前價位進行成交、實盤則是入市撮合成交，從而反跟單從業者在進行數據統計時就會發現，模擬盤虧損數額巨大，為什麼實盤反而小賺甚至虧損呢！
總而言之：滑點是絕對存在的不可避免的，望各位投資者管理好盤手、禁止高頻交易刷單行為！
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